সুপার ট্রেন্ড চ্যানেলের উপর ভিত্তি করে পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি ওভারট্রেন্ডিং চ্যানেলের সূচকের উপর ভিত্তি করে ডিজাইন করা হয়েছে। এন্ট্রি এবং এক্সটস সংকেতগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিমাণগত লেনদেনের জন্য। ওভারট্রেন্ডিং চ্যানেলের সূচকগুলি স্পষ্টভাবে ব্রেকপয়েন্টগুলি এবং প্রতিরোধের স্তরগুলিকে সমর্থন করে, যা প্রবণতার দিকনির্দেশনা নির্ধারণে সহায়তা করে। এই কৌশলটি এই সূচকের সুবিধাগুলিকে সংযুক্ত করে, যা দীর্ঘ এবং স্বল্প উভয় দিকে লেনদেন করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি এটিআর এবং ডং চিয়াং চ্যানেল ব্যবহার করে দুটি দীর্ঘ স্টপ লাইন গণনা করে। বিশেষত, এটিআর মানটি এটিআর চক্র এবং এটিআর গুণিতক প্যারামিটার দ্বারা গণনা করা হয়, তারপরে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দামের গড়ের সাথে যোগ এবং বিয়োগ করা হয়, যা দুটি দীর্ঘ স্টপ লাইন তৈরি করে। যখন বন্ধের দাম নীচে থেকে উপরে দীর্ঘ স্টপ লাইনটি ভেঙে যায় তখন একটি মাল্টিসিগন্যাল তৈরি করা হয়; যখন বন্ধের দাম উপরে থেকে নীচে ছোট স্টপ লাইনটি ভেঙে যায় তখন একটি খালি সংকেত তৈরি করা হয়।
নতুন স্টপ লাইনটি পূর্বের মানের চেয়ে কম বা বেশি হবে না, যাতে স্টপ লাইনটি ভেঙে না যায়। স্টপ লাইন এবং পূর্বের স্টপ লাইনের মধ্যে যখন নতুন উচ্চ বা নতুন নিম্ন থাকে তখন স্টপ লাইনটি সর্বশেষ দামে আপডেট করুন।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল যে সুপার ট্রেন্ডিং চ্যানেলের সূচকটি ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা এবং মূল সমর্থনকারী প্রতিরোধের স্তরগুলিকে স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করতে পারে। এটিআর গতিশীল ক্ষতির সাথে মিলিত হয়ে একক ক্ষতির কার্যকর নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, সুপার ট্রেন্ডিং চ্যানেল সূচকের দুটি স্টপ লাইন, একটি হোল্ডিং কোস্ট এবং অন্যটি সাম্প্রতিক সমর্থন বা চাপের স্তর। এটি এন্ট্রি এবং এক্সটগুলির জন্য খুব স্পষ্ট ভিত্তি সরবরাহ করে। একই সময়ে, স্টপ লাইনগুলি রিয়েল-টাইমে আপডেট হয়, মুনাফা লক করতে পারে এবং স্টপগুলিকে আঘাত করা থেকে রক্ষা করতে পারে।
সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি একটি অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা প্রবণতা নির্ধারণের পরে সময়মতো প্রবেশ করে এবং গতিশীল স্টপ লস কন্ট্রোলের মাধ্যমে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকি হল যে, স্টপ লোন ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যখন দামের তীব্র ওঠানামা হয়, তখন নতুন স্টপ লোনটি পূর্ববর্তী মানের চেয়ে কম বা বেশি হতে পারে, যার ফলে স্টপ লোন ভেঙে যায় এবং ক্ষতি বাড়ায়।
উপরন্তু, অস্থিরতার সময়, সুপারট্রেন্ড চ্যানেল সূচক দ্বারা উত্পন্ন এন্ট্রিগুলির সংকেতগুলি দুর্বল এবং ভুল লেনদেনের ঝুঁকিপূর্ণ। এই ক্ষেত্রে প্রবণতা নির্ধারণের পরে কৌশলটি আরম্ভ করার জন্য ম্যানুয়াল হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
এটিআর চক্র এবং এটিআর গুণিতক প্যারামিটারগুলিকে অনুকূলিতকরণ করে, সর্বোত্তম সমন্বয় খুঁজে পাওয়া যায়। বিভিন্ন প্যারামিটারগুলি পুনরায় পরিমাপ করে, রিটার্ন হার, শার্প অনুপাত এবং অন্যান্য সূচকগুলি বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।
অন্যান্য সূচক ফিল্টার যুক্ত করুন যাতে অস্থিরতার সময় ভুল না হয়।
সমন্বিত পরিমাণের সূচকটি স্টপ লস অবস্থানকে অনুকূল করতে পারে। লেনদেনের পরিমাণ বাড়ার অবস্থানের উপর নির্ভর করে স্টপ লস লাইনটি সামঞ্জস্য করতে পারে, যাতে মুনাফা আরও লক করা যায়।
মেশিন লার্নিং মডেল যুক্ত করুন প্যারামিটার স্ব-অনুকূলিতকরণ অপ্টিমাইজেশনের জন্য। প্যারামিটার গতিশীল অপ্টিমাইজেশনের জন্য RNN, LSTM ইত্যাদি মডেলগুলি প্যারামিটার মান পূর্বাভাস করতে পারে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সুপার ট্রেন্ড চ্যানেলের সূচক নকশার উপর ভিত্তি করে, ট্রেন্ডের দিকটি স্পষ্টভাবে বিচার করে এবং উচ্চতর বিজয়ী হার রয়েছে। একই সাথে, একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য এটিআর গতিশীল ট্র্যাকিং স্টপ ব্যবহার করুন। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, সূচক অপ্টিমাইজেশন ইত্যাদির মাধ্যমে কৌশলটির কার্যকারিতা আরও বাড়ানো যেতে পারে। সামগ্রিকভাবে এটি একটি স্থিতিশীল কৌশল যা স্বয়ংক্রিয় পরিমাণের ব্যবসায়ের জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2024-01-05 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//EU ESCREVI ISSO TUDO, PARA FICAR BEM CLARO
strategy("SuperTrend Strategy", overlay=true)
//AQUI OS INPUTS PARA A SUPERTREND
length = input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=7)
mult = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=7)
showLabels = input(title="Show Buy/Sell Labels ?", type=input.bool, defval=true)
//AQUI O CALCULO DO ATR STOPS
atr = mult * atr(length)
//AQUI A TRANSFORMAÇÃO DO ATR STOPS EM SUPERTREND
//-
//A LÓGICA PARA LONGSTOP
longStop = hl2 - atr
longStopPrev = nz(longStop[1], longStop)
longStop := close[1] > longStopPrev ? max(longStop, longStopPrev) : longStop
//A LÓGICA PARA SELLSTOP
shortStop = hl2 + atr
shortStopPrev = nz(shortStop[1], shortStop)
shortStop := close[1] < shortStopPrev ? min(shortStop, shortStopPrev) : shortStop
//DIREÇÃO DO INDICADOR
dir = 1
dir := nz(dir[1], dir)
dir := dir == -1 and close > shortStopPrev ? 1 :
dir == 1 and close < longStopPrev ? -1 : dir
//DEFININDO AS CORES DAS LINHAS DA SUPERTREND
longColor = color.lime
shortColor = color.red
//PLOTANDO NO GRÁFICO A SUPERTREND E A ESTRATÉGIA
plot(dir == 1 ? longStop : na, title="Long Stop", style=plot.style_linebr, linewidth=3, color=longColor)
buySignal = dir == 1 and dir[1] == -1
plot(dir == 1 ? na : shortStop, title="Short Stop", style=plot.style_linebr, linewidth=3, color=shortColor)
sellSignal = dir == -1 and dir[1] == 1
//DEFININDO AS FUNÇÕES DE COMPRA E VENDA
strategy.entry("long", strategy.long, when = buySignal)
strategy.entry("short", strategy.short, when = sellSignal)