চলমান গড় ক্রসওভার ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
একটি চলমান গড় ক্রস কৌশল একটি সাধারণ স্টক ট্রেডিং কৌশল। এই কৌশলটি দ্রুত চলমান গড় এবং ধীর চলমান গড় গণনা করে এবং ক্রস করার সময় একটি কেনা এবং বিক্রি সংকেত উত্পন্ন করে। বিশেষত, যখন একটি দ্রুত চলমান গড় নীচে থেকে ধীর চলমান গড় অতিক্রম করে তখন একটি কেনা সংকেত উত্পন্ন হয়; যখন একটি দ্রুত চলমান গড় উপরে থেকে নীচে ধীর চলমান গড় অতিক্রম করে তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির কেন্দ্রীয় যুক্তি হলঃ দ্রুত চলমান গড়গুলি স্টকগুলির স্বল্পমেয়াদী প্রবণতাকে উপস্থাপন করে, ধীর চলমান গড়গুলি স্টকগুলির দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতাকে উপস্থাপন করে। যখন স্বল্পমেয়াদী প্রবণতাটি উত্থানের দিকে চলে যায় (গোল্ড ফর্ক), তখন স্টকগুলি ক্রয়-বিক্রয় অঞ্চলে প্রবেশ করে; যখন স্বল্পমেয়াদী প্রবণতাটি হ্রাসের দিকে চলে যায় (মৃত ফর্ক), তখন স্টকগুলি বিক্রয়-বিক্রয় অঞ্চলে প্রবেশ করে।
বিশেষ করে, এই কৌশলটি দ্রুত চলমান গড় maFast এবং ধীর চলমান গড় maSlow সংজ্ঞায়িত করে। maFast দৈর্ঘ্য 9, স্টক 9 দিনের একটি স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা প্রতিনিধিত্ব করে; maSlow দৈর্ঘ্য 18, স্টক 18 দিনের একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা প্রতিনিধিত্ব করে। কৌশলটি দুটি চলমান গড়ের ক্রসিংয়ের মাধ্যমে স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার পরিবর্তনগুলি নির্ধারণ করে। যখন maFast একটি maSlow অতিক্রম করে, তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়; যখন maFast একটি maSlow অতিক্রম করে, তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ
- এই নীতিগুলি সহজ, সহজে বোঝা যায় এবং বাস্তবায়িত হয়।
- মুভিং এভারেজ স্টক মূল্যের শব্দকে কার্যকরভাবে মুছে ফেলতে পারে এবং আরও নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করতে পারে।
- দ্রুত এবং ধীর গতির গড়ের সাথে সংক্ষিপ্ত এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা যুক্ত করা হয়েছে, যার ফলে ট্রেডিং সংকেতগুলি বেশ স্থিতিশীল।
- বিভিন্ন শেয়ারের বৈশিষ্ট্য অনুসারে নমনীয়ভাবে চলমান গড়ের প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করতে পারে।
- চলমান গড়ের সময়কালের প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করে ট্রেডিংয়ের আরও ভাল ফলাফল পাওয়া যায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
- যখন শেয়ারের দাম বেশি ওঠানামা করে, তখন আরও ভুল সংকেত এবং অতিরিক্ত লেনদেন হয়।
- প্যারামিটার সেটিং ভুল হলে, ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি বা সিগন্যাল বিলম্ব হতে পারে।
- দ্রুত পরিবর্তিত বাজার এবং শেয়ারের উপর কার্যকরভাবে নজর রাখতে পারছেন না।
- এই ব্যবস্থায়, আপনি একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পিছিয়ে যাচ্ছেন, যার ফলে আপনি একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্রয়-বিক্রয় পয়েন্ট মিস করতে পারেন।
এই ঝুঁকি কমানোর জন্য চলমান গড় প্যারামিটার এবং স্টপ লস কৌশল ব্যবহার করা যেতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি আরও উন্নত করার সুযোগ রয়েছেঃ
- অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক যেমন লেনদেনের পরিমাণ, STOCH ইত্যাদির সাথে সংযুক্ত ফিল্টারিং সংকেত।
- ট্রেন্ডিংয়ের মূল্যায়ন করার জন্য একটি মেশিন তৈরি করা হয়েছে, যাতে কোন প্রধান ট্রেন্ড মিস না হয়।
- চলমান গড়ের প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন এবং সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে বের করুন।
- স্টপ লস স্ট্র্যাটেজি সেট করুন এবং একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করুন।
- মডেলিং এবং ডিপ লার্নিং-এর সাহায্যে দামের গতিবিধি অনুমান করা।
সারসংক্ষেপ
মুভিং এভারেজ ক্রসিং কৌশলটি সামগ্রিকভাবে একটি খুব ক্লাসিক এবং ব্যবহারিক কৌশল। এর নীতিগুলি সহজ, বাস্তবায়ন করা সহজ এবং বাস্তব লেনদেনের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয়। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং সহায়ক প্রযুক্তির সূচকগুলির প্রয়োগের মাধ্যমে কৌশলটি আরও উন্নত করা যেতে পারে, যা আরও ভাল ঝুঁকি-লাভের অনুপাত অর্জন করে। সামগ্রিকভাবে, কৌশলটি পরিমাণগত লেনদেনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি, যা গভীর গবেষণা এবং প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title="Moving Average Cross", overlay=true, initial_capital=10000, currency='USD')
// === GENERAL INPUTS ===
// short ma
maFastSource = input(defval = close, title = "Fast MA Source")
maFastLength = input(defval = 9, title = "Fast MA Period", minval = 1)
// long ma
maSlowSource = input(defval = close, title = "Slow MA Source")
maSlowLength = input(defval = 18, title = "Slow MA Period", minval = 1)
// === SERIES SETUP ===
/// a couple of ma's..
maFast = ema(maFastSource, maFastLength)
maSlow = ema(maSlowSource, maSlowLength)
// === PLOTTING ===
fast = plot(maFast, title = "Fast MA", color = red, linewidth = 2, style = line, transp = 30)
slow = plot(maSlow, title = "Slow MA", color = green, linewidth = 2, style = line, transp = 30)
// === LOGIC ===
enterLong = crossover(maFast, maSlow)
exitLong = crossover(maSlow, maFast)
// Entry //
strategy.entry(id="Long Entry", long=true, when=enterLong)
strategy.entry(id="Short Entry", long=false, when=exitLong)
// === FILL ====
fill(fast, slow, color = maFast > maSlow ? green : red)