দ্বৈত চলমান গড় ক্রসওভার এবং উইলিয়ামস ইন্ডিকেটর সমন্বয় কৌশল
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি দুটি ভিন্ন কৌশলের সমন্বয়। প্রথম কৌশলটি স্টক মূল্যের দ্বৈত মুভিং এভারেজ ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে সংকেত তৈরি করে; দ্বিতীয় কৌশলটি উইলিয়ামস নির্দেশকের ম্যাজিক সুইং ইন্ডিকেটরের উপর ভিত্তি করে কাজ করে। চূড়ান্ত সংকেতটি দুটি কৌশলের সংকেতের ছেদ থেকে তৈরি হয়, যা চূড়ান্ত ট্রেডিং সংকেত গঠন করে।
কৌশলের মূলনীতি
প্রথম কৌশলের মূলনীতি হলো: যখন গতকালের ক্লোজিং প্রাইস আগের দিনের ক্লোজিং প্রাইসের চেয়ে বেশি হয় এবং দ্রুত K লাইন (৯ দিনের স্টোকাস্টিক) ধীর D লাইন (৩ দিনের স্টোকাস্টিক) এর চেয়ে কম হয়, তখন ক্রয় সংকেত তৈরি হয়। আর যখন গতকালের ক্লোজিং প্রাইস আগের দিনের ক্লোজিং প্রাইসের চেয়ে কম হয় এবং দ্রুত K লাইন (৯ দিনের স্টোকাস্টিক) ধীর D লাইন (৩ দিনের স্টোকাস্টিক) এর চেয়ে বেশি হয়, তখন বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়।
দ্বিতীয় কৌশলের মূলনীতি হলো: ৫ দিন এবং ৩৪ দিনের মূল্য ওঠানামার পার্থক্য গণনা করা এবং সেই পার্থক্যের মুভিং এভারেজ গণনা করা। যখন বর্তমান মান আগের পিরিয়ডের চেয়ে বেশি হয়, তখন ক্রয় সংকেত; আর যখন বর্তমান মান আগের পিরিয়ডের চেয়ে কম হয়, তখন বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়।
দুটি কৌশলকে একত্রিত করে, চূড়ান্ত সংকেত দুটি কৌশলের সংকেতের ছেদ থেকে নেওয়া হয়। যখন উভয় কৌশল একসাথে ক্রয় সংকেত দেয়, তখন লং পজিশন নেওয়া হয়; যখন উভয় কৌশল একসাথে বিক্রয় সংকেত দেয়, তখন শর্ট পজিশন নেওয়া হয়।
সুবিধা বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি দ্বৈত মুভিং এভারেজ কৌশল এবং উইলিয়ামস নির্দেশক কৌশল – এই দুই কৌশলের সুবিধা একত্রিত করে। দ্বৈত মুভিং এভারেজ কৌশল মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ধরতে পারে; উইলিয়ামস নির্দেশক কৌশল স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং সুযোগ কাজে লাগাতে পারে। দুটি কৌশলের সমন্বয় একইসাথে মুনাফা অর্জন এবং মিথ্যা ব্রেকআউট প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে।
এছাড়া, এই কৌশলে একাধিক প্যারামিটার ইনপুট সেটিং ব্যবহৃত হয়, যা বিভিন্ন স্টক এবং বাজার পরিস্থিতির জন্য প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন করতে সাহায্য করে, ফলে বিস্তৃত বাজার পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানো যায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলের সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হলো দুটি কৌশলের সংকেত অসামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে। যখন একটি কৌশল ক্রয় সংকেত দেয় এবং অন্যটি বিক্রয় সংকেত দেয়, তখন কৌশলটি কার্যকর সংকেত তৈরি করতে পারে না, ফলে ট্রেডিং সুযোগ হারিয়ে যেতে পারে।
এছাড়া, কৌশলটিতে একাধিক প্যারামিটার রয়েছে, যা প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনকে কিছুটা কঠিন করে তোলে। অনুপযুক্ত প্যারামিটার সমন্বয়ের কারণে কৌশলের কর্মক্ষমতা খারাপ হতে পারে।
ঝুঁকি কমানোর জন্য, শুধুমাত্র একটি কৌশলের সংকেত ব্যবহার করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে; অথবা বিভিন্ন বাজার পরিবেশের জন্য উপযুক্ত প্যারামিটার পরিসর নির্ধারণ করতে গবেষণা করা যেতে পারে।
অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিক থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে:
-
দুটি কৌশলের সংকেতের সঙ্গতি মূল্যায়ন করা, বিভিন্ন প্যারামিটারের অধীনে তাদের সংকেত ম্যাচিংয়ের মাত্রা অধ্যয়ন করা এবং সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় নির্ধারণ করা।
-
বিভিন্ন পণ্য এবং বিভিন্ন টাইমফ্রেমে কৌশলটির কর্মক্ষমতা পরীক্ষা করা এবং সর্বোত্তম প্রযোজ্যতা ক্ষেত্র খুঁজে বের করা।
-
দ্বৈত মুভিং এভারেজ কৌশলকে অন্য নির্দেশক যেমন KDJ ইন্ডিকেটর ইত্যাদি দিয়ে প্রতিস্থাপন করার কথা বিবেচনা করা, যাতে কৌশল পোর্টফোলিও সমৃদ্ধ হয়।
-
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ-লস ব্যবস্থা যুক্ত করা, যেমন সর্বোচ্চ ড্রডাউন স্টপ-লস নির্ধারণ করা।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি দ্বৈত মুভিং এভারেজ কৌশল এবং উইলিয়ামস নির্দেশক কৌশলকে একত্রিত করে, একই সাথে ট্রেন্ড ট্র্যাকিং এবং স্বল্পমেয়াদী সংকেত ধরা নিশ্চিত করে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে এটি বিস্তৃত বাজার পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে পারে। তবে এতে সংকেত ম্যাচিংয়ের অসামঞ্জস্য থেকে উদ্ভূত ঝুঁকি এবং জটিল প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের চ্যালেঞ্জও রয়েছে। সার্বিকভাবে, এই কৌশলটি কোয়ান্টিটেটিভ ট্রেডিংয়ের জন্য একটি কার্যকর চিন্তাধারা প্রদান করে, যা ঝুঁকি হ্রাস এবং স্থিতিশীলতা বৃদ্ধির জন্য আরও গবেষণা ও অপ্টিমাইজেশনের যোগ্য।
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 20/06/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal. - 1