ডায়নামিক স্টপ লস ট্রেইলিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি নির্দিষ্ট তারিখের ট্রিগারযুক্ত একাধিক পজিশন স্থাপনের এবং trailing stop loss ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কৌশল। এই কৌশলটি বিশেষত এমন ব্যবসায়ীদের জন্য প্রযোজ্য যারা নির্দিষ্ট ক্যালেন্ডার তারিখের ভিত্তিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পজিশন প্রবেশ করতে চান এবং গতিশীল ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি যেমন স্টপ লস ট্র্যাকিংয়ের মাধ্যমে তাদের অবস্থান পরিচালনা করতে চান।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি প্রথমে ইনপুট দিয়ে নির্দিষ্ট বাজারে প্রবেশের তারিখ, যার মধ্যে রয়েছে মাসের তারিখ, এবং তারপরে এই তারিখগুলির উপর ভিত্তি করে সঠিক বাজারে প্রবেশের সময় গণনা করে
প্রবর্তনের তারিখের দিন, কৌশলটি একাধিক পজিশন খুলবে। একই সাথে, সর্বোচ্চ মূল্য এবং স্টপ লস মূল্য রেকর্ড করা হবে। সর্বোচ্চ মূল্যটি পরবর্তী সময়ে আপডেট করা হবে, এবং স্টপ লস মূল্যটি সর্বোচ্চ মূল্যের একটি নির্দিষ্ট শতাংশের নিচে ট্রেলিং হবে।
যদি দামটি স্টপ লস মূল্যের নীচে থাকে তবে পজিশনটি সমতল হয়। অন্যথায় পজিশনটি ধরে রাখা হয় এবং স্টপ লস মূল্য সর্বোচ্চ মূল্যের উপর ভিত্তি করে ক্রমাগত নীচে অনুসরণ করে, যার ফলে মুনাফা লক করা হয় এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা হয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কয়েকটি প্রধান সুবিধা রয়েছেঃ
- এটি নির্দিষ্ট তারিখের ভিত্তিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাজারে প্রবেশের জন্য উপযুক্ত। এটি বড় ইভেন্টের ব্যবসায়ের জন্য উপযুক্ত।
- অ্যাপ্লিকেশন ট্র্যাকিং স্টপ লস প্রক্রিয়া, গতিশীলভাবে মুনাফা লক করতে পারে, কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
- স্টপ লস অনুপাত অনুসারে সেট করা হয়, অপারেশন সহজ এবং স্বজ্ঞাত। স্টপ লস প্রস্থ কাস্টমাইজ করা যায়।
- দীর্ঘমেয়াদী পজিশনের মাধ্যমে শেয়ারের দাম বাড়িয়ে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন করা যায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
- স্টপ লস এফেক্টের ঝুঁকি রয়েছে। যদি শেয়ারের দাম স্বল্পমেয়াদে স্টপ লস লাইন অতিক্রম করে তবে রিবাউন্ডটি বন্ধ হয়ে যাবে এবং পরবর্তী রিবাউন্ডে অংশগ্রহণ করা যাবে না।
- সর্বাধিক ক্ষতির সীমা নির্ধারণ করা যায় না। যদি ট্র্যাকিং স্টপ লস রেসিপিটি খুব বড় হয় তবে সর্বাধিক ক্ষতির সীমাটি আদর্শ পরিসীমা ছাড়িয়ে যেতে পারে।
সংশ্লিষ্ট অপ্টিমাইজেশান ব্যবস্থাঃ
- অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে, যখন বড় প্যাকেজটি সামঞ্জস্যের মুখোমুখি হয়, তখন স্টপ লস ট্র্যাকিংটি সাময়িকভাবে বন্ধ করুন, যাতে স্টপ লস কার্যকর না হয়।
- ট্র্যাকিং স্টপ লস অনুপাত সেট করার সময় সতর্কতা অবলম্বন করুন, সাধারণত 10% এর বেশি নয়। অথবা সর্বোচ্চ অনুমোদিত ক্ষতির মান সেট করুন।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
- যখন দাম একটি নির্দিষ্ট স্তর অতিক্রম করে, যেমন 50% বৃদ্ধি, তখন আংশিক বা সম্পূর্ণ মুনাফা বন্ধ হয়ে যায়।
- সূচক সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে বাজারের কাঠামো নির্ধারণ করুন, ক্ষতির পরিমাণ অনুকূলিত করুন। উদাহরণস্বরূপ, যখন বড় প্যাকেজটি ঝড়ের সংশোধন হয়, তখন প্রাসঙ্গিকভাবে প্রশস্ত করা যেতে পারে।
- পজিশন ম্যানেজমেন্ট মডিউল যুক্ত করুন। যখন দাম নতুন উচ্চতা অতিক্রম করে, তখন পজিশন বাড়ানোর কথা বিবেচনা করা যেতে পারে এবং আরও বেশি মুনাফা অর্জন করা যেতে পারে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি নির্দিষ্ট তারিখের বাজারে প্রবেশের উপর ভিত্তি করে এবং স্টপ লস ট্র্যাকিংয়ের ধারণা গ্রহণ করে, এটি প্রবেশের স্বয়ংক্রিয়করণ এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের গতিশীলতা দেয়। কৌশলটি সহজ, সহজ, পরিচালনা করা সহজ এবং দীর্ঘ লাইন ধরে রাখার জন্য উপযুক্ত। আরও অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, এটি একটি খুব কার্যকর পরিমাণযুক্ত ট্রেডিং কৌশল হতে পারে।
/*backtest
start: 2024-01-24 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="Trailing Stop Loss Percent",
overlay=true, pyramiding=1)
// Input for the specific entry date
entryDay = input.int(defval = 1, title = "Entry Day", minval = 1, maxval = 31)
entryMonth = input.int(defval = 1, title = "Entry Month", minval = 1, maxval = 12)
entryYear = input.int(defval = 2023, title = "Entry Year", minval = 1970)
// Calculate the entry date timestamp
entryDate = timestamp(entryYear, entryMonth, entryDay, 00, 00)
// Trailing Stop Loss Percentage
trailStopPercent = input.float(defval = 5.0, title = "Trailing Stop Loss (%)", minval = 0.1)
// Entry Condition
enterTrade = true
// Variables to track the highest price and stop loss level since entry
var float highestPrice = na
var float stopLoss = na
// Update the highest price and stop loss level
if strategy.position_size > 0
highestPrice := math.max(highestPrice, high)
stopLoss := highestPrice * (1 - trailStopPercent / 100)
// Enter the strategy
if enterTrade
strategy.entry("Long Entry", strategy.long)
highestPrice := high
stopLoss := highestPrice * (1 - trailStopPercent / 100)
// Exit the strategy if the stop loss is hit
if strategy.position_size > 0 and low <= stopLoss
strategy.close("Long Entry")
// Plotting the stop loss level for reference
plot(strategy.position_size > 0 ? stopLoss : na, "Trailing Stop Loss", color=color.red)