ডাবল মুভিং এভারেজ ট্রেইলিং স্টপ লস কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি দুটি ভিন্ন প্যারামিটারের চলমান গড় গণনা করে, যখন দ্রুত লাইনটি ধীর লাইনটি অতিক্রম করে তখন একটি কেনার সংকেত উত্পন্ন করে। একই সাথে গড় সত্যিকারের ওঠানামা পরিসীমা ব্যবহার করে স্টপ মূল্যের ট্র্যাকিং করা হয়, যখন দামটি এই স্টপ মূল্যের নীচে পড়ে যায় তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করা হয়। এই কৌশলটি কার্যকরভাবে বাজারের প্রবণতা অনুসরণ করতে পারে, লাভের পরে সময়মতো স্টপ করে।
কৌশল নীতি
- দ্রুত চলমান গড় ((EMA): প্যারামিটারটি 12 দিনের সূচকীয় চলমান গড়, যা দামের পরিবর্তনের দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানাতে সক্ষম।
- ধীর গতিতে চলমান গড় ((এসএমএ): প্যারামিটারটি 45 দিনের সরল চলমান গড়, যা দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা নির্দেশ করে।
- যখন একটি দ্রুত চলমান গড় একটি ধীর চলমান গড় অতিক্রম করে, একটি ক্রয় সংকেত উৎপন্ন হয়।
- স্টপ লস বেঞ্চমার্ক হিসেবে ১৫ দিনের গড় বাস্তব ওভারল্যাপ (ATR) গণনা করা হয়েছে।
- এটিআর মান অনুসারে স্টপ লস ট্র্যাক করুন (যেমন 6x এটিআর) এবং রিয়েল টাইমে স্টপ লস মূল্য আপডেট করুন।
- যখন দাম স্টপ লস প্রাইসের নিচে থাকে, তখন একটি বিক্রয় সংকেত দেওয়া হয়।
এই কৌশলটি ট্রেন্ড ট্র্যাকিং এবং স্টপ ম্যানেজমেন্টের সমন্বয় করে, যা মাঝারি-দীর্ঘ লাইন দিকনির্দেশ অনুসরণ করতে পারে এবং স্টপ লস দ্বারা একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
- চলমান গড় সমন্বয় প্রবণতা সনাক্ত করতে এবং সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়াতে সাহায্য করে।
- ডায়নামিক ট্র্যাকিং স্টপ লস সময়মতো স্টপ লস করতে পারে এবং তহবিলের শক্তিকে আঘাত করতে পারে না।
- এটিআর-এর সাথে স্টপ-অ্যাডেরেশন স্টপ-অ্যাডেরেশনকে যুক্তিসঙ্গত করে তোলে এবং অত্যধিক সংবেদনশীলতা রোধ করে।
- এটি একটি সহজ কৌশল, এবং প্যারামিটারগুলির সাথে সামঞ্জস্য করার জন্য নমনীয়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- চলমান গড়ের পিছনে, আপনি একটি সংক্ষিপ্ত লাইন সুযোগ মিস করতে পারেন।
- “অতিমাত্রায় ক্ষতিপূরণ প্রদানের ফলে লাভজনকতা হ্রাস পায়।
- “অতি সংবেদনশীল স্টপ লস ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি এবং ফি বোঝা বাড়িয়ে তুলতে পারে”।
- শেয়ারের অস্থিরতার হার পরিবর্তন ATR প্যারামিটারের স্থায়িত্বকে প্রভাবিত করতে পারে।
চলমান গড়ের প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে অনুকূলিত করা যেতে পারে, বা স্টপ লস ব্যালেন্সের জন্য এটিআর গুণকগুলিকে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে। প্রবেশের সময়কে উন্নত করার জন্য ফিল্টার শর্ত হিসাবে অন্যান্য সূচকগুলির সাথেও মিলিত হতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
- চলমান গড়ের সর্বোত্তম সমন্বয়টি নির্বাচন করার জন্য আরও কিছু প্যারামিটার পরীক্ষা করুন।
- বিভিন্ন শেয়ারের বৈশিষ্ট্য অনুসারে এটিআর স্টপ লসারের গুণিতক প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করুন।
- অপ্রয়োজনীয় লেনদেন এড়ানোর জন্য পরিমাপক শর্তাবলী যেমন পরিমাণ এবং মূল্য সূচক যুক্ত করুন।
- আরও ঐতিহাসিক ডেটা টেস্টের মাধ্যমে প্যারামিটারের স্থায়িত্ব যাচাই করা।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি মুভিং এভারেজের ট্রেন্ড ট্র্যাকিং এবং এটিআর ডায়নামিক স্টপ লসকে সফলভাবে একত্রিত করে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে বিভিন্ন স্টক বৈশিষ্ট্যের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া যায়। এই কৌশলটি পরিষ্কার ক্রয় সীমানা এবং স্টপ লস সীমানা তৈরি করে, যা ট্রেডিং লজিককে সহজ করে তোলে। সামগ্রিকভাবে, এই ডাবল মুভিং এভারেজ ট্র্যাকিং স্টপ লস কৌশলটি স্থিতিশীল, সহজ, অপ্টিমাইজ করা সহজ এবং স্টক ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2024-01-05 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
//created by XPloRR 24-02-2018
strategy("XPloRR MA-Buy ATR-MA-Trailing-Stop Strategy",overlay=true, initial_capital=1000,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,default_qty_value=100)
testStartYear = input(2005, "Start Year")
testStartMonth = input(1, "Start Month")
testStartDay = input(1, "Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear = input(2050, "Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Stop Month")
testStopDay = input(31, "Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)
testPeriodBackground = input(title="Background", type=bool, defval=true)
testPeriodBackgroundColor = testPeriodBackground and (time >= testPeriodStart) and (time <= testPeriodStop) ? #00FF00 : na
bgcolor(testPeriodBackgroundColor, transp=97)
emaPeriod = input(12, "Exponential MA")
smaPeriod = input(45, "Simple MA")
stopPeriod = input(12, "Stop EMA")
delta = input(6, "Trailing Stop #ATR")
testPeriod() => true
emaval=ema(close,emaPeriod)
smaval=sma(close,smaPeriod)
stopval=ema(close,stopPeriod)
atr=sma((high-low),15)
plot(emaval, color=blue,linewidth=1)
plot(smaval, color=orange,linewidth=1)
plot(stopval, color=lime,linewidth=1)
long=crossover(emaval,smaval)
short=crossunder(emaval,smaval)
//buy-sell signal
stop=0
inlong=0
if testPeriod()
if (long and (not inlong[1]))
strategy.entry("buy",strategy.long)
inlong:=1
stop:=emaval-delta*atr
else
stop:=iff((nz(emaval)>(nz(stop[1])+delta*atr))and(inlong[1]),emaval-delta*atr,nz(stop[1]))
inlong:=nz(inlong[1])
if ((stopval<stop) and (inlong[1]))
strategy.close("buy")
inlong:=0
stop:=0
else
inlong:=0
stop:=0
plot(stop,color=green,linewidth=1)