চলমান গড়ের দ্বিমুখী ব্রেকআউটের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
দ্বি-মুখী ব্রেক-অফ-রেভিনিউ ট্রেডিং কৌশল হল এমন একটি কৌশল যা একাধিক সূচকের উপর ভিত্তি করে ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেতগুলি বিচার করে। এটি সমান্তরাল লাইন, সমর্থন চাপ সূচক, প্রবণতা সূচক এবং ওভারব্রেক ওভারব্রেক সূচকগুলিকে একত্রিত করে একটি সম্পূর্ণ ট্রেডিং সিস্টেম গঠন করে।
কৌশল নীতি
ক্রয় সংকেত বিচার লজিক
ক্রয় সিগন্যালের জন্য নিম্নলিখিত চারটি শর্ত পূরণ করতে হবেঃ
- সমাপ্তি মূল্য প্যারালাইন সূচকের চেয়ে বেশি
- সমাপ্তি মূল্য দৈর্ঘ্য = 200 এর সরল চলমান গড়ের চেয়ে বেশি
- MACD সূচকটির MACD লাইন 0 এর চেয়ে বড়
- আরএসআই সূচক 50 এর উপরে যখন দৈর্ঘ্য = 7
যদি উপরের চারটি শর্ত একসাথে পূরণ করা হয়, তাহলে 1 কেনার সংকেত তৈরি হবে।
সিগন্যাল বিক্রি করার বিচার লজিক
বিক্রয় সংকেতের বিচার যুক্তি এবং ক্রয় সংকেতের বিপরীত, নিম্নলিখিত চারটি শর্ত একসাথে পূরণ করা প্রয়োজনঃ
- প্যারালাইন সূচকের নিচে দরপতন
- সমাপ্তি মূল্য দৈর্ঘ্য = 200 এর একটি সরল চলমান গড়ের নীচে
- MACD সূচকের MACD লাইন 0 এর নিচে
- RSI সূচক 50 এর নিচে Length=7
যখন উপরের চারটি শর্ত একসাথে পূরণ করা হয়, তখন একটি বিক্রয় সংকেত উৎপন্ন হয়।
প্রবেশ ও প্রস্থান
কৌশলটিতে, প্রবেশের শর্তটি ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেতের উপর ভিত্তি করে বিচার করা হয়, যখন অতিরিক্ত ক্রয় সংকেত = 1 প্রয়োজন হয়, যখন খালি হয় তখন বিক্রয় সংকেত = -1 প্রয়োজন হয়।
দুইটি শর্ত থাকে, একটি হল দ্রুত বের হওয়া, যখনই সংকেত পরিবর্তন হয় তখনই বের হওয়া; অন্যটি হল বিপরীত সংকেতের জন্য অপেক্ষা করা, যেমন অতিরিক্ত কাজ করার পরে বিক্রয় সংকেতের জন্য অপেক্ষা করা।
কৌশলগত শক্তি বিশ্লেষণ
দ্বি-মুখী ব্রেক-আপ সমান্তরাল কৌশলগুলির সর্বাধিক সুবিধা হ’ল মাল্টি-ইনডিকেটর প্যাকেজ, যা প্রবণতা, ওভারবয় ওভারসেলিং ইত্যাদির বিষয়ে সর্বস্তরের বিচার করতে পারে। বিশেষত, নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ
- প্যারালাইন সূচকটি বোঝাবে যে, একটি বিরতি চাপকে সমর্থন করার জন্য কার্যকর কিনা;
- গড়রেখার মূল্যায়ন করা এবং বিপরীতমুখী অপারেশন এড়ানো।
- MACD একটি সুস্পষ্ট শূন্যতা নির্ধারণ করে;
- আরএসআই ওভারবয় ও ওভারসেলের ঝুঁকি এড়ায়।
- এর ফলে স্থিতিশীলতা এবং সাফল্যের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়।
সামগ্রিকভাবে, এই সিস্টেমটি শিক্ষানবিস এবং পেশাদারদের জন্য উপযুক্ত।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
যদিও দ্বিপাক্ষিক সমান্তরাল কৌশলটির অনেক সুবিধা রয়েছে, তবুও এর কিছু ঝুঁকি রয়েছে, যা নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেঃ
- প্যারামিটার সেটিংগুলি ওভার-অপ্টিমাইজেশন হতে পারে, যা রিয়েল-ডিস্কে অপ্রয়োজনীয় হতে পারে;
- সূচকটি বিচ্ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, এবং প্রবেশের আগে এবং পরে পুনরায় নিশ্চিতকরণ প্রয়োজন;
- “এটি একটি দুর্বল প্রতিরোধ ব্যবস্থা, যা কারাগারে বন্দী হওয়ার ঝুঁকিপূর্ণ।
- ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি খুব বেশি হতে পারে, যার ফলে ট্রেডিং খরচ এবং স্লাইড পয়েন্টের ক্ষতি হতে পারে।
উপরের ঝুঁকির জন্য, নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি নিখুঁত এবং উন্নত করা যেতে পারেঃ
- সংকেত একত্রিত করার জন্য সংকেত ফিল্টারিং যুক্ত করুন।
- কঠোরভাবে ক্ষতি বন্ধ করা এবং একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করা;
- ট্রেডিং কন্ট্রোল, যুক্তিসঙ্গত ফ্রিকোয়েন্সি;
- প্যারামিটার সমন্বয় পরীক্ষা, ওভার অপ্টিমাইজেশান প্রতিরোধ।
অপ্টিমাইজেশান দিক
দ্বি-মুখী সমান্তরাল কৌশলটি আরও অনেক উন্নতি করতে পারে, বিশেষ করে নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকেঃ
- মেশিন লার্নিং মডেলগুলির দ্বারা সংকেতের শক্তির পূর্বাভাস দেওয়া;
- এই তথ্যগুলোকে টেক্সট অ্যানালাইসিসের সাথে একত্রিত করা হয়েছে।
- বাজার কাঠামোর সূচক বৃদ্ধি এবং পর্যায়ক্রমে কৌশলগত পরিবর্তন;
- অপ্টিমাইজড স্টপ লস, ট্র্যাকিং স্টপ লস বা ওসিলেশন স্টপ লস;
- প্যারামিটার সমন্বয় এবং সমন্বয়, সর্বোত্তম প্যারামিটার জোড়া খুঁজে পেতে
যদি এই বিষয়গুলোতে কিছু উন্নতি করা যায়, তাহলে আমি বিশ্বাস করি যে এই কৌশলটি আরও উন্নত হবে এবং এটি রিয়েল-স্টোর অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আরও উপযুক্ত হবে।
সারসংক্ষেপ
দ্বিপাক্ষিক ব্রেক-আপ সমান্তরাল ট্রেডিং কৌশলটি একটি বহুমুখী কৌশল যা একাধিক সূচকের সমন্বয় করে। এটি একই সাথে প্রবণতা, সমর্থন চাপ, ওভারবয় ওভারসেলের মতো সূচকগুলি কেনার এবং বিক্রয়ের সময় নির্ধারণ করে। সূচক প্রভাবের পরিপূরক, সামগ্রিক বিচারের সুবিধা রয়েছে। তবে কিছু ঝুঁকিও রয়েছে এবং আরও বাজারের পরিস্থিতিতে মানিয়ে নেওয়ার জন্য আরও অপ্টিমাইজ করা দরকার। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি মানবিক পরিমাণের ব্যবসায়ের জন্য একটি খুব অসামান্য কৌশলগত ধারণা সরবরাহ করে যা গভীর গবেষণা এবং প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2023-01-26 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//Original Indicator by @Shizaru - simply made into a strategy!
strategy("Simple Buy/Sell Strategy", overlay=false)
psar = sar(0.02,0.02,0.2)
c1a = close > psar
c1v = close < psar
malen = input(200, title="MA Length")
mm200 = sma(close, malen)
c2a = close > mm200
c2v = close < mm200
fast = input(12, title="Fast EMA Length")
slow = input(26, title="Slow EMA Length")
[macd,signal,hist] = macd(close, fast,slow, 9)
c3a = macd >= 0
c3v = macd <= 0
rsilen = input(7, title="RSI Length")
th = input(50, title="RSI Threshold")
rsi14 = rsi(close, rsilen)
c4a = rsi14 >= th
c4v = rsi14 <= th
buy = c1a and c2a and c3a and c4a ? 1 : 0
sell = c1v and c2v and c3v and c4v ? -1 : 0
longtrades = input(true, title="Long Trades")
shorttrades = input(false, title="Short Trades")
quickexit = input(false, title="Quick Exits")
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buy==1 and longtrades==true)
strategy.close("Buy", when=quickexit==true ? buy==0 : sell==-1)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=sell==-1 and shorttrades==true)
strategy.close("Sell", when=quickexit==true ? sell==0 : buy==1)
plot(buy, style=plot.style_histogram, color=color.green, linewidth=3, title="Buy Signals")
plot(sell, style=plot.style_histogram, color=color.red, linewidth=3, title="Sell Signals")