গোল্ডেন বলিঙ্গার ব্যান্ড গ্যাপ রিটার্ন সিস্টেম
ChaoZhang
ওভারভিউ
এটি একটি ব্রিনব্যান্ড-ভিত্তিক ফরেক্স লাফ শর্ট লাইন ট্রেডিং সিস্টেম। এটি প্রধান মুদ্রা জোড়াগুলির জন্য প্রযোজ্য, 1 পয়েন্টের কম ব্যবধানের জন্য লেনদেনের ফি প্রয়োজন, 1-15 মিনিটের মধ্যে সময়কাল।
কৌশল নীতি
এই সিস্টেমটি ট্রেডিং সুযোগগুলি সনাক্ত করার জন্য তিনটি সূচক ব্যবহার করে।
ব্রিন ব্যান্ডগুলি মূল্যের ব্রেকিংয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। যখন দামগুলি উপরের ব্যান্ডগুলি ভেঙে যায়, তখন আরও দেখুন; যখন দামগুলি নীচের ব্যান্ডগুলি ভেঙে যায়, তখন উদাসীন থাকুন। RSI ব্যবহার করা হয় মিথ্যা ব্রেকিং এড়াতে। RSI কেবলমাত্র যখন বিপরীত হয় (উচ্চ-বিক্রয় অঞ্চল থেকে নেমে বা উচ্চ-বিক্রয় অঞ্চল থেকে উঠে) তখন ব্রেকিং কার্যকর বলে মনে করা হয়। ADX অস্পষ্ট প্রবণতাযুক্ত বাজারগুলিকে ফিল্টার করতে ব্যবহৃত হয়, কেবলমাত্র যখন ADX 32 এর নীচে থাকে তখনই প্রবেশ করা হয়।
নির্দিষ্ট প্রবেশের নিয়মগুলি হলঃ একাধিক প্রবেশের জন্য দামটি উপরের সীমানাটি অতিক্রম করতে হবে, আরএসআই সুপারসেল অঞ্চল থেকে উঠে 30 লাইন অতিক্রম করবে এবং এডিএক্স 32 এর নীচে থাকবে; খালি প্রবেশের জন্য দামটি নীচের সীমানাটি অতিক্রম করতে হবে, আরএসআই সুপারসেল অঞ্চল থেকে নেমে 70 লাইন অতিক্রম করবে এবং এডিএক্স 32 এর নীচে থাকবে।
প্রস্থান নিয়ম হল স্টপ লস এবং মিডল লাইন রিটার্ন। বিশেষতঃ স্থির স্টপ লস পয়েন্ট সেট করুন; যখন দাম পুনরায় ব্রিনের মিডল লাইনে ফিরে আসে তখন প্লেইন করুন।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই সিস্টেমের কিছু সুবিধা রয়েছেঃ
ব্রিনের ব্যান্ড ব্যবহার করে দাম ধরার এই উড়োজাহাজের ট্রেডিং-এ লাভের সম্ভাবনা রয়েছে।
আরএসআই-এর সাথে মিলিত হলে, আপনি লাভের সম্ভাবনা বাড়াতে পারবেন।
এডিএক্স সূচক ব্যবহার করে কোন স্পষ্ট প্রবণতা নেই এমন বাজারগুলিকে ফিল্টার করুন এবং অর্থহীন লেনদেন এড়ান।
রিটার্ন সেন্ট্রাল লাইন আউট বেশিরভাগ মুনাফা লক করে দেয় এবং মুনাফা ফেরত দেয় না।
এটি উচ্চ লিভারেজযুক্ত ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত, যা দ্রুত লাভ বাড়িয়ে তুলতে পারে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই সিস্টেমের কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
“অন্যান্য ব্যবসায়ের জন্য, এটি মূল্যের উপর নির্ভর করে, এবং যদি আপনি এটি ধরতে না পারেন তবে আপনি লাভ করতে পারবেন না।
ফিডব্যাক ডেটা ফিটনেস ঝুঁকি। ফিডব্যাকের ফলাফলগুলি রিয়েল-ডিস্কে প্রতিলিপি করা যাবে না।
ট্রেন্ড খুব অল্প সময়ের জন্য চলতে থাকে এবং বাজারের অস্থিরতাও ক্ষতির কারণ হতে পারে।
উচ্চতর লিভারেজ ঝুঁকি বাড়ায়। একক ক্ষতির সম্ভাবনা বেশি।
ট্রেডিংয়ের সময়সীমা সীমিত, আপনি কিছু ট্রেডিং সুযোগ মিস করতে পারেন।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই সিস্টেমটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করুন, সূচকটির কার্যকারিতা উন্নত করুন। যেমন বুলেন ব্যান্ড চক্র, আরএসআই প্যারামিটার ইত্যাদি পরিবর্তন করুন।
ফিল্টারিংয়ের শর্তগুলি বাড়ানো বা উন্নত করা, লাভজনক ব্যবসায়ের অনুপাত বাড়ানো। যেমন আরও সূচক বা মৌলিক উপাদান যুক্ত করা।
স্টপ-অফ স্টপ-লস কৌশলকে অপ্টিমাইজ করুন, একক মুনাফা সর্বাধিক করুন। যেমন স্টপ-অফ ট্র্যাকিং, এটিআর-ভিত্তিক স্টপ-অফ ইত্যাদি।
স্বয়ংক্রিয়ভাবে সঠিক স্তরের লিভারেজ নির্ধারণ করুন। প্রত্যাশিত আয় সর্বাধিক করুন।
মেশিন লার্নিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সর্বোত্তম প্যারামিটার খুঁজে বের করুন।
সারসংক্ষেপ
গোল্ডেন বুলিনের লাফিয়ে লাফিয়ে রিটার্ন সিস্টেমটি একটি আদর্শ শর্ট লাইন ব্রেকআপ সিস্টেম। এটি দামের লাফিয়ে লাফিয়ে লাভের সুযোগকে ক্যাপচার করে। এটি একই সাথে একাধিক সূচক ব্যবহার করে ফিল্টার করে এবং রিটার্নে ভাল লাভজনকতা প্রদর্শন করে। তবে লাইভ-স্ট্রিপ টেস্টিং এখনও যাচাই করা বাকি রয়েছে, তরলতা এবং স্লাইডও ফলাফলের উপর কিছু প্রভাব ফেলতে পারে। সামগ্রিকভাবে, এটি একটি সম্ভাব্য শর্ট লাইন ট্রেডিং কৌশল যা পরীক্ষামূলকভাবে যাচাই এবং অপ্টিমাইজ করার জন্য মূল্যবান।
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99
//@version=4
strategy("Bollinger Bands, RSI and ADX Trading System", overlay=true)
timeinrange(res, sess) => time(res, sess) != 0
timer = color.red
//bgcolor(timeinrange(timeframe.period, "0300-0600") or timeinrange(timeframe.period, "0900-1300") or timeinrange(timeframe.period, "2030-2300") ? timer : na, transp=70)
//RSI
length = input( 20 )
overSold = input( 35 )
overBought = input( 65 )
price = close
vrsi = rsi(price, length)
co = crossover(vrsi, overSold)
cu = crossunder(vrsi, overBought)
//if (not na(vrsi))
//BB
lengthB = input(60, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = sma(src, lengthB)
dev = mult * stdev(src, lengthB)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
//adx
adxlen = input(14, title="ADX Smoothing")
dilen = input(14, title="DI Length")
dirmov(len) =>
up = change(high)
down = -change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
truerange = rma(tr, len)
plus = fixnan(100 * rma(plusDM, len) / truerange)
minus = fixnan(100 * rma(minusDM, len) / truerange)
[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
sum = plus + minus
adx = 100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)
longEntry = close < upper and crossover(vrsi,overSold) and sig < 32 //and (timeinrange(timeframe.period, "0301-0600") or timeinrange(timeframe.period, "0901-1300") or timeinrange(timeframe.period, "2031-2300"))
shortEntry = close > upper and crossunder(vrsi,overBought) and sig < 32 //and (timeinrange(timeframe.period, "0301-0600") or timeinrange(timeframe.period, "0901-1300") or timeinrange(timeframe.period, "2031-2300"))
tp=input(90, step=10)
sl=input(90, step=10)
strategy.entry("long",1,when=longEntry)
strategy.exit("X_long", "long", profit=tp, loss=sl )
strategy.close("long",when=crossunder(close,basis))
strategy.entry('short',0,when=shortEntry)
strategy.exit("x_short", "short",profit=tp, loss=sl)
strategy.close("short",when=crossover(close,basis))