ডনচিয়ান চ্যানেল সূচকের উপর ভিত্তি করে তৈরি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
দোংচিয়ান চ্যানেলের প্রস্থের ট্রেডিং কৌশলটি একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা দোংচিয়ান চ্যানেলের সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। এই কৌশলটি বাজারের ওঠানামা এবং ঝুঁকির মাত্রা নির্ধারণের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দামের মধ্যে পার্থক্য, অর্থাত্ দোংচিয়ান চ্যানেলের প্রস্থের গণনা করে। যখন দোংচিয়ান চ্যানেলের প্রস্থটি তার সমতল চলমান গড়ের চেয়ে বড় হয়, তখন বাজারের ওঠানামা বেড়ে যায়, উচ্চ ঝুঁকির অবস্থায় প্রবেশ করে; যখন কম হয়, তখন বাজারের ওঠানামা কমে যায়, নিম্ন ঝুঁকির অবস্থায় প্রবেশ করে। এই ধরনের বিচার দ্বারা, বাজারের প্রবণতা এবং অপারেশন দিকটি স্পষ্ট করা যায়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির কেন্দ্রীয় সূচক হল দং-চিয়ং চ্যানেলের প্রস্থ। দং-চিয়ং চ্যানেলের প্রস্থের গণনা সূত্রটি নিম্নরূপঃ
দং-চিয়ানের প্রস্থ = সর্বোচ্চ মূল্য - সর্বনিম্ন মূল্য
এর মধ্যে, সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্য একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গণনা করা হয়। এই সময়কালটি length প্যারামিটার দ্বারা সেট করা হয়েছে।
টংচিয়ান চ্যানেলের প্রস্থের পরিসংখ্যানকে মসৃণ করার জন্য, কৌশলটিতে একটি মসৃণ চলমান গড় সূচক এসএমএ চালু করা হয়েছে। ত্রুটি কমাতে টংচিয়ান চ্যানেলের প্রস্থের দ্বিতীয় গণনা করা হয়েছে।
বাজারের ঝুঁকি স্তর নির্ণয় করার সময়, যদি ডং চিয়ান চ্যানেলের প্রস্থটি তার সমতল চলমান গড়ের চেয়ে বড় হয় তবে বাজারটি উচ্চ ওঠানামা, উচ্চ ঝুঁকির অবস্থায় প্রবেশ করছে; যদি এটি কম হয় তবে বাজারটির ওঠানামা দুর্বল হয়ে গেছে এবং নিম্ন ঝুঁকির অবস্থায় প্রবেশ করেছে।
ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য কৌশলটি ঝুঁকি স্তরের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়ঃ উচ্চ ঝুঁকির জন্য শূন্য, কম ঝুঁকির জন্য বেশি।
কৌশলগত শক্তি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ’ল বাজারের ঝুঁকিগুলিকে অস্থিরতার মাধ্যমে বিচার করা এবং সেই অনুযায়ী লেনদেনের সিদ্ধান্ত নেওয়া। এটি উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ বাজারে অতিরিক্ত কাজ চালিয়ে যাওয়া বা কম ঝুঁকিপূর্ণ বাজারে খালি থাকার সময় অপ্রয়োজনীয় ক্ষতি হ্রাস করতে কার্যকরভাবে প্রতিরোধ করতে পারে।
এছাড়াও, এই কৌশলটি ডং চিয়াং চ্যানেলের প্রস্থ এবং এর মসৃণ চলমান গড়ের সাথে সংযুক্ত করে, যা সংকেতকে আরও নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচনা করে এবং ডেটা ওঠানামা দ্বারা সৃষ্ট ভুল লেনদেন এড়ায়।
সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি বাজারের ঝুঁকিগুলি কিছুটা মূল্যায়ন করতে এবং তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল লেনদেনের সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম। এটি এর সবচেয়ে বড় সুবিধা।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকিটি হ’ল ডং চিয়ান চ্যানেলের প্রস্থটি সর্বদা বাজারের ঝুঁকিকে সঠিকভাবে প্রতিফলিত করতে পারে না। প্রস্থ এবং গড়ের বিচ্ছিন্নতা যখন ঘটে তখন ভুল সংকেত হতে পারে। যান্ত্রিকভাবে ট্রেড করা হলে আরও বেশি ক্ষতি হতে পারে।
এছাড়াও, ট্রেডিং প্যারামিটার সেটিং কৌশলগত মুনাফা উপর একটি বড় প্রভাব আছে। যদি প্যারামিটার সেটিং ভুল হয়, এছাড়াও ক্ষতির সম্ভাবনা বৃদ্ধি।
অবশেষে, তীব্র ওঠানামা বাজার অবস্থার অধীনে, ডং চিয়ান চ্যানেল প্রস্থের সূচকটির প্রভাবও হ্রাস পাবে, কৌশলগত সংকেত বিলম্বিত হবে। এই সময় কৌশলটি স্থগিত করার জন্য ম্যানুয়াল হস্তক্ষেপ প্রয়োজন, অপ্রয়োজনীয় ক্ষতি এড়াতে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
টংচিয়ান চ্যানেল প্রস্থের সূচকটি অপ্টিমাইজ করা হয়েছে। আপনি বিভিন্ন সময়কালের প্যারামিটারগুলি পরীক্ষা করতে পারেন এবং সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পেতে পারেন।
অন্যান্য উপ-নির্দেশক যোগ করা নিশ্চিত করুন। যেমন ওঠানামা হার, ট্রানজিট পরিমাণ ইত্যাদির মতো সূচকগুলির সাথে সংযুক্ত ব্যবহার, সংকেতের নির্ভুলতা উন্নত করতে পারে।
স্টপ লস কৌশল বাড়ান। যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস একক ক্ষতির আকারকে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করতে পারে এবং সামগ্রিক উপার্জনকে উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে তুলতে পারে।
প্যারামিটারগুলি স্ব-অনুকূলিতকরণঃ ট্রেডিং প্যারামিটারগুলিকে রিয়েল-টাইম মার্কেট পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য করতে এবং বাজারের সাথে আরও ভালভাবে মানিয়ে নিতে সক্ষম করে।
অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং অপ্টিমাইজেশানঃ কৌশলগুলিকে আরও বুদ্ধিমান এবং ভবিষ্যদ্বাণীপূর্ণ করার জন্য মেশিন লার্নিং এবং অন্যান্য অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং প্রযুক্তির প্রবর্তন।
সারসংক্ষেপ
ডং চিয়াং চ্যানেলের প্রস্থের ট্রেডিং কৌশলটি বাজারের অস্থিরতা এবং ঝুঁকির স্তরটি বিচার করে এবং সেই অনুযায়ী ট্রেডিং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই কৌশলটির সর্বাধিক সুবিধা হ’ল কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা এবং উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ বাজারে চার্জিং এড়ানো। কৌশলটি একাধিক মাত্রা থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত স্থিতিশীল লাভ অর্জন করতে পারে।
/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 12/02/2018
// The Donchian Channel was developed by Richard Donchian and it could be compared
// to the Bollinger Bands. When it comes to volatility analysis, the Donchian Channel
// Width was created in the same way as the Bollinger Bandwidth technical indicator was.
//
// As was mentioned above the Donchian Channel Width is used in technical analysis to measure
// volatility. Volatility is one of the most important parameters in technical analysis.
// A price trend is not just about a price change. It is also about volume traded during this
// price change and volatility of a this price change. When a technical analyst focuses his/her
// attention solely on price analysis by ignoring volume and volatility, he/she only sees a part
// of a complete picture only. This could lead to a situation when a trader may miss something and
// lose money. Lets take a look at a simple example how volatility may help a trader:
//
// Most of the price based technical indicators are lagging indicators.
// When price moves on low volatility, it takes time for a price trend to change its direction and
// it could be ok to have some lag in an indicator.
// When price moves on high volatility, a price trend changes its direction faster and stronger.
// An indicator's lag acceptable under low volatility could be financially suicidal now - Buy/Sell signals could be generated when it is already too late.
//
// Another use of volatility - very popular one - it is to adapt a stop loss strategy to it:
// Smaller stop-loss recommended in low volatility periods. If it is not done, a stop-loss could
// be generated when it is too late.
// Bigger stop-loss recommended in high volatility periods. If it is not done, a stop-loss could
// be triggered too often and you may miss good trades.
//
//You can change long to short in the Input Settings
//WARNING:
//- For purpose educate only
//- This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Donchian Channel Width Strategy")
length = input(50, minval=1)
smoothe = input(50, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xUpper = highest(high, length)
xLower = lowest(low, length)
xDonchianWidth = xUpper - xLower
xSmoothed = sma(xDonchianWidth, smoothe)
pos = iff(xDonchianWidth > xSmoothed, -1,
iff(xDonchianWidth < xSmoothed, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xDonchianWidth, color=blue, title="DCW")
plot(xSmoothed, color=red, title="sDCW")