ডাবল ডনচিয়ান চ্যানেল ব্রেকআউট কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
ডাবল-ডাংচিয়ান-চ্যানেল ব্রেক-আউট কৌশল হল একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা ড্যাংচিয়ান-চ্যানেলের উপর ভিত্তি করে। এই কৌশলটি দ্রুত এবং ধীর ড্যাংচিয়ান-চ্যানেলের সংমিশ্রণ ব্যবহার করে, কম ঝুঁকিপূর্ণ উচ্চ-লাভের ব্রেক-আউট ট্রেডিংয়ের জন্য। যখন দাম ধীর-দ্রুত চ্যানেলটি ভেঙে যায় তখন প্রবেশ করুন এবং যখন দাম আবার দ্রুত-দ্রুত চ্যানেলটি ভেঙে যায় তখন বন্ধ করুন।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত দুইটি দংচিআন চ্যানেলের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, যার মধ্যে একটি ধীর দংচিআন চ্যানেল যা দীর্ঘ সময়কালীন এবং একটি দ্রুত দংচিআন চ্যানেল যা স্বল্প সময়কালীন।
ধীর গতির ডং চিয়াং চ্যানেলের সময়কাল দীর্ঘ, এটি কার্যকরভাবে বাজারের শব্দকে সরিয়ে দেয় এবং এর ব্রেকিং সিগন্যালের উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা রয়েছে। দাম যখন ধীর গতির চ্যানেলের ট্র্যাককে ভেঙে দেয়, তখন অতিরিক্ত প্রবেশ করুন; যখন দাম ধীর গতির চ্যানেলের ট্র্যাককে ভেঙে দেয়, তখন খালি প্রবেশ করুন।
দ্রুত দং চিয়ান চ্যানেলের চক্রটি সংক্ষিপ্ত, স্বল্পমেয়াদী মূল্য পরিবর্তনের জন্য দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে। যখন দামটি আবার এই চ্যানেলটি ভেঙে দেয়, তখন ট্রেন্ডটি পরিবর্তিত হয় এবং অবিলম্বে ক্ষতি বা স্টপ-অফ প্রয়োজন।
এছাড়া, ওঠানামা হার শর্তাবলী একটি কৌশল হিসাবে প্রবেশের ফিল্টার হিসাবে সেট করা হয়। শুধুমাত্র যখন দামের ওঠানামা পূর্ব নির্ধারিত প্রান্তিক শতাংশ অতিক্রম করে তখনই প্রবেশের সূত্রপাত হয়। এটি প্রান্তিক সংকলনের সময় ঘন ঘন প্রবেশের এড়াতে পারে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
- দ্বৈত-চ্যানেল ব্যবহার করে ঝুঁকি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্য দুটি প্রতিরক্ষা লাইন স্থাপন করা হয়েছে
- দ্রুত ও ধীর গতির চ্যানেলের ব্যবহার, কার্যকরী ট্রেন্ড ক্যাপচার
- অস্থিরতা ফিল্টারিং ব্যবস্থা অকার্যকর লেনদেন হ্রাস করতে পারে
- ট্রেন্ড ট্র্যাকিং এবং ক্যাটাগরি সংক্ষিপ্তকরণ প্রতিরোধের সুবিধা
- নিয়মগুলি পরিষ্কার, সহজ এবং সহজে বোঝা যায়
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- স্টপ লস পয়েন্ট অতিক্রম করা যেতে পারে, যার ফলে বড় ধরনের ক্ষতি হতে পারে
- ভুল প্যারামিটার সেটিং (যেমন চ্যানেলের চক্রের দৈর্ঘ্য) নীতির প্রভাবকে হ্রাস করতে পারে
- লেনদেনের খরচও মুনাফার উপর প্রভাব ফেলে
- এই ঘটনার ফলে যেসব ঘটনা ঘটেছে সেগুলোর প্রতি নজর দিতে হবে।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান, যুক্তিসঙ্গতভাবে স্টপ লস সেট করা, বড় ইভেন্টগুলিতে মনোযোগ দেওয়া ইত্যাদির মতো পদক্ষেপের মাধ্যমে এই ঝুঁকিগুলি হ্রাস করা যেতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
- বিভিন্ন দং-চান চ্যানেলের প্যারামিটার সমন্বয় পরীক্ষা করা
- উর্ধ্বমুখী হার প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন এবং সর্বোত্তম প্রবেশের সময় খুঁজুন
- ট্রেন্ডিং এডিটর যুক্ত করুন, বিপরীতমুখী ট্রেডিং এড়িয়ে চলুন
- শেয়ারের মৌলিক নির্বাচনের সাথে মিলিত
- ক্ষতির বিস্তার রোধে ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা সামঞ্জস্য করুন
সারসংক্ষেপ
ডাবল-ডাঙ্গা-অ্যান চ্যানেল ব্রেকিং কৌশল সামগ্রিকভাবে একটি অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল। এটি একই সাথে প্রবণতা ক্যাপচার এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সুবিধাগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে, এটি বিভিন্ন স্টক ট্রেডিং কৌশলগুলির জন্য উপযুক্ত মৌলিক মডিউল। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং নিয়মের উন্নতির মাধ্যমে কৌশলটির কার্যকারিতা আরও বাড়ানো যেতে পারে।
/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © omererkan
//@version=5
strategy(title="Double Donchian Channel Breakout", overlay=true, initial_capital = 1000, commission_value = 0.05, default_qty_value = 100, default_qty_type = strategy.percent_of_equity)
slowLen = input.int(50, title="Slow Donchian")
fastLen = input.int(30, title="Fast Donchian")
volatility = input.int(3, title="Volatility (%)")
longProfitPerc = input.float(2, title="Long TP1 (%)", minval=0.0, step=0.1) * 0.01
shortProfitPerc = input.float(2, title="Short TP1 (%)", minval=0.0, step=0.1) * 0.01
TP1Yuzde =input.int(50, title = "TP1 Position Amount (%)")
ubSlow = ta.highest(close, slowLen)[1]
lbSlow = ta.lowest(close, slowLen)[1]
ubFast = ta.highest(close, fastLen)[1]
lbFast = ta.lowest(close, fastLen)[1]
plot(ubSlow, color=color.green, linewidth=2, title="Slow DoCh - Upperband")
plot(lbSlow, color=color.green, linewidth=2, title="Slow DoCh - Lowerband")
plot(ubFast, color=color.blue, linewidth=2, title="Fast DoCh - Upperband")
plot(lbFast, color=color.blue, linewidth=2, title="Fast DoCh - Lowerband")
fark = (ubSlow - lbSlow) / lbSlow * 100
longExitPrice = strategy.position_avg_price * (1 + longProfitPerc)
shortExitPrice = strategy.position_avg_price * (1 - shortProfitPerc)
longCondition = ta.crossover(close, ubSlow) and fark > volatility
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = ta.crossunder(close, lbSlow) and fark > volatility
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if strategy.position_size > 0 and ta.crossunder(close, lbFast)
strategy.close("Long", "Close All")
if strategy.position_size < 0 and ta.crossover(close, ubFast)
strategy.close("Short", "Close All")
// Take Profit
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("TP1", "Long", qty_percent = TP1Yuzde, limit = longExitPrice)
if strategy.position_size < 0
strategy.exit("TP1", "Short", qty_percent = TP1Yuzde, limit = shortExitPrice)