গোল্ডেন বোলিংজার ব্যান্ড গ্যাপ রিভার্সন সিস্টেম

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-02-01 11:46:13
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এটি বোলিংজার ব্যান্ডের উপর ভিত্তি করে একটি ফরেক্স গ্যাপ ট্রেডিং সিস্টেম। এটি প্রধান মুদ্রা জোড়ার জন্য উপযুক্ত, সর্বনিম্ন সম্ভাব্য কমিশন (1 পিপের নীচে) এবং 1-15 মিনিট পর্যন্ত সময়সীমার সাথে।

কৌশলগত যুক্তি

এই সিস্টেমটি ট্রেডিংয়ের সুযোগগুলি চিহ্নিত করতে বোলিংজার ব্যান্ড, আরএসআই এবং এডিএক্স সূচক ব্যবহার করে।

বোলিংজার ব্যান্ডগুলি দামের ব্রেকআউটগুলি সনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয়। যখন দাম উপরের ব্যান্ডের উপরে ভেঙে যায় তখন দীর্ঘ যান, যখন দাম নীচের ব্যান্ডের নীচে ভেঙে যায় তখন সংক্ষিপ্ত যান। মিথ্যা ব্রেকআউটগুলি এড়াতে আরএসআই ব্যবহার করা হয়। ব্রেকআউটগুলি কেবল তখনই বৈধ বলে মনে করা হয় যখন আরএসআই বিপরীতমুখী হয় (ওভারকুপ জোন থেকে পড়ে বা ওভারসোল্ড জোন থেকে উঠে যায়) । এডিএক্স একটি স্পষ্ট প্রবণতা ছাড়াই বাজারগুলি ফিল্টার করতে ব্যবহৃত হয়, কেবলমাত্র এডিএক্স 32 এর নীচে থাকলে ট্রেড গ্রহণ করে।

নির্দিষ্ট এন্ট্রি নিয়মগুলি হলঃ লং এন্ট্রিতে দামের উপরের ব্যান্ডের উপরে ভাঙ্গন প্রয়োজন, আরএসআই ওভারসোল্ড জোন থেকে উঠে একই সাথে 30 লাইন, এডিএক্স 32 এর নীচে অতিক্রম করে। সংক্ষিপ্ত এন্ট্রিতে দামের নীচে ভাঙ্গন প্রয়োজন, আরএসআই ওভারক্রয়েড জোন থেকে পড়ে এবং একই সাথে 70 লাইন, এডিএক্স 32 এর নীচে অতিক্রম করে।

প্রস্থান বিধিগুলির মধ্যে রয়েছে লাভ / স্টপ লস এবং মাঝারি রেখার বিপরীতমুখী। যথাঃ স্থির লাভ / স্টপ লস পয়েন্ট সেট করুন। যখন মূল্য বোলিঞ্জারের মাঝারি রেখায় ফিরে আসে তখন অবস্থান বন্ধ করুন।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই ব্যবস্থার নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ

গ্যাপ ট্রেডিংয়ের সুযোগগুলি ধরতে বোলিংজার ব্যান্ড ব্যবহার করা, যার বিশাল লাভের সম্ভাবনা রয়েছে।
মিথ্যা ব্রেকআউট এড়াতে এবং লাভের সম্ভাবনা বাড়ানোর জন্য RSI সূচককে একত্রিত করা।
অপ্রয়োজনীয় ট্রেড এড়ানোর জন্য স্পষ্ট প্রবণতা ছাড়া বাজার ফিল্টার করার জন্য ADX সূচক ব্যবহার করা।
মাঝারি রেখার রিভার্সনে বন্ধ হওয়া বেশিরভাগ মুনাফা বন্ধ করে দেয় এবং মুনাফা পুনরুদ্ধার এড়ায়।
উচ্চ লিভারেজ ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত, মুনাফা দ্রুত বাড়ানো যায়।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এছাড়াও কিছু ঝুঁকি আছেঃ

গ্যাপ ব্রেকআউটের উপর নির্ভর করে। গ্যাপ ক্যাপচার না করলে লাভ নেই।
ব্যাকটেস্ট ওভারফিটিং ঝুঁকি। লাইভ ফলাফল ব্যাকটেস্ট থেকে পৃথক হতে পারে।
প্রবণতার সময়কাল অপর্যাপ্ত। Whipsaws ক্ষতি হতে পারে।
উচ্চ লিভারেজ ঝুঁকি বাড়ায়। একক ক্ষতি বড় হতে পারে।
ট্রেডিংয়ের সময় সীমাবদ্ধতা হ'ল ট্রেড মিস করার কারণ হতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে সিস্টেমটি উন্নত করা যেতে পারেঃ

সূচকের কার্যকারিতা বাড়াতে প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করুন, যেমন বোলিংজার পিরিয়ড, আরএসআই সেটিংস ইত্যাদি।
বিজয়ী লেনদেনের শতাংশ বাড়ানোর জন্য ফিল্টার যোগ করুন বা উন্নত করুন, উদাহরণস্বরূপ আরও সূচক বা মৌলিক সংমিশ্রণ।
ট্রেড প্রতি লাভ সর্বাধিক করতে মুনাফা গ্রহণ কৌশল অপ্টিমাইজ করুন, যেমন ট্রেলিং স্টপ লস, এটিআর ভিত্তিক স্টপ লস ইত্যাদি।
প্রত্যাশিত রিটার্ন সর্বাধিক করার জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে উপযুক্ত লিভারেজ স্তর নির্ধারণ করুন।
মেশিন লার্নিং কৌশল ব্যবহার করুন ম্যানুয়াল পুনরাবৃত্তির পরিবর্তে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সর্বোত্তম পরামিতিগুলি খুঁজে পেতে।

সিদ্ধান্ত

গোল্ডেন বোলিংজার ব্যান্ড গ্যাপ রিভার্সন সিস্টেম একটি সাধারণ স্বল্পমেয়াদী ব্রেকআউট সিস্টেম। এটি মূল্য ব্যবধান থেকে মুনাফা অর্জনের লক্ষ্য রাখে। সিগন্যালের গুণমান উন্নত করতে একাধিক ফিল্টার ব্যবহার করা হয়। এটি ব্যাকটেস্টে ভাল লাভজনকতা প্রদর্শন করে। তবে লাইভ পারফরম্যান্স এখনও বৈধ করা হয়নি, তরলতা এবং স্লিপিং প্রভাবিত ফলাফল সহ। সামগ্রিকভাবে এটি একটি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশল, লাইভ পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজেশনের মূল্যবান।

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99

//@version=4
strategy("Bollinger Bands, RSI and ADX Trading System", overlay=true)


timeinrange(res, sess) => time(res, sess) != 0


timer = color.red


//bgcolor(timeinrange(timeframe.period, "0300-0600") or timeinrange(timeframe.period, "0900-1300") or timeinrange(timeframe.period, "2030-2300") ? timer : na, transp=70)


//RSI
length = input( 20 )
overSold = input( 35 )
overBought = input( 65 )
price = close
vrsi = rsi(price, length)
co = crossover(vrsi, overSold)
cu = crossunder(vrsi, overBought)
//if (not na(vrsi))


//BB
lengthB = input(60, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = sma(src, lengthB)
dev = mult * stdev(src, lengthB)
upper = basis + dev
lower = basis - dev


//adx
adxlen = input(14, title="ADX Smoothing")
dilen = input(14, title="DI Length")
dirmov(len) =>
	up = change(high)
	down = -change(low)
	plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
	minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
	truerange = rma(tr, len)
	plus = fixnan(100 * rma(plusDM, len) / truerange)
	minus = fixnan(100 * rma(minusDM, len) / truerange)
	[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
	[plus, minus] = dirmov(dilen)
	sum = plus + minus
	adx = 100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)

longEntry = close < upper and crossover(vrsi,overSold) and sig < 32 //and (timeinrange(timeframe.period, "0301-0600") or timeinrange(timeframe.period, "0901-1300") or timeinrange(timeframe.period, "2031-2300"))

shortEntry = close > upper and crossunder(vrsi,overBought) and sig < 32 //and (timeinrange(timeframe.period, "0301-0600") or timeinrange(timeframe.period, "0901-1300") or timeinrange(timeframe.period, "2031-2300"))


tp=input(90, step=10)
sl=input(90, step=10)

strategy.entry("long",1,when=longEntry)
strategy.exit("X_long", "long", profit=tp,  loss=sl )
strategy.close("long",when=crossunder(close,basis))

strategy.entry('short',0,when=shortEntry)
strategy.exit("x_short", "short",profit=tp, loss=sl)
strategy.close("short",when=crossover(close,basis))

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত