ডায়নামিক ট্রেলিং স্টপ লস স্ট্র্যাটেজি

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০১-১৩ ১৫ঃ৫ঃ৩০
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি একটি সঞ্চয়ের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্যের উপর ভিত্তি করে দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত অবস্থানের জন্য স্টপ লস লাইন সেট করার জন্য একটি গতিশীল ট্রেলিং স্টপ লস প্রক্রিয়াতে ভিত্তি করে। যখন দাম স্টপ লস লাইনে পৌঁছায়, তখন এটি বর্তমান অবস্থানটি বন্ধ করবে এবং বিপরীত দিকে একটি নতুন অবস্থান খুলবে। কৌশলটি একক লেনদেনের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে সহজ এবং কার্যকর।

নীতি

এই কৌশলটির প্রধান ধাপগুলো হল:

ইনপুট পরামিতিঃ দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত যেতে চয়ন করুন, সময়ের জন্য দৈর্ঘ্য সেট করুন, ট্রেলিং স্টপ স্লিপ
সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দাম গণনা করুনঃ ইনপুট দৈর্ঘ্যের উপর ভিত্তি করে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দাম পান
ট্রেলিং স্টপ লস লাইন গণনা করুনঃ দীর্ঘ, সর্বনিম্ন মূল্য বিয়োগ স্লিপিং; স্বল্প, সর্বোচ্চ মূল্য প্লাস স্লিপিং
খোলা এবং বন্ধ পজিশনঃ যখন মূল্য স্টপ লস লাইনে পৌঁছায়, বর্তমান দিকের অবস্থান বন্ধ করুন এবং বিপরীত দিকের অবস্থান খুলুন

উপরের কৌশলটির মূল যুক্তি। দাম চলার সাথে সাথে স্টপ লস লাইনটি গতিশীল ট্র্যাকিংয়ের জন্য আপডেট করে থাকে। স্টপ লসকে অনুসরণ করে এটি কার্যকরভাবে প্রতি বাণিজ্যের ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলি হল:

সহজ এবং পরিষ্কার যুক্তি, বুঝতে এবং বাস্তবায়ন করা সহজ
ডায়নামিক ট্রেলিং স্টপ লস কন্ট্রোলস একক ট্রেড লস
লং বা শর্ট চয়ন করার জন্য নমনীয়, বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে অভিযোজিত
অপ্টিমাইজেশনের জন্য সময়কাল এবং স্লিপিংয়ের কাস্টমাইজেশন

সংক্ষেপে, সহজ ট্রেলিং স্টপ লস প্রক্রিয়াগুলির মাধ্যমে, এই কৌশলটি কার্যকরভাবে অবস্থান পরিচালনা করতে পারে এবং এটি একটি সাধারণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কৌশল।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এছাড়াও কিছু ঝুঁকি রয়েছেঃ

দামের অস্থিরতা প্রায়শই স্টপ লসকে ট্রিগার করতে পারে, যা অত্যধিক ট্রেডিংয়ের দিকে পরিচালিত করে
অপ্রয়োজনীয় সময়কালের সেটিংগুলি অপ্রয়োজনীয় স্টপ লস লাইন সৃষ্টি করতে পারে
অত্যধিক স্লিপিং সেটিং এর ফলে লস স্টপ লস হতে পারে, সময়মতো হ্রাস বন্ধ করতে অক্ষম

এই ঝুঁকিগুলি সময়কালকে সামঞ্জস্য করে, আরও যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস লাইন তৈরি করতে যুক্তিসঙ্গতভাবে স্লিপিং হ্রাস করে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ

গতিশীল স্টপ লস লাইন সমন্বয় জন্য অপ্টিমাইজেশান যোগ করুন, অনুপযুক্ত টাইট বা আলগা স্টপ লস লাইন এড়াতে
অপ্রয়োজনীয় সময়ে পজিশন খোলার এড়ানোর জন্য খোলা পজিশনের শর্ত যোগ করুন
প্রবণতা অনুসরণের জন্য প্রবণতা সূচকগুলি অন্তর্ভুক্ত করুন যা আরও লাভের সম্ভাবনা রয়েছে
ঝুঁকির মাত্রার উপর ভিত্তি করে অবস্থানগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করার জন্য পজিশন সাইজিং যুক্ত করুন

সিদ্ধান্ত

ট্রেডিং কৌশলটি সহজ ট্রেলিং স্টপ লস পদ্ধতির মাধ্যমে গতিশীল অবস্থান পরিচালনা উপলব্ধি করে। এটি বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা সহজ, এবং কার্যকরভাবে একক বাণিজ্য ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। আমরা সুবিধাগুলি, সম্ভাব্য ঝুঁকি এবং ভবিষ্যতের অপ্টিমাইজেশান দিকগুলি বিশ্লেষণ করেছি। উপসংহারে, এটি একটি অত্যন্ত সাধারণ এবং ব্যবহারিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কৌশল।

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2019

//@version=4
strategy(title = "Noro's Trailing-Stop Strategy", shorttitle = "Trailing", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(false, defval = false, title = "Short")
length = input(20, minval = 1)
shift = input(0.0, minval = 0, title = "Trailing Stop")
background = input(false)

//Levels
max = highest(high, length)
min = lowest(low, length)

//Trailing
size = strategy.position_size
longtrailing = 0.0
shorttrailing = 0.0
longtrailing := size <= 0 ? min - ((min / 100) * shift) : max(min - ((min / 100) * shift), longtrailing[1])
shorttrailing := size >= 0 ? max + ((max / 100) * shift) : min(max + ((max / 100) * shift), shorttrailing[1])
trailing = size <= 0 ? shorttrailing : longtrailing
col = size == size[1] ? size > 0 ? color.red : color.lime : na
plot(trailing, color = col, linewidth = 2, transp = 0)

//Background
bgcol = background ? size > 0 ? color.lime : color.red : na
bgcolor(bgcol, transp = 80)

if trailing > 0 and size <= 0
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong ? na : 0, stop = trailing)
if trailing > 0 and size >= 0
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort ? na : 0, stop = trailing)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত