চলমান গড় নিশ্চিতকরণের সাথে স্পাইরাল ক্রস কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-02-02 14:50:08
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি সম্ভাব্য দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত সংকেত উত্পন্ন করার জন্য মূল্য প্রবণতার দিক এবং শক্তি সনাক্ত করতে ভর্টেক্স সূচক এবং চলমান গড় রেখা একত্রিত করে। যখন ভর্টেক্স ইতিবাচক লাইন (VI +) ভর্টেক্স নেতিবাচক লাইন (VI-) এর উপরে অতিক্রম করে, তখন প্রতিটি ক্রসওভার চার্টে হাইলাইট করা হয়। যদি বন্ধের দাম চলমান গড় রেখার উপরে থাকে তবে একটি দীর্ঘ সংকেত উত্পন্ন হয়। যখন VI- VI + এর উপরে অতিক্রম করে, যদি বন্ধের দাম চলমান গড় রেখার নীচে থাকে তবে একটি সংক্ষিপ্ত সংকেত উত্পন্ন হয়।

কৌশলগত যুক্তি

ভর্টেক্স সূচক: দুটি রেখার সমন্বয়ে গঠিত - ভর্টেক্স পজিটিভ (VI+) এবং ভর্টেক্স নেগেটিভ (VI-) । এটি দামের প্রবণতার দিকনির্দেশ এবং শক্তি সনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয়।
মুভিং এভারেজ (এমএ): দামের তথ্য মসৃণ করতে নির্বাচিত মুভিং এভারেজ পদ্ধতি (এসএমএ, ইএমএ, এসএমএমএ, ডাব্লুএমএ বা ভিডাব্লুএমএ) ব্যবহার করে। মসৃণ লাইনটিকে সমস্যা লাইন বলা হয়।
দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত সংকেত নির্ধারণ করুনঃ যখন VI + VI - এর উপরে অতিক্রম করে, প্রতিটি ক্রসওভার হাইলাইট করা হয়। যদি বন্ধটি মসৃণতার লাইনের উপরে থাকে তবে একটি দীর্ঘ সংকেত উত্পন্ন হয়। যখন VI - VI + এর উপরে অতিক্রম করে, যদি বন্ধটি মসৃণতার লাইনের নীচে থাকে তবে একটি সংক্ষিপ্ত সংকেত উত্পন্ন হয়।

সুবিধা

প্রবণতা চিহ্নিতকরণ এবং মসৃণকরণকে একত্রিত করে ট্রেন্ডিং মার্কেটে প্রবণতা ক্যাপচার করতে, অস্থির বাজারে মিথ্যা সংকেত এড়াতে।
ভর্টেক্স সূচক কার্যকরভাবে প্রবণতা দিক এবং শক্তি চিহ্নিত করে। চলন্ত গড় কিছু শব্দ ফিল্টার করে।
সহজ এবং স্পষ্ট কৌশল যুক্তি, সহজেই বুঝতে এবং বাস্তবায়ন।
কাস্টমাইজযোগ্য প্যারামিটার, বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের সাথে মানিয়ে নেয়।

ঝুঁকি

ব্যাপ্তি বা প্রবণতাহীন বাজারে মিথ্যা সংকেত এবং হুইপস তৈরি করতে পারে।
অনুপযুক্ত পরামিতি সেটিংস কৌশল কর্মক্ষমতা প্রভাবিত করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, একটি চলন্ত গড় যা খুব ছোট হয় দুর্বল মসৃণকরণ ক্ষমতা আছে এবং একটি দীর্ঘ এক প্রবণতা পরিবর্তন চিনতে বিলম্বিত হয়।
বড় অপ্রত্যাশিত ঘটনা থেকে চরম মূল্য ওঠানামা থেকে রক্ষা করতে অক্ষম।

উন্নতি

প্রবণতার নির্ভরযোগ্যতা নির্ধারণের জন্য ভলিউমের মতো অন্যান্য সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন।
চলমান গড়ের প্রবণতা অনুসরণ এবং গোলমাল ফিল্টারিংয়ের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য পরামিতিগুলি অনুকূল করুন।
স্টপ লসকে কন্ট্রোল লসের সাথে যুক্ত করুন।
স্বয়ংক্রিয় প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের জন্য মেশিন লার্নিং ব্যবহার করুন।
পজিশনের আকার সংশোধন করার জন্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা মডিউল অন্তর্ভুক্ত করা।

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি কার্যকরভাবে ট্রেন্ডগুলি ক্যাপচার করার জন্য ভর্টেক্স সূচক এবং চলমান গড়ের সংমিশ্রণ করে। এটি মিথ্যা সংকেত হ্রাস করার জন্য কিছু গোলমাল ফিল্টারিং ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ট্রেন্ডের দিক চিহ্নিত করে। যুক্তিটি ব্যবহার করা সহজ এবং নমনীয়, ট্রেন্ডিং বাজারে ভাল পারফর্ম করে। আরও ফিল্টার অন্তর্ভুক্ত করে, পরামিতিগুলি অনুকূল করে এবং স্টপ লস যুক্ত করে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে আরও উন্নতি অর্জন করা যেতে পারে।

/*backtest
start: 2023-02-01 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © DraftVenture

//@version=5
strategy("Vortex + Moving Average Strategy", overlay=true)

//Vortex settings
period_ = input.int(14, title="Vortex Length", minval=2)
VMP = math.sum( math.abs( high - low[1]), period_ )
VMM = math.sum( math.abs( low - high[1]), period_ )
STR = math.sum( ta.atr(1), period_ )
VIP = VMP / STR
VIM = VMM / STR
plot(VIP, title="VI +", color=color.white)
plot(VIM, title="VI -", color=color.white)

len = input.int(9, minval=1, title="MA Length")
src = input(close, title="Source")
offset = input.int(title="Offset", defval=0, minval=-500, maxval=500)
out = ta.sma(src, len)
plot(out, color=color.blue, title="MA", offset=offset)

ma(source, length, type) =>
    switch type
        "SMA" => ta.sma(source, length)
        "EMA" => ta.ema(source, length)
        "SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
        "WMA" => ta.wma(source, length)
        "VWMA" => ta.vwma(source, length)

typeMA = input.string(title = "Method", defval = "SMA", options=["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"], group="Smoothing")
smoothingLength = input.int(title = "Length", defval = 5, minval = 1, maxval = 100, group="Smoothing")

smoothingLine = ma(out, smoothingLength, typeMA)
plot(smoothingLine, title="Smoothing Line", color=#f37f20, offset=offset, display=display.none)

// Determine long and short conditions
longCondition = ta.crossover(VIP, VIM) and close > smoothingLine
shortCondition = ta.crossunder(VIP, VIM) and close < smoothingLine
crossCondition = ta.crossunder(VIP, VIM) or ta.crossunder(VIM, VIP)

// Strategy entry and exit logic
if longCondition
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if shortCondition
    strategy.entry("Short", strategy.short)

bgcolor(crossCondition ? color.new(color.white, 80) : na)

// Strategy by KP

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত