এসএমএ এবং রোলিং ট্রেন্ডলাইনের উপর ভিত্তি করে পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-02-04 15:18:12
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি সহজ চলমান গড় (এসএমএ) এবং রোলিং লিনিয়ার রিগ্রেশন ট্রেন্ডলাইনকে একত্রিত করে। এটি বন্ধের মূল্য যখন এসএমএ এবং ট্রেন্ডলাইন উভয়ের উপরে থাকে তখন দীর্ঘ প্রবেশের শর্ত এবং বন্ধের মূল্য যখন তাদের নীচে থাকে তখন প্রস্থান শর্ত সেট করে। কৌশলটি মূলত এসএমএকে ট্রেডিং সংকেত এবং চ্যানেল সমর্থন করার জন্য রোলিং ট্রেন্ডলাইন হিসাবে ব্যবহার করে। এটি আপসাইড চ্যানেলের ব্রেকআউট হওয়ার সময় ট্রেডে প্রবেশ করে এবং ডাউনসাইড চ্যানেলের ব্রেকআউট হওয়ার সময় প্রস্থান করে।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটির মূল উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

এসএমএঃ একটি সাধারণ চলমান গড়, একটি সময়কালের মধ্যে গড় বন্ধের মূল্য গণনা করে (স্মাপেরিওড) সিগন্যাল লাইন হিসাবে।
রোলিং ট্রেন্ডলাইনঃ ট্রেন্ড সিগন্যাল হিসাবে একটি উইন্ডো (উইন্ডো) এর উপর সেরা রৈখিক রিগ্রেশন লাইন ফিটিং। সাধারণ সর্বনিম্ন বর্গক্ষেত্র পদ্ধতি দ্বারা গণনা করা হয়।
প্রবেশের শর্তঃ বন্ধের মূল্য > এসএমএ এবং ট্রেন্ডলাইন হলে লম্বা যান।
প্রস্থান শর্তঃ যখন বন্ধের মূল্য < এসএমএ এবং ট্রেন্ড লাইন হয় তখন অবস্থান বন্ধ করুন।

সুতরাং কৌশলটি মূলত প্রবেশের জন্য এসএমএ সংকেত ব্রেকআউট এবং প্রস্থান করার জন্য চ্যানেল ব্রেকআউটের উপর নির্ভর করে। এটি ব্রেকআউট অপারেশনগুলি অনুসরণ করে প্রবণতা বাস্তবায়নের জন্য এমএ এর গড় বিপরীতমুখী বৈশিষ্ট্য এবং রৈখিক রিগ্রেশন লাইনের মাধ্যমে চ্যানেল সমর্থন ব্যবহার করে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটি এমএ এবং ট্রেন্ডলাইনের দ্বৈত ফিল্টারকে একীভূত করে, যা কার্যকরভাবে মিথ্যা ব্রেকআউট ট্রেডগুলি হ্রাস করতে পারে। এদিকে, রোলিং ট্রেন্ডলাইন নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্তের জন্য আরও সুনির্দিষ্ট চ্যানেল সমর্থন সরবরাহ করে। প্রধান সুবিধাগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

ডুয়াল ফিল্টার মেশিনটি ভুয়া ব্রেকআউট এড়ায় এবং সিদ্ধান্তের নির্ভুলতা উন্নত করে।
রোলিং ট্রেন্ডলাইন আরও সঠিক চ্যানেল ট্রেডিংয়ের জন্য গতিশীল চ্যানেল সমর্থন সরবরাহ করে।
সহজ এবং স্বজ্ঞাত ট্রেডিং লজিক, বুঝতে এবং বাস্তবায়ন করা সহজ।
কাস্টমাইজযোগ্য পরামিতিগুলি বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে অভিযোজিত হয়।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ

এসএমএ এবং ট্রেন্ড লাইনের ভুল প্যারামিটারগুলি হারিয়েছে ট্রেড বা অনেক মিথ্যা ব্রেকআউট হতে পারে।
অত্যন্ত অস্থির বাজারে, এসএমএ এবং ট্রেন্ডলাইন দ্বারা চ্যানেল সমর্থন দুর্বল হতে পারে।
ব্যর্থ ব্রেকআউট ক্ষতির দিকে পরিচালিত করতে পারে, কঠোর স্টপ লস প্রয়োজন।

এই ঝুঁকিগুলির জন্য কিছু অপ্টিমাইজিং দিকনির্দেশঃ

বিভিন্ন পণ্যের জন্য প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন।
একক ক্ষতি হ্রাস করার জন্য স্টপ লস পরিসীমা বৃদ্ধি করুন।
ফাঁদে পড়ার হাত থেকে বাঁচতে অস্থির বাজারে ট্রেডিং বন্ধ করুন।

কৌশল অপ্টিমাইজেশন

এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অনুকূলিত করা যেতে পারেঃ

এসএমএ সময়ের জন্য গতিশীল সমন্বয় ফাংশন যোগ করুন, বাজার ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে স্লিপিং পরামিতি।
ইলাস্টিক স্টপ লস মেকানিজম তৈরি করুন। যখন দাম একটি অনুপাতের ট্রেন্ডলাইন ভেঙে যায় তখন স্টপ লস সেট করুন।
সিদ্ধান্তের নির্ভুলতা উন্নত করার জন্য অন্যান্য সূচক যেমন ভলিউম, আরএসআই থেকে ফিল্টার যুক্ত করুন।
বিপরীতমুখী সংস্করণ তৈরি করুন। যখন দাম নীচের দিকে চলে যায় এবং ডাউনসাইড চ্যানেল ভেঙে যায় তখন লম্বা যান।

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি ট্রেডিং সিগন্যালগুলিকে চলমান গড় থেকে এবং রোলিং ট্রেন্ড লাইন থেকে চ্যানেল সমর্থনকে ট্রেডিং অনুসরণকারী অপারেশনগুলি বাস্তবায়নের জন্য একীভূত করে। দ্বৈত ফিল্টারটি মিথ্যা ব্রেকআউটের সম্ভাবনা হ্রাস করে এবং সিদ্ধান্তের গুণমান উন্নত করে। এটিতে সহজ পরামিতি সেটিংস এবং পরিষ্কার যুক্তি রয়েছে, যা বাস্তবায়ন এবং অনুকূলিতকরণ সহজ। সংক্ষেপে, এই কৌশলটি একটি নির্ভরযোগ্য, সহজ এবং স্বজ্ঞাত ট্রেন্ড ব্রেকআউট ট্রেডিং সিস্টেম গঠন করে।

/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("SMA Strategy with Rolling Trendline", overlay=true)

// Input parameters
smaPeriod = input(14, title="SMA Period")
window = input(20, title="Trendline Window")
startDate = input(timestamp("2023-01-01"), title="Start Date")
endDate = input(timestamp("2023-12-31"), title="End Date")

// Calculating SMA
sma = sma(close, smaPeriod)

// Function to calculate linear regression trendline for a window
linreg_trendline(window) =>
    sumX = 0.0
    sumY = 0.0
    sumXY = 0.0
    sumX2 = 0.0
    for i = 0 to window - 1
        sumX := sumX + i
        sumY := sumY + close[i]
        sumXY := sumXY + i * close[i]
        sumX2 := sumX2 + i * i
    slope = (window * sumXY - sumX * sumY) / (window * sumX2 - sumX * sumX)
    intercept = (sumY - slope * sumX) / window
    slope * (window - 1) + intercept

// Calculating the trendline
trendline = linreg_trendline(window)

// Entry and Exit Conditions
longCondition = close > sma and close < trendline
exitLongCondition = close < sma and close > trendline

// Strategy logic
if (true)
    if (longCondition)
        strategy.entry("Long", strategy.long)
    if (exitLongCondition)
        strategy.close("Long")

// Plotting
plot(sma, title="Simple Moving Average", color=color.blue)
plot(trendline, title="Rolling Trendline", color=color.red)
plotshape(series=longCondition, title="Enter Trade", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup)
plotshape(series=exitLongCondition, title="Exit Trade", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত