RSI-এর উপর ভিত্তি করে দীর্ঘমেয়াদী পরিমাণগত কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটির নাম হল রিলেটিভ স্ট্রেনথ ইনডেক্স লং লাইন কোয়ান্টিফিকেশন কৌশল, সংক্ষেপে আরএসআই লং লাইন কৌশল। এই কৌশলটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দামের উত্থান ও পতনের চলমান গড় গণনা করে, আরএসআই প্রযুক্তিগত সূচকটি তৈরি করে এবং ওভারসোল্ড লাইন সেট করে। যখন আরএসআই সেট ওভারসোল্ড লাইনের নীচে থাকে, তখন ধাপে ধাপে পজিশনিং পদ্ধতি গ্রহণ করে লং লাইন ধরে রাখা।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির কেন্দ্রীয় সূচক হল তুলনামূলকভাবে দুর্বল সূচক (RSI) । RSI সূচকটি নির্ধারণ করে যে বর্তমান সিকিউরিটির দামগুলি অতিরিক্ত মূল্যবান বা কম মূল্যায়িত কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য একটি সময়ের মধ্যে গড় উত্থান এবং গড় পতনের তুলনা করে। এর গণনা সূত্রটি হ’লঃ
RSI = 100 - 100 / (1 + UP / DOWN)
এর মধ্যে, UP হল সাম্প্রতিক n দিনের মধ্যে বন্ধের দামের বৃদ্ধির গড় মাত্রা; DOWN হল সাম্প্রতিক n দিনের মধ্যে বন্ধের দামের পতনের গড় মাত্রা। সূচকটি 0-100 ব্যাপ্তিতে ঝাঁকুনি দেয়, 70 এর বেশি ওভার-বই অঞ্চল এবং 30 এর নীচে ওভার-বিক্রয় অঞ্চল।
এই কৌশলটি আরএসআই প্যারামিটার লেংথ = 14 সেট করে, আরএসআই 14 দিনের ক্লোজিং প্রাইসের উপর ভিত্তি করে গণনা করা হয়। এবং ওভারসোল লাইন আরএসভি = 40 সেট করে, অর্থাৎ আরএসআই 40 এর নীচে ওভারসোল হিসাবে বিবেচিত হয়। যখন আরএসআই 40 এর নীচে থাকে, তখন ক্রয় উইন্ডোটি খুলুন, ধাপে ধাপে পজিশন তৈরি করার কৌশল গ্রহণ করুন, ওভারসোলের মধ্যে ধাপে ধাপে ক্রয় করুন এবং শেষ পজিশন সময় সেট করুন, পজিশন সময় অতিক্রম করার পরে সমস্ত বিক্রি করুন।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ’ল, আরএসআই সূচকের মাধ্যমে বাজারটি বিচার করার সময়, কম দামের ক্যাপচার করা যায়। আরএসআই 40 এর নীচে ওভারসোল্ড অবস্থায়, পূর্বের পতন খুব বেশি, একটি রিবাউন্ডের সুযোগ রয়েছে, এই সময়ে ধীরে ধীরে পজিশন তৈরি করা যায়, আরও ভাল ব্যয় পেতে পারে। আর আরএসআই 70 এর উপরে ওভারসোল্ড অবস্থায়, পরিস্থিতি সম্ভবত শীর্ষে পৌঁছেছে, তখন ধীরে ধীরে পজিশন হ্রাস করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।
এছাড়াও, ধাপে ধাপে পজিশন তৈরি করার কৌশলটি একক প্রবেশের ঝুঁকি হ্রাস করতে পারে। পজিশন উইন্ডোটি হোল্ডিং উচ্চ পয়েন্ট হিসাবে কাজ করে এবং শেষ পজিশন সময়টি হোল্ডিং নিম্ন পয়েন্ট হিসাবে কাজ করে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি মূলত আরএসআই প্রযুক্তিগত সূচকের উপর নির্ভর করে এবং কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে। বিশেষত যখন বাজারের পরিস্থিতি হঠাৎ পরিবর্তিত হয়, তখন আরএসআই প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে না। যখন আরএসআই সূচকটি অন্ধভাবে অনুসরণ করা হয় তখন পজিশন তৈরি করা হয়, তখন লাভ সীমিত হতে পারে বা ক্ষতি বাড়তে পারে।
এছাড়াও, কৌশলটি একটি সম্ভাব্যতার ট্রেডিং সংকেত দেয়। এমনকি যদি আরএসআই 40 এর নীচে থাকে তবে এর অর্থ এই নয় যে 100% রিবাউন্ডের সুযোগ রয়েছে। পজিশন তৈরির পরে দামের পুনরায় উদ্ভাবনের কম সম্ভাবনাও বিদ্যমান।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
একাধিক শেয়ারকে একত্রিত করে একটি পোর্টফোলিও ট্রেডিং করা। একক শেয়ারগুলি নির্দিষ্ট ইভেন্টের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে, এবং পোর্টফোলিওগুলি পৃথক শেয়ারের ঝুঁকি ছড়িয়ে দিতে পারে।
স্টপ-ডাউন কৌশল যোগ করুন যাতে আপনি আপনার ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, ট্র্যাকিং স্টপ যোগ করুন, এবং দামের পতন অব্যাহত থাকলে স্টপ-ডাউন exit করুন।
ওভারসোল্ডের সময় ব্যবহারের সময় ওজনের গড় মূল্যের পরিবর্তে ধীরে ধীরে ওভারসোল্ডিং কৌশলগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন।
অন্য সূচকগুলির সাথে সংযুক্ত করুন, যেমন শক্তি সূচক, চলমান গড় ইত্যাদি, আরএসআইকে অন্ধভাবে অনুসরণ করা এড়াতে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি ওভারসোল্ড ওভারসোল্ড অঞ্চলটি বিচার করার জন্য আরএসআই নির্দেশকটি তৈরি করে, ওভারসোল্ড অঞ্চলে ধীরে ধীরে একাধিক পজিশন স্থাপন করে এবং দীর্ঘ লাইন ধরে রাখার জন্য চূড়ান্ত পজিশন সময় নির্ধারণ করে। সংক্ষিপ্ত লাইনের তুলনায় এই কৌশলটি দীর্ঘ লাইনের পরিমাণের বিনিয়োগের সরঞ্জাম হিসাবে আরও উপযুক্ত। এর সুবিধাটি হ’ল কম দামের ক্যাপচার এবং ব্যয় নিয়ন্ত্রণ, এবং ঝুঁকিটি হ’ল সূচকটি পিছিয়ে থাকা এবং সংকেত বিভ্রান্তি। ভবিষ্যতে সমন্বয় অপ্টিমাইজেশন, স্টপ লস কৌশল নির্মাণ, পজিশন অপ্টিমাইজেশন ইত্যাদির মাধ্যমে বিভিন্ন উপায়ে উন্নতি করা যেতে পারে।
/*backtest
start: 2024-01-28 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Relative Strength Index", shorttitle="RSI")
len = input(14, minval=1, title="Length")
src = input(close, "Source", type = input.source)
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
plot(rsi, "RSI", color=#8E1599)
band1 = hline(70, "Upper Band", color=#C0C0C0)
band0 = hline(30, "Lower Band", color=#C0C0C0)
fill(band1, band0, color=#9915FF, title="Background")
Rsvalue = input(defval = 40, title = "RSvalue", minval = 20, maxval = 75)
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2015, title = "From Year", minval = 999)
ToMonth = input(defval = 3, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 2022, title = "To Year", minval = 999)
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)
booking = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)
window() => time >= start and time <= finish ? true : false
endtrade() => time >= booking ? true : false
longCondition = rsi< Rsvalue
if (longCondition)
strategy.entry("BUY", strategy.long)
strategy.close("BUY")