SMA এবং ঘূর্ণায়মান ট্রেন্ড লাইনের উপর ভিত্তি করে পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি সরল চলমান গড় ((এসএমএ) এবং একটি রোলিং লিনিয়ার রিটার্ন ট্রেন্ড লাইনের সমন্বয়ে গঠিত, যার অর্থ হল ক্রয় শর্তটি এসএমএ এবং ট্রেন্ড লাইনের উপরে ক্লোজিং মূল্যের উপরে বেশি হয় এবং প্রস্থান শর্তটি এসএমএ এবং ট্রেন্ড লাইনের নীচে ক্লোজিং মূল্যের নীচে হয়। এই কৌশলটি মূলত এসএমএর সমান্তরাল ট্রেডিং সিগন্যাল এবং রোলিং ট্রেন্ড লাইনের সমর্থন ব্যবহার করে, উপরের চ্যানেলটি ভেঙে প্রবেশ করে এবং নীচের চ্যানেলটি ভেঙে বেরিয়ে যায়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত নিম্নলিখিত উপাদানগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছেঃ
এসএমএ: একটি সাধারণ চলমান গড়, যা একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বন্ধের দামের গড় গণনা করে।
রোলিং প্রবণতা লাইন: একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে (উইন্ডো) একটি প্রবণতা সংকেত হিসাবে শ্রেষ্ঠ সামঞ্জস্যপূর্ণ সরলরেখা উপর ভিত্তি করে রৈখিক রিগ্রেশন গণনা। গণনা পদ্ধতিটি সর্বনিম্ন দ্বিগুণ।
প্রবেশের শর্তঃ যখন সমাপ্তির মূল্য এসএমএ গড় এবং রোলিং ট্রেন্ড লাইনের উপরে থাকে তখন অতিরিক্ত প্রবেশ করুন।
প্রস্থানের শর্তঃ যখন সমাপ্তির মূল্য এসএমএ গড় এবং রোলিং ট্রেন্ড লাইনের নিচে থাকে তখন প্লেইন পোস্টে প্রস্থানের শর্ত থাকে।
এইভাবে, এই কৌশলটি মূলত লাইনের ট্রেডিং সিগন্যালের ব্রেক-ইন এবং চ্যানেলের ব্রেক-আউট-এর উপর নির্ভর করে। চলন্ত গড়ের গড়ের রিটার্ন বৈশিষ্ট্য এবং লাইনের রিটার্ন চ্যানেলের গড়ের সমর্থন ব্যবহার করে, ট্রেন্ড-ট্র্যাকিং ব্রেক-আউট অপারেশনগুলি সম্ভব করে।
কৌশলগত শক্তি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি মিডল লাইন এবং ট্রেন্ড লাইন দ্বৈত ফিল্টারিংয়ের সমন্বয় করে, যা কার্যকরভাবে মিথ্যা বিরতি অপারেশন হ্রাস করতে পারে। একই সাথে, রোলিং ট্রেন্ড লাইনগুলি আরও সঠিক চ্যানেল সমর্থন সরবরাহ করে, যা ট্রেডিং সিদ্ধান্তকে আরও নির্ভরযোগ্য করে তোলে। প্রধান সুবিধাগুলি হ’লঃ
- ডাবল ফিল্টারিং পদ্ধতি, ভুয়া প্রবেশের প্রতিরোধ, সিদ্ধান্ত গ্রহণের সঠিকতা বাড়ানো।
- রোলিং ট্রেন্ড লাইন একটি গতিশীল চ্যানেল প্রদান করে যা আরও সুনির্দিষ্ট চ্যানেল ট্রেডিং সমর্থন করে।
- এটি একটি সহজ, স্বজ্ঞাত লেনদেনের লজিক যা সহজে বোঝা যায় এবং বাস্তবায়ন করা যায়।
- বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে কাস্টমাইজযোগ্য প্যারামিটার
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছেঃ
- এসএমএ এবং ট্রেন্ড লাইন প্যারামিটারগুলি ভুলভাবে সেট করা হয়েছে, যার ফলে মিসড ট্রেডিং সুযোগ বা অতিরিক্ত মিথ্যা ব্রেকিংয়ের সম্ভাবনা রয়েছে।
- SMA এবং ট্রেন্ড লাইন QIAN দ্বারা প্রদত্ত চ্যানেল সমর্থন ব্যাপকভাবে অস্থির বাজারে দুর্বল হয়ে পড়ে।
- “এটি এমন একটি জায়গা যেখানে আপনি আপনার নিজের জন্য কিছু করতে পারবেন না।
এই ঝুঁকির জন্য, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি থেকে অপ্টিমাইজেশান শুরু করা যেতে পারেঃ
- অপ্টিমাইজেশান প্যারামিটার, বিভিন্ন জাতের জন্য বিভিন্ন প্যারামিটার সমন্বয় সেট করা যেতে পারে।
- একক ক্ষতি হ্রাস করার জন্য স্টপ লস বৃদ্ধি করুন।
- এই ধরনের পরিস্থিতিতে, আপনি আপনার ট্রেডিং স্থগিত করতে পারেন।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত মাত্রাগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
এসএমএ চক্র এবং স্লাইড পয়েন্ট প্যারামিটারগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করার জন্য একটি বৈশিষ্ট্য যুক্ত করা হয়েছে। বিভিন্ন বাজার পরিবেশে প্যারামিটারগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনুকূলিতকরণ করা হয়েছে।
ইলাস্টিক স্টপ মেকানিজম যুক্ত করা হয়েছে। যখন দাম ট্রেন্ড লাইন অতিক্রম করে তখন স্টপ করা হয়।
অন্যান্য সূচকগুলির সাথে সংযুক্ত করে ফিল্টারিং সংকেতগুলি। যেমন পরিমাণগত শক্তি সূচক, শক্তিশালি সূচক ইত্যাদি। সিদ্ধান্ত গ্রহণের নির্ভুলতা বাড়ায়।
বিপরীতমুখী সংস্করণ তৈরি করুন। যখন দাম নীচের দিকে চলে যায় এবং নিম্নমুখী চ্যানেলটি ভেঙে যায় তখন আরও কিছু করুন।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি চলমান গড় ট্রেডিং সিগন্যাল এবং রোলিং ট্রেন্ড লাইন চ্যানেল সমর্থনকে একত্রিত করে, ট্রেন্ড ট্র্যাকিং অপারেশনগুলিকে সক্ষম করে। দ্বৈত ফিল্টারিং প্রক্রিয়াটি মিথ্যা ব্রেকিংয়ের সম্ভাবনা হ্রাস করে এবং সিদ্ধান্তের গুণমানকে উন্নত করে। সহজ প্যারামিটার সেট, লজিক পরিষ্কার, বাস্তবায়ন এবং অনুকূলিতকরণ সহজ। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি একটি নির্ভরযোগ্য, সহজ এবং স্বজ্ঞাত ট্রেন্ড ব্রেকিং ট্রেডিং সিস্টেম গঠন করে।
/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("SMA Strategy with Rolling Trendline", overlay=true)
// Input parameters
smaPeriod = input(14, title="SMA Period")
window = input(20, title="Trendline Window")
startDate = input(timestamp("2023-01-01"), title="Start Date")
endDate = input(timestamp("2023-12-31"), title="End Date")
// Calculating SMA
sma = sma(close, smaPeriod)
// Function to calculate linear regression trendline for a window
linreg_trendline(window) =>
sumX = 0.0
sumY = 0.0
sumXY = 0.0
sumX2 = 0.0
for i = 0 to window - 1
sumX := sumX + i
sumY := sumY + close[i]
sumXY := sumXY + i * close[i]
sumX2 := sumX2 + i * i
slope = (window * sumXY - sumX * sumY) / (window * sumX2 - sumX * sumX)
intercept = (sumY - slope * sumX) / window
slope * (window - 1) + intercept
// Calculating the trendline
trendline = linreg_trendline(window)
// Entry and Exit Conditions
longCondition = close > sma and close < trendline
exitLongCondition = close < sma and close > trendline
// Strategy logic
if (true)
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (exitLongCondition)
strategy.close("Long")
// Plotting
plot(sma, title="Simple Moving Average", color=color.blue)
plot(trendline, title="Rolling Trendline", color=color.red)
plotshape(series=longCondition, title="Enter Trade", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup)
plotshape(series=exitLongCondition, title="Exit Trade", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown)