ফিশারম্যান ইন্ডিকেটর ট্রেলিং স্টপ লস কৌশল
সৃষ্টির তারিখ:
2024-02-02 14:57:33
অবশেষে সংশোধন করুন:
2024-02-02 14:57:33
অনুলিপি:
0
ক্লিকের সংখ্যা:
717
ChaoZhang
1
ফোকাস
1617
অনুসারী
ওভারভিউ
ফিশার ইনডেক্স মোবাইল স্টপ লস কৌশল হল একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা ফিশার ইনডেক্স এবং মোবাইল স্টপ লস মেশিনের সমন্বয় করে। এই কৌশলটি ফিশার ইনডেক্স ব্যবহার করে ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত তৈরি করে এবং লভ্যাংশের জন্য লকিং ট্র্যাকিং স্টপ সেট করে, লভ্যাংশ রক্ষা করার সময় আরও বেশি লাভের জন্য।
কৌশল নীতি
- তারিখের পরিসীমা লিখুন, রিটার্নিং বা কার্ডের সময়সীমা সীমাবদ্ধ করুন
- ফিশার ইনডেক্সের প্যারামিটার ইনপুট করুন, ডিফল্ট 2 চক্র
- ইনপুট স্টপ লস অনুপাত, ডিফল্ট 5% স্টপ লস, 2% স্টপ লস
- মৎস্যজীবী সূচক গণনা করার প্রধান লাইন এবং সংকেত লাইন
- মূল লাইনে সিগন্যাল লাইন অতিক্রম করার সময় একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়
- ট্র্যাকিং স্টপ সেট করুন, লং পজিশনে প্রবেশের পরে দাম ২% কমে গেলে স্টপ করুন
- দাম ৫ শতাংশের বেশি হলে বন্ধ করুন
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
- মৎস্যজীবীদের সূচক ট্রেন্ড নির্ধারণে সাহায্য করে, এবং ক্রয় সংকেত সঠিক
- ট্র্যাকিং স্টপ ম্যানেজমেন্ট বেশিরভাগ মুনাফা লক করতে পারে এবং সেট করা স্টপ পয়েন্ট অতিক্রম করা এড়াতে পারে
- কাস্টমাইজযোগ্য প্যারামিটার, বিভিন্ন বাজার পরিবেশে অভিযোজিত
- সহজ, ব্যবহারযোগ্য এবং সহজেই বোঝা যায়
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- ভুল প্যারামিটার সেট করা খুব বেশি আগ্রাসী লেনদেনের কারণ হতে পারে এবং সতর্কতার সাথে পরীক্ষা করা উচিত
- অতিরিক্ত স্টপ লস Outiliers এর উপর প্রভাব ফেলতে পারে, যা প্রত্যাশিত ক্ষতির চেয়ে বেশি হতে পারে
- খুব ছোট স্টপপয়েন্টের ফলে মুনাফা খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায় এবং লাভজনকতা হ্রাস পায়
- বিভিন্ন জাতের জন্য উপযুক্ত প্যারামিটার নির্ধারণ করা উচিত
স্টপ লস স্টপ রেসিপিটি সামঞ্জস্য করে বিভিন্ন প্যারামিটার সমন্বয় পরীক্ষা করে প্যারামিটারগুলিকে অনুকূলিত করা যায়; অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিত ফিল্টারিং সংকেত; একক ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য পজিশন ম্যানেজমেন্ট নিয়ম সেট করুন।
অপ্টিমাইজেশান দিক
- মৎস্যজীবী সূচকগুলির প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করুন, বিভিন্ন প্যারামিটারগুলির কৌশলগত প্রভাব পরীক্ষা করুন
- MACD, KD ইত্যাদির মতো অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিত, সংকেতের গুণমান বাড়ানোর জন্য ফিল্টারিং সংকেত
- পজিশন খোলার আগে শর্তাদি যুক্ত করুন, যেমন ব্রিন ব্যান্ডেজকে বিভাজন করা
- পজিশন ম্যানেজমেন্ট মডিউল যোগ করা হয়েছে, একক পজিশনের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে
- মোবাইল স্টপ অপ্টিমাইজ করার উপায়, যেমন স্লাইডিং মোবাইল স্টপ, চ্যান্ডেলিয়ার এক্সট ইত্যাদি
সারসংক্ষেপ
মৎস্যজীবী সূচকটি গতিশীল ক্ষতি বন্ধ করার কৌশলটি প্রবণতা বিচার এবং ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের সমন্বয় করে, প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, সূচক সমন্বয় এবং ক্ষতি বন্ধের পদ্ধতির উন্নতির মাধ্যমে, বেশিরভাগ জাতের জন্য উপযুক্ত, বহনযোগ্য ক্ষতির বাইরে রোধ করার শর্তে আরও ভাল উপার্জন করা, যা অন্বেষণ এবং অনুশীলনের জন্য উপযুক্ত।
কৌশল সোর্স কোড
/*backtest
start: 2023-01-26 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Fisher_Yurik Strategy with Trailing Stop", shorttitle="FY Strategy", overlay=true)
// Date Ranges
from_month = input(defval = 1, title = "From Month")
from_day = input(defval = 1, title = "From Day")
from_year = input(defval = 2021, title = "From Year")
to_month = input(defval = 1, title = "To Month")
to_day = input(defval = 1, title = "To Day")
to_year = input(defval = 9999, title = "To Year")
start = timestamp(from_year, from_month, from_day, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(to_year, to_month, to_day, 23, 59) // backtest finish window
window = true
period = input(2, title='Period')
cost = input.float(1.05, title='profit level ', step=0.01)
dusus = input.float(1.02, title='after the signal', step=0.01)
var float Value = na
var float Fish = na
var float ExtBuffer1 = na
var float ExtBuffer2 = na
price = (high + low) / 2
MaxH = ta.highest(high, period)
MinL = ta.lowest(low, period)
Value := 0.33 * 2 * ((price - MinL) / (MaxH - MinL) - 0.5) + 0.67 * nz(Value[1])
Value := math.max(math.min(Value, 0.999), -0.999)
Fish := 0.5 * math.log((1 + Value) / (1 - Value)) + 0.5 * nz(Fish[1])
up = Fish >= 0
ExtBuffer1 := up ? Fish : na
ExtBuffer2 := up ? na : Fish
var float entryPrice = na
var float stopPrice = na
if (ExtBuffer1 > ExtBuffer1[1])
entryPrice := close*dusus
stopPrice := close * cost
if (ExtBuffer2 < ExtBuffer2[1])
entryPrice := close
stopPrice := close * cost
// Sadece seçilen test döneminde işlem yapma koşulu eklenmiştir
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=ExtBuffer1 > ExtBuffer1[1] and window)
strategy.exit("Take Profit/Trailing Stop", from_entry="Buy", when=(close >= entryPrice * cost) or (close < stopPrice), trail_offset=0.08, trail_price=entryPrice * cost)