সুপারট্রেন্ড চ্যানেলের উপর ভিত্তি করে কোয়ান্ট ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০২-০৫ ১৩ঃ৫৭ঃ২৮
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি সুপারট্রেন্ড চ্যানেল সূচক উপর ভিত্তি করে প্রবেশ এবং প্রস্থান সংকেত উত্পন্ন করে স্বয়ংক্রিয় পরিমাণ ট্রেডিং উপলব্ধি করতে। সুপারট্রেন্ড চ্যানেল সূচক প্রবণতা দিক নির্ধারণের জন্য ব্রেকআউট পয়েন্ট এবং সমর্থন / প্রতিরোধের স্তরগুলি স্পষ্টভাবে সনাক্ত করতে পারে। এই কৌশলটি দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত উভয় ট্রেডিং পরিচালনার জন্য এই সূচকের সুবিধাগুলি অন্তর্ভুক্ত করে।

কৌশল নীতি

এই কৌশলটি লং এবং শর্ট পজিশনের জন্য দুটি স্টপ-লস লাইন গণনা করতে এটিআর এবং ডনচিয়ান চ্যানেল ব্যবহার করে। বিশেষত, এটি এটিআর সময়কাল এবং গুণক পরামিতিগুলি ব্যবহার করে এটিআর মান গণনা করে, তারপরে দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত স্টপ-লস লাইন পেতে সর্বোচ্চ উচ্চ এবং সর্বনিম্ন নিম্নের গড় থেকে এটি যোগ করে এবং বিয়োগ করে। যখন বন্ধের দাম দীর্ঘ স্টপ-লস লাইনের উপরে উপরে ভাঙবে, তখন একটি দীর্ঘ সংকেত উত্পন্ন হয়। যখন বন্ধের মূল্য সংক্ষিপ্ত স্টপ-লস লাইনের নীচে ভাঙবে, তখন একটি সংক্ষিপ্ত সংকেত ট্রিগার করা হয়।

লং বা শর্ট পজিশন নেওয়ার পরে, লাভকে লক করার জন্য স্টপ-লস লাইনগুলি গতিশীলভাবে আপডেট করা হয়। নতুন স্টপ-লস লাইনটি পূর্ববর্তীটির চেয়ে কম বা উচ্চতর হবে না, স্টপ-লস অনুপ্রবেশ এড়ানো। যখন বর্তমান এবং পূর্ববর্তী স্টপ-লস লাইনের মধ্যে একটি নতুন উচ্চ বা নিম্ন প্রদর্শিত হয়, তখন স্টপ-লস লাইনটি সর্বশেষ মূল্যের সাথে সামঞ্জস্য করা হয়।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল যে সুপারট্রেন্ড চ্যানেল সূচকটি প্রবণতা দিক এবং মূল সমর্থন / প্রতিরোধের স্তরগুলি স্পষ্টভাবে সনাক্ত করতে পারে। গতিশীল ATR স্টপ-লস সহ এটি কার্যকরভাবে একক বাণিজ্য ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

বিশেষত, সুপারট্রেন্ড চ্যানেল সূচকের দুটি স্টপ-লস লাইন অবস্থান ব্যয় ভিত্তি এবং সর্বশেষ সমর্থন / প্রতিরোধের প্রতিনিধিত্ব করে। তারা এন্ট্রি এবং আউটসাইটের জন্য খুব স্পষ্ট গাইডেন্স সরবরাহ করে। এদিকে, স্টপ-লস লাইনটি লাভকে লক করতে এবং স্টপ-লস অনুপ্রবেশ রোধ করতে গতিশীলভাবে আপডেট হয়।

সাধারণভাবে, এই কৌশলটি প্রবণতা নির্ধারণের সময় সঠিক সময়ে প্রবেশ করে, গতিশীল স্টপ-লসের মাধ্যমে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে, এটি একটি তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল করে তোলে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকিটি স্টপ-লস অনুপ্রবেশের সম্ভাবনাতে রয়েছে। যখন দাম হিংস্রভাবে ওঠানামা করে, তখন নতুন স্টপ-লস লাইনটি পূর্ববর্তীটির চেয়ে কম বা বেশি হয়ে উঠতে পারে, যার ফলে স্টপ-লস অনুপ্রবেশ এবং ক্ষতি বৃদ্ধি পায়।

এছাড়াও, সুপারট্রেন্ড চ্যানেল সূচক দ্বারা উত্পন্ন এন্ট্রি সংকেতগুলি ব্যাপ্তির বাজারে ভালভাবে কাজ করে না, যা মাঝে মাঝে ভুল ট্রেডের দিকে পরিচালিত করে। কৌশলটি সক্ষম করার আগে প্রবণতা দিক নির্ধারণের জন্য ম্যানুয়াল হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অনুকূলিত করা যেতে পারেঃ

বিভিন্ন মানের ব্যাকটেস্টিং এবং রিটার্ন এবং শার্প অনুপাতের মতো মেট্রিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে সেরা সংমিশ্রণটি খুঁজে পেতে এটিআর সময়কাল এবং গুণক পরামিতিগুলি অনুকূল করুন।
রেঞ্জিং মার্কেটে ভুল এন্ট্রি এড়াতে সিগন্যাল ফিল্টারিংয়ের জন্য অন্যান্য সূচক যুক্ত করুন। প্রবণতা দিক নির্ধারণের জন্য চলমান গড়, বলিংজার ব্যান্ড ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে।
স্টপ-লস পজিশনটি সূক্ষ্মভাবে সামঞ্জস্য করার জন্য ভলিউম সূচকগুলি অন্তর্ভুক্ত করুন। মুনাফা আরও লক করার জন্য ভলিউম স্পাইকগুলির ভিত্তিতে স্টপ-লস লাইনগুলি সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
অভিযোজিত পরামিতি অপ্টিমাইজেশনের জন্য মেশিন লার্নিং মডেল প্রবর্তন করুন। RNN এবং LSTM এর মতো কৌশলগুলি গতিশীলভাবে সর্বোত্তম পরামিতি মানগুলি পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি সুপারট্রেন্ড চ্যানেল সূচক থেকে প্রবণতা দিক এবং তুলনামূলকভাবে উচ্চ বিজয়ী হারের স্পষ্ট বিচার দিয়ে উদ্ভূত। এটি একক বাণিজ্য ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করতে গতিশীল এটিআর ট্র্যাকিং স্টপ-লসও প্রয়োগ করে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, সূচক অপ্টিমাইজেশন ইত্যাদির মাধ্যমে পারফরম্যান্স আরও উন্নত করা যেতে পারে। সাধারণভাবে, এটি স্বয়ংক্রিয় পরিমাণ ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত একটি শক্তিশালী কৌশল।

/*backtest
start: 2024-01-05 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
//EU ESCREVI ISSO TUDO, PARA FICAR BEM CLARO

strategy("SuperTrend Strategy", overlay=true)


//AQUI OS INPUTS PARA A SUPERTREND
length = input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=7)
mult = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=7)
showLabels = input(title="Show Buy/Sell Labels ?", type=input.bool, defval=true)

//AQUI O CALCULO DO ATR STOPS
atr = mult * atr(length)



//AQUI A TRANSFORMAÇÃO DO ATR STOPS EM SUPERTREND
//-
//A LÓGICA PARA LONGSTOP
longStop = hl2 - atr
longStopPrev = nz(longStop[1], longStop)
longStop := close[1] > longStopPrev ? max(longStop, longStopPrev) : longStop

//A LÓGICA PARA SELLSTOP
shortStop = hl2 + atr
shortStopPrev = nz(shortStop[1], shortStop)
shortStop := close[1] < shortStopPrev ? min(shortStop, shortStopPrev) : shortStop


//DIREÇÃO DO INDICADOR
dir = 1
dir := nz(dir[1], dir)
dir := dir == -1 and close > shortStopPrev ? 1 : 
   dir == 1 and close < longStopPrev ? -1 : dir


//DEFININDO AS CORES DAS LINHAS DA SUPERTREND
longColor = color.lime
shortColor = color.red


//PLOTANDO NO GRÁFICO A SUPERTREND E A ESTRATÉGIA
plot(dir == 1 ? longStop : na, title="Long Stop", style=plot.style_linebr, linewidth=3, color=longColor)
buySignal = dir == 1 and dir[1] == -1
plot(dir == 1 ? na : shortStop, title="Short Stop", style=plot.style_linebr, linewidth=3, color=shortColor)
sellSignal = dir == -1 and dir[1] == 1

//DEFININDO AS FUNÇÕES DE COMPRA E VENDA
strategy.entry("long", strategy.long, when = buySignal)
strategy.entry("short", strategy.short, when = sellSignal)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত