1. বর্গক্ষেত্র
  2. ডাবল এটিআর ট্রেলিং স্টপ কৌশল

ডাবল এটিআর ট্রেলিং স্টপ কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০১-১১ ১৭ঃ১০ঃ৩২
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

ডুয়াল এটিআর ট্রেইলিং স্টপ কৌশল হল গড় সত্য পরিসীমা (এটিআর) সূচকের উপর ভিত্তি করে একটি স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশল। কৌশলটি একই সময়ে দুটি স্টপ লস লাইন, দ্রুত এটিআর লাইন এবং ধীর এটিআর লাইন সেট করে এবং দুটি লাইনের ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে প্রবেশ এবং প্রস্থান নির্ধারণ করে। কৌশলটি সহজ, প্রতিক্রিয়াশীল এবং উচ্চ অস্থিরতার বাজারের জন্য উপযুক্ত।

কৌশল নীতি

এই কৌশলটির মূলটি দুটি এটিআর স্টপ লস লাইন ব্যবহার করে। একটি হ'ল স্বল্প সময়ের সাথে দ্রুত এটিআর লাইন এবং দ্রুত প্রতিক্রিয়ার জন্য ছোট গুণক। অন্যটি হ'ল দীর্ঘ সময়ের সাথে ধীর এটিআর লাইন এবং ফিল্টারিংয়ের জন্য বৃহত্তর গুণক। যখন দ্রুত এটিআর লাইন ধীর এটিআর লাইনের উপরে অতিক্রম করে, এটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে। যখন দ্রুত এটিআর লাইন ধীর এটিআর লাইনের নীচে অতিক্রম করে, এটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে। সুতরাং কৌশলটি প্রবেশ এবং প্রস্থান নির্ধারণের জন্য দুটি এটিআর লাইনের ক্রসওভার ব্যবহার করে, যা কার্যকরভাবে স্টপ লস নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

নির্দিষ্ট যুক্তি হলঃ দ্রুত এটিআর লাইন এবং ধীর এটিআর লাইন গণনা করুন। যখন মূল্য ধীর রেখার উপরে থাকে, তখন স্টপ লস ট্রেল করতে দ্রুত লাইন ব্যবহার করুন। অন্যথায়, স্টপ লস ট্রেল করতে ধীর লাইন ব্যবহার করুন। ক্লাইনের রঙ বর্তমান স্টপ লস লাইন উপস্থাপন করে। সবুজ এবং নীল দ্রুত লাইন ব্যবহার করে বোঝায়। লাল এবং হলুদ ধীর লাইন ব্যবহার করে বোঝায়। যখন বাজার মূল্য স্টপ লস লাইন স্পর্শ করে তখন প্রস্থান করুন।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হল:

  1. সহজ এবং সুস্পষ্ট যুক্তি, সহজেই বোঝা যায় এবং বাস্তবায়ন করা যায়।
  2. বাজারের পরিবর্তনে দ্রুত প্রতিক্রিয়া, উচ্চ অস্থিরতার বাজারের জন্য উপযুক্ত।
  3. ডাবল এটিআর স্টপ লস কন্ট্রোল কার্যকরভাবে ঝুঁকিপূর্ণ।
  4. এটিআর সূচকটি স্টপ লস রেঞ্জ সামঞ্জস্য করার জন্য পরামিতিগত।
  5. ভিজ্যুয়াল ক্লাইন রঙ স্টপ লস পরিস্থিতি স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এছাড়াও কিছু ঝুঁকি আছেঃ

  1. অত্যধিক ট্রেডিংয়ের প্রবণতা।
  2. এটিআর-এর কার্ভ ফিটিং খারাপ, এতে ক্ষতি বাড়তে পারে।
  3. কার্যকরভাবে পার্শ্ববর্তী এবং ট্রেন্ডিং বাজার ফিল্টার করতে পারে না।

আমরা এটিআর সময়কালকে অনুকূল করে, এটিআর গুণককে সামঞ্জস্য করে, পরিস্রাবণের জন্য অন্যান্য সূচককে একত্রিত করে ঝুঁকি হ্রাস করতে পারি।

অপ্টিমাইজেশান দিক

অপ্টিমাইজেশান দিকগুলি হলঃ

  1. আরও ভাল স্টপ লস রেঞ্জের জন্য ATR প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন।
  2. অকার্যকর লেনদেন এড়াতে ফিল্টার সূচক যোগ করুন, যেমন এমএ।
  3. উদাহরণস্বরূপ, ভলিউম সূচক যোগ করুন।
  4. অতিরিক্ত লেনদেন এড়াতে হোল্ডিং সময়ের জন্য প্রস্থান যোগ করুন।

সিদ্ধান্ত

ডুয়াল এটিআর ট্রেলিং স্টপ কৌশলটি বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা সহজ, বিশেষত উচ্চ অস্থিরতার দৃশ্যকল্পের জন্য উপযুক্ত এবং কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। অপ্টিমাইজেশনের জন্যও প্রচুর জায়গা রয়েছে। এটি একটি প্রস্তাবিত স্বল্পমেয়াদী কৌশল যা চেষ্টা করার মতো।

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ceyhun

//@version=4
strategy("ATR Trailing Stop Strategy by ceyhun", overlay=true)

/////////notes////////////////////////////////////////
// This is based on the ATR trailing stop indicator //
// width addition of two levels of stops and        //
// different interpretation.                        //
// This is a fast-reacting system and is better     //
// suited for higher volatility markets             //
//////////////////////////////////////////////////////

SC = input(close, "Source", input.source)

// Fast Trail //
AP1 = input(5, "Fast ATR period", input.integer)  // ATR Period
AF1 = input(0.5, "Fast ATR multiplier", input.float)  // ATR Factor
SL1 = AF1 * atr(AP1)  // Stop Loss
Trail1 = 0.0
Trail1 := iff(SC > nz(Trail1[1], 0) and SC[1] > nz(Trail1[1], 0), max(nz(Trail1[1], 0), SC - SL1), iff(SC < nz(Trail1[1], 0) and SC[1] < nz(Trail1[1], 0), min(nz(Trail1[1], 0), SC + SL1), iff(SC > nz(Trail1[1], 0), SC - SL1, SC + SL1)))

// Slow Trail //
AP2 = input(10, "Slow ATR perod", input.integer)  // ATR Period
AF2 = input(2, "Slow ATR multiplier", input.float)  // ATR Factor
SL2 = AF2 * atr(AP2)  // Stop Loss
Trail2 = 0.0
Trail2 := iff(SC > nz(Trail2[1], 0) and SC[1] > nz(Trail2[1], 0), max(nz(Trail2[1], 0), SC - SL2), iff(SC < nz(Trail2[1], 0) and SC[1] < nz(Trail2[1], 0), min(nz(Trail2[1], 0), SC + SL2), iff(SC > nz(Trail2[1], 0), SC - SL2, SC + SL2)))

// Bar color for trade signal //
Green = Trail1 > Trail2 and close > Trail2 and low > Trail2
Blue = Trail1 > Trail2 and close > Trail2 and low < Trail2
Red = Trail2 > Trail1 and close < Trail2 and high < Trail2
Yellow = Trail2 > Trail1 and close < Trail2 and high > Trail2

// Signals //
Bull = barssince(Green) < barssince(Red)
Bear = barssince(Red) < barssince(Green)

Buy = crossover(Trail1, Trail2)
Sell = crossunder(Trail1, Trail2)

TS1 = plot(Trail1, "Fast Trail", style=plot.style_line,color=Trail1 > Trail2 ? color.blue : color.yellow, linewidth=2)
TS2 = plot(Trail2, "Slow Trail", style=plot.style_line,color=Trail1 > Trail2 ? color.green : color.red, linewidth=2)
fill(TS1, TS2, Bull ? color.green : color.red, transp=90)

plotcolor = input(true, "Paint color on chart", input.bool)

bcl = iff(plotcolor == 1, Blue ? color.blue : Green ? color.lime : Yellow ? color.yellow : Red ? color.red : color.white, na)
barcolor(bcl)

if Buy
    strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="Buy")
    
if Sell
    strategy.entry("Sell", strategy.short, comment="Sell")
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত