দ্বৈত মুভিং এভারেজ ট্রেন্ড অনুসরণ কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
ডুয়াল মুভিং এভারেজ ট্রেন্ড ট্র্যাকিং স্ট্র্যাটেজি (ইংরেজিঃ Dual Moving Average Trend Tracking Strategy) হল একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা দ্রুত চলমান গড় এবং ধীর চলমান গড়ের সংমিশ্রণ ব্যবহার করে প্রবণতার দিক নির্ধারণ করে এবং K-লাইন সত্তার রঙকে প্রবেশের সংকেত হিসাবে ব্যবহার করে। এই কৌশলটি একই সাথে প্রবণতা ট্র্যাকিং এবং বিপরীত ট্রেডিংয়ের বৈশিষ্ট্য রয়েছে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি 20 এর দৈর্ঘ্যের একটি ধীর গতির গড় ব্যবহার করে সামগ্রিক প্রবণতার দিকনির্দেশনা দেয়, যখন দামটি উপরে চলে যায় তখন এটি একটি উত্থান প্রবণতা হিসাবে বিচার করা হয় এবং যখন দামটি নীচে চলে যায় তখন এটি একটি পতন প্রবণতা হিসাবে বিচার করা হয়। একই সাথে, 5 এর দৈর্ঘ্যের একটি দ্রুত গতির গড়কে প্রবেশের ফিল্টার হিসাবে ব্যবহার করা হয়, কেবলমাত্র যখন দামটি দ্রুত গতির গড়কে ভেঙে দেয় তখনই লেনদেন করা হয়। সংকেত সংকেত। তদতিরিক্ত, কৌশলটি নিকটতম এন-রুট-কে লাইনের সত্তা রঙ পরীক্ষা করে, যখন বাস্তব রঙটি ধারাবাহিকভাবে লাল হয়ে যায় তখন একটি উত্থান প্রবণতার সাথে মিলিত হয় এবং যখন সত্তা রঙটি ধারাবাহিকভাবে সবুজ হয়ে যায় তখন একটি পতন প্রবণতার সাথে মিলিত হয় তখন একটি ফাঁকা সংকেত দেওয়া হয়, যাতে ভুয়া ভাঙ্গন প্রতিরোধ করা যায়।
এই কৌশলটি তিনটি মাত্রার তথ্যের সমন্বয়ে বিচার করেঃ সামগ্রিক প্রবণতা, স্বল্পমেয়াদী গড় লাইন এবং কে-লাইন সত্তা, যার ফলে ট্রেডিং সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। যখন তিনটি দিক একত্রিত হয়, তখনই একটি ট্রেডিং সিগন্যাল প্রেরণ করা হয়, কার্যকরভাবে কিছু শব্দ ফিল্টার করা হয়।
কৌশলগত সুবিধা
ট্রেন্ড ট্র্যাকিং এবং রিভার্স ট্রেডিংয়ের বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।
ট্রেডিং সিগন্যাল প্রেরণের আগে মাল্টি-ডাইমেনশনাল বিচার করুন, কার্যকরভাবে জাল সংকেতগুলি ফিল্টার করুন, বিজয়ী হার বাড়ান।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের জন্য প্রচুর জায়গা রয়েছে, যা চলমান গড়ের দৈর্ঘ্য, কে-লাইন এন্ট্রি রঙের মূলের সংখ্যা এবং অন্যান্য প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করতে পারে।
কৌশলগত লজিক পরিষ্কার, সংক্ষিপ্ত, সহজে বোঝা যায় এবং নতুনদের জন্য উপযুক্ত।
কৌশলগত ঝুঁকি
বড় ধরনের ঝাঁকুনির ক্ষেত্রে, এটি একটি বড় প্রত্যাহারের সাথে প্রসারিত স্ট্রাইক তৈরি করতে পারে। আপনি উপযুক্তভাবে চলন্ত গড়ের প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করতে পারেন বা স্টপ লস এড়াতে পারেন।
হরতালের সমন্বয় পর্যায়ে, একটি whipsaw তৈরি করা সহজ, যা ক্ষতি করে। আপনি K-লাইন সত্তার রঙের রুটের রুটকে যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করতে পারেন বা বিপরীত লেনদেন বন্ধ করতে পারেন।
প্যারামিটার সেটিংটি সঠিক কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য পর্যাপ্ত পুনরাবৃত্তি প্রয়োজন, অন্যথায় কৌশলটির কার্যকারিতা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
বিভিন্ন ধরনের মুভিং এভারেজ ব্যবহার করে দেখুন, যেমন ইন্ডেক্সিয়াল মুভিং এভারেজ, কাফমান অ্যাডাপ্টিভ মুভিং এভারেজ ইত্যাদি।
ট্রেডিং ভলিউম নিয়ন্ত্রণ বাড়ানো, যেমন ট্রেডিং ভলিউম স্থির করা বা অ্যাকাউন্টের স্বার্থ অনুসারে সামঞ্জস্য করা।
স্টপ-আউট ম্যানেজমেন্ট বাড়ানো। যখন দামগুলি আবার ধীর গতিতে চলমান গড়ের নীচে চলে যায়, তখন স্টপ-আউট বিবেচনা করা যেতে পারে।
বিভিন্ন প্রজাতির পরীক্ষা করে কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং অভিযোজনযোগ্যতা নির্ণয় করা যায়।
সারসংক্ষেপ
ডাবল মোবাইল গড়রেখার ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশলটি প্রবণতা বিচার এবং বিপরীত ট্রেডিংয়ের সাথে মিলিত হয়, যা মধ্য-দীর্ঘ লাইনের প্রবণতাগুলি কার্যকরভাবে দখল করতে পারে এবং সংক্ষিপ্ত লাইনে অতিরিক্ত উপার্জনও করতে পারে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং মেশিনারিজমের বর্ধনের মাধ্যমে মুনাফা অর্জনের সুযোগ আরও বাড়ানো যেতে পারে। এই কৌশলটির যুক্তিটি সহজ এবং স্পষ্ট এবং শিক্ষানবিস গবেষণার জন্য খুব উপযুক্ত। তবে যে কোনও কৌশলকে বিভিন্ন জাত এবং প্যারামিটারগুলির অধীনে যথাযথভাবে যাচাই করতে হবে যাতে এর স্থায়িত্ব এবং লাভজনকতা নিশ্চিত হয়।
/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(title = "Noro's Trend MAs 1.5", shorttitle = "Trend MAs 1.5", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, pyramiding=0)
//Settings
needlong = input(true, "long")
needshort = input(true, "short")
type = input(7, defval = 7, minval = 1, maxval = 7, title = "Type of Slow MA")
src = input(close, defval = close, title = "Source of Slow MA")
usefastsma = input(true, "Use fast MA Filter")
fastlen = input(5, defval = 5, minval = 1, maxval = 50, title = "fast MA Period")
len = input(20, defval = 20, minval = 2, maxval = 200, title = "slow MA Period")
bars = input(2, defval = 2, minval = 0, maxval = 3, title = "Bars Q")
fastsma = ema(src, fastlen)
//DEMA
dema = 2 * ema(src, len) - ema(ema(close, len), len)
//TEMA
xPrice = close
xEMA1 = ema(src, len)
xEMA2 = ema(xEMA1, len)
xEMA3 = ema(xEMA2, len)
tema = 3 * xEMA1 - 3 * xEMA2 + xEMA3
//KAMA
xvnoise = abs(src - src[1])
nfastend = 0.20
nslowend = 0.05
nsignal = abs(src - src[len])
nnoise = sum(xvnoise, len)
nefratio = iff(nnoise != 0, nsignal / nnoise, 0)
nsmooth = pow(nefratio * (nfastend - nslowend) + nslowend, 2)
kama = nz(kama[1]) + nsmooth * (src - nz(kama[1]))
//PriceChannel
lasthigh = highest(src, len)
lastlow = lowest(src, len)
center = (lasthigh + lastlow) / 2
//Trend
ma = type == 1 ? sma(src, len) : type == 2 ? ema(src, len) : type == 3 ? vwma(src, len) : type == 4 ? dema : type == 5 ? tema : type == 6 ? kama : type == 7 ? center : 0
trend = low > ma ? 1 : high < ma ? -1 : trend[1]
//Bars
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
redbars = bars == 0 ? 1 : bars == 1 and bar == -1 ? 1 : bars == 2 and bar == -1 and bar[1] == -1 ? 1 : bars == 3 and bar == -1 and bar[1] == -1 and bar[2] == -1 ? 1 : 0
greenbars = bars == 0 ? 1 : bars == 1 and bar == 1 ? 1 : bars == 2 and bar == 1 and bar[1] == 1 ? 1 : bars == 3 and bar == 1 and bar[1] == 1 and bar[2] == 1 ? 1 : 0
//Signals
up = trend == 1 and (low < fastsma or usefastsma == false) and redbars == 1 ? 1 : 0
dn = trend == -1 and (high > fastsma or usefastsma == false) and greenbars == 1 ? 1 : 0
//Lines
colorfastsma = usefastsma == true ? red : na
plot(fastsma, color = colorfastsma, title = "Fast MA")
plot(ma, color = blue, linewidth = 3, transp = 0, title = "Slow MA")
//Trading
longCondition = up == 1
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na)
shortCondition = dn == 1
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na)