ডাবল_স্মথড_অ্যাবস_পিসি পেতে পিসির প্রয়োজন
টিএসআই মানটি তার সিগন্যাল লাইন tsi_signal এর সাথে তুলনা করে, আমরা অতিরিক্ত ক্রয় বা অতিরিক্ত বিক্রয় অঞ্চলগুলি নির্ধারণ করতে পারি, যার ফলে কেনার এবং বিক্রয় পয়েন্টগুলি নির্ধারণ করা যায়।
ক্রয় সংকেত: টিএসআই তার সংকেতকে উপরে দিয়ে অতিক্রম করে, যা স্টক মূল্যের বিপরীতমুখী হওয়ার ইঙ্গিত দেয়, যেখানে আমাদের লং হওয়া উচিত।
বিক্রয় সংকেত: টিএসআই তার সংকেতের নিচে নেমে যায়, যা শেয়ারের দামের বিপরীত দিকে নির্দেশ করে, যেখানে আমাদের বিক্রি করা উচিত সেটির শেষ চিহ্নিত করে।
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ'ল স্টক মূল্যের চক্রীয় বৈশিষ্ট্যগুলি সনাক্ত করতে দ্বৈত চলমান গড় সূচক ব্যবহার করা। দ্বৈত চলমান গড়ের মধ্যে একই সাথে দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত সময়কাল উভয়ই ব্যবহার করে এটি একক চলমান গড়ের চেয়ে মূল্য পরিবর্তনের প্রবণতা আরও সংবেদনশীল এবং নির্ভুলভাবে ক্যাপচার করতে পারে এবং ট্রেডিং সংকেত নির্ধারণে আরও কার্যকর।
উপরন্তু, এই কৌশলটি অন্যান্য সাধারণ প্রযুক্তিগত সূচকগুলির পরিবর্তে TSI সূচকটি বেছে নেয়, কারণ TSI মূল্য পরিবর্তনের গতির গণনাতে আরও বেশি মনোযোগ দেয়, যা অত্যধিক ক্রয় / অত্যধিক বিক্রয় শর্তগুলি আরও সঠিকভাবে বিচার করতে পারে, যার ফলে আরও ভাল ট্রেডিং পয়েন্ট রয়েছে।
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হ'ল দ্বৈত চলমান গড় নিজেই দামের পরিবর্তনের জন্য বেশ সংবেদনশীল। দামের ওঠানামা হলে এটি সহজেই মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে। তদতিরিক্ত, ওভারকোপড / ওভারসোল্ড অঞ্চলগুলি বিচার করার জন্য টিএসআইয়ের মানদণ্ডগুলি এখনও বিষয়গত, এবং অনুপযুক্ত পরামিতি সেটিংগুলিও নির্ভুলতাকে প্রভাবিত করে।
এই ধরনের ঝুঁকিগুলি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য, ডাবল চলমান গড়ের দৈর্ঘ্যগুলি সামঞ্জস্য করে উপযুক্তভাবে পরামিতিগুলি অনুকূল করার পরামর্শ দেওয়া হয়। অস্থিরতার মধ্যে পজিশন খোলা এড়ানোর জন্য সংকেতগুলি যাচাই করার জন্য অন্যান্য সূচকগুলির সংমিশ্রণও প্রয়োজনীয়। তদতিরিক্ত, স্টপ-লস কৌশলগুলি অনুকূল করা এবং জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা স্থাপন করা বেশ প্রয়োজনীয়।
এই কৌশলটির অপ্টিমাইজেশান দিকগুলি মূলত দুটি দিকের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেঃ
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশানঃ দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত চলমান গড় এবং সংকেত লাইনের দৈর্ঘ্যের মতো প্যারামিটারগুলির সর্বোত্তম সংমিশ্রণ সংবেদনশীলতা উন্নত করতে ব্যাকটেস্ট করা যেতে পারে।
ফিল্টারিং সূচকগুলি কনফিগার করুন। যেমন বোলিঞ্জার ব্যান্ড, কেডিজে ইত্যাদি একত্রিত করে ক্রয় / বিক্রয় সংকেতগুলি যাচাই করতে এবং অবস্থানগুলির ভুল খোলার প্রতিরোধ করতে। ট্রেডিং ভলিউম ফিল্টারটি কেবলমাত্র ভলিউম বৃদ্ধি পেলে খোলা অবস্থানের জন্য প্রয়োগ করা যেতে পারে।
স্টপ-লস কৌশল যোগ করুন। একক পজিশনের ক্ষতি সীমাবদ্ধ করতে স্টপ-লস, টাইমড আউট সেট আপ করুন। এছাড়াও আমরা সিস্টেমেটিক ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে সাময়িকভাবে ট্রেডিং স্থগিত করতে পারি।
পজিশনের আকারের অপ্টিমাইজ করুন। প্রতিটি ট্রেডের ঝুঁকি এক্সপোজার পরিচালনা করার জন্য বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে পজিশনের গতিশীল আকার এবং অনুপাত সেট আপ করুন।
এই কৌশলটি ডুয়াল মুভিং এভারেজ অ্যাসিললেটর সূচকের গণনার পদ্ধতি ব্যবহার করে, দামের গতির পরিবর্তনগুলির দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদী বিশ্লেষণ উভয়কেই সংহত করে, যার ফলে প্রবেশ এবং প্রস্থানগুলি নির্ধারণের জন্য ওভারবয় এবং ওভারসোল্ড অঞ্চলগুলি নির্ধারণ করে। একক চলমান গড়ের তুলনায়, এটির আরও সঠিক এবং সংবেদনশীল বিচারের সুবিধা রয়েছে। অবশ্যই, স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা বাড়ানোর জন্য সংকেত ফিল্টারিংয়ের জন্য অন্যান্য সূচকগুলির সাথে যুক্ত সঠিক পরামিতি অপ্টিমাইজেশান এখনও প্রয়োজনীয়। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি লাইভ টেস্টিং এবং অপ্টিমাইজেশনের মূল্যবান ট্রেডিং পয়েন্টগুলি নির্ধারণের জন্য একটি কার্যকর প্রযুক্তিগত সরঞ্জাম সরবরাহ করে।
/*backtest
start: 2023-01-29 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © shankardey7310
//@version=5
strategy("TSI STOCKS", shorttitle="TSI", overlay=true)
initialCapital = input(10000, title="Initial Capital")
riskPercent = input(1, title="Risk Percentage") / 100
longLength = input(12, title="Long Length")
shortLength = input(9, title="Short Length")
signalLength = input(12, title="Signal Length")
price = close
pc = ta.change(price)
double_smooth(src, long, short) =>
first_smooth = ta.ema(src, long)
ta.ema(first_smooth, short)
double_smoothed_pc = double_smooth(pc, longLength, shortLength)
double_smoothed_abs_pc = double_smooth(math.abs(pc), longLength, shortLength)
tsi_value = 100 * (double_smoothed_pc / double_smoothed_abs_pc)
tsi_signal = ta.ema(tsi_value, signalLength)
riskAmount = (initialCapital * riskPercent) / close
if (tsi_value > tsi_signal and tsi_value[1] <= tsi_signal[1])
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (tsi_value < tsi_signal and tsi_value[1] >= tsi_signal[1])
strategy.close("Long")
plot(tsi_value, title="True Strength Index", color=#2962FF)
plot(tsi_signal, title="Signal", color=#E91E63)
hline(0, title="Zero", color=#787B86)