স্পাইরাল ডোজি এবং মুভিং এভারেজ কনফার্মেশন স্ট্র্যাটেজি
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি স্পাইরাল সূচক এবং একটি চলমান গড়ের সাথে মিলিত হয় যা মূল্য প্রবণতার দিকনির্দেশ এবং শক্তিকে সনাক্ত করে এবং সম্ভাব্য ব্রেক-আপ এবং ব্রেক-ডাউন সংকেত তৈরি করে। যখন একটি স্পাইরাল পজিটিভ সূচক লাইন একটি স্পাইরাল নেগেটিভ সূচক লাইনকে ভেঙে দেয়, তখন এটি চার্টে চিহ্নিত করা হয়। যদি বন্ধের দামটি চলমান গড়ের চেয়ে বেশি হয় তবে এটি একটি পজিটিভ সংকেত তৈরি করে। এবং যখন একটি স্পাইরাল নেগেটিভ সূচক লাইনটি একটি স্পাইরাল পজিটিভ সূচক লাইনকে ভেঙে দেয়, তখন এটি একটি ব্রেক-ডাউন সংকেত তৈরি করে।
কৌশল নীতি
সর্পিল সূচকঃ সর্পিল পজিটিভ সূচক লাইন ((VI+) এবং সর্পিল নেগেটিভ সূচক লাইন ((VI-) । এটি মূল্য প্রবণতার দিক এবং শক্তি সনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয়।
চলমান গড়ঃ দামের তথ্য মসৃণ করার জন্য একটি নির্বাচিত চলমান গড় পদ্ধতি ব্যবহার করে (এসএমএ, ইএমএ, এসএমএমএ, ডাব্লুএমএ বা ভিডাব্লুএমএ) এবং প্রাপ্ত সমতল লাইনটিকে একটি সমতল লাইন বলা হয়।
পলস এবং শূন্য সংকেত নির্ধারণ করুনঃ যখন ভিআই + লাইনটি ভিআই লাইনের মধ্য দিয়ে যায়, তখন এই ক্রসপয়েন্টটি চিহ্নিত করুন, যদি বন্ধের মূল্য সমতল লাইনের চেয়ে বেশি হয় তবে একটি পলস সংকেত উত্পন্ন হয়; যখন ভিআই + লাইনটি ভিআই + লাইনের মধ্য দিয়ে যায়, যদি বন্ধের মূল্য সমতল লাইনের চেয়ে কম হয় তবে একটি শূন্য সংকেত উত্পন্ন হয়।
কৌশলগত সুবিধা
ট্রেন্ড সনাক্তকরণ এবং স্লাইডিং ফিল্টারগুলির সাথে মিলিত, ট্রেন্ডিং মার্কেটে ট্রেন্ডিং ক্যাপচার করা যায় এবং ঝাঁকুনির সময় ভুল সংকেত এড়ানো যায়।
স্পিরিড সূচকগুলি প্রবণতার দিক এবং শক্তিকে কার্যকরভাবে সনাক্ত করতে পারে। চলমান গড়গুলি কিছু শব্দকে ফিল্টার করতে পারে।
কৌশলগত ধারণাগুলি সহজ, স্পষ্ট, সহজে বোঝা যায় এবং বাস্তবায়িত হয়।
বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে কাস্টমাইজযোগ্য প্যারামিটার
কৌশলগত ঝুঁকি
সংক্ষিপ্ত এবং স্পষ্ট প্রবণতাহীন বাজারে, ভুল সংকেত এবং সিরিয়াল ক্ষতি হতে পারে।
প্যারামিটার সেটিং এর অপ্রয়োজনীয়তাও কৌশলটির কর্মক্ষমতাকে প্রভাবিত করে। উদাহরণস্বরূপ, চলমান গড়ের দৈর্ঘ্যটি খুব ছোট হলে ফিল্টারিংয়ের কার্যকারিতা খারাপ হয়, এবং প্রবণতা পরিবর্তনের জন্য খুব দীর্ঘ হলে এটি পিছিয়ে যায়।
একটি বড় আর্থিক ঘটনার পর তীব্র পরিবর্তনের মতো অপ্রত্যাশিত ঘটনাগুলির জন্য প্রতিরোধমূলক ভূমিকা পালন করতে অক্ষম।
কৌশল অপ্টিমাইজেশন
ট্রেন্ডের নির্ভরযোগ্যতা নির্ধারণের জন্য অন্যান্য সূচকের সাথে ব্যবহার করা যেতে পারে, যেমন লেনদেনের পরিমাণ সূচক।
অপ্টিমাইজেশান প্যারামিটার সেট করুন, প্রবণতা ট্র্যাকিং এবং গোলমাল ফিল্টারিংয়ের জন্য চলন্ত গড়ের ভারসাম্য বজায় রাখুন।
ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস কৌশল যুক্ত করুন।
মেশিন লার্নিং এবং অন্যান্য পদ্ধতি ব্যবহার করে প্যারামিটারগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপ্টিমাইজ করুন।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা মডিউল সঙ্গে অবস্থানের সমন্বয়।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সহজ এবং কার্যকরভাবে সর্পিল সূচক এবং চলমান গড়ের সাথে একত্রিত করে দুর্দান্ত ট্রেন্ড ক্যাপচার প্রভাব অর্জন করে। ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা সনাক্ত করার সাথে সাথে কিছু গোলমাল ফিল্টার করার ক্ষমতা রয়েছে, যা ভুল সংকেত হ্রাস করতে পারে। সামগ্রিকভাবে কৌশলটি যুক্তিযুক্ত, ব্যবহারের জন্য নমনীয়, ট্রেন্ডিং বাজারে ভাল পারফরম্যান্স। আরও ফিল্টারিংয়ের মাধ্যম প্রবর্তন করে এবং প্যারামিটার সেটিংটি যথাযথভাবে অনুকূলিত করে, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণযোগ্যতা আরও বাড়ানো যেতে পারে।
/*backtest
start: 2023-02-01 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © DraftVenture
//@version=5
strategy("Vortex + Moving Average Strategy", overlay=true)
//Vortex settings
period_ = input.int(14, title="Vortex Length", minval=2)
VMP = math.sum( math.abs( high - low[1]), period_ )
VMM = math.sum( math.abs( low - high[1]), period_ )
STR = math.sum( ta.atr(1), period_ )
VIP = VMP / STR
VIM = VMM / STR
plot(VIP, title="VI +", color=color.white)
plot(VIM, title="VI -", color=color.white)
len = input.int(9, minval=1, title="MA Length")
src = input(close, title="Source")
offset = input.int(title="Offset", defval=0, minval=-500, maxval=500)
out = ta.sma(src, len)
plot(out, color=color.blue, title="MA", offset=offset)
ma(source, length, type) =>
switch type
"SMA" => ta.sma(source, length)
"EMA" => ta.ema(source, length)
"SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
"WMA" => ta.wma(source, length)
"VWMA" => ta.vwma(source, length)
typeMA = input.string(title = "Method", defval = "SMA", options=["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"], group="Smoothing")
smoothingLength = input.int(title = "Length", defval = 5, minval = 1, maxval = 100, group="Smoothing")
smoothingLine = ma(out, smoothingLength, typeMA)
plot(smoothingLine, title="Smoothing Line", color=#f37f20, offset=offset, display=display.none)
// Determine long and short conditions
longCondition = ta.crossover(VIP, VIM) and close > smoothingLine
shortCondition = ta.crossunder(VIP, VIM) and close < smoothingLine
crossCondition = ta.crossunder(VIP, VIM) or ta.crossunder(VIM, VIP)
// Strategy entry and exit logic
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long)
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short)
bgcolor(crossCondition ? color.new(color.white, 80) : na)
// Strategy by KP