1. বর্গক্ষেত্র
  2. সুইং ডুয়াল মুভিং এভারেজ এবং আরএসআই ক্রসওভার কৌশল

সুইং ডুয়াল মুভিং এভারেজ এবং আরএসআই ক্রসওভার কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-02-01 11:48:51
ট্যাগঃ

img

এই কৌশলটি দীর্ঘ ও সংক্ষিপ্ত পজিশনের মধ্যে ক্রসওভার ট্রেডিং কৌশল তৈরির জন্য দ্বৈত চলমান গড় এবং আরএসআই সূচককে একীভূত করে। এটি স্বল্পমেয়াদী সূচকগুলির সাথে অপ্রয়োজনীয় গোলমাল ট্রেডিং এড়ানোর সময় মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ক্যাপচার করতে পারে।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটি চলমান গড়ের দুটি সেট গ্রহণ করে, যার মধ্যে দ্রুত চলমান গড় (ইএমএ 59 এবং ইএমএ 82) এবং ধীর চলমান গড় (ইএমএ 96 এবং ইএমএ 95) রয়েছে। যখন দাম দ্রুত ইএমএ এর উপরে অতিক্রম করে তখন এটি দীর্ঘ হয় এবং যখন দাম দ্রুত ইএমএ এর নীচে অতিক্রম করে তখন এটি সংক্ষিপ্ত হয়। এদিকে, আরএসআই সূচকের ওভারকোপড এবং ওভারসোল্ড অঞ্চলটি ট্রেডিং সংকেত এবং স্টপ-লস নিশ্চিত করতে ব্যবহৃত হয়।

বিশেষত, যখন দ্রুত ইএমএ ধীর ইএমএর উপরে ভেঙে যায়, তখন একটি দীর্ঘ সংকেত উত্পন্ন হয়। যদি এই সময়ে আরএসআই 30 এর নীচে থাকে (অভারসোল্ড অঞ্চল), দীর্ঘ যান। যখন দ্রুত ইএমএ ধীর ইএমএর নীচে ভেঙে যায়, তখন একটি সংক্ষিপ্ত সংকেত উত্পাদিত হয়। যদি আরএসআই এই মুহুর্তে 70 (অভারক্রয়ের অঞ্চল) অতিক্রম করে তবে সংক্ষিপ্ত যান।

দ্বৈত চলমান গড় ব্যবহারের সুবিধা হল মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার পরিবর্তনগুলি আরও ভালভাবে সনাক্ত করা। আরএসআই মিথ্যা ব্রেকআউট থেকে কিছু গোলমাল ট্রেডিং ফিল্টার করে।

সুবিধা

  • ডাবল মুভিং মিডিয়ার মাধ্যমে মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ধরা
  • আরএসআই সূচক সহ ফিল্টার গোলমাল ট্রেডিং
  • ট্রেন্ড অনুসরণকারী এবং গড় বিপরীত ট্রেডিং একত্রিত করুন
  • সহজ এবং পরিষ্কার যুক্তি

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

  • মূলত পরিসীমা-সংযুক্ত বাজারে, চলমান গড় সংকেতগুলি হুইপসোর সাপেক্ষে হতে পারে
  • RSI সূচকটি কিছু বাজার অবস্থার মধ্যেও ব্যর্থ হয়
  • স্টপ লস প্লেসমেন্টের জন্য খুব বেশি লস বা খুব টাইট এড়ানোর জন্য সতর্কতা প্রয়োজন

উন্নতির ক্ষেত্র

  • দীর্ঘ চক্র চলমান গড় সমন্বয় পরীক্ষা করুন
  • বিভিন্ন প্যারামিটার সেটিং চেষ্টা করুন যেমন RSI এর overbought/oversold এলাকার thresholds
  • ট্রেডিং ভলিউমের মত অতিরিক্ত ফিল্টার যোগ করুন
  • স্টপ লস কৌশল অপ্টিমাইজ করুন, এটিআর ইত্যাদির সাথে গতিশীল স্টপ লস অন্তর্ভুক্ত করুন।

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি দ্বৈত চলমান গড় এবং আরএসআই সূচকের গড় বিপরীত ট্রেডিংয়ের প্রবণতা অনুসরণ করে। দ্বৈত ইএমএগুলি মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা দিকনির্দেশগুলি ট্র্যাক করে, যখন আরএসআই ট্রেডিং সংকেত এবং স্টপ লসের বৈধতা নিশ্চিত করে। এটি দীর্ঘ এবং স্বল্পের মধ্যে একটি সহজ এবং ব্যবহারিক ক্রসওভার কৌশল। এটি প্যারামিটার টিউনিং এবং অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে অভিযোজিত হতে পারে।

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("Swing Hull/rsi/EMA Strategy", overlay=true,default_qty_type=strategy.cash,default_qty_value=10000,scale=true,initial_capital=10000,currency=currency.USD)

//A Swing trading strategy that use a combination of indicators, rsi for target, hull for overall direction enad ema for entering the martket.
// hull ma copied from syrowof HullMA who copied from mohamed982 :) thanks both
// Performance 

n=input(title="period",defval=500)

n2ma=2*wma(close,round(n/2))
nma=wma(close,n)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(n))

n2ma1=2*wma(close[1],round(n/2))
nma1=wma(close[1],n)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(n))

n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
c=n1>n2?green:red
ma=plot(n1,color=c)



// RSi and Moving averages

length = input( 14 )
overSold = input( 70)
overBought = input( 30)
point = 0.0001
dev= 2

fastLength = input(59)
fastLengthL = input(82)
slowLength = input(96)
slowLengthL = input(95)
price = close

mafast = ema(price, fastLength)
mafastL= ema(price, fastLengthL)
maslow = ema(price, slowLength)
maslowL = ema(price, slowLengthL)
vrsi = rsi(price, length)
cShort =  (crossunder(vrsi, overBought))

condDown = n2 >= n1
condUp = condDown != true
closeLong =  (crossover(vrsi, overSold))
closeShort = cShort 


// Strategy Logic
longCondition = n1> n2
shortCondition = longCondition != true

col =condUp ? lime : condDown ? red : yellow
plot(n1,color=col,linewidth=3)


if (not na(vrsi))
    if shortCondition    
        if (price[0] < maslow[0] and price[1] > mafast[1]) //cross entry
            strategy.entry("SYS-SHORT", strategy.short, comment="short")
strategy.close("SYS-SHORT", when=closeShort) //output logic

if (not na(vrsi))
    if longCondition // swing condition          
        if (price[0] < mafast[0] and price[1] > mafast[1]) //cross entry
            strategy.entry("SYS-LONG", strategy.long, comment="long")
strategy.close("SYS-LONG", when=closeLong) //output logic


// Stop Loss 


sl = input(75)
Stop = sl * 10
Q = 100


strategy.exit("Out Long", "SYS-LONG", qty_percent=Q, loss=Stop)
strategy.exit("Out Short", "SYS-SHORT", qty_percent=Q, loss=Stop)



//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত