1. বর্গক্ষেত্র
  2. দ্বিপাক্ষিক তিন-পয়েন্ট চলমান গড় পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল

দ্বিপাক্ষিক তিন-পয়েন্ট চলমান গড় পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-01-31 16:11:41
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি দ্বিপাক্ষিক তিন-পয়েন্ট চলমান গড় সূচকের উপর ভিত্তি করে। সর্বাধিক সাম্প্রতিক N সময়ের সর্বোচ্চ মূল্য, সর্বনিম্ন মূল্য এবং বন্ধ মূল্যের গড় মান গণনা করে, এটি মূল্যের প্রবণতা বিচার এবং ট্রেডিং সংকেত উত্পাদন করার কার্যকারিতা উপলব্ধি করে। এই কৌশলটি মাঝারি এবং স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত এবং কার্যকরভাবে বাজার গোলমাল ফিল্টার করতে পারে এবং মূল্যের প্রবণতা ক্যাপচার করতে পারে।

কৌশল নীতি

এই কৌশলটির মূল সূচক হল দ্বিপাক্ষিক তিন-পয়েন্ট চলমান গড় (XHL2, XHLC3) । XHL2 সর্বাধিক সাম্প্রতিক N সময়ের সর্বোচ্চ মূল্য এবং সর্বনিম্ন মূল্যের গড় মান গণনা করে। XHLC3 সর্বাধিক সাম্প্রতিক N সময়ের সর্বোচ্চ মূল্য, সর্বনিম্ন মূল্য এবং বন্ধ মূল্যের গড় মান গণনা করে। এই দুটি সূচক কার্যকরভাবে মূল্যের ডেটা মসৃণ করতে এবং স্বল্পমেয়াদী ওঠানামা প্রভাব ফিল্টার করতে পারে।

কৌশলটি এক্সএইচএল 2, এক্সএইচএলসি 3 এবং বন্ধের দামের মধ্যে পার্থক্য এনএমএফ গণনা করে দামের প্রবণতা বিচার করে। যখন এনএমএফ একটি ফ্যাক্টরের চেয়ে বড় হয়, তখন এটি বিচার করা হয় যে দামটি একটি ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতায় রয়েছে; যখন এনএমএফ একটি নেতিবাচক ফ্যাক্টরের চেয়ে কম হয়, তখন এটি মূল্যায়ন করা হয় যে দামটি একটি নিম্নমুখী প্রবণতায় রয়েছে। ট্রেডিং ভলিউমের সাথে মিলিয়ে, সূচক এনআরইএস গণনা করা হয়। এনআরইএস 0 এর চেয়ে বড় একটি ক্রয় সংকেত নির্দেশ করে এবং 0 এর চেয়ে কম একটি বিক্রয় সংকেত নির্দেশ করে। প্রবণতা দিক এবং ট্রেডিং সংকেতগুলি এনআরইএসের ইতিবাচক / নেতিবাচক চিহ্ন এবং মাত্রা সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয়।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হল:

  1. দ্বিপাক্ষিক তিন পয়েন্টের চলমান গড় সূচক ব্যবহার করে কার্যকরভাবে বাজারের গোলমাল ফিল্টার করা যায় এবং মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদী মূল্যের প্রবণতা বিচার করা যায়;

  2. ট্রেডিং ভলিউমের পরিবর্তনের সংমিশ্রণ মূলধন প্রবাহের দিকনির্দেশ আরও সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে পারে এবং ট্রেডিং সংকেত ইস্যু করতে পারে;

  3. কৌশলটিতে কয়েকটি পরামিতি রয়েছে, সহজ এবং সহজেই বোঝার পদ্ধতি রয়েছে এবং এটি বাস্তবায়ন করা সহজ;

  4. বিভিন্ন ধরণের বিনিয়োগকারীর জন্য অনুকূল হোল্ডিং দিকনির্দেশনার নমনীয়তা।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকিগুলি হলঃ

  1. ভুল প্যারামিটার সেটিং ভুল ট্রেডিং সিগন্যাল সৃষ্টি করতে পারে;

  2. দীর্ঘমেয়াদী শক্তিশালী ট্রেন্ডিং বাজারে, কৌশলটি অনেক মিথ্যা ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে পারে;

  3. একটি অস্থির বাজারে, খুব ছোট স্টপ লস সেটিংস ক্ষতির ঝুঁকি বৃদ্ধি করতে পারে।

সমাধান:

  1. প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করা এবং ব্যাকটেস্টিং এর উপর ভিত্তি করে সেরা প্যারামিটার নির্ধারণ করা;

  2. প্রবণতা এবং সমর্থন/প্রতিরোধের সাথে সংমিশ্রণে সংকেতগুলির নির্ভরযোগ্যতা বিচার করুন;

  3. একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস ব্যাপ্তিকে যথাযথভাবে শিথিল করুন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

এই কৌশলটির অপ্টিমাইজেশান দিকঃ

  1. সূচকের সংবেদনশীলতা বাড়ানোর জন্য চলমান গড়ের পরামিতি এবং ট্রেডিং ভলিউম পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করুন;

  2. ট্রেডিং সিগন্যালের নির্ভুলতা বাড়াতে ট্রেন্ড বিচার সূচক যোগ করা।

  3. হারের ঝুঁকি কমাতে স্টপ লস কৌশল যুক্ত করুন;

  4. স্বয়ংক্রিয় প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান অর্জনের জন্য মেশিন লার্নিং পদ্ধতি একত্রিত করুন।

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি মূল্যের মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা দিক নির্ধারণের জন্য দ্বিপাক্ষিক তিন-পয়েন্ট চলমান গড় সূচকের উপর ভিত্তি করে ডিজাইন করা হয়েছে। এটি মূলধন প্রবাহ এবং প্রবাহ নিশ্চিত করতে ট্রেডিং ভলিউমের পরিবর্তন ব্যবহার করে এবং অবশেষে কিনুন এবং বিক্রয় ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করে। কৌশলটির অপ্টিমাইজেশনের জন্য বড় জায়গা রয়েছে এবং আরও জটিল বাজারের পরিবেশে অভিযোজিত করার জন্য একাধিক মাত্রায় উন্নত করা যেতে পারে।

/*backtest
start: 2023-01-24 00:00:00
end: 2024-01-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 25/06/2018
// The FVE is a pure volume indicator. Unlike most of the other indicators 
// (except OBV), price change doesn?t come into the equation for the FVE (price 
// is not multiplied by volume), but is only used to determine whether money is 
// flowing in or out of the stock. This is contrary to the current trend in the 
// design of modern money flow indicators. The author decided against a price-volume 
// indicator for the following reasons:
// - A pure volume indicator has more power to contradict.
// - The number of buyers or sellers (which is assessed by volume) will be the same, 
//     regardless of the price fluctuation.
// - Price-volume indicators tend to spike excessively at breakouts or breakdowns.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Finite Volume Elements (FVE) Backtest", shorttitle="FVE")
Period = input(22, minval=1)
Factor = input(0.3, maxval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xhl2 = hl2
xhlc3 = hlc3
xClose = close
xVolume = volume
xSMAV = sma(xVolume, Period)
nMF = xClose - xhl2 + xhlc3 - xhlc3[1]
nVlm = iff(nMF > Factor * xClose / 100,  xVolume, 
         iff(nMF < -Factor * xClose / 100, -xVolume, 0))
nRes = nz(nRes[1],0) + ((nVlm / xSMAV) / Period) * 100
pos = iff(nRes > nRes[1] and nRes > nRes[2], 1,
         iff(nRes < nRes[1] and nRes < nRes[2], -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(nRes, color=red, title="FVE")
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত