1. বর্গক্ষেত্র
  2. ইচিমোকু ক্লাউড ব্রেকআউট এবং এডিএক্স সূচকের উপর ভিত্তি করে পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল

ইচিমোকু ক্লাউড ব্রেকআউট এবং এডিএক্স সূচকের উপর ভিত্তি করে পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৪-০২-০২ ১৭ঃ৫০ঃ৩০
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটির নাম ইচিমোকু ক্লাউড ব্রেকআউট এবং এডিএক্স সূচকের উপর ভিত্তি করে পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। এটি ইচিমোকু ক্লাউড চার্টিংকে গড় দিকনির্দেশক আন্দোলনের সূচক (এডিএক্স) এর সাথে একত্রিত করে কখন লম্বা বা সংক্ষিপ্ত অবস্থান নেবে তা নির্ধারণ করে। বিশেষত, যখন দাম ক্লাউড চার্টের মূল অঞ্চলগুলি ভেঙে যায় এবং এডিএক্স শক্তিশালী প্রবণতা দেখায় তখন এটি অবস্থানগুলিতে প্রবেশ করে।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি মূল সমর্থন এবং প্রতিরোধের অঞ্চলগুলি সনাক্ত করতে ইচিমোকু কিনকো হিয়ো সূচক থেকে ইচিমোকু ক্লাউড ব্যবহার করে। এটি প্রবণতার শক্তি বিচার করতে এডিএক্স সূচককেও অন্তর্ভুক্ত করে। নির্দিষ্ট ট্রেডিং নিয়মগুলি হ'লঃ

লং এন্ট্রি সিগন্যালঃ

  • রূপান্তর লাইনটি বেস লাইনের উপরে অতিক্রম করে
  • ০ অক্ষের উপরে লেগিং লাইন ক্রস
  • দাম মেঘের উপরে
  • এডিএক্স ৪৫ এর নিচে (অতিরিক্ত প্রসারিত না হওয়ার প্রবণতা নির্দেশ করে)
  • +DI above -DI (উত্তরমুখী প্রবণতা নির্দেশ করে)

সংক্ষিপ্ত প্রবেশ সংকেতঃ

  • রূপান্তর লাইনটি বেস লাইনের নিচে অতিক্রম করে
  • 0 অক্ষের নিচে লেগিং লাইন ক্রস
  • দাম মেঘের নীচে
  • এডিএক্স 45 এর উপরে (সম্ভাব্য প্রবণতা বিপরীত নির্দেশ করে)
  • +DI -DI এর নিচে (অনুসরণকারী নিম্নমুখী প্রবণতা)

সুবিধা বিশ্লেষণ

কৌশলটি চার্ট প্যাটার্ন বিশ্লেষণ এবং প্রবণতা বিশ্লেষণের সূচকগুলিকে একত্রিত করে, যা কার্যকরভাবে বাজারের প্রবণতা এবং শক্তিশালী ক্ষেত্রগুলি নির্ধারণ করতে পারে। প্রধান সুবিধা হলঃ

  1. শক্তিশালী প্রবণতা ধরার জন্য মূল সমর্থন/প্রতিরোধের মাত্রা নির্ধারণের জন্য ইচিমোকু ক্লাউড ব্যবহার করা
  2. প্রকৃত প্রবণতা শক্তি পরিমাপ করার জন্য ADX সূচক অন্তর্ভুক্ত করা, মিথ্যা লেনদেন এড়ানো
  3. লাইভ ট্রেডিংয়ের জন্য সহজেই অনুসরণযোগ্য সুস্পষ্ট নিয়ম

ঝুঁকি এবং সমাধান

এই কৌশলটির সাথে কিছু ঝুঁকি রয়েছে, প্রধানত ADX প্রবণতা নির্ধারণে অস্থিরতার আশেপাশে। ঝুঁকি এবং সমাধানগুলি হলঃ

  1. এডিএক্সের বিলম্বিত প্রভাব রয়েছে, দ্রুত বিপরীতগুলি মিস করতে পারে। এটি আরও সংবেদনশীল করতে এডিএক্স পরামিতিগুলি হ্রাস করতে পারে
  2. ADX বাজারের পরিসীমা ভাল কাজ করে না. BOLL চ্যানেল মত ফিল্টার যোগ করতে পারেন
  3. Ichimoku মেঘ এছাড়াও ব্যর্থ হতে পারে. প্যারামিটার সামঞ্জস্য বা সহায়ক সূচক যোগ করতে পারেন

অপ্টিমাইজেশন পরামর্শ

কৌশলটি নিম্নলিখিত উপায়ে আরও অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

  1. আরো যন্ত্রের জন্য Ichimoku পরামিতি সামঞ্জস্য করুন
  2. একক ট্রেড লস নিয়ন্ত্রণে স্টপ লস যোগ করুন
  3. সংকেত ফিল্টার করার জন্য আরো সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন
  4. প্রবণতা সংকেত আরও নির্ধারণ করতে মেশিন লার্নিং পূর্বাভাস যোগ করুন

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি একটি সম্পূর্ণ পরিমাণগত ট্রেডিং সিস্টেম গঠনের জন্য ইচিমোকু ক্লাউড চার্ট এবং এডিএক্স ট্রেন্ড সূচককে একত্রিত করে। এটি প্রবণতা বিচার করার সময় মূল সমর্থন / প্রতিরোধের স্তরগুলি সনাক্ত করে। এটি কার্যকরভাবে বাজারের সুযোগগুলি ক্যাপচার করতে পারে। কৌশলটি লাইভ ট্রেডিংয়ে বাস্তবায়ন করা সহজ এবং অপ্টিমাইজেশনের জন্যও জায়গা রয়েছে। সামগ্রিকভাবে এটি একটি মানের পরিমাণগত কৌশল।

/*backtest
start: 2023-01-26 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule

//@version=5
strategy('Ichimoku Cloud with ADX (By Coinrule)',
         overlay=true,
         initial_capital=1000,
         process_orders_on_close=true,
         default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
         default_qty_value=30,
         commission_type=strategy.commission.percent,
         commission_value=0.1)

showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2022, 1, 1, 0, 0)


// Stop Loss and Take Profit for Shorting
Stop_loss = input(1) / 100
Take_profit = input(5) / 100
longStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 - Stop_loss)
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + Take_profit)


// Inputs
ts_bars = input.int(9, minval=1, title='Tenkan-Sen Bars')
ks_bars = input.int(26, minval=1, title='Kijun-Sen Bars')
ssb_bars = input.int(52, minval=1, title='Senkou-Span B Bars')
cs_offset = input.int(26, minval=1, title='Chikou-Span Offset')
ss_offset = input.int(26, minval=1, title='Senkou-Span Offset')
long_entry = input(true, title='Long Entry')
short_entry = input(true, title='Short Entry')

middle(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))

// Ichimoku Components
tenkan = middle(ts_bars)
kijun = middle(ks_bars)
senkouA = math.avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle(ssb_bars)

// Plot Ichimoku Kinko Hyo
plot(tenkan, color=color.new(#0496ff, 0), title='Tenkan-Sen')
plot(kijun, color=color.new(#991515, 0), title='Kijun-Sen')
plot(close, offset=-cs_offset + 1, color=color.new(#459915, 0), title='Chikou-Span')
sa = plot(senkouA, offset=ss_offset - 1, color=color.new(color.green, 0), title='Senkou-Span A')
sb = plot(senkouB, offset=ss_offset - 1, color=color.new(color.red, 0), title='Senkou-Span B')
fill(sa, sb, color=senkouA > senkouB ? color.green : color.red, title='Cloud color', transp=90)

ss_high = math.max(senkouA[ss_offset - 1], senkouB[ss_offset - 1])
ss_low = math.min(senkouA[ss_offset - 1], senkouB[ss_offset - 1])


// ADX
[pos_dm, neg_dm, avg_dm] = ta.dmi(14, 14)


// Entry/Exit Signals
tk_cross_bull = tenkan > kijun
tk_cross_bear = tenkan < kijun
cs_cross_bull = ta.mom(close, cs_offset - 1) > 0
cs_cross_bear = ta.mom(close, cs_offset - 1) < 0
price_above_kumo = close > ss_high
price_below_kumo = close < ss_low

bullish = tk_cross_bull and cs_cross_bull and price_above_kumo and avg_dm < 45 and pos_dm > neg_dm
bearish = tk_cross_bear and cs_cross_bear and price_below_kumo and avg_dm > 45 and pos_dm < neg_dm

strategy.entry('Long', strategy.long, when=bullish and long_entry and timePeriod)
strategy.close('Long', when=bearish and not short_entry)

strategy.entry('Short', strategy.short, when=bearish and short_entry and timePeriod)
strategy.close('Short', when=bullish and not long_entry)
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত