ব্যবধান ব্রেকআউটের উপর ভিত্তি করে কৌশল অনুসরণ করে দ্বি-মুখী প্রবণতা
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি সর্বশেষ স্টপ এবং সর্বশেষ ড্রপ মূল্য গণনা করে এবং বর্তমান দামের সাথে একত্রে দামটি কোনও নির্দিষ্ট অঞ্চলে প্রবেশ করেছে কিনা তা বিচার করে একটি লেনদেনের সংকেত তৈরি করে। যখন দাম পূর্ববর্তী স্টপ মূল্যের একটি নির্দিষ্ট অনুপাতের বেশি হয় তখন বেশি হয়, যখন দাম পূর্ববর্তী স্টপ মূল্যের একটি নির্দিষ্ট অনুপাতের নীচে থাকে তখন খালি হয়।
কৌশল নীতি
কৌশলটি প্রথমে সর্বশেষ স্টপ মূল্য lastbull এবং সর্বশেষ স্টপ মূল্য lastbear গণনা করে। তারপরে বর্তমান মূল্য closes এর lastbull এর পরিবর্তনের অনুপাত ddl এবং lastbear এর পরিবর্তনের অনুপাত dds গণনা করে।
যখন ddl কনফিগার করা হয় তার চেয়ে কম হয়, তখন সিগন্যাললংয়ের জন্য সিগন্যালউপ তৈরি হয়। যখন dds কনফিগার করা হয় তার চেয়ে কম হয়, তখন সিগন্যালশর্ট তৈরি হয়।
যদি একাধিক প্যারামিটার প্রয়োজন হয়, তবে একাধিক পজিশন খুলুন। যদি আপনি একাধিক প্যারামিটার প্রয়োজন হয়, তবে আপনার প্যারামিটার খালি করতে হবে।
সমতল পজিশনের শর্ত হ’ল অতিরিক্ত পজিশন খোলার পরে দাম বাড়লে অতিরিক্ত পজিশন খালি হয়, খালি পজিশন খোলার পরে দাম কমলে খালি পজিশন।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি প্রবণতা এবং ব্যবধানের বিচারকে একত্রিত করে, এটি প্রবণতা ক্যাপচার করতে পারে এবং ব্যবধানের ব্রেকআপগুলি ব্যবহার করে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে পারে। এটি সহজ প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশলগুলির তুলনায় আরও বেশি স্বল্প-ব্রেকিং সুইচগুলির সাথে নমনীয়।
প্যারামিটারগুলি স্থান-বৃহত্তর কনফিগার করা যায়, বিভিন্ন জাতের সাথে খালি করার জন্য প্যারামিটারগুলিকে নমনীয়ভাবে সামঞ্জস্য করা যায়। গুরুত্বপূর্ণ সময় নোডগুলি এড়ানোর জন্য খালি সময়কাল কনফিগার করা যেতে পারে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
কৌশলটিতে কোনও স্টপ লস মেকানিজম নেই এবং একক ক্ষতি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। যখন জাতের ব্যবসায়ের পরিসীমা বেশি ওঠানামা হয়, তখন পজিশন গণনা মূল্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়।
একক ক্ষতি সীমাবদ্ধ করার জন্য স্টপ লস সেট করা যেতে পারে। বিভিন্ন জাতের সেট পজিশন অ্যালগরিদম অনুযায়ী পজিশনকে আরও স্থিতিশীল করা যেতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
- একক ক্ষতির ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য চলমান ক্ষতির বৃদ্ধি
- পজিশনের আকার আরও স্থিতিশীল করার জন্য পজিশনের আকার গণনা করার পদ্ধতিতে উন্নতি করা, যেমন ATR গণনা করা
- পজিশন খোলার ফিল্টার যুক্ত করুন, যেমন স্বর্ণের ক্রস-ব্রেকিংয়ের সময় পজিশন খোলার জন্য
- একাধিক জাতের ব্যবসায়ের সমন্বয়, সম্পর্ক স্থাপন এবং সিস্টেমিক ঝুঁকি হ্রাস
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি প্রবণতা বিচার এবং ব্যাচ ব্রেকিংয়ের সমন্বয় করে ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করে, যা নতুন প্রবণতার দিকটি ক্যাপচার করতে পারে এবং ব্যাচের ঝাঁকুনির বৈশিষ্ট্যটি ব্যবহার করতে পারে। প্যারামিটার সেটিংটি নমনীয়, বিভিন্ন জাতের জন্য উপযুক্ত স্থানটি সামঞ্জস্য করা যায়। কৌশলটি অপ্টিমাইজ করার জন্য প্রচুর জায়গা রয়েছে এবং আরও জটিল বাজারের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে একাধিক দৃষ্টিকোণ থেকে উন্নতি করা যেতে পারে।
/*backtest
start: 2023-01-25 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2019
//@version=4
strategy(title = "Noro's DDL Strategy", shorttitle = "DDL str", overlay = false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 3)
//Settings
needlong = input(true, title = "Long")
needshort = input(true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot")
signalshort = input(3.0, title = "Short, %")
signallong = input(-3.0, title = "Long, %")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Levels
bull = close > close[1] ? 1 : 0
bear = close < close[1] ? 1 : 0
lastbull = 0.0
lastbull := bull ? close : lastbull[1]
lastbear = 0.0
lastbear := bear ? close : lastbear[1]
//Signals
ddl = ((close / lastbull) - 1) * 100
up = ddl < signallong
dds = ((close / lastbear) - 1) * 100
dn = dds > signalshort
//Lines
plot(dds, style = plot.style_area, color = color.red, transp = 0)
plot(ddl, style = plot.style_area, color = color.lime, transp = 0)
plot(0, color = color.black, linewidth = 2, transp = 0)
//Background
col = (up and needlong) or (dn and needshort) ? color.yellow : na
bgcolor(col, transp = 20)
//Orders
lot = 0.0
lot := strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
truetime = true
if up
strategy.entry("Long", strategy.long, lot, when = needlong and truetime)
if dn
strategy.entry("Short", strategy.short, lot, when = needshort and truetime)
if strategy.position_size > 0 and close > open
strategy.entry("Close", strategy.short, 0)
if strategy.position_size < 0 and close < open
strategy.entry("Close", strategy.long, 0)