গতিশীল PSAR স্টক অস্থিরতা ট্র্যাকিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি প্যারাবলিক এসএআর সূচকের উপর ভিত্তি করে একটি সহজ এবং কার্যকর স্টক ওভারল্যাপ ট্র্যাকিং এবং স্বয়ংক্রিয় স্টপ লস কৌশল অর্জন করে। এটি গতিশীলভাবে স্টক মূল্যের পতনশীল প্রবণতা অনুসরণ করতে পারে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্টপ লস সেট করতে পারে, মানুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বয়ংক্রিয় লেনদেনের জন্য।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি শেয়ারের দামের অস্থিরতার প্রবণতা দিকটি নির্ধারণ করতে প্যারাবলিক এসএআর ব্যবহার করে। যখন পিএসএআর সূচকটি কে লাইনের নীচে থাকে, তখন এটি একটি উচ্চতর প্রবণতা দেখায়; যখন পিএসএআর সূচকটি কে লাইনের উপরে থাকে, তখন এটি একটি নিম্নমুখী প্রবণতা দেখায়। কৌশলটি প্রবণতার পরিবর্তনগুলি নির্ধারণ করতে রিয়েল-টাইমে পিএসএআর মানের পরিবর্তনগুলি অনুসরণ করে।
যখন একটি উচ্চ প্রবণতা নিশ্চিত হয়, কৌশলটি পরবর্তী বার পিএসএআর পয়েন্টে একটি স্টপ লস সেট করে; যখন একটি নিম্ন প্রবণতা নিশ্চিত হয়, কৌশলটি পরবর্তী বার পিএসএআর পয়েন্টে একটি স্টপ লস সেট করে। এইভাবে, স্টক মূল্যের বিপরীত হওয়ার সময় স্বয়ংক্রিয় স্টপ লস ফাংশন উপলব্ধ।
একই সময়ে, কৌশলটি স্টার্ট-আপ, স্টেপ-আপ এবং সর্বোচ্চ মানের মতো প্যারামিটারগুলি অন্তর্ভুক্ত করে যা পিএসএআর সূচকের সংবেদনশীলতা সামঞ্জস্য করতে পারে, যার ফলে স্টপ-আপ ক্ষতির প্রভাবকে অনুকূলিত করা যায়।
কৌশলগত শক্তি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ’ল স্টক ওভারল্যাপ ট্র্যাকিং এবং স্বয়ংক্রিয় স্টপ-অফ-লস সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয়করণ। বাজারের গতিবিধিগুলি ম্যানুয়ালি বিচার করার প্রয়োজন ছাড়াই মুনাফা অর্জন করা যায়, যা ম্যানুয়াল ট্রেডিংয়ের সময় এবং শক্তির ব্যয়কে হ্রাস করে।
ঐতিহ্যগত স্টপ লস স্টপ কৌশলগুলির তুলনায়, এই কৌশলটির স্টপ লস পয়েন্টটি ফ্লোটিং পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে, দামের পরিবর্তনের সুযোগগুলিকে আরও দ্রুত ধরতে পারে, একই সাথে ভুল সিদ্ধান্তের সম্ভাবনা হ্রাস করতে পারে এবং লাভের সুযোগ বাড়িয়ে তুলতে পারে।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের পরে, এই কৌশলটি একটি বড় প্রবণতার মধ্যে অব্যাহত লাভ অর্জন করতে পারে, যখন বিপরীতটি আসে তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে Protect মূলধন বন্ধ করে দেয়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হ’ল পিএসএআর সূচকটি ভুল প্রবণতার দিকনির্দেশের সম্ভাবনা রয়েছে। স্টক মূল্যের স্বল্পমেয়াদী সংশোধন শক হওয়ার সময়, পিএসএআর সূচকটি ভুল সংকেত হতে পারে। এই সময়ে পিএসএআর এর প্যারামিটারগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অপ্টিমাইজ করার প্রয়োজন হয়, যা বিচারের নির্ভুলতা বাড়ায়।
আরেকটি ঝুঁকিপূর্ণ পয়েন্ট হল স্টপ স্টপ লস পয়েন্টটি বর্তমান মূল্যের খুব কাছাকাছি। এটি স্টপ লস পয়েন্টটি অতিক্রম করার সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলতে পারে, মূলধনকে আরও বড় আঘাত করতে পারে। এই সময়ে স্টপ স্টপ লস পরিসীমা যথাযথভাবে প্রশস্ত করা প্রয়োজন যাতে পর্যাপ্ত বাফারিং স্পেস থাকে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটির অপ্টিমাইজেশনের সুযোগটি মূলত পিএসএআর সূচকটির নিজস্ব প্যারামিটার সামঞ্জস্যের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। বিভিন্ন স্টক পরীক্ষা করে এবং প্রারম্ভিক মান, পদক্ষেপের মান এবং সর্বোচ্চ মানের সেটিংগুলিকে অনুকূলিত করে, পিএসএআর সূচকটি দামের ওঠানামা সম্পর্কে আরও সংবেদনশীল হতে পারে, তবে সঠিকতা নিশ্চিত করতে হবে। এটি প্রচুর পরিমাণে ফিডব্যাক এবং বিশ্লেষণের কাজ প্রয়োজন।
আরেকটি অপ্টিমাইজেশনের দিক হল স্টপ লস সেট করার পরিধি। এর জন্য বিভিন্ন স্টক এর দৈনিক অস্থিরতার পরিধি অধ্যয়ন করতে হবে এবং এর ভিত্তিতে যুক্তিসঙ্গত লাভ-ক্ষতির অনুপাতের প্রয়োজনীয়তা সেট করতে হবে। এটি মূলধন ক্ষতির সম্ভাবনা আরও কমিয়ে দিতে পারে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি প্যারাবলিক এসএআর সূচক ব্যবহার করে স্টক ট্র্যাকিং এবং স্বয়ংক্রিয় স্টপ লস সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং কৌশল উপলব্ধ করে। এর সর্বাধিক সুবিধা হ’ল কোনও মানব হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই, সময় এবং শক্তি ব্যয় হ্রাস করা যায়। ঝুঁকি মূলত সূচক বিচার ভুল থেকে আসে, যা প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে হ্রাস করা যায়। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি স্টক পরিমাণের ব্যবসায়ের জন্য একটি কার্যকর এবং নির্ভরযোগ্য সমাধান সরবরাহ করে।
/*backtest
start: 2024-01-28 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Swing Parabolic SAR Strategy", overlay=true)
start = input(0.02)
increment = input(0.02)
maximum = input(0.2)
var bool uptrend = na
var float EP = na
var float SAR = na
var float AF = start
var float nextBarSAR = na
if bar_index > 0
firstTrendBar = false
SAR := nextBarSAR
if bar_index == 1
float prevSAR = na
float prevEP = na
lowPrev = low[1]
highPrev = high[1]
closeCur = close
closePrev = close[1]
if closeCur > closePrev
uptrend := true
EP := high
prevSAR := lowPrev
prevEP := high
else
uptrend := false
EP := low
prevSAR := highPrev
prevEP := low
firstTrendBar := true
SAR := prevSAR + start * (prevEP - prevSAR)
if uptrend
if SAR > low
firstTrendBar := true
uptrend := false
SAR := max(EP, high)
EP := low
AF := start
else
if SAR < high
firstTrendBar := true
uptrend := true
SAR := min(EP, low)
EP := high
AF := start
if not firstTrendBar
if uptrend
if high > EP
EP := high
AF := min(AF + increment, maximum)
else
if low < EP
EP := low
AF := min(AF + increment, maximum)
if uptrend
SAR := min(SAR, low[1])
if bar_index > 1
SAR := min(SAR, low[2])
else
SAR := max(SAR, high[1])
if bar_index > 1
SAR := max(SAR, high[2])
nextBarSAR := SAR + AF * (EP - SAR)
if barstate.isconfirmed
if uptrend
strategy.entry("short", strategy.short, stop=nextBarSAR, comment="short")
strategy.cancel("long")
else
strategy.entry("long", strategy.long, stop=nextBarSAR, comment="long")
strategy.cancel("short")
plot(SAR, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.orange)
plot(nextBarSAR, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.aqua)