সুপারট্রেন্ডের পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল RSI এর সাথে মিলিত
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটির নাম হল ডাবল হুইল ড্রাইভিং কৌশল। এই কৌশলটির মূল ধারণা হল সুপারট্রেন্ড এবং আরএসআই, দুটি শক্তিশালী প্রযুক্তিগত সূচককে একত্রিত করা, যাতে তাদের নিজস্ব সুবিধাগুলি ব্যবহার করা যায় এবং আরও ভাল পরিমাণে লেনদেন করা যায়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির মূল অংশটি হ’ল সুপারট্রেন্ড সূচকটির দিক পরিবর্তন করার জন্য পরিবর্তন ফাংশন ব্যবহার করা হয়, যার ফলে একটি লেনদেনের সংকেত তৈরি হয়। যখন সুপারট্রেন্ড সূচকটির দিকটি উপরে থেকে নীচে পরিবর্তিত হয়, তখন একটি কেনার সংকেত তৈরি হয়। যখন সুপারট্রেন্ড সূচকটি নীচে থেকে উপরে পরিবর্তিত হয়, তখন একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়।
একই সময়ে, কৌশলটি আরএসআই সূচকটি প্রবর্তন করে যাতে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যে কখন পজিশনটি খালি করা উচিত। যখন আরএসআইয়ের উপর সেট করা ওভারবই লাইনটি অতিক্রম করা হয়, তখন অতিরিক্ত আদেশটি খালি হয়ে যায়; যখন আরএসআইয়ের নীচে সেট করা ওভারসেল লাইনটি অতিক্রম করা হয়, তখন shorted অর্ডারটি খালি হয়ে যায়। এইভাবে, আরএসআই সূচকটি যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস নির্ধারণে সহায়তা করে, যার ফলে মুনাফা লক করা যায়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
সুপারট্রেন্ড এবং আরএসআই সূচকের সমন্বয়ে এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হলঃ
সুপারট্রেন্ড বাজার প্রবণতা পরিবর্তন এবং ক্রয়-বিক্রয়ের সুনির্দিষ্ট অবস্থান নির্ধারণে দক্ষ।
আরএসআই একটি যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস অবস্থান নির্ধারণে সহায়তা করার জন্য রিটার্নের উচ্চ এবং নিম্ন পয়েন্টগুলি নির্ধারণে দক্ষ।
এই দুটি সুবিধা একে অপরের পরিপূরক, বাজার সুযোগগুলি সহজেই দখল করা এবং আরও স্থিতিশীল মুনাফা অর্জন করা।
কৌশলগুলি পরিষ্কার, সংক্ষিপ্ত, সহজে বোঝা যায় এবং অনুসরণ করা যায়, যা বিভিন্ন স্তরের বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত।
এই পদ্ধতির মাধ্যমে, আপনি একটি স্থিতিশীল মুনাফা অর্জন করতে পারেন।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
যদিও দু’চাকা চালিত কৌশলটির অনেক সুবিধা রয়েছে, তবুও কিছু ঝুঁকি রয়েছে যা সম্পর্কে সতর্ক হওয়া দরকারঃ
সুপারট্রেন্ড এবং আরএসআই উভয়ই ভুল সংকেত দিতে পারে, যার ফলে অপ্রয়োজনীয় ক্ষতি হতে পারে। প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে বা যাচাইয়ের জন্য অন্যান্য সূচক প্রবর্তন করা যেতে পারে।
মাল্টি-ফ্ল্যাশ ডাবল-ডাইরেক্ট ট্রেডিং এর ঝুঁকি অনেক বেশি, যার জন্য কঠোর তহবিল ব্যবস্থাপনা এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন।
যখন বাজারে অস্বাভাবিক অস্থিরতা দেখা দেয়, তখন স্টপ লস অতিক্রম করা যেতে পারে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের অন্যান্য উপায় ব্যবহার করা উচিত।
সুপারট্রেন্ড সূচকগুলি প্যারামিটারগুলির জন্য সংবেদনশীল, বিভিন্ন বাজারে এটিআর চক্র এবং ফ্যাক্টর আকারের সমন্বয় প্রয়োজন।
অপ্টিমাইজেশান দিক
উপরোক্ত ঝুঁকির পরিপ্রেক্ষিতে, এই কৌশলটি মূলত নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
ভলিউম এবং এমএসিডি-এর মতো সূচকগুলি যুক্ত করা হয়েছে, যা ভুয়া সংকেতগুলিকে ফিল্টার করে এবং প্রবেশকে আরও নির্ভুল করে তোলে।
অস্বাভাবিক পরিস্থিতির ঝুঁকি মোকাবেলায় গতিশীল ক্ষতির ব্যবস্থা করুন।
সুপারট্রেন্ড এবং আরএসআই প্যারামিটারগুলিকে বিভিন্ন বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য আরও উপযুক্ত করার জন্য অপ্টিমাইজ করা হয়েছে।
মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম যোগ করা হয়েছে, যা পরিমাপের কার্যকারিতা এবং প্যারামিটার নির্বাচনকে সহায়তা করে।
ফরচার, অপশন ইত্যাদির মতো ডেরিভেটিভ ব্যবহার করে ক্যাপচার ওয়ারেন্টি তৈরি করুন, যাতে স্টপ লস ঝুঁকি হ্রাস পায়।
একক ক্ষতি এবং সর্বাধিক প্রত্যাহার নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন পজিশন পরিচালনার কৌশল সেট করুন।
সারসংক্ষেপ
ডাবল হুইল ড্রাইভ কৌশলটি সুপারট্রেন্ড এবং আরএসআই দুটি সূচকের সুবিধাগুলিকে সমন্বিত করে যাতে কার্যকর প্রবণতা ক্যাপচার এবং স্টপ লস হয়। এই কৌশলটি একটি একক সূচকের তুলনায় সংকেতকে আরও নির্ভরযোগ্য করে তোলে, প্রত্যাহারটি আরও নিয়ন্ত্রণযোগ্য এবং এটি একটি অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং কৌশল যা বাস্তবায়ন করা সহজ এবং আয় স্থিতিশীল। প্যারামিটার সেটিংটি আরও অনুকূলিতকরণ, সংকেত ফিল্টারিং এবং ঝুঁকি পরিচালনার মডিউল যুক্ত করে এই কৌশলটি আরও ভাল পারফরম্যান্সের প্রত্যাশা করে।
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © alorse
//@version=5
strategy("Supertrend + RSI Strategy [Alose]", overlay=true )
stGroup = 'Supertrend'
atrPeriod = input(10, "ATR Length", group=stGroup)
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01, group=stGroup)
[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
// RSI
rsiGroup = 'RSI'
src = input(title='Source', defval=close, group=rsiGroup)
lenRSI = input.int(14, title='Length', minval=1, group=rsiGroup)
RSI = ta.rsi(src, lenRSI)
// Strategy Conditions
stratGroup = 'Strategy'
showLong = input.bool(true, title='Long entries', group=stratGroup)
showShort = input.bool(false, title='Short entries', group=stratGroup)
RSIoverbought = input.int(72, title='Exit Long', minval=1, group=stratGroup, tooltip='The trade will close when the RSI crosses up this point.')
RSIoversold = input.int(28, title='Exit Short', minval=1, group=stratGroup, tooltip='The trade will close when the RSI crosses below this point.')
entryLong = ta.change(direction) < 0
exitLong = RSI > RSIoverbought or ta.change(direction) > 0
entryShort = ta.change(direction) > 0
exitShort = RSI < RSIoversold or ta.change(direction) < 0
if showLong
strategy.entry("Long", strategy.long, when=entryLong)
strategy.close("Long", when=exitLong)
if showShort
strategy.entry("Short", strategy.short, when=entryShort)
strategy.close("Short", when=exitShort)