এই কৌশলটি দুটি ভিন্ন টাইমফ্রেম জুড়ে দুটি ভিন্ন ধরণের চলমান গড় গণনা করে ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে। এটি বিভিন্ন চলমান গড় এবং টাইমফ্রেম সংমিশ্রণের সাথে পরীক্ষা করার জন্য একটি খুব ভাল স্যান্ডবক্স কৌশল।
এই কৌশলটি দুটি চলমান গড়, একটি দ্রুত চলমান গড় এবং একটি ধীর চলমান গড় ব্যবহার করে। দ্রুত চলমান গড়ের সময়সীমা চার্ট সময়সীমার চেয়ে বেশি বা সমান হওয়া উচিত। যখন দ্রুত চলমান গড় ধীর চলমান গড়ের উপরে অতিক্রম করে, তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। যখন দ্রুত চলমান গড় ধীর চলমান গড়ের নীচে অতিক্রম করে, তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।
ব্যবহারকারীরা বিভিন্ন ধরণের চলমান গড়ের মধ্যে থেকে বেছে নিতে পারেন যেমন এসএমএ, ইএমএ, কামা ইত্যাদি, এবং সময়সীমা আলাদা হতে পারে। এটি সর্বোত্তম পরামিতিগুলি খুঁজে পেতে বিভিন্ন সংমিশ্রণের সাথে পরীক্ষা করার অনুমতি দেয়।
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল যে এটি সর্বোত্তম প্যারামিটার সেটিংসের সন্ধানের জন্য বিভিন্ন সমন্বয় নিয়ে পরীক্ষা করার জন্য প্যারামিটারগুলির সহজ সমন্বয় করতে দেয়।
ব্যবহারকারীরা অবাধে দুটি চলমান গড়ের ধরন, দৈর্ঘ্য, সময়সীমা নির্বাচন করতে পারেন। সিস্টেমটি রিয়েল টাইমে ফলাফল গণনা করে এবং প্রদর্শন করে। এটি বিভিন্ন পরামিতি সংমিশ্রণের সাথে কৌশলগুলি পরীক্ষা করার চেয়ে অনেক সহজ।
এছাড়া, স্টপ লস/টেক প্রফিট ফাংশনটি ঝুঁকি কমাতে এবং লাভজনকতা বাড়াতে সাহায্য করে।
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হ'ল অনুপযুক্ত প্যারামিটার সেটিংগুলি খুব ঘন ঘন ট্রেডিং সংকেতগুলিতে পরিণত হতে পারে, যার ফলে ট্রেডিংয়ের ব্যয় এবং স্লিপিংয়ের ক্ষতি বৃদ্ধি পায়।
এছাড়াও, দ্বৈত চলমান গড়গুলি নিজেই মিথ্যা সংকেত দেয়। যদি পরামিতিগুলি সঠিকভাবে নির্বাচিত না হয় তবে কিনুন / বিক্রয় সংকেতগুলি নির্ভরযোগ্য নাও হতে পারে।
এই ঝুঁকিগুলি প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করে এবং অন্যান্য সূচকগুলির সাথে একত্রিত করে হ্রাস করা যেতে পারে।
দ্বৈত চলমান গড়ের উপরে ক্রয় / বিক্রয় সংকেত ফিল্টার করার জন্য আরএসআইয়ের মতো অন্যান্য সূচক যুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করুন। এটি মিথ্যা সংকেত হ্রাস করতে সহায়তা করতে পারে।
চলমান গড়ের পরামিতিগুলিও সর্বোত্তম সমন্বয়গুলি খুঁজে পেতে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অনুকূলিত করা যেতে পারে। মেশিন লার্নিং পদ্ধতিগুলিও পরামিতিগুলিকে গতিশীলভাবে অনুকূলিত করতে ব্যবহার করা যেতে পারে।
এটি দ্বৈত চলমান গড়ের সাথে পরীক্ষা করার জন্য একটি দুর্দান্ত স্যান্ডবক্স। এর সবচেয়ে বড় সুবিধা হ'ল সেরা ট্রেডিং কৌশল খুঁজে পেতে বিভিন্ন পরামিতি সংমিশ্রণের দ্রুত পুনরাবৃত্তি। অবশ্যই অনুপযুক্ত পরামিতি সেটিংসের ঝুঁকিও রয়েছে, যা ফিল্টারিং সূচক যুক্ত করে হ্রাস করা যেতে পারে। এই কৌশলটির আরও অপ্টিমাইজেশন সম্ভাব্যভাবে আরও ভাল ট্রেডিং পারফরম্যান্সের দিকে পরিচালিত করতে পারে।
/*backtest start: 2023-01-28 00:00:00 end: 2024-02-03 00:00:00 period: 1d basePeriod: 1h exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ // This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ // © dman103 // A moving averages SandBox strategy where you can experiment using two different moving averages (like KAMA, ALMA, HMA, JMA, VAMA and more) on different time frames to generate BUY and SELL signals, when they cross. // Great sandbox for experimenting with different moving averages and different time frames. // // == How to use == // We select two types of moving averages on two different time frames: // // First is the FAST moving average that should be at the same time frame or higher. // Second is the SLOW moving average that should be on the same time frame or higher. // When FAST moving average cross over the SLOW moving average we have a BUY signal (for LONG) // When FAST moving average cross under the SLOW moving average we have a SELL signal (for SHORT) // WARNING: Using a lower time frame than your chart time frame will result in unrealistic results in your backtesting and bar replay. // == NOTES == // You can select BOTH, LONG, SHORT or NONE in the strategy settings. // You can also enable Stop Loss and Take Profit. // More sandboxes to come, Follow to get notified. // Can also act as indicator by settings 'What trades should be taken' to 'NONE' //@version=4 strategy("Multi MA MTF SandBox Strategy","Multi MA SandBox",overlay=true) tradeType = input("LONG", title="What trades should be taken:", options=["LONG", "SHORT", "BOTH", "NONE"]) fast_title = input(true, title='---------------- Fast Moving Average (BLUE)----------------', type=input.bool) ma_select1 = input(title="First Slow moving average", defval="EMA", options=["SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "JMA", "KAMA", "TMA", "VAMA", "SMMA", "DEMA" , "VMA", "WWMA", "EMA_NO_LAG", "TSF","ALMA"]) resma_fast = input(title="First Time Frame", type=input.resolution, defval="") lenma_fast = input(title="First MA Length", type=input.integer, defval=6) slow_title = input(true, title='---------------- Slow Moving Average (YELLOW)----------------', type=input.bool) ma_select2 = input(title="Second Fast moving average", defval="JMA", options=["SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "JMA", "KAMA", "TMA", "VAMA", "SMMA", "DEMA" , "VMA", "WWMA", "EMA_NO_LAG", "TSF","ALMA"]) resma_slow = input(title="Second time frame", type=input.resolution, defval="") lenma_slow = input(title="Second MA length", type=input.integer, defval=14) settings = input(true, title='---------------- Other Settings ----------------', type=input.bool) lineWidth = input(2,title="Line Width") colorTransparency=input(50,title="Color Transparency",step=10,minval=0,maxval=100) color_fast=input(color.blue,type=input.color) color_slow=input(color.yellow,type=input.color) fillColor = input(title="Fill Color", type=input.bool, defval=true) IndicatorSettings = input(true, title='---------------- Indicators Settings ----------------', type=input.bool) offset=input(title="Alma Offset (only for ALMA)",defval=0.85, step=0.05) volatility_lookback =input(title="Volatility lookback (only for VAMA)",defval=12) i_fastAlpha = input(1.25,"KAMA's alpha (only for KAMA)", minval=1,step=0.25) fastAlpha = 2.0 / (i_fastAlpha + 1) slowAlpha = 2.0 / (31) ///////Moving Averages MA_selector(src, length,ma_select) => ma = 0.0 if ma_select == "SMA" ma := sma(src, length) ma if ma_select == "EMA" ma := ema(src, length) ma if ma_select == "WMA" ma := wma(src, length) ma if ma_select == "HMA" ma := hma(src,length) ma if ma_select == "JMA" beta = 0.45*(length-1)/(0.45*(length-1)+2) alpha = beta tmp0 = 0.0, tmp1 = 0.0, tmp2 = 0.0, tmp3 = 0.0, tmp4 = 0.0 tmp0 := (1-alpha)*src + alpha*nz(tmp0[1]) tmp1 := (src - tmp0[0])*(1-beta) + beta*nz(tmp1[1]) tmp2 := tmp0[0] + tmp1[0] tmp3 := (tmp2[0] - nz(tmp4[1]))*((1-alpha)*(1-alpha)) + (alpha*alpha)*nz(tmp3[1]) tmp4 := nz(tmp4[1]) + tmp3[0] ma := tmp4 ma if ma_select == "KAMA" momentum = abs(change(src, length)) volatility = sum(abs(change(src)), length) efficiencyRatio = volatility != 0 ? momentum / volatility : 0 smoothingConstant = pow((efficiencyRatio * (fastAlpha - slowAlpha)) + slowAlpha, 2) var kama = 0.0 kama := nz(kama[1], src) + smoothingConstant * (src - nz(kama[1], src)) ma:=kama ma if ma_select == "TMA" ma := sma(sma(src, ceil(length / 2)), floor(length / 2) + 1) ma if ma_select == "VMA" valpha=2/(length+1) vud1=src>src[1] ? src-src[1] : 0 vdd1=src<src[1] ? src[1]-src : 0 vUD=sum(vud1,9) vDD=sum(vdd1,9) vCMO=nz((vUD-vDD)/(vUD+vDD)) VAR=0.0 VAR:=nz(valpha*abs(vCMO)*src)+(1-valpha*abs(vCMO))*nz(VAR[1]) ma := VAR ma if ma_select == "WWMA" wwalpha = 1/ length WWMA = 0.0 WWMA := wwalpha*src + (1-wwalpha)*nz(WWMA[1]) ma := WWMA ma if ma_select == "EMA_NO_LAG" EMA1= ema(src,length) EMA2= ema(EMA1,length) Difference= EMA1 - EMA2 ma := EMA1 + Difference ma if ma_select == "TSF" lrc = linreg(src, length, 0) lrc1 = linreg(src,length,1) lrs = (lrc-lrc1) TSF = linreg(src, length, 0)+lrs ma := TSF ma if ma_select =="VAMA" // Volatility Adjusted from @fractured mid=ema(src,length) dev=src-mid vol_up=highest(dev,volatility_lookback) vol_down=lowest(dev,volatility_lookback) ma := mid+avg(vol_up,vol_down) ma if ma_select == "SMMA" smma = float (0.0) smaval=sma(src, length) smma := na(smma[1]) ? smaval : (smma[1] * (length - 1) + src) / length ma := smma if ma_select == "DEMA" e1 = ema(src, length) e2 = ema(e1, length) ma := 2 * e1 - e2 ma if ma_select == "ALMA" ma := alma(src, length,offset, 6) ma ma // Calculate EMA ma_fast = MA_selector(close, lenma_fast,ma_select1) ma_slow = MA_selector(close, lenma_slow,ma_select2) maFastStep = security(syminfo.tickerid, resma_fast, ma_fast) maSlowStep = security(syminfo.tickerid, resma_slow, ma_slow) ma1_plot=plot(maFastStep, color=color_fast,linewidth=lineWidth,transp=colorTransparency) ma2_plot=plot(maSlowStep, color=color_slow,linewidth=lineWidth,transp=colorTransparency) colors=ma_fast>ma_slow ? color.green : color.red fill(ma1_plot,ma2_plot, color=fillColor? colors: na,transp=colorTransparency+15) closeStatus = strategy.openprofit > 0 ? "win" : "lose" ////////Long Rules long = crossover(maFastStep,maSlowStep) and (tradeType == "LONG" or tradeType == "BOTH") longClose =crossunder(maFastStep,maSlowStep)//and falling(maSlowStep,1) ///////Short Rules short =crossunder(maFastStep,maSlowStep) and (tradeType == "SHORT" or tradeType == "BOTH") shortClose = crossover(maFastStep,maSlowStep) longShape= crossover(maFastStep,maSlowStep) and tradeType == "NONE" shortShape = crossunder(maFastStep,maSlowStep) and tradeType == "NONE" plotshape(longShape, style=shape.triangleup,location=location.belowbar, color=color.lime,size=size.small) plotshape(shortShape,style=shape.triangledown,location=location.abovebar, color=color.red,size=size.small) // === Stop LOSS === useStopLoss = input(false, title='----- Add Stop Loss / Take profit -----', type=input.bool) sl_inp = input(2.5, title='Stop Loss %', type=input.float, step=0.1)/100 tp_inp = input(5, title='Take Profit %', type=input.float, step=0.1)/100 stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - sl_inp) take_level = strategy.position_avg_price * (1 + tp_inp) stop_level_short = strategy.position_avg_price * (1 + sl_inp) take_level_short = strategy.position_avg_price * (1 - tp_inp) if (long) strategy.entry("long", strategy.long) if (short) strategy.entry("short", strategy.short) strategy.close ("long", when = longClose, comment=closeStatus) strategy.close ("short", when = shortClose, comment=closeStatus) if (useStopLoss) strategy.exit("Stop Loss/Profit Long","long", stop=stop_level, limit=take_level,comment =closeStatus ) strategy.exit("Stop Loss/Profit Short","short", stop=stop_level_short, limit=take_level_short, comment = closeStatus)