1. বর্গক্ষেত্র
  2. গতিশীল আরএসআই ট্রেডিং কৌশল

গতিশীল আরএসআই ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-02-04 17:36:41
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি একটি ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করে যা ওভারকিপড এবং ওভারসোল্ড স্তরগুলি নির্ধারণের জন্য আরএসআই সূচক ব্যবহার করে, ডায়নামিক ট্রেইলিং স্টপ লস এবং মুনাফা লক্ষ্যমাত্রা প্রস্থান সহ। এটি যখন আরএসআই ওভারকিপড স্তরের উপরে অতিক্রম করে তখন এটি শর্ট হয়ে যায় এবং যখন আরএসআই ওভারসোল্ড স্তরের নীচে অতিক্রম করে তখন দীর্ঘ হয়। ট্রেইলিং স্টপ লস এবং মুনাফা লক্ষ্যমাত্রা প্রস্থান অবস্থানগুলি বন্ধ করতে ব্যবহৃত হয়।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটি বাজারের প্রযুক্তিগত নিদর্শনগুলি বিচার করার জন্য 14 পিরিয়ড আরএসআই সূচক ব্যবহার করে। আরএসআই একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উত্থান এবং পতনের শক্তির অনুপাতকে প্রতিফলিত করে, বাজারে ওভারবোর্ড বা ওভারসোল্ড আছে কিনা তা জানার জন্য। এখানে আরএসআই দৈর্ঘ্য 14। যখন আরএসআই 70 এর উপরে অতিক্রম করে, তখন বাজারটি ওভারবোর্ড বলে মনে করা হয় এবং আমরা শর্ট যাই। যখন আরএসআই 30 এর নীচে অতিক্রম করে, তখন বাজারটি ওভারসোল্ড বলে মনে করা হয় এবং আমরা দীর্ঘ যাই।

এছাড়াও, এই কৌশলটি গতিশীল ট্রেইলিং স্টপ লস প্রক্রিয়া ব্যবহার করে। লং পজিশন ধরে রাখার সময়, ট্রেইলিং স্টপ মূল্য বন্ধের দামের 97% এ সেট করা হয়। শর্ট পজিশন ধরে রাখার সময়, ট্রেইলিং স্টপ মূল্য বন্ধের দামের 103%। এটি বাজারের গোলমাল দ্বারা বন্ধ হওয়া এড়ানোর সময় বেশিরভাগ মুনাফা লক করে।

অবশেষে, এই কৌশলটি মুনাফা লক্ষ্যমাত্রা প্রস্থান ব্যবহার করে। যখন অবস্থান মুনাফা 20% পৌঁছায়, এটি বন্ধ হয়ে যাবে। এটি কিছু মুনাফা লক করে এবং মুনাফা পুনরুদ্ধার এড়ায়।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সুবিধাগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

  1. অতিরিক্ত ক্রয়/অতিরিক্ত বিক্রয় বাজার কার্যকরভাবে নির্ধারণের জন্য RSI সূচক ব্যবহার করা
  2. ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য গতিশীল ট্রেলিং স্টপ লস গ্রহণ
  3. মুনাফা নিশ্চিত করার জন্য সঠিক মুনাফা লক্ষ্য নির্ধারণ
  4. লাইভ ট্রেডিংয়ের জন্য সহজেই বাস্তবায়নযোগ্য পরিষ্কার যুক্তি এবং কয়েকটি পরামিতি
  5. আরএসআইয়ের দৈর্ঘ্য, ওভারকুপ/ওভারসোল্ড লেভেল, স্টপ লস শতাংশ ইত্যাদি প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করা সহজ।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকি উল্লেখ করা উচিতঃ

  1. RSI থেকে সম্ভাব্য মিথ্যা সংকেত, অপ্রয়োজনীয় ক্ষতির কারণ
  2. স্টপ লস হওয়ার সম্ভাবনা, লস বাড়ানো
  3. মুনাফা লক্ষ্যমাত্রা খুব কম, পর্যাপ্ত মুনাফা অর্জনের জন্য পর্যাপ্ত সময় ধরে অবস্থান ধরে রাখতে অক্ষম

এই ঝুঁকিগুলি মোকাবেলায়, আরএসআই পরামিতিগুলি অনুকূলিতকরণ, স্টপ লস শতাংশ সামঞ্জস্য করা, লাভের লক্ষ্যমাত্রা প্রয়োজনীয়তাগুলি যুক্তিসঙ্গতভাবে শিথিল করা সহায়তা করতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি অপ্টিমাইজ করার জন্য কিছু দিকনির্দেশঃ

  1. ভুল সংকেত হ্রাস করার জন্য আরএসআই পরামিতি এবং ওভারকুপড / ওভারসোল্ড জজ স্ট্যান্ডার্ডগুলি অপ্টিমাইজ করুন
  2. একক RSI দ্বারা সৃষ্ট ভুল সংকেত এড়াতে অন্যান্য সূচক ফিল্টার যোগ করুন
  3. বাজারের অবস্থার অনুযায়ী লাভের লক্ষ্যমাত্রা গতিশীলভাবে অপ্টিমাইজ করুন
  4. কম ভলিউমের মিথ্যা ব্রেকআউট এড়াতে ট্রেডিং ভলিউম সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন
  5. অটো-টিউন প্যারামিটারগুলিতে মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম প্রবর্তন করুন

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি ডায়নামিক স্টপ এবং মুনাফা গ্রহণের সাথে ওভারবয় / ওভারসোল্ড মার্কেট নির্ধারণের জন্য আরএসআই ব্যবহারের স্পষ্ট যুক্তি রয়েছে। এর সুবিধাগুলি সহজেই বোঝা এবং বাস্তবায়ন, ভাল ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং উচ্চ প্রসারণযোগ্যতা। পরবর্তী পদক্ষেপটি কৌশলটিকে আরও বুদ্ধিমান করার জন্য সংকেত মান উন্নত করা, স্বয়ংক্রিয়-টিউন পরামিতি ইত্যাদি।

/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Modified RSI-Based Trading Strategy", overlay=true)

// RSI settings
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
overboughtLevel = 70
oversoldLevel = 30

// User-defined parameters
trailingStopPercentage = input(3, title="Trailing Stop Percentage (%)")
profitTargetPercentage = input(20, title="Profit Target Percentage (%)")

rsiValue = ta.rsi(close, rsiLength)

var float trailingStopLevel = na
var float profitTargetLevel = na

// Entry criteria
enterLong = ta.crossover(rsiValue, oversoldLevel)
enterShort = ta.crossunder(rsiValue, overboughtLevel)

// Exit criteria
exitLong = ta.crossover(rsiValue, overboughtLevel)
exitShort = ta.crossunder(rsiValue, oversoldLevel)

// Trailing stop calculation
if (strategy.position_size > 0)
    trailingStopLevel := close * (1 - trailingStopPercentage / 100)

if (strategy.position_size < 0)
    trailingStopLevel := close * (1 + trailingStopPercentage / 100)

// Execute the strategy
if (enterLong)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (exitLong or ta.crossover(close, trailingStopLevel) or ta.change(close) > profitTargetPercentage / 100)
    strategy.close("Buy")

if (enterShort)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

if (exitShort or ta.crossunder(close, trailingStopLevel) or ta.change(close) < -profitTargetPercentage / 100)
    strategy.close("Sell")

// Plot RSI and overbought/oversold levels
plot(rsiValue, title="RSI", color=color.blue)
hline(overboughtLevel, "Overbought", color=color.red, linestyle=hline.style_dashed)
hline(oversoldLevel, "Oversold", color=color.green, linestyle=hline.style_dashed)
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত