ইএমএ-র কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-02-05 14:51:12
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি একটি প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল যা যখন দামের গতি পরিবর্তন হয় এবং চলমান গড়ের মধ্য দিয়ে যায় তখন অবস্থানগুলি প্রবেশ করে, যার লক্ষ্য শেয়ারের দামের প্রবণতা পরিবর্তনগুলি ক্যাপচার করা।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটির মূল যুক্তি হল:

যখন আজকের বন্ধের মূল্য গতকালের উচ্চ মূল্যের চেয়ে বেশি হয় এবং গতকালের উচ্চ মূল্য 5 দিনের EMA লাইন স্পর্শ করেনি, তখন লম্বা যান। এটি একটি অগ্রগতির সংকেত যা শেয়ারের দামের উপরে ভাঙ্গার ইঙ্গিত দেয়।

প্রবেশের পরে, স্টপ লসকে পূর্ববর্তী বার বিয়োগ 100 পয়েন্টে সেট করুন। লাভ গ্রহণ করুন কনফিগার করা ঝুঁকি-পুরষ্কার অনুপাতের দ্বারা গুণিত প্রবেশের মূল্যে সেট করা হয় (ডিফল্ট 2 হয়) । যদি মূল্য বাড়তে থাকে তবে আরও লাভের জন্য ট্রেলিং স্টপ ব্যবহার করা যেতে পারে।

এই কৌশলটির মূল ট্রেডিং লজিকে উপরে বর্ণনা করা হয়েছে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশল নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি আছেঃ

বড় মুনাফা সম্ভাবনা সহ স্টক মূল্যের প্রবণতা ক্যাপচার করে। বিশেষ করে আপ বা ডাউন প্রবণতা ত্বরান্বিত করার সময় মূল্য গতির জন্য উপযুক্ত।
ইএমএ ব্যবহার করে দামের অস্থিরতা ফিল্টার করে। বিভিন্ন বাজারে অতিরিক্ত ট্রেডিং এড়ায়।
ব্রেকআউট সিগন্যাল পরিষ্কার এবং শক্তিশালী।
ভাল ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ, মূলধন রক্ষার জন্য ট্রেড প্রতি ক্ষতি বন্ধ করে দেয়।
সহজ এবং স্পষ্ট কৌশল যুক্তি যা বোঝা এবং অপ্টিমাইজ করা সহজ।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ

প্রবণতা অনুসরণ করে বাজারের প্রধান পাল্টা পয়েন্টগুলি মিস করার ঝুঁকি রয়েছে। উচ্চতর সময়সীমার প্রবণতা পর্যবেক্ষণ এবং সামগ্রিক অবস্থানের আকার পরিচালনা করার প্রয়োজন।
ব্রেকআউট ট্রেডিং মিথ্যা ব্রেকআউট ঝুঁকির ঝুঁকিতে থাকে। বৈধ ব্রেকআউট নিশ্চিত করার জন্য ভলিউম বিশ্লেষণের সাথে চেক করা প্রয়োজন।
অনুপযুক্ত স্টপ লস প্লেসমেন্টের ফলে স্টপগুলি খুব প্রশস্ত বা খুব সংকীর্ণ হতে পারে। বাজারের অস্থিরতা এবং ব্যক্তিগত ঝুঁকি পছন্দগুলির উপর ভিত্তি করে সমন্বয় প্রয়োজন।
যদি দাম বিপরীত হয় তবে খুব বেশি মুনাফা লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব নয়। মুনাফা লক করার জন্য ট্রেলিং স্টপ ব্যবহার করার কথা বিবেচনা করা উচিত।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

এই কৌশলকে আরও উন্নত করার কিছু উপায়ঃ

বিভিন্ন স্টক এবং বাজারের অবস্থার সাথে আরও ভালভাবে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য এমএ সময়কাল, স্টপ লস আকার ইত্যাদির মতো পরামিতিগুলি অনুকূল করুন। ধাপে ধাপে অপ্টিমাইজেশন এবং জেনেটিক অ্যালগরিদমগুলি পরামিতিগুলির সংমিশ্রণ পরীক্ষা করতে পারে।
ভলিউম নিশ্চিতকরণ যোগ করুন। ভলিউম ব্রেকআউট সংকেতগুলির সত্যতা যাচাই করতে পারে। প্রবেশ সংকেতগুলি ফিল্টার করতে ভলিউম ব্রেকআউট সেট করতে পারে।
বৃহত্তর সময়সীমার প্রবণতা পর্যবেক্ষণ করুন। প্রধান প্রবণতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ট্রেডিং নিশ্চিত করুন। উদাহরণস্বরূপ, কেবলমাত্র একটি নিম্নমুখী প্রবণতা যখন সংক্ষিপ্ত ট্রেড করুন।
ডায়নামিক ট্রেইলিং স্টপ ব্যবহার করুন। যখন মূল্য লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছে যায়, তখন স্থির লাভের পয়েন্ট ব্যবহারের পরিবর্তে লাভকে লক করার জন্য ট্রেইলিং স্টপ সরানো হয়। এটি লাভের পরে প্রবণতা সর্বাধিক করে।
ট্রেড সিগন্যাল তৈরির জন্য নিউরাল নেটওয়ার্ক বা র্যান্ডম ফরেস্টের মতো মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম যুক্ত করুন। কৌশল স্থিতিশীলতা এবং জয় হার উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করতে পারে।

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি ইএমএ ফিল্টার এবং স্টপ লস পদ্ধতি ব্যবহার করে দামের গতির পরিবর্তনগুলি সনাক্ত করে প্রবণতা সরানো ক্যাপচার করে। যদিও সহজ, এই ব্রেকআউট সিস্টেমের সুবিধাগুলি এবং উন্নতির সুযোগ রয়েছে। আমরা প্যারামিটারগুলি অনুকূল করে, সমর্থনকারী সূচক যুক্ত করে, স্টপগুলি সামঞ্জস্য করে ইত্যাদি কৌশলটিকে আরও শক্তিশালী এবং দক্ষ করতে পারি জটিল এবং ক্রমাগত পরিবর্তিত বাজারের পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে।

/*backtest
start: 2023-01-29 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Custom Strategy", overlay=true)

len = input.int(9, minval=1, title="Length")
src = input(close, title="Source")
offset = input.int(0, title="Offset", minval=-500, maxval=500)

ema5 = ta.ema(src, len)

// Condition for Buy Entry
buy_condition = close > high[1] and high[1] < ema5

// Set Target and Stop Loss
risk_reward_ratio = input(2.0, title="Risk-Reward Ratio")
target_price = close + (high[1] - low[1]) * risk_reward_ratio
stop_loss_price = low[1] - 100

// Execute Buy Order
if (buy_condition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Exit conditions
if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Buy", profit=target_price, loss=stop_loss_price)

// Plotting
plot(ema5, title="EMA", color=color.blue, offset=offset)
plotshape(series=buy_condition, title="Buy Entry Signal", color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small, location=location.belowbar)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত