চলমান গড় প্রবণতা অনুসরণ কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি দ্রুত চলমান গড় ((Fast MA) এবং ধীর চলমান গড় ((Slow MA) গণনা করে এবং তুলনা করে, বাজার প্রবণতার দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করে, প্রবণতা অনুসরণ করার জন্য দীর্ঘ অবস্থান বা সংক্ষিপ্ত অবস্থান তৈরি করে। যখন দ্রুত চলমান গড়ের উপরে ধীর চলমান গড় অতিক্রম করে, তখন বেশি করুন; যখন দ্রুত চলমান গড়ের নীচে ধীর চলমান গড় অতিক্রম করে, তখন খালি করুন। একই সাথে স্টপ লস এবং স্টপস সেট করুন, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করুন।
মূলনীতি
এই কৌশলটির কেন্দ্রীয় যুক্তিটি হল চলমান গড়ের উপর ভিত্তি করে গোল্ডেন ফোর্কড ফোর্ক। চলমান গড়গুলি বাজারের গড় দামের পরিবর্তনের প্রবণতাকে ভালভাবে প্রতিফলিত করে। দ্রুত গড়ের দৈর্ঘ্য সংক্ষিপ্ত, দামের পরিবর্তনের জন্য দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানায়; ধীর গড়ের দৈর্ঘ্য দীর্ঘ, বাজারটির বৃহত্তর প্রবণতার দিককে উপস্থাপন করে। যখন দ্রুত গড়ের উপরে ধীর গড়টি অতিক্রম করা হয়, তখন বোঝা যায় যে বাজারটি একটি মাল্টি-ট্রেন্ডে প্রবেশ করতে শুরু করেছে; যখন দ্রুত গড়ের নীচে ধীর গড়টি অতিক্রম করা হয়, তখন বোঝা যায় যে বাজারটি একটি বায়ুবাহী প্রবণতা শুরু করেছে।
বিশেষ করে, এই কৌশলটি দ্রুত এবং ধীর গতিতে চলমান গড়কে 50 এবং 200 চক্রের দৈর্ঘ্যের জন্য গণনা করে। প্রতিটি কে লাইন বন্ধ হওয়ার সময়, দ্রুত চলমান গড়টি ধীর গতিতে চলমান গড়ের উপরে বা নীচে চলে যায় কিনা তা বিচার করুন। যদি এটি ঘটে তবে এটি পরবর্তী কে লাইন খোলার সময় বাজার মূল্যে প্রবেশ করে এবং যদি এটি ঘটে তবে এটি পরবর্তী কে লাইন খোলার সময় বাজার মূল্যে প্রবেশ করে।
পজিশনে প্রবেশের পর, ট্রেলস্টপ স্টপ ট্র্যাকিং এবং লাভের লকিংয়ের জন্য ব্যবহার করা হয়। এটিআর-ভিত্তিক মানগুলি স্টপ লস এবং স্টপ স্টপ নির্ধারণের জন্যও সেট করা হয়।
সুবিধা
এটি একটি প্রচলিত ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল যার নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ
- চলমান গড় ব্যবহার করে ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা নির্ধারণে উচ্চতর নির্ভুলতা এবং ভাল বিজয়ী হার
- বিভিন্ন গতির সমান্তরাল সমন্বয় ব্যবহার করে, কার্যকরভাবে বাজারের শব্দ ফিল্টার করে, প্রধান প্রবণতা ক্যাপচার করে
- স্টপ লস স্টপ সেট করুন, একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করুন এবং লাভের সম্ভাবনা বাড়ান
- রিটার্নিং ভাল, সর্বোচ্চ প্রত্যাহার এবং শার্পের গ্রহণযোগ্যতা
- কৌশলগত লজিক সহজেই বোঝা যায়, প্যারামিটারগুলি সাধারণ ব্যবসায়ীদের জন্য নমনীয়ভাবে সামঞ্জস্য করা যায়
ঝুঁকি
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত ঝুঁকিগুলিও বহন করেঃ
- যখন বাজারে তীব্র অস্থিরতা দেখা দেয়, তখন মুভিং এভারেজ দ্বারা উত্পন্ন সংকেতগুলি বিলম্বিত হতে পারে এবং মিথ্যা ব্রেকআউটের জন্য সংবেদনশীল হতে পারে
- স্টপ লস বা স্টপস্টপ সেটিং ভুল হলে ক্ষতি বা মুনাফা হতে পারে
- প্যারামিটার সেটিং এর উপর অত্যধিক নির্ভরশীল, প্যারামিটারগুলি ভুলভাবে সেট করা হলে নীতির কার্যকারিতা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হতে পারে
- দামের খোঁজখবর এবং পুনর্নির্ধারণের ফলে ক্ষুদ্র ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো অসম্ভব
- মৌলিক বিষয় এবং গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ ইভেন্টের বাজার প্রভাব বিবেচনা না করে
সমাধানঃ
- যুক্তিসঙ্গতভাবে পরিমাপ এবং চলমান গড়ের সময়কালের প্যারামিটার সেট করুন
- স্বনির্ধারিত স্টপ এবং স্টপ-অফ পদ্ধতি ব্যবহার করে, ম্যানুয়াল সেটআপ ত্রুটিগুলি এড়ানো
- জটিলতা বিশ্লেষণ এবং পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে অপ্টিমাইজেশান প্যারামিটার
- যথাযথভাবে স্টপ লম্বা করুন, পজিশন স্কেল বাড়ান
- মৌলিক বিশ্লেষণ এবং বড় ঘটনা নিয়ে প্রতিক্রিয়া পরিকল্পনা তৈরি করা
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি আরও উন্নত করার সুযোগ রয়েছেঃ
- একাধিক চক্রের চলমান গড় সংমিশ্রণ যোগ করে একটি মাল্টিগ্রুপ সংকেত তৈরি করা
- ট্রেন্ডিং সিগন্যালের সঠিকতা নিশ্চিত করার জন্য লেনদেনের পরিমাণ, অস্থিরতা ইত্যাদির মতো সূচকগুলি বাড়ানো
- মেশিন লার্নিং পদ্ধতি ব্যবহার করে প্যারামিটারগুলিকে গতিশীলভাবে অপ্টিমাইজ করুন
- স্বনির্ধারিত ক্ষতি প্রতিরোধ ব্যবস্থা
- বাজারের মনোভাব, বিনিয়োগকারীদের মনোযোগ ইত্যাদির মতো সূচকগুলি বিবেচনা করুন
- বিভিন্ন প্রজাতির বৈচিত্র্য পরীক্ষা করা হচ্ছে
- আরও জটিল বিপর্যয় নির্দেশক বা মডেলের সাথে যুক্ত
সারসংক্ষেপ
সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি একটি সহজ প্রবণতা ট্র্যাকিং এন্ট্রি কৌশল যা সহজেই কার্যকর করা যায়। এটি প্যারামিটার, স্টপ-অফ-রেজোলিউশন, অপ্টিমাইজেশান পদ্ধতি ইত্যাদি নিয়ে আরও গবেষণা এবং অপ্টিমাইজেশান করা উচিত যাতে কৌশলটির কার্যকারিতা আরও ভাল হয়।
/*backtest
start: 2024-01-24 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © KasperKvist
//@version=4
strategy("EURCHF Smart Money Strategy", overlay=true)
// Input Parameters
fastLength = input(50, title="Fast MA Length")
slowLength = input(200, title="Slow MA Length")
riskRewardRatio = input(2, title="Risk-Reward Ratio")
// Calculate Moving Averages
fastMA = sma(close, fastLength)
slowMA = sma(close, slowLength)
// Strategy Conditions
longCondition = crossover(fastMA, slowMA)
shortCondition = crossunder(fastMA, slowMA)
// Execute Strategy
strategy.entry("Long", strategy.long, when = longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when = shortCondition)
// Set Stop Loss and Take Profit
atrValue = atr(14)
stopLoss = atrValue * 1
takeProfit = atrValue * riskRewardRatio
strategy.exit("ExitLong", from_entry="Long", loss=stopLoss, profit=takeProfit)
strategy.exit("ExitShort", from_entry="Short", loss=stopLoss, profit=takeProfit)
// Plot Moving Averages
plot(fastMA, color=color.green, title="Fast MA")
plot(slowMA, color=color.red, title="Slow MA")