ইচিমোকু এন্ট্রি স্ট্র্যাটেজি
ChaoZhang
ওভারভিউ
Ichimoku Entries হল একটি পরিমাণগত কৌশল যা Ichimoku Cloud Chart নির্দেশক ব্যবহার করে ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা সনাক্ত করে এবং ব্রিনের বন্ড, আরএসআই নির্দেশকের সাথে একত্রে ট্রেডিং সংকেত প্রেরণ করে। এই কৌশলটি মূলত দশটি ঘূর্ণায়মান এবং বেসলাইনটির গোল্ডেন ফর্কের উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করে যে এটি বর্তমানে একটি ওভারহেড বা শূন্য বাজারে রয়েছে, যার ফলে দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত অবস্থানের প্রবেশের সংকেত তৈরি হয়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত ইচিমোকু মেঘের দুটি গুরুত্বপূর্ণ রেখার সাথে দশটি ঘুর এবং বেসলাইন ব্যবহার করে। দশটি ঘুর হল সাম্প্রতিক 9 দিনের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দামের গড়, যা স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা প্রতিনিধিত্ব করে। বেসলাইন হল সাম্প্রতিক 26 দিনের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দামের গড়, যা মাঝারি-দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা প্রতিনিধিত্ব করে। যখন স্বল্পমেয়াদী রেখা দশটি ঘুরের উপর দিয়ে মধ্য-দীর্ঘমেয়াদী রেখার বেসলাইন অতিক্রম করে, তখন প্রবেশের প্রতিনিধিত্ব করা হয়। যখন দশটি ঘুরের নীচে বেসলাইন অতিক্রম করে, তখন প্রবেশের প্রতিনিধিত্ব করা হয় খালি। এটি বর্তমান প্রবণতার দিকটি বিচার করে।
ইচিমোকু ক্লাউড চার্ট ছাড়াও, কৌশলটি বুলিন ব্যান্ড এবং আরএসআই সূচকগুলি সনাক্ত করে ট্রেডিং সংকেত প্রেরণ করে। কেবলমাত্র যখন বন্ধের দামগুলি বুলিন ব্যান্ডের ট্র্যাকের উপরে বা নীচে ভেঙে যায়, তখনই দামের অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়; আরএসআই সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে এটি ওভারবোর ওভারসোল অঞ্চলে রয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করে এবং কিছু ভুয়া ব্রেকআউটগুলি ফিল্টার করে, যার ফলে একটি প্রবেশের সংকেত তৈরি হয়।
প্রস্থান লজিকের ক্ষেত্রে, কৌশলটি নির্ধারণ করে যে বুলিন বন্ডটি সফল হয়েছে কিনা এবং ট্রেডিং পরিবেশের সূচক টিপিও শূন্য অক্ষের মধ্য দিয়ে গেছে কিনা, এটি লাভজনক বা ক্ষতিগ্রস্থ প্রস্থান নির্ধারণ করে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ’ল ট্রেডিংয়ের দিকনির্দেশনা নির্ধারণের জন্য একই সাথে প্রবণতা বিচার এবং অস্বাভাবিক ওঠানামা ব্যবহার করা হয়। Ichimoku মেঘের চার্টটি স্পষ্টভাবে প্রবণতা বিচার করতে পারে, বুলিন ব্যান্ডটি অস্বাভাবিক ওঠানামা ক্যাপচার করতে পারে। RSI সূচকটি কার্যকরভাবে জাল ব্রেকিং ফিল্টার করতে পারে। একাধিক সূচক একসাথে ব্যবহার করা ট্রেডিং সিগন্যালকে আরও নির্ভরযোগ্য করে তোলে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
প্রবণতা এবং অস্বাভাবিক ওঠানামা সনাক্তকরণের সুবিধা থাকা সত্ত্বেও, এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকি রয়েছে। ট্রেডিং করার জন্য প্রবণতা অনুসরণ করা হয়, তাই ঝড়ের পরিস্থিতিতে ভুয়া সংকেত দেখা দিতে পারে। তদ্ব্যতীত, প্যারামিটার সেটিংয়ের অনুপযুক্ততাও কৌশলটির কার্যকারিতা প্রভাবিত করতে পারে। বিভিন্ন প্যারামিটার সমন্বয় পরীক্ষা করার জন্য ধাপে ধাপে অপ্টিমাইজেশন পদ্ধতি ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
- বিভিন্ন প্যারামিটার সমন্বয় পরীক্ষা করে, যেমন ব্রিনের দিন সংখ্যা, আরএসআই দিন সংখ্যা ইত্যাদি;
- মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম যোগ করা, ঐতিহাসিক তথ্য প্রশিক্ষণ মডেলের উপর ভিত্তি করে গতিশীল আউটপুট প্যারামিটার;
- তথ্য প্রবাহের সাথে বাজারের মনোভাবের বিচার করা এবং গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়ার হাত থেকে রক্ষা করা;
- দামের সাথে চলমান ক্ষতি বন্ধ করার মতো ক্ষতি হ্রাস করার উপায়, মুনাফা বজায় রাখা
সারসংক্ষেপ
ইচিমোকু এন্ট্রিজ কৌশলটি একটি বহু-পরিমাপক সংমিশ্রণ প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল। এটি একই সাথে প্রবণতার দিকনির্দেশ এবং মূল্যের অস্বাভাবিকতা নির্ধারণ করে এবং বাজারের গতিবেগকে আরও নির্ভরযোগ্যভাবে ধরে রাখে। যদিও এখনও উন্নতির জায়গা রয়েছে, তবে সামগ্রিকভাবে এটি একটি স্থিতিশীল, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণযোগ্য, পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং মেশিন লার্নিং প্রবর্তন করা এই কৌশলটির কার্যকারিতা আরও উন্নত করতে পারে।
/*backtest
start: 2023-01-30 00:00:00
end: 2024-01-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("ichi strategy", overlay=true)
// Input parameters
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
bbLength = input(20, title="Bollinger Bands Length")
bbMultiplier = input(2, title="Bollinger Bands Multiplier")
stopLossPct = input(1, title="Stop Loss Percentage")
takeProfitPct = input(2, title="Take Profit Percentage")
// Calculate Ichimoku Cloud components
tenkan = ta.sma(high + low, 9) / 2
kijun = ta.sma(high + low, 26) / 2
senkouA = (tenkan + kijun) / 2
senkouB = ta.sma(high + low, 52) / 2
// Bollinger Bands
basis = ta.sma(close, bbLength)
upperBB = basis + bbMultiplier * ta.stdev(close, bbLength)
lowerBB = basis - bbMultiplier * ta.stdev(close, bbLength)
// RSI
rsiValue = ta.rsi(close, rsiLength)
// Trade Proximity Oscillator
length = input(14, title="Channels Length")
multiplier = input(2, title="Channels Multiplier")
atr_length = input(14, title="ATR Length")
threshold_percentage = input(1.5, title="Threshold Percentage (%)")
ma = ta.sma(close, length)
std_dev = ta.stdev(close, length)
upper_band = ma + multiplier * std_dev
lower_band = ma - multiplier * std_dev
distance_upper = close - upper_band
distance_lower = lower_band - close
atr_value = ta.atr(atr_length)
threshold = atr_value * threshold_percentage
oscillator = distance_upper - distance_lower
// Strategy logic
longCondition = close > upperBB and tenkan > kijun and ta.crossover(close, basis) and rsiValue < 70
shortCondition = close < lowerBB and tenkan < kijun and ta.crossunder(close, basis) and rsiValue > 30
strategy.entry("Long", strategy.long, when = longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when = shortCondition)
// Exit logic
longExitCondition = close < upperBB and ta.crossover(oscillator, 0)
shortExitCondition = close > lowerBB and ta.crossunder(oscillator, 0)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Long", loss=close - close * stopLossPct / 100, profit=close + close * takeProfitPct / 100, when = longExitCondition)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Short", loss=close + close * stopLossPct / 100, profit=close - close * takeProfitPct / 100, when = shortExitCondition)
// Plotting
plot(senkouA, color=color.green, title="Senkou A")
plot(senkouB, color=color.red, title="Senkou B")
plot(upperBB, color=color.blue, title="Upper Bollinger Band")
plot(lowerBB, color=color.blue, title="Lower Bollinger Band")
// Additional Plots
plot(tenkan, color=color.orange, title="Tenkan")
plot(kijun, color=color.purple, title="Kijun")