অদৃশ্য ঝড় ভেদ করে পিছিয়ে আসছে
ChaoZhang
ওভারভিউ
ব্রেকব্যাক স্টর্ম স্ট্র্যাটেজি বিশেষত দামের ব্রেকব্যাকের পরে পুনরায় প্রবেশের সুযোগটি ব্যবহার করে, শর্ট লাইনে টান-ব্যাকের পরিস্থিতিতে লুকানো ঝড়ের সুযোগটি ধরে। এটি প্রবণতা বিচার এবং বিপরীত সিগন্যালের সাথে মিলিত হয়, যখন নতুন উচ্চতার পরে দামটি পূর্বের সমর্থন পয়েন্টে ফিরে আসে তখন প্রবেশ করে; যখন নতুন নিম্নের পরে দামটি পূর্বের চাপের অবস্থানে ফিরে আসে তখন প্রবেশ করে। কৌশলটি কঠোরভাবে ব্রেকব্যাক ফিল্টার করে, বেশিরভাগ ভুয়া ব্রেকগুলি এড়িয়ে যায়, যাতে প্রবেশের গুণমান নিশ্চিত হয়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত দুটি ট্রিগার সিগন্যালের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছেঃ দীর্ঘ লাইনের সাম্প্রতিক নতুন উচ্চতা এবং সংক্ষিপ্ত লাইনের প্রত্যাহার। বিশেষত, কৌশলটি প্রথমে দামকে 80 চক্রের সর্বোচ্চ পয়েন্টটি অতিক্রম করতে বলে, যা আরও দীর্ঘ লাইনের উপর থেকে বিচার করা হয় যে এটি বর্তমানে উত্থানের প্রবণতার মধ্যে রয়েছে। দ্বিতীয়ত, দামকে দ্বিতীয় দিনের সর্বোচ্চ পয়েন্টটি অতিক্রম করতে বলে, যা সংক্ষিপ্ত লাইনের উপর একটি উত্তোলন তৈরি করে। যখন দামটি দ্বিতীয় দিনটি বন্ধ হওয়ার পরে পুনরায় চালু হয় এবং আগের দিনের সর্বনিম্ন পয়েন্টে ফিরে আসে, তখন একাধিক সংকেত দেওয়া হয়।
এই সংকেতটি সিমুলেট হয়, যার জন্য একটি নতুন নিম্ন ব্রেকডাউন এবং একটি উচ্চ ব্রেকডাউন প্রয়োজন। প্রথমত, দীর্ঘ লাইনটি একটি নিম্নমুখী প্রবণতায় রয়েছে এবং তারপরে একটি নিম্নমুখী ব্রেকডাউন রয়েছে, যখন দামটি আগের দিনের সর্বোচ্চ পয়েন্টে ফিরে আসে, তখন একটি ব্রেকডাউন সংকেত তৈরি হয়।
এই ধরনের সমন্বয় নকশাটি কার্যকরভাবে ছদ্মবেশী বিরতির সুযোগগুলি ফিল্টার করতে পারে এবং নিশ্চিত করে যে বিরতির দিকটি সঠিকভাবে প্রবেশ করেছে। এবং প্রবেশের পয়েন্টটি সংক্ষিপ্ত লাইনের পিছনে টানার সুযোগটি ব্যবহার করে, বিপরীতের পূর্বের নিম্নতম (বা উচ্চতম) কাছাকাছি প্রবেশ করে, বিপরীতের মধ্যবর্তী সময়কে এড়িয়ে যায় এবং পরবর্তী বিপরীতের গতির মূল অংশটি পায়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি বহু-বাঁকা দ্বি-মুখী লেনদেন এবং বিঘ্নিত ধারণাগুলির সাথে মিলিত এবং এর উল্লেখযোগ্য সুবিধাগুলি রয়েছেঃ
- ট্রেডিংয়ের সঠিক দিকনির্দেশনা নিশ্চিত করতে ফিল্টার ভেঙে ফেলা
- টানুন ফিরে এন্ট্রি পয়েন্ট নিশ্চিত ঝুঁকি ফেরত অনুপাত
- সময়মতো বেরিয়ে আসা এবং লাভ এবং বায়ু নিয়ন্ত্রণের মধ্যে পার্থক্য
বিশেষত, 80 পিরিয়ডের লম্বা লাইন ফিল্টারিং বেশিরভাগ সংক্ষিপ্ত লাইনের বাজারের ব্রেকডাউন ভ্রান্ত ধারণা এড়ায়। পরের দিনের উচ্চতা (বা নিম্ন) পেরিয়ে যাওয়ার উপায়টি সংক্ষিপ্ত লাইনের প্রবণতাকে আটকানোর জন্য নির্ভরযোগ্য। এই ধরনের উচ্চমানের প্রবেশের সংকেত ট্রেডিংয়ের দিকনির্দেশের সঠিকতা নিশ্চিত করে।
এন্ট্রি পয়েন্টটি পূর্বের দিনের বিপরীতমুখী পয়েন্টের কাছাকাছি স্থাপন করা হয়েছে, যা একটি নির্দিষ্ট স্থান প্রদানের জন্য যথেষ্ট ক্ষতির পরিসীমা প্রদান করে এবং বিপরীতমুখী ট্রেডিংয়ের মধ্যবর্তী সময়ের মূল অংশটি ধরতে পারে। এটি কৌশলটির স্থিতিশীল মুনাফা নিশ্চিত করে।
অবশেষে, টাইম-আউট মেকানিজমে লাভের কারণ এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের বিষয়টিও সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করা হয়, যা ব্যবসায়ীদের কৌশল বাস্তবায়নের উপর তাদের নিজস্ব অনুভূতি দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস করে, ক্ষতির ফলাফলগুলি আগে থেকেই সংজ্ঞায়িত করে।
ঝুঁকি ও সমাধান
কিন্তু এই কৌশলটি কিছু ঝুঁকি নিয়ে আসেঃ
- টাইম নোড কেন্দ্রীভূত, সহজে একে অপরের VALID
- মাল্টি-ফ্ল্যাশ রূপান্তর ঘন ঘন, লেনদেনের খরচ বৃদ্ধি
- রিভার্সাল ওভারল্যাপগুলি অযৌক্তিক এবং লাভজনক হতে পারে
প্রথম ঝুঁকিটি মূলত প্রবেশের সময় নির্ধারণ থেকে আসে। যখন বড় বাজার একই সাথে উত্থান এবং পতনের দুটি তরঙ্গ থাকে, তখন প্রবেশের সময় সংঘর্ষ হতে পারে। এর ফলে সুযোগগুলি যে কোনও দিকে প্রবেশ করতে পারে না।
Exiting প্যারামিটার ফিল্টার করে এবং সর্বনিম্ন পেরেকের মাত্রা সেট করে, উভয় পক্ষের সংকেতকে খুব ঘন হওয়া এড়ানো যায়।
দ্বিতীয় ঝুঁকিটি হ’ল ঘন ঘন বিপর্যয়ের সাথে সম্পর্কিত। যখন বাজারে একাধিক ধাক্কা লাগে, তখন ক্রয়-বিক্রয় রূপান্তর খুব ঘন ঘন হতে পারে। এটি লেনদেনের ব্যয় এবং প্রকৃত ক্ষতি বাড়ায়।
অপ্রয়োজনীয় ক্রয়-বিক্রয় পরিবর্তনগুলি হ্রাস করার জন্য পজিশন হোল্ডিং টাইম এবং স্টপ লস প্রস্থের প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
অবশেষে, বিপরীতমুখী ওভারল্যাপের পরে বিপরীতমুখী ওভারল্যাপগুলিও পর্যাপ্ত লাভের সুযোগ দিতে পারে না। এটি সাধারণত বাজারের পরিস্থিতির পরিমার্জনে ঘটে। দীর্ঘতর লাইনের প্রবণতার বিচারকে একত্রিত করে, এই ধরণের পরিমার্জনের সুযোগগুলি এড়ানো যায় এবং লেনদেনের গুণমান নিশ্চিত করা যায়।
কৌশল অপ্টিমাইজেশন
উপরোক্ত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে, এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে আরও উন্নত করা যেতে পারেঃ
- অতিরিক্ত থামানোর ব্যবস্থা
- অস্থিরতার সাথে মিলিত
- মৌসুমী সুযোগের দিকে নজর
প্রথমত, অতিরিক্তভাবে একটি চলমান স্টপ বা একটি নতুন উচ্চতা (বা নতুন নিম্ন) স্টপ পেরিয়ে যোগ করা যেতে পারে। এটি বেশিরভাগ লাভকে লক করতে পারে এবং বিপরীত হওয়ার পরে ক্ষতি এড়াতে পারে।
এছাড়াও, এটিআর, আরভিআই ইত্যাদির মতো অস্থিরতার সূচকগুলির সাথে একত্রিত হয়ে বাজারের অস্থিরতার ধরণ নির্ধারণ করা যেতে পারে। এটি অপ্রয়োজনীয় লেনদেন হ্রাস করার জন্য লেনদেনের সুযোগের অভাবের সময়গুলি ফিল্টার করতে পারে।
অবশেষে, মৌসুমী পরিবর্তনের মতো পর্যায়ক্রমিক প্রবণতাগুলির দিকেও মনোযোগ দেওয়া যেতে পারে। এই ধরনের দীর্ঘ লাইন সুযোগগুলি কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া এড়ানোর জন্য বৃহত্তর প্রবণতা স্থান সরবরাহ করতে পারে।
সারসংক্ষেপ
সামগ্রিকভাবে, “ব্রেক-আউট ট্রিগার ইন ইনক্লুসিভ স্টর্ম স্ট্র্যাটেজি” কৌশলটি প্রবণতা বিপর্যয়ের পরে স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা বিপর্যয়ের সুযোগগুলি ধরার জন্য তৈরি করা হয়েছে। দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ফিল্টার, স্বল্পমেয়াদী বিপর্যয় সংকেত, বিপর্যয় যাচাইকরণ এবং প্রত্যাহারের প্রবেশদ্বারগুলির সমন্বয় করে, এটি একটি বড় প্রবণতা থেকে প্রত্যাহারের জন্য একটি শক্তিশালী কাঠামো সরবরাহ করে। যখন উপযুক্ত মুনাফা গ্রহণ, অস্থির সূচক এবং মৌসুমী ফিল্টারগুলির সাথে অপ্টিমাইজ করা হয়, তখন এই ধরনের কাঠামো বিভিন্ন বাজারের অবস্থার অধীনে স্থিতিশীল মুনাফা তৈরি করতে পারে।
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Smash Day Pattern (Type B)", overlay=true, default_qty_type = strategy.fixed, default_qty_value = 1, initial_capital = 10000)
in1 = input(40, "Max Days to Hold") - 1
isLong = strategy.position_size > 0
isShort = strategy.position_size < 0
longTrigger = close[1]<low[2]
shortTrigger = close[1]>high[2]
longFilter = close[1] > close[80]
shortFilter = close[1] < close[80]
longEntry = (not isLong) and longTrigger and longFilter
shortEntry = (not isShort) and shortTrigger and shortFilter
longStop = valuewhen(longEntry, low[1], 0)
longPrice = valuewhen(longEntry, high[1], 0)
shortStop = valuewhen(shortEntry, high[1],0)
shortPrice = valuewhen(shortEntry, low[1], 0)
strategy.entry(id = "Long", long = true, stop = longPrice+.001, when = longEntry)
strategy.exit(id = "Stop Long", from_entry = "Long", stop = longStop, when = isLong)
strategy.close("Long", barssince(longEntry==true)>=in1)
strategy.entry(id = "Short", long = false, stop = shortPrice-.001, when = shortEntry)
strategy.exit(id = "Stop Short", from_entry = "Short", stop = shortStop, when = isShort)
strategy.close("Short", barssince(shortEntry==true)>=in1)