দ্বিপাক্ষিক তিন-পয়েন্ট চলমান গড় পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি দ্বিপাক্ষিক তিন-পয়েন্ট স্থানান্তর গড় লাইন সূচকের উপর ভিত্তি করে, সাম্প্রতিক এন-চক্রের সর্বোচ্চ, সর্বনিম্ন এবং সমাপ্তির দামের গড় গণনা করে মূল্যের প্রবণতা নির্ধারণ এবং লেনদেনের সংকেত প্রেরণের কার্যকারিতা অর্জন করে। এই কৌশলটি মধ্যম এবং সংক্ষিপ্ত লাইনের লেনদেনের জন্য প্রযোজ্য, যা কার্যকরভাবে বাজার শব্দকে ফিল্টার করতে পারে এবং মূল্যের প্রবণতা ক্যাপচার করতে পারে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির কেন্দ্রীয় সূচক হল দ্বিপাক্ষিক তিন পয়েন্ট সরে যাওয়া গড় লাইন ((XHL2, XHLC3) । যার মধ্যে, XHL2 সাম্প্রতিক N চক্রের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্যের গড় গণনা করে। XHLC3 সাম্প্রতিক N চক্রের সর্বোচ্চ, সর্বনিম্ন এবং সমাপ্তি মূল্যের গড় গণনা করে। এই দুটি সূচক কার্যকরভাবে দামের ডেটা সমতল করতে পারে এবং স্বল্পমেয়াদী অস্থিরতার প্রভাবকে ফিল্টার করতে পারে।
কৌশলটি এক্সএইচএল২, এক্সএইচএলসি৩ এবং ক্লোজিং মূল্যের পার্থক্য গণনা করে এনএমএফ দ্বারা মূল্যের গতিবিধি নির্ধারণ করে। যখন এনএমএফ একটি ফ্যাক্টরের চেয়ে বড় হয়, তখন দামের উত্থানের প্রবণতা হিসাবে বিচার করা হয়; যখন এনএমএফ নেতিবাচক ফ্যাক্টরের চেয়ে কম হয়, তখন দামের পতনের প্রবণতা হিসাবে বিচার করা হয়। লেনদেনের পরিমাণের সাথে মিলিত, একটি সূচক nRES গণনা করা হয়, যা 0 এর চেয়ে বড় একটি কেনার সংকেত এবং 0 এর চেয়ে ছোট একটি বিক্রয় সংকেত। nRES এর নেতিবাচক এবং আকারের সম্পর্কের ভিত্তিতে প্রবণতার দিকনির্দেশ এবং লেনদেনের সংকেত তৈরি করা।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ
দ্বিপাক্ষিক তিন-পয়েন্ট স্থানান্তর গড়রেখার সূচক ব্যবহার করে, কার্যকরভাবে বাজার শব্দ ফিল্টার করতে পারে এবং দামের মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা নির্ধারণ করতে পারে;
ট্রেডিংয়ের পরিমাণের পরিবর্তনের সাথে সাথে, তহবিলের প্রবাহের বিষয়ে আরও সঠিকভাবে বিচার করা এবং ট্রেডিং সংকেত প্রেরণ করা;
এর মধ্যে একটি হলো, “কোনও ব্যক্তির জন্য কোন কিছু করা কঠিন নয়।
বিভিন্ন ধরণের বিনিয়োগকারীদের জন্য নমনীয়ভাবে পোজিশনের দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করা যায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকিগুলো হলঃ
ভুল প্যারামিটার সেট করলে ট্রেডিং সিগন্যালের ত্রুটি হতে পারে;
দীর্ঘমেয়াদী শক্তিশালী ট্রেডিংয়ের সময়, কৌশলটি ভুল ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করতে পারে;
স্টপ লস সেটিং খুব ছোট হলে ক্ষতির ঝুঁকি বাড়তে পারে।
সমাধানঃ
অনুকূলিতকরণ প্যারামিটার, যা পুনর্মূল্যায়নের সাথে সর্বোত্তম প্যারামিটার নির্ধারণ করে;
প্রবণতা এবং সমর্থনকারী প্রতিরোধের বিচার সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা;
একক ক্ষতির নিয়ন্ত্রণের জন্য যথাযথভাবে স্টপ লস ম্যাপেজ শিথিল করুন
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলকে আরও উন্নত করার জন্যঃ
গড় রেখা এবং লেনদেনের পরিমাণের অনুপাতের অপ্টিমাইজেশান, সূচকটির সংবেদনশীলতা বাড়ানো;
ট্রেডিং সিগন্যালের নির্ভুলতা বাড়াতে ট্রেন্ডিং সূচক বাড়ানো;
ক্ষতির ঝুঁকি কমাতে ক্ষতি বন্ধের কৌশল বাড়ানো;
মেশিন লার্নিং পদ্ধতির সাথে যুক্ত, প্যারামিটারগুলির স্বয়ংক্রিয় অপ্টিমাইজেশান।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি দ্বিপাক্ষিক তিন পয়েন্ট স্থানান্তর গড় লাইন সূচকের উপর ভিত্তি করে ডিজাইন করা হয়েছে, দামের মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করে, লেনদেনের পরিমাণের পরিবর্তনগুলি ব্যবহার করে তহবিলের প্রবাহ এবং প্রবাহকে নিশ্চিত করে, অবশেষে ক্রয়-বিক্রয় লেনদেনের সংকেত উত্পন্ন করে। কৌশলটি অপ্টিমাইজ করার জন্য প্রচুর জায়গা রয়েছে এবং এটি আরও জটিল বাজার পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে বিভিন্ন মাত্রা থেকে উন্নতি করা যেতে পারে।
/*backtest
start: 2023-01-24 00:00:00
end: 2024-01-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 25/06/2018
// The FVE is a pure volume indicator. Unlike most of the other indicators
// (except OBV), price change doesn?t come into the equation for the FVE (price
// is not multiplied by volume), but is only used to determine whether money is
// flowing in or out of the stock. This is contrary to the current trend in the
// design of modern money flow indicators. The author decided against a price-volume
// indicator for the following reasons:
// - A pure volume indicator has more power to contradict.
// - The number of buyers or sellers (which is assessed by volume) will be the same,
// regardless of the price fluctuation.
// - Price-volume indicators tend to spike excessively at breakouts or breakdowns.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Finite Volume Elements (FVE) Backtest", shorttitle="FVE")
Period = input(22, minval=1)
Factor = input(0.3, maxval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xhl2 = hl2
xhlc3 = hlc3
xClose = close
xVolume = volume
xSMAV = sma(xVolume, Period)
nMF = xClose - xhl2 + xhlc3 - xhlc3[1]
nVlm = iff(nMF > Factor * xClose / 100, xVolume,
iff(nMF < -Factor * xClose / 100, -xVolume, 0))
nRes = nz(nRes[1],0) + ((nVlm / xSMAV) / Period) * 100
pos = iff(nRes > nRes[1] and nRes > nRes[2], 1,
iff(nRes < nRes[1] and nRes < nRes[2], -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=red, title="FVE")