সুপার ট্রেন্ড বার টার্ন ফিউশন কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
সুপারট্রেন্ড পিলার ডাইভার্শন মার্জিন কৌশল হল এমন একটি কৌশল যা সুপারট্রেন্ড সূচক এবং পিলার ডাইভার্শন সূচককে একত্রিত করে। এই কৌশলটি যখন সুপারট্রেন্ড সূচক এবং পিলার ডাইভার্শন সূচক যে কোনও একটিকে বেশি বা কম করে দেয়, তখন সংশ্লিষ্ট ডাইভার্শন বা কম অপারেশন করা হয়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত দুটি সূচক ব্যবহার করেঃ
সুপার ট্রেন্ডিং সূচকঃ এই সূচকটি গড় বাস্তব তরঙ্গের আকার এবং একটি ফ্যাক্টরের উপর ভিত্তি করে প্রবণতাটির দিক নির্ধারণ করে। দাম যখন উত্থান প্রবণতা চ্যানেলের মধ্যে থাকে তখন এটি বেশি হয় এবং যখন দাম নিম্ন প্রবণতা চ্যানেলের মধ্যে থাকে তখন এটি খালি হয়।
কলামের ঘূর্ণন সূচক: এই সূচকটি নির্ধারণ করে যে বর্তমান কে লাইনটি কি শালীন ((খুব কাছাকাছি মূল্য খোলা মূল্যের চেয়ে বেশি) বা শালীন ((খুব কাছাকাছি মূল্য খোলা মূল্যের চেয়ে বেশি) । যখন এটি শালীন হয় তখন এটি -1 ফেরত দেয়।
এই কৌশলটির মূল যুক্তি হলঃ
যখন সুপার ট্রেন্ডিং সূচকটি বেশি কাজ করে এবং পিলারটি সূচকটি সূর্যের রেখার দিকে ঘুরিয়ে দেয়, তখন আরও বেশি কাজ করা উচিত।
যখন সুপার ট্রেন্ড সূচকটি খালি থাকে এবং পিলারটি সূচকটিকে শূন্যে পরিণত করে, তখন খালি করুন।
সমতল অবস্থার সময়, যদি সুপার ট্রেন্ড সূচকটি দিক পরিবর্তন করে তবে সময়মতো সমতল অবস্থার।
এই সংমিশ্রণের মাধ্যমে, সুপার ট্রেন্ডিং সূচকের প্রবণতা বিচার ক্ষমতা এবং স্তম্ভের দিকে নির্দেশকগুলির স্বল্পমেয়াদী বিচার ক্ষমতা উভয়ই ব্যবহার করা যেতে পারে, যাতে আরও ভাল প্রবেশের সময় নির্ধারণ করা যায়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলো হলঃ
একাধিক সূচককে একত্রিত করে সঠিকতা বাড়ানো। সুপারট্রেন্ডের প্রবণতা বিচার এবং স্তম্ভের পরিবর্তনের স্বল্পমেয়াদী বিচার ব্যবহার করে এন্ট্রি টাইমিংয়ের সঠিকতা বাড়ানো যেতে পারে।
সময়মত স্টপ লস। যখন প্রধান সূচক সুপার ট্রেন্ডের দিক পরিবর্তন করে তখন দ্রুত স্টপ লস করা যায়, ক্ষতির বিস্তার এড়ানো যায়।
সহজ এবং ব্যবহার করা সহজঃ এই কৌশলটি খুব সহজ এবং ব্যবহার করা সহজ, এটি শুধুমাত্র দুটি সাধারণ সূচকগুলির সমন্বয় প্রয়োজন।
সুপার ট্রেন্ড সূচক নিজেই একটি নির্দিষ্ট পরামিতি আছে যা বিভিন্ন জাত এবং সময়কালের সাথে মানিয়ে নিতে পারে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছেঃ
সংমিশ্রণ বিচার ভুল হতে পারে। যদি স্তম্ভের দিকনির্দেশক সূচকটি সুপার ট্রেন্ড সূচকের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ হয় তবে সময়মতো ক্ষতি হ্রাস করা প্রয়োজন।
ভুল প্যারামিটার সেট করলে ফলাফল প্রভাবিত হতে পারে। সুপার ট্রেন্ডিং সূচকের জন্য এটিআর দৈর্ঘ্য এবং ফ্যাক্টর প্যারামিটারগুলি বিভিন্ন জাতের জন্য সামঞ্জস্য করা দরকার।
স্বল্পমেয়াদী বিপরীতমুখী প্রবণতা ক্ষুদ্র ক্ষয়ক্ষতি ঘটাতে পারে। সুপার ট্রেন্ডের পরিবর্তনের আগে স্বল্পমেয়াদী মূল্য বিপরীতমুখী প্রবণতা ক্ষুদ্র ক্ষয়ক্ষতি ঘটাতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য আরও বেশি ক্ষতির কৌশল ব্যবহার করুন, যেমন চলমান ক্ষতি, সময় ক্ষতি, এবং ক্ষতির ক্ষতির মাধ্যমে।
সুপার ট্রেন্ডিং সূচকের প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন, বিভিন্ন জাত এবং সময়কালের জন্য সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে বের করুন। মেশিন লার্নিং এবং অন্যান্য পদ্ধতির মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনুকূলিতকরণ করা যেতে পারে।
আরও সূচক একত্রিত করা, সূচক ভোটদানের প্রক্রিয়া তৈরি করা এবং বিচারের স্থায়িত্ব বাড়ানো।
সূচকটির কার্যকারিতার নির্ভরযোগ্যতা নির্ধারণের জন্য, বিপণন পরিমাণের পরিবর্তন, মুনাফার ব্যবধানের পরিবর্তন ইত্যাদির মতো আরও বাজার কারণগুলির সাথে মিলিত, বিভ্রান্তিকর সংকেতগুলি ফিল্টার করুন।
সারসংক্ষেপ
সুপার ট্রেন্ড পিলারটি সংমিশ্রণ কৌশলতে পরিণত হয়েছে, যা প্রবণতা বিচার এবং স্বল্পমেয়াদী বিচারকে একত্রিত করার জন্য সহজ সূচকগুলির সংমিশ্রণ ব্যবহার করে, সহজেই ব্যবহারযোগ্য থাকার সাথে সাথে এন্ট্রি টাইমিংয়ের নির্ভুলতা বৃদ্ধি করে। এই কৌশলটি প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, ক্ষতি-বন্ধক কৌশল অপ্টিমাইজেশন, মাল্টি-ইনডিকেটর ভোটিং ইত্যাদির মাধ্যমে কার্যকারিতা এবং নির্ভরযোগ্যতা আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে।
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Supertrend and BarUpDn Indicator Fusion", overlay=true)
// Supertrend indicator
atrLength = input(10, title="ATR Length")
factor = input(3.0, title="Factor")
[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrLength)
lastBar = 0
// BarUpDn indicator
barUpDn = close > open and open > close[1] ? 1 : close < open and open < close[1] ? -1 : 0
if (barUpDn == 1)
lastBar := 1
else if barUpDn == -1
lastBar := -1
// Determine long or short position
longCondition = (direction > 0 and barUpDn > 0) or (direction > 0 and lastBar == 1)
shortCondition = (direction < 0 and barUpDn < 0) or (direction < 0 and lastBar == -1)
// Enter long or short position
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
lastBar := 1
else if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
lastBar := -1
if (direction < 0 and barUpDn > 0)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Exit long or short position
if (direction > 0 and barUpDn < 0)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Exit long or short position
// if (direction < 0 and barUpDn > 0 or direction > 0 and barUpDn < 0)
// strategy.close_all()