1. বর্গক্ষেত্র
  2. ডাবল মুভিং এভারেজ ট্র্যাকিং স্টপ লস স্ট্র্যাটেজি

ডাবল মুভিং এভারেজ ট্র্যাকিং স্টপ লস স্ট্র্যাটেজি

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-02-05 13:45:51
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি যখন দ্রুত চলমান গড়টি ধীর চলমান গড়ের উপরে অতিক্রম করে তখন ক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে। একই সাথে, এটি বিক্রয় সংকেত সেট করার জন্য গড় সত্য পরিসরের উপর ভিত্তি করে ট্রেলিং স্টপ লস মূল্য গণনা করে। এই কৌশলটি কার্যকরভাবে বাজারের প্রবণতা ট্র্যাক করতে পারে এবং লাভ নেওয়ার সময় সময়মতো ক্ষতি কমাতে পারে।

নীতিমালা

  1. ফাস্ট মুভিং এভারেজ (ইএমএ): ১২ দিনের এক্সপোনেন্সিয়াল মুভিং এভারেজ যা মূল্য পরিবর্তনের দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানায়।
  2. ধীর চলমান গড় (এসএমএ): 45 দিনের সহজ চলমান গড় যা মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা দেখায়।
  3. যখন দ্রুত এমএ ধীর এমএ অতিক্রম করে তখন ক্রয় সংকেত উৎপন্ন হয়।
  4. স্টপ লসের জন্য ১৫ দিনের গড় সত্যিকারের পরিসীমা (এটিআর) বেঞ্চমার্ক হিসেবে গণনা করা হয়।
  5. ATR-এর উপর ভিত্তি করে ট্রেলিং স্টপ লস এম্প্লিচুড সেট করুন (যেমন 6 x ATR) এবং রিয়েল টাইমে স্টপ মূল্য আপডেট করুন।
  6. যখন দাম স্টপ লস দামের নিচে পড়ে তখন বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়।

এই কৌশলটি প্রবণতা অনুসরণ এবং স্টপ লস ম্যানেজমেন্টের সুবিধাগুলি একত্রিত করে। এটি মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ট্র্যাক করতে পারে এবং স্টপ লসের মাধ্যমে একক বাণিজ্য ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

  1. এমএ কম্বো কার্যকরভাবে প্রবণতা সনাক্ত করে এবং সংকেত নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি করে।
  2. ডায়নামিক ট্রেলিং স্টপ লস তহবিলের ক্ষতি এড়ানোর জন্য সময়মত হ্রাস বন্ধ করে।
  3. ATR-ভিত্তিক স্টপ লস স্টপ মূল্যকে যুক্তিসঙ্গত করে তোলে এবং অতিরিক্ত সংবেদনশীলতা রোধ করে।
  4. কৌশলগত যুক্তি সহজ এবং পরামিতিগুলি নমনীয়।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

  1. এমএ-র বিলম্ব আছে যা স্বল্পমেয়াদী সুযোগগুলি মিস করতে পারে।
  2. অত্যধিক লস স্টপ লস লাভজনকতাকে হ্রাস করে।
  3. অত্যধিক স্টপ লস ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি এবং কমিশন ফি বৃদ্ধি করে।
  4. পরিবর্তনশীল অস্থিরতা এটিআর পরামিতির স্থিতিশীলতাকে প্রভাবিত করতে পারে।

স্টপ লস অ্যাম্প্লিচুডের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করা যায়। প্রবেশের সময়কে উন্নত করতে অন্যান্য সূচকগুলিও একত্রিত করা যেতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. সর্বোত্তম এমএ খুঁজে পেতে আরো প্যারামিটার সমন্বয় পরীক্ষা করুন।
  2. স্টকের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এটিআর গুণক সামঞ্জস্য করুন।
  3. অপ্রয়োজনীয় লেনদেন এড়াতে ভলিউম সূচকগুলির মতো ফিল্টারিং শর্ত যুক্ত করুন।
  4. প্যারামিটার স্থিতিশীলতা পরীক্ষা করার জন্য আরো ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করুন।

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি সফলভাবে এমএ এর প্রবণতা অনুসরণ করার ক্ষমতা এবং এটিআর এর গতিশীল ট্রেলিং স্টপ লসকে একত্রিত করে। প্যারামিটারগুলি বিভিন্ন স্টকগুলির সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য অনুকূলিত করা যেতে পারে। এটি পরিষ্কার ক্রয় এবং বিক্রয় সীমানা গঠন করে, যৌক্তিক সহজ এবং পরিষ্কার করে তোলে। উপসংহারে, এই দ্বৈত এমএ ট্র্যাকিং স্টপ লস কৌশলটি স্থিতিশীলতা, সরলতা এবং অপ্টিমাইজেশনের সহজতা বৈশিষ্ট্যযুক্ত। এটি স্টক ট্রেডিংয়ের জন্য একটি মৌলিক কৌশল হিসাবে ভাল কাজ করে।

/*backtest
start: 2024-01-05 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
//created by XPloRR 24-02-2018

strategy("XPloRR MA-Buy ATR-MA-Trailing-Stop Strategy",overlay=true, initial_capital=1000,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,default_qty_value=100)

testStartYear = input(2005, "Start Year")
testStartMonth = input(1, "Start Month")
testStartDay = input(1, "Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)

testStopYear = input(2050, "Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Stop Month")
testStopDay = input(31, "Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)

testPeriodBackground = input(title="Background", type=bool, defval=true)
testPeriodBackgroundColor = testPeriodBackground and (time >= testPeriodStart) and (time <= testPeriodStop) ? #00FF00 : na
bgcolor(testPeriodBackgroundColor, transp=97)

emaPeriod = input(12, "Exponential MA")
smaPeriod = input(45, "Simple MA")
stopPeriod = input(12, "Stop EMA")
delta = input(6, "Trailing Stop #ATR")

testPeriod() => true

emaval=ema(close,emaPeriod)
smaval=sma(close,smaPeriod)
stopval=ema(close,stopPeriod)
atr=sma((high-low),15)

plot(emaval, color=blue,linewidth=1)
plot(smaval, color=orange,linewidth=1)
plot(stopval, color=lime,linewidth=1)

long=crossover(emaval,smaval) 
short=crossunder(emaval,smaval)

//buy-sell signal
stop=0
inlong=0
if testPeriod()
    if (long and (not inlong[1]))
        strategy.entry("buy",strategy.long)
        inlong:=1
        stop:=emaval-delta*atr
    else
        stop:=iff((nz(emaval)>(nz(stop[1])+delta*atr))and(inlong[1]),emaval-delta*atr,nz(stop[1]))
        inlong:=nz(inlong[1])
        if ((stopval<stop) and (inlong[1]))
            strategy.close("buy")
            inlong:=0
            stop:=0
else
    inlong:=0
    stop:=0
plot(stop,color=green,linewidth=1)
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত