ডাবল এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং মিডিয়ার ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-02-02 11:41:34
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি 5 দিনের এক্সপোনেন্সিয়াল মুভিং এভারেজ (ইএমএ) এবং 20 দিনের সহজ মুভিং এভারেজ (এসএমএ) এর মধ্যে ক্রসওভার গণনা করে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে। এটি 5 দিনের ইএমএ 20 দিনের এসএমএ এর উপরে অতিক্রম করলে দীর্ঘ হয় এবং দামের পরিবর্তন 5% বা -5% এ পৌঁছলে অবস্থানটি বন্ধ করে দেয়। এটি একটি সহায়ক সূচক হিসাবে ট্রেডিং সূচক সূচক (টিআইআই) অন্তর্ভুক্ত করে।

কৌশল নীতি

ডাবল এক্সপোনেন্সিয়াল মুভিং এভারেজগুলি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত প্রযুক্তিগত সূচক। 5-দিনের ইএমএ সাম্প্রতিক মূল্য প্রবণতা উপস্থাপন করে যখন 20-দিনের এসএমএ মাঝারি মেয়াদী মূল্য চলাচল দেখায়। যখন স্বল্পমেয়াদী এমএ দীর্ঘমেয়াদী এমএ এর উপরে অতিক্রম করে, এটি একটি আপসাইড ব্রেকআউট এবং আপসাইড মূল্য প্রবণতাকে নির্দেশ করে, যা দীর্ঘ সময়ের জন্য ভাল সময় নির্দেশ করে। বিপরীতে, ডাউনসাইড ক্রসওভার সম্ভাব্য মূল্য বিপরীতকে বোঝায় এবং পজিশনগুলি থেকে বেরিয়ে আসার বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত।

এই কৌশলটি 5-দিনের ইএমএ এবং 20-দিনের এসএমএকে ট্রেডিং সংকেত হিসাবে সেট করে। যখন 5-দিনের ইএমএ 20-দিনের এসএমএ অতিক্রম করে এবং যখন দামের পরিবর্তন 5% বা -5% হিট করে তখন অবস্থানটি বন্ধ করে দেয়। এটি সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করার জন্য টিআইআই ইতিবাচক এবং বাড়ছে কিনা তাও পরীক্ষা করে।

বিস্তারিত পদক্ষেপগুলি হলঃ

৫ দিনের EMA, ২০ দিনের SMA এবং TII গণনা করুন
টিআইআই ধনাত্মক এবং বৃদ্ধি পাচ্ছে যখন 5-দিনের ইএমএ 20-দিনের এসএমএ অতিক্রম করে তখন ক্রয় সংকেত তৈরি করুন
লং পজিশন প্রবেশ করান
যখন মূল্য পরিবর্তন 5% বা -5% হয় তখন পজিশন বন্ধ করুন

সুবিধা

এই কৌশল দুটি এমএ এর মধ্যে সোনার ক্রসওভার ব্যবহার করে এবং নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ

স্পষ্ট এবং সহজ ট্রেডিং সংকেত, বাস্তবায়ন করা সহজ।
এমএগুলি মূলধারার এবং সাধারণ প্রযুক্তিগত সূচক, গোল্ডেন ক্রস সংকেতটি ক্লাসিক এবং নির্ভরযোগ্য।
টিআইআই অন্তর্ভুক্ত করা কিছু অনিশ্চিত সংকেত ফিল্টার করতে পারে এবং জয় হার উন্নত করতে পারে।
পূর্ব নির্ধারিত স্টপ লস/টেক প্রফিট স্ট্যান্ডার্ডগুলি কার্যকরভাবে ট্রেড ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে।

সাধারণভাবে, এই কৌশলটির সহজ সরল নিয়ম রয়েছে, এমএ ক্রসওভারের মতো পরিপক্ক প্রযুক্তিগত সূচক ব্যবহার করে এবং তুলনামূলকভাবে বিস্তৃত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ পরিমাপ রয়েছে। এটি পরিমাণগত ট্রেডিং ক্ষেত্রে শিখতে এবং ব্যবহার করতে নতুনদের জন্য উপযুক্ত।

ঝুঁকি

এই কৌশলের মধ্যে এখনও কিছু ঝুঁকি রয়েছেঃ

এমএ ক্রসওভার সিগন্যাল বিলম্ব হতে পারে।
TII সূচকটি রেঞ্জ-বান্ধব বাজারে ভালো পারফর্ম করে না।
স্থির স্টপ লস/টেক প্রফিট স্ট্যান্ডার্ড স্বতঃস্ফূর্ত হতে পারে।

সুপারিশকৃত উন্নতিগুলি হল:

মেয়াদ কমানোর জন্য এমএ প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন।
সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বাড়াতে অন্যান্য সহায়ক সূচক যোগ করুন।
ডায়নামিক স্টপ লস/টেক প্রফিট স্ট্যান্ডার্ড সেট করুন।

সুতরাং আরও অপ্টিমাইজেশনের সুযোগ রয়েছে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

এই কৌশল নিম্নলিখিত দিক থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ

সর্বোত্তম জোড়া খুঁজে পেতে সংক্ষিপ্ত/দীর্ঘতম EMA এবং SMA সমন্বয় পরীক্ষা করে MA পরামিতিগুলি অনুকূল করুন।
মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করার জন্য MACD, KDJ এর মত অন্যান্য সূচক যোগ করুন।
ঐতিহাসিক তথ্য মডেলিং এবং পরিসংখ্যানের মাধ্যমে আরও ভাল পরামিতি খুঁজে পেতে মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম ব্যবহার করুন।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য বাজারের অস্থিরতা এবং যন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলির উপর ভিত্তি করে গতিশীল স্টপ লস / লাভ নিন।
ফরেক্স, ক্রিপ্টোকারেন্সির মতো অন্যান্য পণ্যগুলিতে এই কৌশলটি প্রসারিত করুন।

উপরের উন্নতির মাধ্যমে এই কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত

উপসংহারে, এটি একটি সহজেই বোঝা এবং বাস্তবায়নযোগ্য দ্বৈত এমএ ক্রসওভার কৌশল। এটি এমএ সংকেতগুলির সুবিধা গ্রহণ করে এবং ত্রুটিগুলি ফিল্টার করতে টিআইআই ব্যবহার করে। এটি স্টপ লস / লাভ গ্রহণের মাধ্যমে ঝুঁকিগুলি নিয়ন্ত্রণ করে। কৌশলটি শিখতে নতুনদের জন্য উপযুক্ত এবং অপ্টিমাইজেশনের জন্যও প্রচুর জায়গা রয়েছে। প্যারামিটার টিউনিং, সংকেত ফিল্টারিং এবং গতিশীল স্টপ লসের আরও উন্নতি এটিকে একটি ব্যবহারিক এবং শক্তিশালী ট্রেডিং কৌশলতে রূপান্তর করতে পারে।

/*backtest
start: 2024-01-02 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("EMA-SMA Crossover Strategy", shorttitle="EMA-SMA Cross", overlay=true)

// Define the moving averages
ema5 = ta.ema(close, 5)
sma20 = ta.sma(close, 20)
smaVolume10 = ta.sma(volume, 50)

majorLength = input(60, title="Major Length")
minorLength = input(30, title="Minor Length")
src = input(close, title="Source")

smaValue = ta.sma(src, majorLength)

positiveSum = 0.0
negativeSum = 0.0

for i = 0 to minorLength - 1
    price = na(src[i]) ? 0 : src[i]
    avg = na(smaValue[i]) ? 0 : smaValue[i]
    positiveSum := positiveSum + (price > avg ? price - avg : 0)
    negativeSum := negativeSum + (price > avg ? 0 : avg - price)

tii = 100 * positiveSum / (positiveSum + negativeSum)

// Buy condition: 5 EMA crosses above 20 SMA
buyCondition = ta.crossover(ema5, sma20) and tii > 0 and tii >= tii[1]

//and volume > smaVolume10 //

// Track entry price
var entryPrice = 0.0
if (buyCondition)
    entryPrice := close

// Calculate percentage change from entry price
priceChange = close / entryPrice - 1

// Plotting the moving averages on the chart
plot(ema5, color=color.blue, title="5 EMA")
plot(sma20, color=color.red, title="20 SMA")

// Highlighting buy signals and exit signals on the chart
// plotshape(series=buyCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, style=shape.labelup, text="Buy")

// Strategy entry and exit
if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Exit conditions
if (strategy.opentrades > 0)
    if (priceChange >= 0.05 or priceChange <= -0.05)
        strategy.close("Buy")

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত