মুভিং এভারেজ ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে দীর্ঘমেয়াদী বুলিশ কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি লম্বা লাইন ট্রেস কৌশল যা একটি সরল চলমান গড় (এসএমএ) ক্রস উপর ভিত্তি করে। এটি বিভিন্ন পিরিয়ডের এসএমএ গণনা করে, স্বল্পমেয়াদী এসএমএ উপর দীর্ঘমেয়াদী এসএমএ পরা যখন একটি কেনার সংকেত উত্পন্ন করে, ট্রেস অপারেশন করে। একই সময়ে, এটি প্রবেশের দামের একটি নির্দিষ্ট অনুপাতের উপর ভিত্তি করে স্টপ লস সেট করে, পজিশনের জন্য ঝুঁকি পরিচালনা করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত এসএমএ সূচকের গোল্ডেন ফর্কের ক্রস সিগন্যালের উপর ভিত্তি করে বাজারে প্রবেশের সময় নির্ধারণ করে। বিশেষত, এটি 9 তম লাইন এবং 21 তম লাইনের দুটি পৃথক পিরিয়ডের এসএমএ গণনা করে। যখন স্বল্পমেয়াদী 9 তম লাইনটি নীচে থেকে দীর্ঘমেয়াদী 21 তম লাইনটি অতিক্রম করে, তখন শেয়ারের দাম সমাপ্তির পর্যায়ে থেকে উত্থানের পর্যায়ে প্রবেশ করে, যা অনুসরণ করার জন্য একটি ভাল সময়, তখন কৌশলটি একটি ক্রয় সংকেত তৈরি করে, যা অনুসরণ করা হয়।
এছাড়াও, কৌশলটি প্রবেশের দামের ১.৫% এবং ১% এর অনুপাতের উপর ভিত্তি করে গতিশীলভাবে স্টপ-অপস এবং স্টপ-লস সেট করে। অর্থাৎ, স্টপ-অপস প্রবেশের দামের তুলনায় ১.৫% বেশি এবং স্টপ-লস প্রবেশের দামের তুলনায় ১% কম। এইভাবে, পজিশনের ক্ষতির হার নির্ধারণের জন্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা করা যেতে পারে।
কৌশলগত সুবিধা
- এসএমএ সূচকগুলি ব্যবহার করে প্রবেশের সময় নির্ধারণ করুন, স্বল্পমেয়াদী বাজারের শব্দগুলি সরিয়ে ফেলুন এবং মাঝারি এবং দীর্ঘ রেখার গতিপথগুলি ধরুন।
- চক্রের পরামিতিগুলি সামঞ্জস্যযোগ্য, চক্রটি সামঞ্জস্য করে বিভিন্ন তরঙ্গের সাথে মানিয়ে নিতে পারে।
- ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থাটি উন্নত করা হয়েছে, যা লাভ-ক্ষতির অনুপাতকে সামঞ্জস্য করে একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
- এটি সহজ, সহজে বোঝা যায়, এবং নতুনদের জন্য উপযুক্ত, যারা পরিমাণগত লেনদেন করতে চান।
ঝুঁকি ও সমাধান
- এসএমএ ক্রস সিগন্যালগুলি মিথ্যা ভাঙ্গন হতে পারে, যার ফলে অপ্রয়োজনীয় ক্ষতি হয়। অন্যান্য সূচক ফিল্টারিং সিগন্যালের সাথে একত্রিত হতে পারে।
- স্টপ স্টপ লস পজিশনটি একক, যেখানে প্রত্যাশিত স্টপ এবং প্রকৃত ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। স্টপ স্টপ লস পজিশনকে গতিশীলভাবে ট্র্যাক করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।
- লাভ-ক্ষতির অনুপাত স্থির সেটিং, বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে সামঞ্জস্য করা যায় না। লাভ-ক্ষতির অনুপাতটি এটিআর সূচকের গতিশীল সেটিংয়ের সাথে মিলিত হতে পারে।
- কিছু নির্দিষ্ট সময় পিছিয়ে যাওয়ার সমস্যা রয়েছে। এসএমএর সময়কালের প্যারামিটারগুলি হ্রাস করা বা অন্যান্য অগ্রগামী সূচকগুলি প্রবর্তন করা বিবেচনা করা যেতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
- অন্য সূচকগুলি এসএমএ ক্রস সংকেতগুলি ফিল্টার করে, যেমন কেডিজে সূচক, ওঠানামা সূচক ইত্যাদি।
- গতিশীল ট্র্যাকিং স্টপ-স্টপ লস। উদাহরণস্বরূপ, চ্যান্ডেলিয়ার এক্সট অ্যালগরিদম ব্যবহার করে।
- এটিআর সূচক ব্যবহার করে মুনাফা এবং ক্ষতির অনুপাতকে বাজারের অস্থিরতার সাথে সামঞ্জস্য করে।
- এসএমএ চক্র হ্রাস করুন বা অন্যান্য অগ্রণী সূচকগুলি প্রবর্তন করুন, যাতে পিছিয়ে পড়া কম হয়।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি এসএমএ ক্রস-ভিত্তিক একটি মাঝারি এবং দীর্ঘ লাইন অনুসরণ কৌশল। এটি এসএমএ সূচক ব্যবহার করে বাজারের প্রবণতা বিচার করে এবং স্টপ লস কন্ট্রোল ঝুঁকি সেট করে। সুবিধাগুলি সহজ এবং সহজেই পরিচালনা করা যায়, যা পরিমাণগত ব্যবসায়ের জন্য উপযুক্ত। এছাড়াও কিছু অপ্টিমাইজযোগ্য স্থান রয়েছে, যেমন অন্যান্য সূচক ফিল্টার সংকেত যুক্ত করা, গতিশীলভাবে স্টপ লস ট্র্যাকিং এবং বাজারের ওঠানামা অনুযায়ী লস অনুকূলিতকরণ ইত্যাদি। ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, কৌশলটি আরও স্থিতিশীল এবং আরও বাজার পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।
/*backtest
start: 2023-01-28 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Masterdata
//@version=5
strategy("Simple MA Crossover Long Strategy v5", overlay=true)
// Define the short and long moving averages
shortMa = ta.sma(close, 9)
longMa = ta.sma(close, 21)
// Plot the moving averages on the chart
plot(shortMa, color=color.green)
plot(longMa, color=color.orange)
// Generate a long entry signal when the short MA crosses over the long MA
longCondition = ta.crossover(shortMa, longMa)
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Define the take profit and stop loss as a percentage of the entry price
takeProfitPerc = 1.5 / 100 // Take profit at 1.5% above entry price
stopLossPerc = 1.0 / 100 // Stop loss at 1.0% below entry price
// Calculate the take profit and stop loss price levels dynamically
takeProfitLevel = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPerc)
stopLossLevel = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPerc)
// Set the take profit and stop loss for the trade
if (longCondition)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", limit=takeProfitLevel, stop=stopLossLevel)