ডাবল ATR ট্রেইলিং স্টপ কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
ডাবল এটিআর স্টপ স্টপ কৌশলটি একটি সংক্ষিপ্ত ট্রেডিং কৌশল যা গড় প্রকৃত তরঙ্গদৈর্ঘ্য (এটিআর) সূচকের উপর ভিত্তি করে। এই কৌশলটি একই সাথে দ্রুত এটিআর লাইন এবং ধীর এটিআর লাইনের দুটি স্টপ লাইন সেট করে, দুটি স্টপ লাইনের ক্রস অবস্থার উপর ভিত্তি করে প্রবেশ এবং প্রস্থান নির্ধারণ করে। কৌশলটি সহজেই বোঝা যায়, দ্রুত সাড়া দেয় এবং উচ্চ ওঠানামা বাজারের জন্য উপযুক্ত।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত এটিআর সূচক ব্যবহার করে দুটি স্টপ লিন সেট করার জন্য। একটি হল দ্রুত এটিআর লাইন, এটিআর চক্রটি সংক্ষিপ্ত, সংখ্যায় ছোট, দ্রুত প্রতিক্রিয়াশীল; অন্যটি ধীর এটিআর লাইন, এটিআর চক্রটি দীর্ঘ, সংখ্যায় বড়, ফিল্টারিংয়ের ভূমিকা পালন করে। যখন দ্রুত এটিআর লাইনে ধীর এটিআর লাইন অতিক্রম করা হয় তখন একটি কেনার সংকেত উত্পন্ন হয়; যখন দ্রুত এটিআর লাইনে ধীর এটিআর লাইন অতিক্রম করা হয় তখন বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। এইভাবে দুটি এটিআর লাইন ক্রস করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাঠে প্রবেশ করা যায়, কার্যকরভাবে স্টপ লস নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
নির্দিষ্ট অপারেশন লজিকটি হলঃ দ্রুত এটিআর লাইন এবং ধীর এটিআর লাইন গণনা করুন; যদি দ্রুত লাইনের দাম ধীর লাইনের চেয়ে বেশি হয় তবে দ্রুত লাইনের সাথে স্টপ করুন, অন্যথায় ধীর লাইনের সাথে স্টপ করুন। ক্লাইন রঙটি বর্তমানে ব্যবহৃত স্টপ লাইনকে নির্দেশ করে, সবুজ এবং নীলটি দ্রুত লাইনের সাথে স্টপ করে, লাল এবং হলুদটি ধীর লাইনের সাথে স্টপ করে। যখন বাজারের দাম স্টপ লাইনের সাথে যোগাযোগ করে তখন বাজারে আসে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
ডাবল এটিআর স্টপ লস কৌশল নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ
- এটি একটি সহজ, সুস্পষ্ট এবং সহজে বোঝা যায় এমন অপারেশনাল লজিক।
- বাজারে দ্রুত প্রতিক্রিয়া, উচ্চ অস্থিরতার জন্য উপযুক্ত।
- ডাবল এটিআর ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ ঝুঁকি, কার্যকর ক্ষতি।
- এটিআর সূচকটি প্যারামিটারাইজড, যা স্টপ লসকে সামঞ্জস্য করতে পারে।
- ক্লাইন রঙের দৃশ্যমানতা স্পষ্টভাবে ক্ষতির অবস্থা নির্দেশ করে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
- এই ধরনের ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে প্রায়শই ঘন ঘন লেনদেনের সম্ভাবনা থাকে।
- এটিআর সূচকটি বক্ররেখার সাথে খারাপভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যার ফলে বড় করার ক্ষতি হতে পারে।
- মার্কেটের দুইটি পর্যায়ের মধ্যে কার্যকরভাবে ফিল্টার করা যায় নাঃ প্রবণতা এবং প্রান্তিক।
এটিআর চক্রের অপ্টিমাইজেশান, এটিআর গুণিতক সমন্বয় এবং অন্যান্য সূচক ফিল্টারিংয়ের মাধ্যমে এই ঝুঁকিগুলি হ্রাস করা যেতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
ডাবল এটিআর স্টপ-অফ-লস কৌশলগুলিকে আরও অপ্টিমাইজ করার উপায়গুলির মধ্যে রয়েছেঃ
- এটিআর প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন এবং স্টপ লস সামঞ্জস্য করুন।
- ফিল্টারিং সূচক যুক্ত করুন, যাতে কোন লেনদেন বাতিল না হয়। উদাহরণস্বরূপ, ট্রেন্ডিংয়ের জন্য গড় সূচক যুক্ত করুন।
- উদাহরণস্বরূপ, ট্রেডিং ভলিউম শক্তির সূচক বৃদ্ধি করা।
- ট্রেডিংয়ের সময়সীমা বাড়ানো এবং এক্সট্র্যাক্ট ট্রেডিং এড়ানো।
সারসংক্ষেপ
ডাবল এটিআর স্টপ লস কৌশলটি সামগ্রিকভাবে বাস্তবায়ন করা সহজ, বিশেষত উচ্চ ওঠানামা পরিস্থিতির জন্য উপযুক্ত, যা কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। অপ্টিমাইজেশনের জায়গাও বড়, যা প্যারামিটার সামঞ্জস্য, ফিল্টার যুক্ত করার মতো পদ্ধতির মাধ্যমে বাড়ানো যেতে পারে। এটি একটি প্রস্তাবিত শর্ট লাইন কৌশল।
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ceyhun
//@version=4
strategy("ATR Trailing Stop Strategy by ceyhun", overlay=true)
/////////notes////////////////////////////////////////
// This is based on the ATR trailing stop indicator //
// width addition of two levels of stops and //
// different interpretation. //
// This is a fast-reacting system and is better //
// suited for higher volatility markets //
//////////////////////////////////////////////////////
SC = input(close, "Source", input.source)
// Fast Trail //
AP1 = input(5, "Fast ATR period", input.integer) // ATR Period
AF1 = input(0.5, "Fast ATR multiplier", input.float) // ATR Factor
SL1 = AF1 * atr(AP1) // Stop Loss
Trail1 = 0.0
Trail1 := iff(SC > nz(Trail1[1], 0) and SC[1] > nz(Trail1[1], 0), max(nz(Trail1[1], 0), SC - SL1), iff(SC < nz(Trail1[1], 0) and SC[1] < nz(Trail1[1], 0), min(nz(Trail1[1], 0), SC + SL1), iff(SC > nz(Trail1[1], 0), SC - SL1, SC + SL1)))
// Slow Trail //
AP2 = input(10, "Slow ATR perod", input.integer) // ATR Period
AF2 = input(2, "Slow ATR multiplier", input.float) // ATR Factor
SL2 = AF2 * atr(AP2) // Stop Loss
Trail2 = 0.0
Trail2 := iff(SC > nz(Trail2[1], 0) and SC[1] > nz(Trail2[1], 0), max(nz(Trail2[1], 0), SC - SL2), iff(SC < nz(Trail2[1], 0) and SC[1] < nz(Trail2[1], 0), min(nz(Trail2[1], 0), SC + SL2), iff(SC > nz(Trail2[1], 0), SC - SL2, SC + SL2)))
// Bar color for trade signal //
Green = Trail1 > Trail2 and close > Trail2 and low > Trail2
Blue = Trail1 > Trail2 and close > Trail2 and low < Trail2
Red = Trail2 > Trail1 and close < Trail2 and high < Trail2
Yellow = Trail2 > Trail1 and close < Trail2 and high > Trail2
// Signals //
Bull = barssince(Green) < barssince(Red)
Bear = barssince(Red) < barssince(Green)
Buy = crossover(Trail1, Trail2)
Sell = crossunder(Trail1, Trail2)
TS1 = plot(Trail1, "Fast Trail", style=plot.style_line,color=Trail1 > Trail2 ? color.blue : color.yellow, linewidth=2)
TS2 = plot(Trail2, "Slow Trail", style=plot.style_line,color=Trail1 > Trail2 ? color.green : color.red, linewidth=2)
fill(TS1, TS2, Bull ? color.green : color.red, transp=90)
plotcolor = input(true, "Paint color on chart", input.bool)
bcl = iff(plotcolor == 1, Blue ? color.blue : Green ? color.lime : Yellow ? color.yellow : Red ? color.red : color.white, na)
barcolor(bcl)
if Buy
strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="Buy")
if Sell
strategy.entry("Sell", strategy.short, comment="Sell")