1. বর্গক্ষেত্র
  2. ডাবল ডোনচিয়ান চ্যানেলের কৌশল

ডাবল ডোনচিয়ান চ্যানেলের কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-02-04 09:42:14
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

ডাবল ডনচিয়ান চ্যানেল ব্রেকআউট কৌশলটি ডনচিয়ান চ্যানেলের উপর ভিত্তি করে একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। এই কৌশলটি কম ঝুঁকিপূর্ণ উচ্চ রিটার্ন ব্রেকআউট ট্রেডিং অর্জনের জন্য দ্রুত এবং ধীর ডনচিয়ান চ্যানেলের সংমিশ্রণ ব্যবহার করে। যখন দাম ধীর চ্যানেল থেকে বেরিয়ে আসে এবং স্টপ লস থেকে বেরিয়ে আসে বা যখন দাম দ্রুত চ্যানেলের মাধ্যমে ফিরে আসে তখন মুনাফা নেয়।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটি মূলত দুটি ডনচিয়ান চ্যানেল ব্যবহার করে, যার মধ্যে একটি দীর্ঘ সময়ের সাথে ধীর চ্যানেল এবং একটি সংক্ষিপ্ত সময়ের সাথে দ্রুত চ্যানেল রয়েছে।

ধীর ডনচিয়ান চ্যানেলের একটি দীর্ঘ সময়কাল রয়েছে যা কার্যকরভাবে বাজারের গোলমাল ফিল্টার করতে পারে, যা এর ব্রেকআউট সংকেতগুলিকে আরও নির্ভরযোগ্য করে তোলে। যখন দাম ধীর চ্যানেলের উপরের ব্যান্ডের উপরে ভেঙে যায় তখন কৌশলটি দীর্ঘ হয় এবং যখন দাম নীচের ব্যান্ডের নীচে ভেঙে যায় তখন সংক্ষিপ্ত হয়।

দ্রুত ডনচিয়ান চ্যানেলের একটি সংক্ষিপ্ত সময়কাল রয়েছে যা স্বল্পমেয়াদী দামের ওঠানামাতে দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে। যখন দাম এই চ্যানেলের মধ্য দিয়ে ফিরে আসে, এটি একটি প্রবণতা বিপরীতের সংকেত দেয় এবং স্টপ লস বা লাভের জন্য একটি প্রস্থান অনুরোধ করে।

এছাড়াও, একটি অস্থিরতা শর্ত প্রবেশ সংকেতগুলির জন্য একটি ফিল্টার হিসাবে সেট করা হয়। কৌশলটি কেবলমাত্র যখন দামের গতি একটি পূর্বনির্ধারিত শতাংশের সীমা অতিক্রম করে তখনই প্রবেশ শুরু করবে। এটি পরিসীমা-সীমাবদ্ধ সংহতকরণের সময় ঘন ঘন হুইপস এড়ায়।

সুবিধা বিশ্লেষণ

  • দ্বৈত-চ্যানেল প্রক্রিয়া দুটি প্রতিরক্ষা লাইন স্থাপন করে এবং কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে
  • দ্রুত এবং ধীর চ্যানেলের সংমিশ্রণ কার্যকরভাবে প্রবণতা ক্যাপচার করে
  • অস্থিরতা ফিল্টার অকার্যকর ট্রেড হ্রাস করে
  • একই সময়ে প্রবণতা ট্র্যাক এবং overfitting প্রতিরোধ করে
  • সহজ এবং পরিষ্কার যুক্তি, সহজেই বুঝতে এবং আয়ত্ত করতে

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

  • দামের হিংস্র ওঠানামা স্টপ লস অতিক্রম করতে পারে এবং ভারী ক্ষতি হতে পারে
  • অনুপযুক্ত প্যারামিটার সেটিং (যেমন চ্যানেল সময়কাল) কৌশল দক্ষতা হুমকি দিতে পারে
  • ট্রেডিং খরচও কিছু পরিমাণে মুনাফা হ্রাস করে
  • গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্টের আশেপাশে ফাঁক ঝুঁকি মনোযোগ প্রয়োজন

এই ঝুঁকিগুলি প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান, যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস স্থাপন, ইভেন্ট সচেতনতা ইত্যাদি দ্বারা হ্রাস করা যেতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  • ডনচিয়ান চ্যানেলের সময়কালের বিভিন্ন সমন্বয় পরীক্ষা করুন
  • সেরা এন্ট্রি টাইমিং জন্য অস্থিরতা পরামিতি অপ্টিমাইজ করুন
  • বিপরীত প্রবণতা ট্রেড এড়ানোর জন্য প্রবণতা-চেকিং সূচক যোগ করুন
  • মৌলিক ভিত্তিতে স্টক নির্বাচন
  • হ্রাস সীমাবদ্ধ করার জন্য স্টপ লস প্রক্রিয়া সামঞ্জস্য করুন

সিদ্ধান্ত

ডাবল ডনচিয়ান চ্যানেল ব্রেকআউট কৌশলটি সামগ্রিকভাবে একটি অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল। এটি প্রবণতা ক্যাপচার এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ উভয়েরই শক্তির সংমিশ্রণ করে, এটি বিভিন্ন স্টক ট্রেডিং কৌশলগুলিতে একটি মৌলিক মডিউল হিসাবে উপযুক্ত করে তোলে। প্যারামিটার টিউনিং এবং লজিক পরিমার্জনের মাধ্যমে পারফরম্যান্সে আরও উন্নতি আশা করা যেতে পারে।

/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © omererkan

//@version=5
strategy(title="Double Donchian Channel Breakout", overlay=true, initial_capital = 1000, commission_value = 0.05, default_qty_value = 100, default_qty_type = strategy.percent_of_equity)


slowLen = input.int(50, title="Slow Donchian")
fastLen = input.int(30, title="Fast Donchian")
volatility = input.int(3, title="Volatility (%)")
longProfitPerc = input.float(2, title="Long TP1 (%)", minval=0.0, step=0.1) * 0.01
shortProfitPerc = input.float(2, title="Short TP1 (%)", minval=0.0, step=0.1) * 0.01
TP1Yuzde =input.int(50, title = "TP1 Position Amount (%)")

ubSlow = ta.highest(close, slowLen)[1]
lbSlow = ta.lowest(close, slowLen)[1]

ubFast = ta.highest(close, fastLen)[1]
lbFast = ta.lowest(close, fastLen)[1]

plot(ubSlow, color=color.green, linewidth=2, title="Slow DoCh - Upperband")
plot(lbSlow, color=color.green, linewidth=2, title="Slow DoCh - Lowerband")
plot(ubFast, color=color.blue, linewidth=2, title="Fast DoCh - Upperband")
plot(lbFast, color=color.blue, linewidth=2, title="Fast DoCh - Lowerband")

fark = (ubSlow - lbSlow) / lbSlow * 100

longExitPrice  = strategy.position_avg_price * (1 + longProfitPerc)
shortExitPrice = strategy.position_avg_price * (1 - shortProfitPerc)

longCondition = ta.crossover(close, ubSlow) and fark > volatility
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

shortCondition = ta.crossunder(close, lbSlow) and fark > volatility
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

if strategy.position_size > 0 and ta.crossunder(close, lbFast) 
    strategy.close("Long", "Close All")

if strategy.position_size < 0 and ta.crossover(close, ubFast)
    strategy.close("Short", "Close All")

// Take Profit
if strategy.position_size > 0
    strategy.exit("TP1", "Long", qty_percent = TP1Yuzde, limit = longExitPrice)

if strategy.position_size < 0
    strategy.exit("TP1", "Short", qty_percent = TP1Yuzde, limit = shortExitPrice)
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত