মাল্টি টাইমফ্রেম গোল্ড রিভার্সাল ট্র্যাকিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০১-১১ ১৫ঃ০১ঃ৩৯
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি স্বর্ণের বাজারে প্রবণতা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সনাক্ত করতে, বিপরীতমুখী সুযোগগুলি আবিষ্কার করতে এবং দক্ষ ট্র্যাকিং ট্রেডিং পরিচালনা করার জন্য বিভিন্ন প্রযুক্তিগত সূচক এবং ট্রেডিং পদ্ধতিগুলিকে একত্রিত করে। কৌশলটি একাধিক সময়সীমার জন্য প্রযোজ্য এবং দিনের মধ্যে এবং মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী উভয় ট্রেডিংয়ে চমৎকার ফলাফল অর্জন করতে পারে।

কৌশল নীতি

কৌশলটি মূলত চলমান গড় ক্রসওভার, বলিংজার ব্যান্ড, সমর্থন / প্রতিরোধের স্তর, ট্রেডিং সিগন্যাল বিচারের জন্য মূল্যের নিদর্শনগুলির মতো একাধিক প্রযুক্তিগত সূচক ব্যবহার করে। প্রধান প্রবণতা নির্ধারণের সময়, এটি প্রবণতা বিপরীতমুখীগুলি সঠিকভাবে ক্যাপচার করার জন্য মাল্টি-কোণ নিশ্চিতকরণের জন্য দ্রুত চলমান গড়, ধীর চলমান গড়, আরএসআই এবং এমএসিডি সূচকগুলির সংমিশ্রণ ব্যবহার করে। নির্দিষ্ট বাজারে প্রবেশের জন্য, এটি ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করতে বলিংজার ব্যান্ড, মূল মূল্য স্তর এবং হ্যামারের মতো মূল্যের নিদর্শনগুলির অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করে। একই সাথে, কৌশলটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস এবং লাভের প্রক্রিয়াগুলিও ব্যবহার করে।

সমগ্র কৌশলটির প্রধান ধাপগুলোকে নিম্নরূপ ভাগ করা যায়:

বিচারক প্রবণতা দিক: দ্রুত এমএ এবং ধীর এমএ গণনা করুন, যখন দ্রুত এমএ ধীর এমএ অতিক্রম করে তখন উত্থান, নীচে অতিক্রম করার সময় হ্রাস। নিশ্চিতকরণের জন্য আরএসআই এবং এমএসিডি ব্যবহার করুন।
নির্দিষ্ট এন্ট্রি পয়েন্ট খুঁজুন: মূলত বোলিংজার ব্যান্ড, মূল সমর্থন/প্রতিরোধের স্তর এবং মূল্য প্যাটার্নের সংকেত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রবেশ করুন।
স্টপ লস সেট করুন এবং লাভ নিন: স্টপ লস রেঞ্জ গণনা করতে ATR সূচক ব্যবহার করুন এবং যুক্তিসঙ্গত লাভের অবস্থান নির্ধারণ করুন।
ভুয়া ব্রেকআউট ফিল্টার করুন: কিছু সূচক ভুল সংকেত উৎপন্ন করতে পারে। ফিল্টার করার জন্য একাধিক সূচকের সংমিশ্রণ ব্যবহার করুন।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সুবিধাগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

বহু-কোণ বিচার: বিভিন্ন সূচকের সংমিশ্রণটি একাধিক মাত্রা থেকে বাজারকে মূল্যায়ন করতে পারে এবং একটি সূচক দ্বারা ভুল মূল্যায়নের সম্ভাবনা এড়াতে পারে।
শক্তিশালী প্রয়োগযোগ্যতা: এই কৌশলটি দিনের মধ্যে বা মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে ভাল ফলাফল অর্জন করতে পারে।
নমনীয়তা: কৌশলটিতে বিভিন্ন ধরণের ট্রেডিং পদ্ধতি রয়েছে যা বাজারের বিভিন্ন পর্যায়ে অভিযোজিত হতে পারে।
নিয়ন্ত্রণযোগ্য ঝুঁকি: প্রতিটি ট্রেডের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে স্টপ লস এবং লাভ নিন এবং এভাবে পুরো কৌশলটির সর্বোচ্চ ড্রাউনডাউন।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকিগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

ভুল সিদ্ধান্তের সম্ভাবনা: যদিও একাধিক সূচকের সংমিশ্রণে ভুল মূল্যায়নের সম্ভাবনা হ্রাস পায়, তবে চরম বাজারের অবস্থার অধীনে এখনও ভুল মূল্যায়নের সম্ভাবনা রয়েছে। এটি একটি ঝুঁকি যা প্রযুক্তিগত সূচক ট্রেডিং কৌশলগুলির জন্য সম্পূর্ণরূপে এড়ানো কঠিন।
পরিবর্তন অনিশ্চিত: কৌশলটির মূল পয়েন্টগুলি বিপরীতমুখী সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য বাস্তব প্রবণতা বিপরীতমুখী পয়েন্ট হয়ে উঠতে যথেষ্ট নাও হতে পারে, ভবিষ্যতের প্রবণতা পুরোপুরি পূর্বাভাস দিতে অক্ষম। সঠিক স্টপ লস সেট করে এটি মোকাবেলা করা দরকার।
ভুয়া পলায়ন: ব্রেকআউট ইভেন্টগুলি হঠাৎ দেখা দিতে পারে এবং এটি কেবল স্বল্পমেয়াদী মিথ্যা ব্রেকআউট হতে পারে। বৃহত্তর সময়সীমা এবং মূল্যের নিদর্শনগুলি পর্যবেক্ষণ করে বিচার করা দরকার।
কঠিন প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন: কৌশলটিতে একাধিক প্যারামিটার রয়েছে, যা ফলাফলের উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে, তবে পুঙ্খানুপুঙ্খ সামঞ্জস্যের মাধ্যমে সর্বোত্তমটি খুঁজে পাওয়া কঠিন। একাধিক সূচককে ভারসাম্য বজায় রেখে এবং প্যারামিটারগুলি স্থিতিশীল রেখে এটি প্রশমিত করা দরকার।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

এই কৌশলটি অপ্টিমাইজ করার প্রধান দিকগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

মডেল সমবেত: সূচক সংকেত ও বাজারের সম্ভাব্যতা নির্ধারণে সহায়তার জন্য মেশিন লার্নিং মডেল চালু করা।
অ্যাডাপ্টিভ প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন: কিছু গতিশীল সূচক বা মূল্য আন্দোলনের পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে অভিযোজনমূলক প্রক্রিয়া প্রবর্তন করুন।
ইভেন্ট-ড্রাইভড ট্রেডিং: কিছু ইভেন্ট-চালিত কারণ যেমন স্বর্ণের বাজারে সংবাদ এবং ঘোষণাগুলি ট্রেডিং সংকেত উত্স হিসাবে পরিচয় করিয়ে দিন।
মডেল হেজড সংমিশ্রণ: লং এবং শর্ট পজিশনের সমন্বয় গড়ে তুলতে হবে, যাতে মডেলগুলি একে অপরের বিরুদ্ধে হিজিং করে, যাতে নিয়মিত বাজার ঝুঁকি হ্রাস পায়।

সিদ্ধান্ত

উপসংহারে, এই স্বর্ণের বিপরীত ট্র্যাকিং কৌশলটি বিভিন্ন ট্রেডিং কৌশলকে একীভূত করে, প্রবণতা বিপরীততা আবিষ্কার করার সময় ঝুঁকিগুলি নিয়ন্ত্রণ করে এবং উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত একটি কার্যকর কৌশল। আরও স্থিতিশীল উপায়ে দীর্ঘস্থায়ী অতিরিক্ত রিটার্ন অর্জনের জন্য সংকেত উত্সগুলি প্রসারিত করে, অভিযোজনশীল প্রক্রিয়া এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা মডেলগুলি প্রবর্তন করে আরও অপ্টিমাইজেশনের জন্য এখনও অনেক জায়গা রয়েছে।

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("PratikMoney_Gold_Swing_v2.0", overlay=true)

// Trend Following
fastMA = ta.sma(close, 50)
slowMA = ta.sma(close, 200)
rsiValue = ta.rsi(close, 14)
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
macdDivergence = macdLine - signalLine
trendUp = ta.crossover(fastMA, slowMA) and rsiValue > 50 and macdLine > 0 and macdDivergence > 0
trendDown = ta.crossunder(fastMA, slowMA) and rsiValue < 50 and macdLine < 0 and macdDivergence < 0

// Breakout Trading
resistanceLevel = input(1500, title="Resistance Level")
supportLevel = input(1400, title="Support Level")

breakoutUp = close > resistanceLevel and close[1] <= resistanceLevel
breakoutDown = close < supportLevel and close[1] >= supportLevel

// Moving Average Crossovers
shortTermMA = ta.sma(close, 9)
longTermMA = ta.sma(close, 21)

maCrossUp = ta.crossover(shortTermMA, longTermMA)
maCrossDown = ta.crossunder(shortTermMA, longTermMA)

// Bollinger Bands
bbUpper = ta.sma(close, 20) + 2 * ta.stdev(close, 20)
bbLower = ta.sma(close, 20) - 2 * ta.stdev(close, 20)

bbBreakoutUp = close > bbUpper and close[1] <= bbUpper
bbBreakoutDown = close < bbLower and close[1] >= bbLower

// Support and Resistance
bounceFromSupport = close < supportLevel and close[1] >= supportLevel
reversalFromResistance = close > resistanceLevel and close[1] <= resistanceLevel

// Fibonacci Retracement
fibonacciLevel = input(0.618, title="Fibonacci Level")

fibRetraceUp = ta.lowest(low, 50) >= ta.highest(high, 50) * (1 - fibonacciLevel)
fibRetraceDown = ta.highest(high, 50) <= ta.lowest(low, 50) * (1 + fibonacciLevel)

// Price Action Trading
pinBar = close < open and low < close[1] and close > open[1]
engulfing = close < open and close[1] > open and close[2] > open[1] and close > open[2]

priceActionLong = pinBar or engulfing and close > open
priceActionShort = pinBar or engulfing and close < open

// Scalping
scalpLong = ta.change(close) > 0.1
scalpShort = ta.change(close) < -0.1

// Volatility Breakout
atrLevel = input(1.5, title="ATR Multiplier")

volatilityBreakoutUp = close > ta.sma(close, 20) + atrLevel * ta.atr(20)
volatilityBreakoutDown = close < ta.sma(close, 20) - atrLevel * ta.atr(20)

// Strategy Execution
strategy.entry("TrendLong", strategy.long, when=trendUp)
strategy.entry("TrendShort", strategy.short, when=trendDown)

strategy.entry("BreakoutLong", strategy.long, when=breakoutUp)
strategy.entry("BreakoutShort", strategy.short, when=breakoutDown)

strategy.entry("VolatilityLong", strategy.long, when=volatilityBreakoutUp)
strategy.entry("VolatilityShort", strategy.short, when=volatilityBreakoutDown)

strategy.entry("PriceActionLong", strategy.long, when=priceActionLong)
strategy.entry("PriceActionShort", strategy.short, when=priceActionShort)

strategy.entry("ScalpLong", strategy.long, when=scalpLong)
strategy.entry("ScalpShort", strategy.short, when=scalpShort)

// Plotting
plot(supportLevel, color=color.green, title="Support Level")
plot(resistanceLevel, color=color.red, title="Resistance Level")

plot(bbUpper, color=color.blue, title="Upper Bollinger Band")
plot(bbLower, color=color.blue, title="Lower Bollinger Band")

// Plotting Price Action Signals
plotshape(series=priceActionLong, title="Price Action Long", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar)
plotshape(series=priceActionShort, title="Price Action Short", color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar)

// Plotting Scalping Signals
plotshape(series=scalpLong, title="Scalp Long", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.abovebar)
plotshape(series=scalpShort, title="Scalp Short", color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.belowbar)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত