এমএসিডি এবং স্টোকাস্টিক সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-02-01 11:52:15
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিং কৌশল যা এমএসিডি সূচক এবং স্টোকাস্টিক সূচকগুলির সংমিশ্রণের উপর ভিত্তি করে। এটি ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজারে প্রবণতা পরিবর্তনগুলি ক্যাপচার করার জন্য বিটকয়েনের দামের এমএসিডি সূচক গণনা করে এবং স্টোকাস্টিক সূচকগুলি প্রয়োগ করে ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করে।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি প্রথমে এমএসিডি সূচকটি গণনা করে। এমএসিডি হ'ল চলমান গড় ঘনিষ্ঠতা বিচ্যুতির জন্য দাঁড়িয়েছে, যা একটি প্রবণতা অনুসরণকারী সূচক। এটি একটি দ্রুত লাইন এবং একটি ধীর লাইনের সমন্বয়ে গঠিত, যেখানে দ্রুত লাইনটি স্বল্পমেয়াদী এক্সপোনেন্সিয়াল চলমান গড় এবং ধীর লাইনটি দীর্ঘমেয়াদী এক্সপোনেন্সিয়াল চলমান গড়। যখন দ্রুত লাইনটি ধীর লাইনের উপরে অতিক্রম করে, এটি একটি সোনার ক্রস সংকেত উত্পন্ন করে, যা একটি বুলিশ বাজারকে নির্দেশ করে। যখন দ্রুত লাইনটি ধীর লাইনের নীচে অতিক্রম করে, এটি একটি মৃত্যু ক্রস সংকেত উত্পন্ন করে, যা একটি bearish বাজারকে নির্দেশ করে।

এমএসিডি সূচক গণনা করার পরে, কৌশলটি এমএসিডি নিজেই স্টোকাস্টিক সূচক % কে প্রয়োগ করে। % কে এর জন্য গণনার সূত্রটি হলঃ

%K = (বর্তমান বন্ধ - N সময়ের মধ্যে সর্বনিম্ন নিম্ন) / (N সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ উচ্চ - N সময়ের মধ্যে সর্বনিম্ন নিম্ন) * 100

স্টোকাস্টিক সূচকটি তার সাম্প্রতিক পরিসরের থেকে মূল্য বিচ্যুতি প্রতিফলিত করে। 20-80 এর মধ্যে %K এর ওঠানামা মূল্য সংহতকরণের ব্যবসায়ের প্রতিনিধিত্ব করে। যখন %K নীচে থেকে 20 এর উপরে অতিক্রম করে, এটি একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে। যখন %K উপরে থেকে 80 এর নীচে অতিক্রম করে, এটি একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে।

এই কৌশলটি ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজারে ট্রেড করার জন্য এমএসিডি এবং স্টোকাস্টিক % কে উভয় থেকে ট্রেডিং সংকেতগুলিকে একত্রিত করে। এটি যখন % কে 20 এর উপরে অতিক্রম করে তখন একটি ক্রয় সংকেত এবং যখন % কে 80 এর নীচে অতিক্রম করে তখন একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি করে।

কৌশলটির সুবিধা

এই কৌশলটি প্রবণতা বিশ্লেষণ এবং অত্যধিক ক্রয়-অতিরিক্ত বিক্রয়ের সূচকগুলিকে একত্রিত করে, যা বাজারের গুরুত্বপূর্ণ বাঁক পয়েন্টগুলি কার্যকরভাবে সনাক্ত করতে পারে। একা এমএসিডি বা স্টোক্যাস্টিক ব্যবহারের তুলনায়, % কে এবং এমএসিডি এর সংমিশ্রণটি ট্রেডিং সংকেতগুলির নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি করে এবং মিথ্যা সংকেতগুলি হ্রাস করে।

এছাড়াও, এই কৌশলটি স্টক মার্কেটে সাধারণত ব্যবহৃত প্রযুক্তিগত সূচকগুলিকে ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিংয়ে প্রয়োগ করে। এটি একটি ক্রস-মার্কেট অ্যাপ্লিকেশন। এই সূচকগুলি ডিজিটাল মুদ্রা বাজারে সমানভাবে প্রযোজ্য এবং এমনকি ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলির উচ্চ অস্থিরতার কারণে আরও ভাল পারফর্ম করতে পারে।

ঝুঁকি এবং সমাধান

এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হ'ল ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজারে উচ্চ অস্থিরতা, যা সহজেই মিথ্যা সংকেত উত্পাদন করে এবং ট্রেডিংয়ের ক্ষতির দিকে পরিচালিত করে। এছাড়াও, যখন সূচকগুলি সংকেত উত্পন্ন করে, দামগুলি ইতিমধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে সরানো হতে পারে, প্রাথমিক প্রবণতা সংকেতগুলি মিস করার ঝুঁকি তৈরি করে।

এই ঝুঁকিগুলি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য, মুভিং স্টপ লস ব্যবহার করে লাভকে লক করা এবং আরও ক্ষতি এড়ানো পরামর্শ দেওয়া হয়। একই সাথে, বিভিন্ন সময়সীমার দৈর্ঘ্য ব্যবহার করে আরও সম্ভাব্য সুযোগগুলি আবিষ্কার করার জন্য পরামিতিগুলিও যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

প্রথমত, কৌশলটি চলমান গড়কে বোলিংজার ব্যান্ডের মতো অস্থিরতার সূচকগুলির সাথে একত্রিত করার চেষ্টা করতে পারে, ব্রেকআউটগুলির বৈধতা সনাক্ত করতে এবং মিথ্যা সংকেতগুলি এড়াতে অস্থিরতার পরামিতিগুলি সেট করে।

দ্বিতীয়ত, মেশিন লার্নিং মডেলগুলিকে ঐতিহাসিক তথ্যের উপর প্রশিক্ষণের জন্য এবং সূচক সংকেতগুলির কার্যকারিতা বিচার করতে সহায়তা করার জন্য এলোমেলো বন বা LSTM নিউরাল নেটওয়ার্ক মডেলগুলি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রবর্তন করা যেতে পারে।

তৃতীয়ত, একটি স্টপ লস মেকানিজম যোগ করুন। যখন দাম একটি নির্দিষ্ট ব্যাপ্তির চেয়ে বেশি অনুকূল দিকের দিকে চলে যায়, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্টপ লস ট্রিগার করুন।

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিং কৌশল তৈরির জন্য দুটি সূচক থেকে সিগন্যালগুলির পারস্পরিক যাচাইকরণের পদ্ধতি ব্যবহার করে এমএসিডি সূচক এবং স্টোকাস্টিক সূচক % কে একত্রিত করে। এই সমন্বয় সূচক কৌশলটি কিছু পরিমাণে সংকেতগুলির নির্ভুলতা উন্নত করতে পারে। তবে আমাদের সূচকগুলির অতিরিক্ত জটিলতার ঝুঁকি সম্পর্কেও সচেতন হওয়া দরকার, যা গোলমাল এবং বিলম্বিত প্রভাবগুলি প্রবর্তন করতে পারে। বিভিন্ন বাজারের পরিবেশ অনুযায়ী যথাযথ পরামিতি টিউনিং এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ আরও ভাল কৌশল কর্মক্ষমতা অর্জনের জন্য সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Schaff Trend Cycle Strategy", shorttitle="STC Backtest", overlay=true)

fastLength = input(title="MACD Fast Length",  defval=23)
slowLength = input(title="MACD Slow Length",  defval=50)
cycleLength = input(title="Cycle Length",  defval=10)
d1Length = input(title="1st %D Length",  defval=3)
d2Length = input(title="2nd %D Length",  defval=3)
src = input(title="Source", defval=close)
highlightBreakouts = input(title="Highlight Breakouts ?", type=bool, defval=true)

macd = ema(src, fastLength) - ema(src, slowLength)
k = nz(fixnan(stoch(macd, macd, macd, cycleLength)))
d = ema(k, d1Length)
kd = nz(fixnan(stoch(d, d, d, cycleLength)))

stc = ema(kd, d2Length)
stc := 	stc > 100 ? 100 : stc < 0 ? 0 : stc

upper = input(75, defval=75)
lower = input(25, defval=25)

long =  crossover(stc, lower) ? lower : na
short = crossunder(stc, upper) ? upper : na

long_filt = long and not short
short_filt = short and not long

prev = 0
prev := long_filt ? 1 : short_filt ? -1 : prev[1]

long_final = long_filt and prev[1] == -1
short_final = short_filt and prev[1] == 1

//alertcondition(long_final, "Long", message="Long")
//alertcondition(short_final,"Short", message="Short")

//plotshape(long_final, style=shape.arrowup, text="Long", color=green, location=location.belowbar)
//plotshape(short_final, style=shape.arrowdown, text="Short", color=red, location=location.abovebar)

strategy.entry("long", strategy.long, when = long )
strategy.entry("short", strategy.short, when = short)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত