সুপারট্রেন্ড আরএসআই পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল সঙ্গে মিলিত

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০১-১১ ১৭ঃ১৯ঃ২৮
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটির নাম Dual-drive Strategy। মূল ধারণাটি হল সুপারট্রেন্ড এবং RSI, যা দুটি শক্তিশালী প্রযুক্তিগত সূচক, তাদের নিজ নিজ সুবিধাগুলিকে পূর্ণ খেলতে এবং চমৎকার পরিমাণগত ট্রেডিং পারফরম্যান্স অর্জনের জন্য একত্রিত করা।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটির মূলটি সুপারট্রেন্ড সূচকের দিক পরিবর্তন নির্ধারণের জন্য সুপারট্রেন্ড সূচকটি ব্যবহার করে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে। এটি সুপারট্রেন্ডটি উপরে থেকে নীচে পরিবর্তিত হলে এটি একটি ক্রয় সংকেত তৈরি করবে এবং সুপারট্রেন্ডটি নীচে থেকে উপরে ফিরে গেলে এটি একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি করবে।

একই সাথে, আরএসআই সূচকটি পজিশনগুলি কখন বন্ধ করতে হবে তা নির্ধারণে সহায়তা করার জন্য চালু করা হয়। যখন আরএসআই সেট ওভারকোপড লাইনটি ভেঙে যায়, তখন লং পজিশনগুলি বন্ধ হয়ে যাবে; যখন আরএসআই সেট ওভারসোল্ড লাইনটি ভেঙে যায়, তখন শর্ট পজিশনগুলি বন্ধ হয়ে যাবে। এইভাবে, আরএসআই লাভের লক করার জন্য যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস পয়েন্টগুলি নির্ধারণে সহায়তা করে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলো হল:

সুপারট্রেন্ড সঠিক লং এবং শর্ট এন্ট্রিগুলির জন্য বাজারের প্রবণতা পরিবর্তন সনাক্ত করতে ভাল।
আরএসআই যুক্তিসঙ্গত মুনাফা গ্রহণ এবং স্টপ লসকে সহায়তা করার জন্য অত্যধিক টার্নপয়েন্টগুলি সনাক্ত করতে পারদর্শী।
উভয়ই আরও ভাল সুযোগের জন্য এবং আরও স্থিতিশীল লাভের জন্য যৌথ শক্তির সাথে একে অপরকে পরিপূরক করে।
কৌশলগত যুক্তি সহজ এবং পরিষ্কার, এমনকি কম অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারীদের জন্যও সহজেই বোঝা এবং ট্র্যাক করা যায়।
নিয়ন্ত্রণযোগ্য ড্রডাউন এবং স্থিতিশীল লাভজনকতার সাথে শক্তিশালী বাস্তবায়ন।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই গুণাবলী থাকা সত্ত্বেও, ডুয়াল-ড্রাইভ স্ট্র্যাটেজিতে কিছু ঝুঁকি রয়েছেঃ

সুপারট্রেন্ড এবং আরএসআই এর সাথে ভুল সংকেত দেখা দিতে পারে যা অপ্রয়োজনীয় ক্ষতির দিকে পরিচালিত করে। পরামিতিগুলি সেট আপ করা যেতে পারে বা যাচাইয়ের জন্য অতিরিক্ত সূচকগুলি প্রবর্তন করা যেতে পারে।
উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক লেনদেনের জন্য অর্থ পরিচালনার কঠোর নিয়ম এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যাকআপ ব্যবহার করে অস্বাভাবিক দামের ওঠানামা হলে স্টপ লস ব্যর্থ হতে পারে।
সুপারট্রেন্ড বিভিন্ন বাজারের জন্য সমন্বয় প্রয়োজন প্যারামিটার সংবেদনশীল।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

ঝুঁকিগুলি বিবেচনা করে নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অপ্টিমাইজেশন করা যেতে পারেঃ

অতিরিক্ত সংকেত ফিল্টারিং এবং আরো সঠিক এন্ট্রি জন্য ভলিউম, MACD যোগ করা।
ঝুঁকিপূর্ণ ঘটনার প্রতিক্রিয়া জানাতে গতিশীল স্টপ লস সেট আপ করা।
সুপারট্রেন্ড এবং আরএসআই এর পরামিতিগুলিকে বিভিন্ন বাজারের সাথে আরও ভালভাবে ফিট করার জন্য অপ্টিমাইজ করা।
প্যারামিটার এবং সূচক নির্বাচনের জন্য মেশিন লার্নিং চালু করা।
ঝুঁকি সুরক্ষার জন্য ফিউচার এবং অপশন মত ডেরিভেটিভ ব্যবহার করা।
হ্রাস এবং ড্রাউনডাউন সীমাবদ্ধ করার জন্য পজিশনের আকার পরিবর্তন করার নিয়ম।

সংক্ষিপ্তসার

ডুয়াল-ড্রাইভ কৌশল কার্যকরভাবে প্রবণতা ক্যাপচার এবং মুনাফা গ্রহণের জন্য সুপারট্রেন্ড এবং আরএসআইকে একত্রিত করে। একক সূচক কৌশলগুলির তুলনায়, এটি আরও নির্ভরযোগ্য সংকেত, ছোট ড্রডাউন এবং স্থিতিশীল অ্যালগরিদম ট্রেডিং কর্মক্ষমতা সরবরাহ করে। প্যারামিটার টিউনিং, সংকেত ফিল্টারিং এবং ঝুঁকি পরিচালনার উপর আরও অপ্টিমাইজেশন আরও ভাল ফলাফলের দিকে পরিচালিত করবে।

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © alorse

//@version=5
strategy("Supertrend + RSI Strategy [Alose]", overlay=true )

stGroup = 'Supertrend'
atrPeriod = input(10, "ATR Length", group=stGroup)
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01, group=stGroup)

[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)

// RSI
rsiGroup = 'RSI'
src = input(title='Source', defval=close, group=rsiGroup)
lenRSI = input.int(14, title='Length', minval=1, group=rsiGroup)
RSI = ta.rsi(src, lenRSI)

// Strategy Conditions
stratGroup = 'Strategy'
showLong = input.bool(true, title='Long entries', group=stratGroup)
showShort = input.bool(false, title='Short entries', group=stratGroup)
RSIoverbought = input.int(72, title='Exit Long', minval=1, group=stratGroup, tooltip='The trade will close when the RSI crosses up this point.')
RSIoversold = input.int(28, title='Exit Short', minval=1, group=stratGroup, tooltip='The trade will close when the RSI crosses below this point.')


entryLong = ta.change(direction) < 0
exitLong = RSI > RSIoverbought or ta.change(direction) > 0

entryShort = ta.change(direction) > 0
exitShort = RSI < RSIoversold or ta.change(direction) < 0

if showLong
    strategy.entry("Long", strategy.long, when=entryLong)
    strategy.close("Long", when=exitLong)

if showShort
    strategy.entry("Short", strategy.short, when=entryShort)
    strategy.close("Short", when=exitShort)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত