ডাবল মুভিং এভারেজ ক্রসওভার এবং উইলিয়ামস ইন্ডিকেটর কম্বো কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০২-০১ ১৫ঃ০৪ঃ৫১
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি দুটি ভিন্ন কৌশলকে একত্রিত করে। প্রথম কৌশলটি স্টক মূল্যের দ্বৈত চলমান গড় ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে সংকেত তৈরি করে। দ্বিতীয় কৌশলটি উইলিয়ামস সূচক থেকে আশ্চর্যজনক দোলকের উপর ভিত্তি করে। চূড়ান্ত সংকেতটি চূড়ান্ত ট্রেডিং সংকেত গঠনের জন্য দুটি কৌশল সংকেতের ছেদ করে।

কৌশলগত যুক্তি

প্রথম কৌশলটি একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে যখন গতকালের বন্ধটি আগের দিনের বন্ধের চেয়ে বেশি এবং দ্রুত 9-দিনের স্টোকাস্টিক দোলকটি ধীর 3-দিনের স্টোকাস্টিক দোলকের ডি-লাইন থেকে কম হয়। এটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে যখন গতকালের বন্ধটি আগের দিনের বন্ধের চেয়ে কম হয় এবং দ্রুত স্টোকাস্টিক দোলকটি ধীর স্টোকাস্টিক দোলকের ডি-লাইনের চেয়ে বেশি হয়।

দ্বিতীয় কৌশলটি 5 দিনের এবং 34 দিনের দামের ওঠানামাগুলির মধ্যে পার্থক্য গণনা করে এবং সেই পার্থক্যের চলমান গড় গণনা করে। যখন বর্তমান মান পূর্ববর্তী সময়ের উপরে থাকে, এটি একটি ক্রয় সংকেত। যখন বর্তমান মান পূর্ববর্তী সময়ের নীচে থাকে, এটি একটি বিক্রয় সংকেত।

দুটি কৌশল সংকেত তাদের ছেদ করে একত্রিত করা হয়। একটি দীর্ঘ অবস্থান নেওয়া হয় যখন উভয় কৌশল একটি কিনতে সংকেত দেয়। একটি সংক্ষিপ্ত অবস্থান নেওয়া হয় যখন উভয় কৌশল একটি বিক্রয় সংকেত দেয়।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটি দ্বৈত চলমান গড় ক্রসওভার কৌশল এবং উইলিয়ামস সূচক কৌশলটির সুবিধাগুলি একত্রিত করে। দ্বৈত চলমান গড় ক্রসওভার কৌশলটি মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ধরতে পারে। উইলিয়ামস সূচক কৌশলটি স্বল্পমেয়াদী ব্যবসায়ের সুযোগগুলি ক্যাপচার করতে পারে। দুটি কৌশল একত্রিত করে লাভ গ্রহণ এবং মিথ্যা ব্রেকআউট প্রতিরোধ উভয়ই সক্ষম করে।

উপরন্তু, একাধিক ইনপুট প্যারামিটার ব্যবহার বিভিন্ন স্টক এবং বাজারের অবস্থার জন্য অপ্টিমাইজেশান অনুমতি দেয়, যা কৌশলটি বাজারের পরিবেশের বৃহত্তর পরিসীমাতে অভিযোজিত করে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হ'ল দুটি কৌশল থেকে সংকেতগুলি ধারাবাহিক নাও হতে পারে। যখন একটি কৌশল একটি কিনতে সংকেত উত্পন্ন করে যখন অন্যটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে, সম্মিলিত কৌশলটি একটি অর্থপূর্ণ সংকেত উত্পাদন করতে পারে না, সম্ভাব্য ব্যবসায়ের সুযোগগুলি মিস করে।

অতিরিক্তভাবে, একাধিক পরামিতি অপ্টিমাইজেশনের জন্য কিছু অসুবিধা সৃষ্টি করে। অনুপযুক্ত পরামিতি সমন্বয় দুর্বল কৌশল কর্মক্ষমতা হতে পারে।

ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য, কৌশল সংকেতগুলির মধ্যে যে কোনওটিই একচেটিয়াভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়াও, বিভিন্ন বাজারের অবস্থার জন্য উপযুক্ত পরামিতি পরিসীমা অনুসন্ধান করা যেতে পারে।

উন্নতির সুযোগ

কৌশলটি বিভিন্ন দিক থেকে উন্নত করা যেতে পারে:

সিগন্যাল মেলে জন্য সর্বোত্তম পরামিতি খুঁজে পেতে বিভিন্ন পরামিতি সমন্বয় অধীনে দুটি কৌশল মধ্যে সংকেত ধারাবাহিকতা মূল্যায়ন।
সেরা অ্যাপ্লিকেশন সুযোগ খুঁজে পেতে বিভিন্ন পণ্য, সময়সীমার মধ্যে পারফরম্যান্স পরীক্ষা।
কৌশল সংমিশ্রণকে বৈচিত্র্যময় করার জন্য দ্বিগুণ চলমান গড় ক্রসওভারকে অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক যেমন KDJ দিয়ে প্রতিস্থাপন করার কথা বিবেচনা করুন।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত করুন, উদাহরণস্বরূপ সর্বাধিক ড্রাউন স্টপ সেট করুন।

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি ট্রেন্ড ট্র্যাকিং এবং স্বল্পমেয়াদী সংকেত উভয়ই ক্যাপচার করার জন্য দ্বৈত চলমান গড় ক্রসওভার কৌশল এবং উইলিয়ামস সূচক কৌশলকে একত্রিত করে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, এটি বিস্তৃত বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। তবে, অসামঞ্জস্যপূর্ণ সংকেত মেলে এবং জটিল প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান তার চ্যালেঞ্জ হিসাবে রয়ে গেছে। সামগ্রিকভাবে, এটি পরিমাণগত ট্রেডিংয়ের জন্য একটি কার্যকর পদ্ধতি সরবরাহ করে এবং ঝুঁকি হ্রাস এবং স্থায়িত্ব উন্নত করার জন্য আরও গবেষণা এবং অপ্টিমাইজেশনের মূল্যবান।

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 20/06/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
//    This indicator plots the oscillator as a histogram where blue denotes 
//    periods suited for buying and red . for selling. If the current value 
//    of AO (Awesome Oscillator) is above previous, the period is considered 
//    suited for buying and the period is marked blue. If the AO value is not 
//    above previous, the period is considered suited for selling and the 
//    indicator marks it as red.
//  You can make changes in the property for set calculating strategy MA, EMA, WMA
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

BillWilliamsAC(nLengthSlow, nLengthFast,nLengthMA, nLengthEMA, nLengthWMA, bShowWMA, bShowMA, bShowEMA) =>
    pos = 0
    xSMA1_hl2 = sma(hl2, nLengthFast)
    xSMA2_hl2 = sma(hl2, nLengthSlow)
    xSMA1_SMA2 = xSMA1_hl2 - xSMA2_hl2
    xSMA_hl2 = sma(xSMA1_SMA2, nLengthFast)
    nRes =  xSMA1_SMA2 - xSMA_hl2
    xResWMA = wma(nRes, nLengthWMA)
    xResMA = sma(nRes, nLengthMA)
    xResEMA = ema(nRes, nLengthEMA)
    xSignalSeries = iff(bShowWMA, xResWMA,
                     iff(bShowMA, xResMA, 
                      iff(bShowEMA, xResEMA, na)))
    cClr = nRes > nRes[1] ? blue : red
    pos := iff(xSignalSeries[2] < 0 and xSignalSeries[1] > 0, 1,
	         iff(xSignalSeries[2] > 0 and xSignalSeries[1] < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Bill Williams. Awesome Oscillator (AC) with Signal Line", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
nLengthSlow = input(34, minval=1, title="Length Slow")
nLengthFast = input(5, minval=1, title="Length Fast")
nLengthMA = input(15, minval=1, title="MA")
nLengthEMA = input(15, minval=1, title="EMA")
nLengthWMA = input(15, minval=1, title="WMA")
bShowWMA = input(type=bool, defval=true, title="Show and trading WMA")
bShowMA = input(type=bool, defval=false, title="Show and trading MA")
bShowEMA = input(type=bool, defval=false, title="Show and trading EMA")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBillWilliamsAC = BillWilliamsAC(nLengthSlow, nLengthFast,nLengthMA, nLengthEMA, nLengthWMA, bShowWMA, bShowMA, bShowEMA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBillWilliamsAC == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posBillWilliamsAC == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত