RSI এবং SMA এর উপর ভিত্তি করে স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটির নাম হল স্বল্পমেয়াদী আরএসআই এবং এসএমএ শতাংশের পরিবর্তন . এটি আরএসআই এবং মুভিং এভারেজের মতো সাধারণ প্রযুক্তিগত সূচকগুলি ব্যবহার করে ট্রেডিংয়ের প্রবেশ এবং প্রস্থান নির্ধারণ করে . আরএসআই একটি গতিশীল সূচক যা 0 থেকে 100 এর মধ্যে রয়েছে, এটি বাজারের ওভার-বিক্রয় ওভার-বিক্রয় প্রদর্শন করতে পারে . এসএমএ একটি সহজ চলমান গড় যা দামের স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতাগুলিকে প্রতিক্রিয়া জানায় . এই কৌশলটি এই দুটি সূচকের উপর ভিত্তি করে প্রবেশ এবং প্রস্থান সংকেত তৈরি করে, এবং রিটার্নিং দেখায় যে এটি আরও ভাল ফলাফল অর্জন করতে পারে .
কৌশল নীতি
যখন RSI 50 এর চেয়ে বড় হয় তখন এটি একটি মাল্টিপ্লেয়ার সিগন্যাল হিসাবে বিবেচিত হয়। এটি বোঝায় যে বাজারটি ভারসাম্য থেকে মাল্টিপ্লেয়ার অঞ্চলে রয়েছে। যখন 9-দিনের এসএমএ 100 দিনের এসএমএর চেয়ে বেশি হয়, তখন স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার চেয়ে ভাল হয় এবং আরও বেশি প্রবেশ করা যেতে পারে। এছাড়াও, যদি স্বল্পমেয়াদী 9-দিনের এসএমএর তুলনামূলক মূল্যের পরিবর্তন 6% এর বেশি হয়, তবে স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা ত্বরান্বিত হয় এবং এটিও প্রবেশের লক্ষণ।
এই কৌশলটি প্যারালাল লাইন স্টপ লস ব্যবহার করে মুনাফা লক করতে পারে যদি আপনি ইতিমধ্যে অনেক বেশি পজিশন ধরে থাকেন। এটি সেট করা শতাংশ অনুসারে স্টপ লস অনুসরণ করে এবং যখন দামের প্রত্যাহার ঘটে তখন পজিশন থেকে বেরিয়ে আসে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি প্রবণতা সূচক এবং ওভারবয় ওভারসেল সূচককে একত্রিত করে, যখন একটি সুস্পষ্ট প্রবণতা উপস্থিত হয় তখন প্রবেশ করা যায়, এবং যখন বাজারটি বিপরীত হয় তখন ট্রেডিংয়ের ঝুঁকি হ্রাস করে। স্টপ লস কৌশলটি লাভের উপর লক করতে পারে, যখন প্রবণতা বিপরীত হয় তখন লাভের সম্পূর্ণ বাষ্পীভবন রোধ করতে পারে।
এই কৌশলটি স্বল্পমেয়াদী প্রবণতাগুলির মধ্যে লাভজনক এবং কার্যকর বলে মনে হয়। এটি উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিংয়ের জন্য বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি আরএসআই এবং এসএমএর মতো সূচকগুলির উপর নির্ভর করে, যা কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে। যখন হঠাৎ ঘটনাটি বাজারকে দ্রুত বিপরীতমুখী করে তোলে, তখন এই কৌশলটি সময়মতো বেরিয়ে আসতে পারে না, যার ফলে বড় ক্ষতি হয়।
এছাড়াও, উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সির লেনদেনের জন্য উচ্চ লেনদেনের খরচ প্রয়োজন। লেনদেনের ঘনত্ব বেশি হলে, লেনদেনের খরচগুলিও লাভের উপর প্রভাব ফেলতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি প্রবেশ এবং প্রস্থান সংকেত নির্ধারণের জন্য আরও সূচকগুলির সাথে একত্রিত হতে পারে, যেমন ভুয়া ব্রেকডাউন এড়াতে ট্রেডিং ভলিউম সূচক যুক্ত করা। স্টপ লস কৌশলটি আরও নমনীয় উপায়ে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে, বাজারের অস্থিরতার কারণগুলি বিবেচনা করে।
এছাড়াও, ট্রেডিং প্রকার এবং সময়কালের প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে, সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজতে। উচ্চতর সময়কাল ব্যবহার করে প্রবণতা দিকনির্দেশের জন্য এবং নিম্নতর সময়কালের প্রবেশের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ক্রস-সাইক্লিক ট্রেডিং বিবেচনা করা যেতে পারে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি স্বল্পমেয়াদী আরএসআই এবং এসএমএ শতাংশ পরিবর্তনের সংমিশ্রণ ব্যবহার করে এবং স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশল তৈরি করে। এটি স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশলটি আরও স্পষ্টভাবে সংক্ষিপ্ত প্রবণতা লাভ করতে পারে এবং একই সাথে লাভের জন্য লকিংয়ের জন্য একটি ক্ষতিও রয়েছে। এই কৌশলটি উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং পছন্দ করে এমন বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত, তবে বাজারের দ্রুত বিপরীত হওয়ার ঝুঁকি সম্পর্কেও সতর্ক থাকতে হবে। আরও অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে এই কৌশলটি আরও ভাল ফলাফল অর্জন করতে পারে।
/*backtest
start: 2024-01-24 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule
//@version=5
strategy("Short Term RSI and SMA Percentage Change",
overlay=true,
initial_capital=1000,
process_orders_on_close=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.1)
showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2022, 5, 1, 0, 0)
notInTrade = strategy.position_size <= 0
//==================================Buy Conditions============================================
//RSI
length = input(14)
rsi = ta.rsi(close, length)
buyCondition1 = rsi > 50
//MA
SMA9 = ta.sma(close, 9)
SMA100 = ta.sma(close, 100)
plot(SMA9, color = color.green)
plot(SMA100, color = color.blue)
buyCondition2 = (SMA9 > SMA100)
//Calculating MA Percentage Change
buyMA = (close/SMA9)
buyCondition3 = buyMA >= 0.06
if (buyCondition1 and buyCondition2 and buyCondition3 and timePeriod) //and buyCondition
strategy.entry("Long", strategy.long)
//==================================Sell Conditions============================================
// Configure trail stop level with input options
longTrailPerc = input.float(title='Trail Long Loss (%)', minval=0.0, step=0.1, defval=5) * 0.01
shortTrailPerc = input.float(title='Trail Short Loss (%)', minval=0.0, step=0.1, defval=5) * 0.01
// Determine trail stop loss prices
longStopPrice = 0.0
shortStopPrice = 0.0
longStopPrice := if strategy.position_size > 0
stopValue = close * (1 - longTrailPerc)
math.max(stopValue, longStopPrice[1])
else
0
shortStopPrice := if strategy.position_size < 0
stopValue = close * (1 + shortTrailPerc)
math.min(stopValue, shortStopPrice[1])
else
999999
strategy.exit('Exit', stop = longStopPrice, limit = shortStopPrice)