1. বর্গক্ষেত্র
  2. চলমান গড় স্থানচ্যুত প্যাকেজের কৌশল

চলমান গড় স্থানচ্যুত প্যাকেজের কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০২-০২ ১৭ঃ২১ঃ১৮
ট্যাগঃ

img

এই কৌশলটি মুভিং এভারেজ ডিসপ্লেসমেন্ট এনভেলপ সূচকের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে। এনভেলপ ব্যান্ডগুলি মুভিং এভারেজের শতাংশ ফ্যাক্টর দ্বারা গণনা করা হয়। যদি পূর্ববর্তী উচ্চতমটি উপরের ব্যান্ডের উপরে ভেঙে যায় তবে একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। যদি পূর্ববর্তী নিম্নতমটি নিম্নতম ব্যান্ডের নীচে ভেঙে যায় তবে একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটি মূল সূচক হিসাবে স্থানান্তরিত এক্সপোনেন্সিয়াল চলমান গড় (ইএমএ) ব্যবহার করে এবং শতাংশের ফ্যাক্টর দ্বারা একটি নির্দিষ্ট সময়ের পরে উপরের এবং নীচের ব্যান্ডগুলি গঠন করে। এটি সম্পূর্ণ চলমান গড় স্থানান্তরিত এনভেলপ সিস্টেম তৈরি করে। বিশেষত এনভেলপ সিস্টেমে রয়েছেঃ

  • EMA ((Price, Period) - মূল চলমান গড় রেখা
  • শীর্ষ = sEMA[disp] * ((100 + perAb)/100) - উপরের ব্যান্ড
  • bott = sEMA[disp] * ((100 - perBl)/100) - নিম্ন ব্যান্ড

এখানে উপরে শতাংশ এবং নীচে শতাংশ মূল চলমান গড় রেখার তুলনায় ব্যান্ডগুলির শতাংশ পরিসীমা নিয়ন্ত্রণ করে। স্থানচ্যুতি পরামিতি ব্যান্ড এবং মূল চলমান গড় রেখার মধ্যে সময়ের স্থানচ্যুতি নিয়ন্ত্রণ করে।

এইভাবে, আমরা উপরের পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করে উপযুক্ত ট্রেডিং ব্যাপ্তি গঠন করতে পারি। যখন দামগুলি ব্যান্ডগুলি ভেঙে যায় তখন ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন হয়। বিশেষতঃ

  • যদি বন্ধ নিম্ন ব্যান্ড bott চেয়ে কম হয়, একটি কিনতে সংকেত উৎপন্ন হয়
  • যদি বন্ধ উপরের ব্যান্ড শীর্ষ উচ্চতর হয়, একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়

মনে রাখবেন যে এই কৌশলটি একটি বিপরীত পরামিতিও সরবরাহ করে। যদি সত্য সেট করা হয় তবে সংকেত দিকটি উপরের বিপরীত।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলো হল:

  1. মৌলিক সূচক হিসেবে এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং মিডিয়ার ব্যবহার কার্ভ লেগিং কমাতে এবং মূল্য পরিবর্তনের সংবেদনশীলতা উন্নত করতে পারে
  2. আরও সামঞ্জস্যযোগ্য পরামিতিগুলি প্যারামিটার টিউনিংয়ের মাধ্যমে ট্রেডিং পারফরম্যান্সের আরও ভাল অপ্টিমাইজেশনের অনুমতি দেয়
  3. বিপরীত মোড বিভিন্ন বাজারের ধরনে অভিযোজিত
  4. সহজ এবং পরিষ্কার নিয়ম, সহজেই বোঝা এবং বাস্তবায়ন

ঝুঁকি এবং সতর্কতা

এই কৌশলটির সাথে কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ

  1. রেঞ্জ-বান্ধব বাজারে প্রায়ই মিথ্যা সংকেত দেখা দিতে পারে
  2. অনুপযুক্ত প্যারামিটার সেটিংগুলি ওভার-ট্রেডিং বা সিগন্যাল অনুপস্থিত হতে পারে
  3. বাজারের গোলমাল কার্যকরভাবে ফিল্টার করা যায় না, কিছু মূল্যহীন সংকেত উৎপন্ন করে

এই ঝুঁকিগুলি প্রতিরোধ করার জন্য, কিছু অপ্টিমাইজেশন করা যেতে পারেঃ

  1. ভলিউম, ভোল্টেবিলিটি ইত্যাদির মতো অন্যান্য সূচক দিয়ে সংকেত ফিল্টার করুন।
  2. সর্বোত্তম প্যারামিটার সেট খুঁজে পেতে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান প্রক্রিয়া যোগ করুন
  3. হ্রাস সীমাবদ্ধ করার জন্য স্টপ লস সঠিকভাবে সামঞ্জস্য করুন

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

এই কৌশলটি অপ্টিমাইজ করার জন্য এখনও অনেক জায়গা আছেঃ

  1. স্বয়ংক্রিয় প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং সমন্বয় উপলব্ধি করতে মেশিন লার্নিং মডেল যোগ করুন
  2. ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস, ট্রেলিং স্টপ এর মতো বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভুক্ত করুন
  3. গুণমান উন্নত করার জন্য অনুভূতি সূচকগুলির সাথে সংকেতগুলি ফিল্টার করুন
  4. প্রবণতা চিহ্নিত করতে এবং সামগ্রিক নির্ভুলতা উন্নত করতে অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সাথে মডেলের সমন্বয় বৃদ্ধি করুন
  5. এই কৌশল টেমপ্লেটটি উত্তরাধিকারসূত্রে গ্রহণ করুন অন্যান্য ধরণের চলমান গড় সিস্টেম তৈরি করতে এবং প্রয়োগযোগ্যতা প্রসারিত করতে

এই অপ্টিমাইজেশানগুলির মাধ্যমে কৌশলটির স্থিতিশীলতা, অভিযোজনযোগ্যতা এবং কর্মক্ষমতা আরও উন্নত করা যেতে পারে।

সংক্ষিপ্তসার

মুভিং এভারেজ ডিসপ্লেসমেন্ট এনভালপ কৌশলটি সহজ এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ সিস্টেম এবং প্যারামিটারাইজড ব্যান্ড ব্যবহার করে পরিষ্কার ট্রেডিং নিয়ম তৈরি করে যা ব্যাখ্যা এবং বাস্তবায়ন করা সহজ। এটি একটি সাধারণ ট্রেন্ড অনুসরণকারী সিস্টেম। প্যারামিটার টিউনিং এবং অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে ভাল ফলাফল অর্জন করা যায়। তবে বাজারের পরিবেশের প্রভাবগুলিও পুরোপুরি বিবেচনা করা উচিত এবং সম্ভাব্য ঝুঁকিগুলি প্রতিরোধ করা উচিত। এই কৌশলটি একটি মৌলিক টেম্পলেট হিসাবে কাজ করে এবং সম্প্রসারণ এবং অপ্টিমাইজেশনের জন্য অনেক জায়গা রয়েছে।

/*backtest
start: 2024-01-25 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 14/08/2020
// Moving Average Displaced Envelope. These envelopes are calculated 
// by multiplying percentage factors with their displaced expotential 
// moving average (EMA) core.
// How To Trade Using:
// Adjust the envelopes percentage factors to control the quantity and 
// quality of the signals. If a previous high goes above the envelope 
// a sell signal is generated. Conversely, if the previous low goes below 
// the envelope a buy signal is given.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Moving Average Displaced Envelope Backtest", shorttitle="MA DE", overlay = true)
Price = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
Period =input(defval=9, minval=1)
perAb = input(title = "Percent above", defval=.5, minval=0.01, step = 0.1)
perBl = input(title = "Percent below", defval=.5, minval=0.01, step = 0.1)
disp = input(title = "Displacement", defval=13, minval=1) 
reverse = input(false, title="Trade reverse")
pos = 0
sEMA = ema(Price, Period)
top = sEMA[disp] * ((100 + perAb)/100)
bott = sEMA[disp]* ((100 - perBl)/100)
pos := iff(close < bott , 1,
	     iff(close > top, -1, pos[1])) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত