RSI এবং MACD সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০১-১১ ১৬ঃ০৭ঃ৩১
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি বিটিসির ট্রেডিংয়ের সুযোগগুলি সনাক্ত করার জন্য আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই) এবং চলমান গড় ঘনিষ্ঠতা বৈষম্য (এমএসিডি) সূচকগুলিকে একত্রিত করে। যখন আরএসআই 30 এর নীচে থাকে এবং এমএসিডি লাইন সিগন্যাল লাইনের নীচে থাকে এবং এমএসিডি হিস্টোগ্রাম -100 এর চেয়ে কম হয় তখন এটি দীর্ঘ হয়; যখন আরএসআই 80 এর উপরে থাকে এবং এমএসিডি লাইন সিগন্যাল লাইনের উপরে থাকে এবং এমএসিডি হিস্টোগ্রাম 250 এর চেয়ে বেশি হয় তখন এটি সংক্ষিপ্ত হয়। কৌশলটি মুনাফা লক করার জন্য একটি ট্রেলিং স্টপ লসও ব্যবহার করে।

কৌশলগত যুক্তি

মার্কেট ওভারসোল্ড বা ওভারক্রয় হয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করতে আরএসআই সূচক ব্যবহার করুন। ৩০ এর নিচে আরএসআইকে ওভারসোল্ড সংকেত হিসাবে দেখা হয়, যখন ৮০ এর উপরে ওভারক্রয় সংকেত হিসাবে দেখা হয়।
প্রবেশ এবং প্রস্থান নির্ধারণের জন্য এমএসিডি সূচকের এমএসিডি লাইন এবং সংকেত লাইন ক্রসওভার ব্যবহার করুন। যখন এমএসিডি লাইন সংকেত লাইনের উপরে অতিক্রম করে, এটি একটি ক্রয় সংকেত; যখন এমএসিডি লাইন সংকেত লাইনের নীচে অতিক্রম করে, এটি একটি বিক্রয় সংকেত।
RSI এবং MACD সূচক থেকে সংকেত একত্রিত করে এই কৌশলটির প্রবেশের নিয়ম তৈরি করুন।
মুনাফা লক করার জন্য একটি ট্রেলিং স্টপ লস ব্যবহার করুন। ট্রেলিং স্টপ লস একটি খোলা অবস্থানের মুনাফা / ক্ষতির উপর ভিত্তি করে গতিশীলভাবে আপডেট করে, কার্যকর ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের অনুমতি দেয়।

সুবিধা বিশ্লেষণ

আরএসআই এবং এমএসিডি সূচকগুলির সংমিশ্রণ মিথ্যা সংকেতগুলিকে কার্যকরভাবে ফিল্টার করতে সহায়তা করে।
আরএসআই ওভারকুপ / ওভারসোল্ড মার্কেট শর্তগুলি সনাক্ত করতে ভাল। এমএসিডি প্রবণতা পরিবর্তনগুলি ভালভাবে ক্যাপচার করে। উভয় ব্যবহার করে একটি শক্তিশালী কৌশল তৈরি করে।
ট্রেজিং স্টপ লস লাভের উপর নির্ভর করে বাজারের গতিবিধি অনুযায়ী, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে।
এই কৌশলটির কয়েকটি পরামিতি রয়েছে এবং এটি বাস্তবায়ন করা সহজ।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

শুধুমাত্র বিটিসি-র ট্রেডিং থেকে একক যন্ত্রের ঝুঁকি।
আরএসআই রেঞ্জ-বন্ডেড এবং নীচে বিপরীত দৃশ্যের সময় মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে। এমএসিডি দোলকগুলি অস্থির বাজারেও ভুল সংকেত সরবরাহ করতে পারে।
বিপুল বাজারের ওঠানামা চলাকালীন স্টপ লস হ্রাস পেতে পারে, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হওয়া।
প্যারামিটারগুলিকে সঠিকভাবে সামঞ্জস্য না করলে, ট্রেডিংয়ের পরিমাণ বাড়তে পারে অথবা ট্রেডিং মিস হতে পারে।

উন্নতির সুযোগ

ট্রেডিং সিগন্যালের পরিপূরক হিসেবে বোলিংজার ব্যান্ড, কেডি ইত্যাদির মতো অন্যান্য সূচক যুক্ত করার কথা বিবেচনা করুন।
বিভিন্ন যন্ত্রের মধ্যে আন্তঃবাজার সম্পর্ক অধ্যয়ন, মাল্টি-জোড়া গড় বিপরীত কৌশল তৈরি।
স্টপ লস প্রক্রিয়া অপ্টিমাইজ করুন, যেমন সময়মত স্টপ লস, গড় স্টপ লস ইত্যাদি।
স্মার্ট প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের জন্য মেশিন লার্নিং অন্তর্ভুক্ত করুন।

সংক্ষিপ্তসার

এটি একটি প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল যা আরএসআই এবং এমএসিডি সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে অতিরিক্ত ক্রয় / oversold দৃশ্যকল্পগুলি নির্ধারণ করে। এটি বাজারে প্রবণতা পরিবর্তনগুলি ক্যাপচার করার জন্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলির শক্তিগুলিকে ভালভাবে একত্রিত করে। এদিকে, কৌশল যুক্তিটি সহজ এবং বাস্তবায়ন করা সহজ। আরও অপ্টিমাইজেশনগুলি এর অ্যাপ্লিকেশনগুলি প্রসারিত করতে পারে।

/*backtest
start: 2023-01-24 00:00:00
end: 2024-01-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("BTC/USDT RSI and MACD Strategy", overlay = true)

// Define the RSI period
rsiPeriod = input(14, "RSI Period")

// Calculate the RSI
rsi = ta.rsi(close, rsiPeriod)

// Define the MACD parameters
macdShort = input(12, "MACD Short Period")
macdLong = input(26, "MACD Long Period")
macdSignal = input(9, "MACD Signal Period")

// Calculate the MACD
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, macdShort, macdLong, macdSignal)

// Define the trailing stop level
trailing_stop_loss_factor = input.float(2.50, "Trailing Stop Loss Factor", step = 0.01)

// Define the entry and exit conditions
enterLong = ta.crossover(rsi, 30) and macdLine < signalLine and macdLine < -100
enterShort = ta.crossunder(rsi, 83) and macdLine > signalLine and macdLine > 250

// Submit the orders
if (enterLong)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (enterShort)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Trailing Stop Loss
longTrailingStopLoss = strategy.position_avg_price * (1 - trailing_stop_loss_factor / 100)
shortTrailingStopLoss = strategy.position_avg_price * (1 + trailing_stop_loss_factor / 100)
if strategy.position_size > 0 
    strategy.exit("Exit Long", "Long", stop  = longTrailingStopLoss)
if strategy.position_size < 0 
    strategy.exit("Exit Short", "Short", stop = shortTrailingStopLoss)

// Plot the indicators
plot(rsi, "RSI", color=color.blue)
hline(20, "RSI Lower Level", color=color.green)
hline(80, "RSI Upper Level", color=color.red)
plot(macdLine - signalLine, "MACD Histogram", color=color.red, style=plot.style_histogram)
hline(0, "Zero", color=color.gray)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত