আরএসআই এবং এসএএমএ-র উপর ভিত্তি করে স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-02-01 10:35:30
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি স্বল্পমেয়াদী আরএসআই এবং এসএমএ শতাংশ পরিবর্তন নামে পরিচিত। এটি ট্রেডের প্রবেশ এবং প্রস্থান নির্ধারণের জন্য আরএসআই এবং চলমান গড়ের মতো সাধারণ প্রযুক্তিগত সূচক ব্যবহার করে। আরএসআই একটি গতিশীল দোলক যা 0 থেকে 100 এর মধ্যে একটি মান রয়েছে, যেখানে 70 এর উপরে একটি মান ওভারক্রয় এবং 30 এর নীচে ওভারসোল্ড হিসাবে বিবেচিত হয়। এসএমএ একটি সহজ চলমান গড় যা স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী মূল্য প্রবণতা প্রতিফলিত করতে পারে। এই কৌশলটি এই দুটি সূচকের উপর ভিত্তি করে প্রবেশ এবং প্রস্থান সংকেত তৈরি করে এবং ব্যাকটেস্ট দেখায় যে এটি ভাল পারফরম্যান্স অর্জন করতে পারে।

কৌশলগত যুক্তি

যখন আরএসআই 50 এর উপরে থাকে, তখন এটি একটি উত্থান সংকেত হিসাবে বিবেচিত হয়। এটি নির্দেশ করে যে বাজারটি উত্থান অঞ্চলে ভারসাম্যপূর্ণ। যখন 9-দিনের এসএমএ 100-দিনের এসএমএর উপরে থাকে, তখন এর অর্থ স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার চেয়ে ভাল এবং আমরা একটি দীর্ঘ অবস্থানে প্রবেশ করতে পারি। এছাড়াও, যদি স্বল্পমেয়াদী 9-দিনের এসএমএর দামের তুলনায় 6% এর বেশি আপেক্ষিক পরিবর্তন হয় তবে এটি স্বল্পমেয়াদী প্রবণতার ত্বরণকে নির্দেশ করে, যা একটি প্রবেশ সংকেতও।

যদি ইতিমধ্যে লং পজিশনে থাকে, তবে এই কৌশলটি লাভের লক করার জন্য প্যারাবলিক এসএআর ট্রেলিং স্টপ ব্যবহার করবে। এটি ট্রেলিং স্টপ লস সেটের শতাংশ অনুসারে যখন মূল্য ফিরে আসে তখন অবস্থানগুলি থেকে বেরিয়ে আসবে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটি প্রবণতা সূচক এবং দোলককে একত্রিত করে, যাতে এটি একটি স্পষ্ট প্রবণতা প্রদর্শিত হলে বাজারে প্রবেশ করতে পারে, যখন বাজার বিপরীতমুখী হয় তখন সময়গুলি এড়ানো যায়, ট্রেডিং ঝুঁকিকে ব্যাপকভাবে হ্রাস করে। স্টপ লস কৌশলটি মুনাফা লক করতে পারে এবং প্রবণতা বিপরীত হলে মুনাফা সম্পূর্ণরূপে বাষ্পীভূত হতে বাধা দিতে পারে।

ব্যাকটেস্ট দেখায় যে এই কৌশলটি ভাল ফলাফল সহ মোটামুটি স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা থেকে লাভ করতে পারে। এটি উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং অনুসরণকারী বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটি আরএসআই এবং এসএমএর মতো সূচকগুলির উপর নির্ভর করে, যার একটি নির্দিষ্ট বিলম্ব রয়েছে। যখন আকস্মিক ঘটনাগুলি দ্রুত বাজারের বিপরীত দিকে পরিচালিত করে, এই কৌশলটি সময়মতো প্রস্থান করতে ব্যর্থ হতে পারে, যার ফলে বড় ক্ষতি হতে পারে।

এছাড়াও, উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং উচ্চতর ট্রেডিং খরচ বহন করে। যদি ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি খুব বেশি হয়, তাহলে জমে থাকা ট্রেডিং ফিও মুনাফা প্রভাবিত করতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

এই কৌশলটি প্রবেশ এবং প্রস্থান সংকেত নির্ধারণের জন্য আরও সূচক অন্তর্ভুক্ত করার বিবেচনা করতে পারে, যেমন মিথ্যা ব্রেকআউট এড়াতে ভলিউম সূচক যুক্ত করা। স্টপ লস কৌশলটি বাজারের ওঠানামা বিবেচনা করে আরও নমনীয় উপায়ে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।

উপরন্তু, ট্রেডিং পণ্য, চক্র পরামিতি উপর অপ্টিমাইজেশান করা যেতে পারে সেরা প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পেতে। ক্রস-চক্র ট্রেডিং বিবেচনা করা যেতে পারে, প্রবণতা দিক নির্ধারণ করতে উচ্চতর চক্র ব্যবহার করে, এবং নিম্ন চক্র প্রবেশ সিদ্ধান্ত নিতে।

সিদ্ধান্ত

এই কৌশল স্বল্পমেয়াদী আরএসআই এবং এসএমএ শতাংশ পরিবর্তন স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশল গঠনের জন্য আরএসআই এবং এসএমএ এর মতো সাধারণ প্রযুক্তিগত সূচকগুলি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে। এটি লাভের জন্য মোটামুটি সুস্পষ্ট স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা গ্রহণ করতে পারে, পাশাপাশি লাভকে লক করার জন্য স্টপ রয়েছে। এই কৌশলটি উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং পছন্দ করে এমন বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত, তবে দ্রুত বাজারের বিপরীতের ঝুঁকিও মনোযোগের প্রয়োজন। আরও অপ্টিমাইজেশনের সাথে, এই কৌশলটি আরও ভাল ফলাফল অর্জন করতে পারে।

/*backtest
start: 2024-01-24 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule

//@version=5
strategy("Short Term RSI and SMA Percentage Change",
         overlay=true,
         initial_capital=1000,
         process_orders_on_close=true,
         default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
         default_qty_value=100,
         commission_type=strategy.commission.percent,
         commission_value=0.1)

showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2022, 5, 1, 0, 0)
notInTrade = strategy.position_size <= 0

//==================================Buy Conditions============================================

//RSI
length = input(14)
rsi = ta.rsi(close, length)
buyCondition1 = rsi > 50

//MA
SMA9 = ta.sma(close, 9)
SMA100 = ta.sma(close, 100)
plot(SMA9, color = color.green)
plot(SMA100, color = color.blue)
buyCondition2 = (SMA9 > SMA100)

//Calculating MA Percentage Change
buyMA = (close/SMA9)
buyCondition3 = buyMA >= 0.06

if (buyCondition1 and buyCondition2 and buyCondition3 and timePeriod) //and buyCondition
    strategy.entry("Long", strategy.long)

//==================================Sell Conditions============================================

// Configure trail stop level with input options
longTrailPerc = input.float(title='Trail Long Loss (%)', minval=0.0, step=0.1, defval=5) * 0.01
shortTrailPerc = input.float(title='Trail Short Loss (%)', minval=0.0, step=0.1, defval=5) * 0.01

// Determine trail stop loss prices
longStopPrice = 0.0
shortStopPrice = 0.0

longStopPrice := if strategy.position_size > 0
    stopValue = close * (1 - longTrailPerc)
    math.max(stopValue, longStopPrice[1])
else
    0

shortStopPrice := if strategy.position_size < 0
    stopValue = close * (1 + shortTrailPerc)
    math.min(stopValue, shortStopPrice[1])
else
    999999
    
strategy.exit('Exit', stop = longStopPrice, limit = shortStopPrice)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত