ডায়নামিক ট্রেইলিং স্টপ লস কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি গতিশীল হিসাবের উপর ভিত্তি করে অনুসরণ করা ক্ষতির প্রক্রিয়া, শেয়ারের দামের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দামের উপর ভিত্তি করে দীর্ঘ অবস্থান এবং সংক্ষিপ্ত অবস্থানের ক্ষতির লাইন সেট করে। যখন দামটি স্টপ লিনিয়ার স্পর্শ করে, তখন বর্তমান অবস্থানটি সরিয়ে দেয় এবং বিপরীত দিক থেকে নতুন অবস্থান খোলে। কৌশলটি সহজেই বোঝা যায়, যা কার্যকরভাবে একক ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত নিম্নলিখিত ধাপগুলোতে বাস্তবায়িত হয়ঃ
- ইনপুট প্যারামিটারঃ ওভার বা শূন্য নির্বাচন করুন, চক্রের দৈর্ঘ্য গণনা করুন, ট্রেইলিং স্টপের স্লাইড পয়েন্ট সেটিং
- সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্য গণনা করুনঃ ইনপুট দৈর্ঘ্যের উপর ভিত্তি করে চক্রের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্য গণনা করুন
- ট্রেস স্টপ লাইন গণনা করুনঃ যখন অতিরিক্ত হয়, সর্বনিম্ন মূল্য স্লাইড পয়েন্টকে স্টপ লাইন হিসাবে বাদ দেয়; যখন খালি হয়, সর্বোচ্চ মূল্য এবং স্লাইড পয়েন্টকে স্টপ লাইন হিসাবে যুক্ত করে
- শান্তিপূর্ণ পজিশন খুলুনঃ যখন দাম স্টপ লিনিয়র স্পর্শ করে, তখন পজিশনটি বর্তমান দিক থেকে বন্ধ করুন এবং বিপরীত দিক থেকে একটি নতুন পজিশন খুলুন
এই কৌশলটি চালানোর মৌলিক যুক্তিটি হলঃ যখন দাম চলতে থাকে তখন স্টপ লিনের আপডেট করা হয়, যার ফলে গতিশীল ট্র্যাকিং সম্ভব হয়। এই ট্র্যাকিং স্টপ পদ্ধতির মাধ্যমে, একক ক্ষতির কার্যকর নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলি হলঃ
- কৌশলগুলি সহজ, সুস্পষ্ট, সহজে বোঝা যায় এবং বাস্তবায়িত হয়
- একক ক্ষয়ক্ষতি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে ডায়নামিক সিকোয়েন্স স্টপ ব্যবহার করুন
- নমনীয় বিকল্প, বিভিন্ন বাজার পরিবেশে কাজ করে
- অপ্টিমাইজেশনের জন্য কাস্টমাইজযোগ্য গণনা চক্র এবং স্লাইড পয়েন্ট
সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি একটি সাধারণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কৌশল যা একটি সহজ অনুসরণীয় ক্ষতি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কার্যকরভাবে অবস্থানগুলি পরিচালনা করতে সক্ষম।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকি রয়েছে যা সম্পর্কে সতর্ক থাকা দরকারঃ
- যখন দামের ওঠানামা বেশি হয়, তখন স্টপ লিন্ডটি ঘন ঘন ট্রিগার হতে পারে, যার ফলে খুব ঘন ঘন লেনদেন হয়
- অযৌক্তিকভাবে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্যের চক্রগুলি অযৌক্তিকভাবে স্টপ লিনিয়ার হতে পারে
- স্লাইড পয়েন্টটি খুব বড় সেট করা হয়েছে, যার ফলে স্টপ লিন্ডটি খুব হালকা হয়ে যায় এবং সময়মতো স্টপ করা যায় না
এই ঝুঁকির জন্য, হিসাবের সময়সীমা পরিবর্তন করে এবং স্লাইড পয়েন্টের প্রস্থকে যথাযথভাবে হ্রাস করে, স্টপ লিনের সেটিংকে আরও যুক্তিসঙ্গত করে তুলতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
- স্ট্যাম্প লাইন অপ্টিমাইজেশান ম্যানেজমেন্ট যুক্ত করা হয়েছে যাতে স্ট্যাম্প লাইনটি খুব হালকা বা খুব শক্ত না হয়ে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করা যায়
- অপ্রয়োজনীয় সময়ে পজিশন খোলার জন্য শর্তাদি বাড়ান
- প্রবণতা নির্দেশক এবং প্রবণতা ট্র্যাকিংয়ের সাথে মিলিত হয়ে, লাভের সুযোগ বাড়িয়ে তোলে
- পজিশন ম্যানেজমেন্ট মডিউল যোগ করা হয়েছে, ঝুঁকি রেটিং দ্বারা পজিশন পরিবর্তনশীল
সারসংক্ষেপ
এই ট্রেডিং কৌশলটি পজিশনের গতিশীল ব্যবস্থাপনাকে সহজতর করে তোলে। এই কৌশলটি সহজেই বোঝা যায় এবং বাস্তবায়ন করা যায় এবং একক ক্ষতির উপর কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। আমরা কৌশলটির সুবিধাগুলি, সম্ভাব্য ঝুঁকি এবং পরবর্তী অপ্টিমাইজেশনের দিকগুলি বিশ্লেষণ করি। সামগ্রিকভাবে, এটি একটি খুব সাধারণ এবং ব্যবহারিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কৌশল।
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2019
//@version=4
strategy(title = "Noro's Trailing-Stop Strategy", shorttitle = "Trailing", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(false, defval = false, title = "Short")
length = input(20, minval = 1)
shift = input(0.0, minval = 0, title = "Trailing Stop")
background = input(false)
//Levels
max = highest(high, length)
min = lowest(low, length)
//Trailing
size = strategy.position_size
longtrailing = 0.0
shorttrailing = 0.0
longtrailing := size <= 0 ? min - ((min / 100) * shift) : max(min - ((min / 100) * shift), longtrailing[1])
shorttrailing := size >= 0 ? max + ((max / 100) * shift) : min(max + ((max / 100) * shift), shorttrailing[1])
trailing = size <= 0 ? shorttrailing : longtrailing
col = size == size[1] ? size > 0 ? color.red : color.lime : na
plot(trailing, color = col, linewidth = 2, transp = 0)
//Background
bgcol = background ? size > 0 ? color.lime : color.red : na
bgcolor(bgcol, transp = 80)
if trailing > 0 and size <= 0
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong ? na : 0, stop = trailing)
if trailing > 0 and size >= 0
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort ? na : 0, stop = trailing)