মোমেন্টাম-ভিত্তিক ব্রেকআউট EMA কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল যা মূল্যের গতিশীলতার পরিবর্তনগুলি সনাক্ত করে এবং গড় লাইনটি ভেঙে যাওয়ার সময় প্রবেশ করে, যার লক্ষ্য শেয়ারের দামের প্রবণতা ক্যাপচার করা।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির মূল যুক্তি হলঃ
যখন আজকের বন্ধের মূল্য গতকালের সর্বোচ্চ মূল্যের চেয়ে বেশি এবং গতকালের সর্বোচ্চ মূল্য 5 দিনের ইএমএর গড়কে স্পর্শ করে না তখন পজিশন কেনা এবং খোলা। এটি একটি ব্রেকিং সিগন্যাল, যা শেয়ারের মূল্যকে উপরে উঠিয়ে দেয়।
প্রবেশের পরে, স্টপ লসটি সর্বনিম্ন মূল্য হিসাবে প্রথম কে লাইনের জন্য 100 পয়েন্ট নিচে নেমে আসে। স্টপ লসটি প্রবেশের দাম হিসাবে সেট করা স্টপ লস অনুপাতের সাথে গুণিত হয় (ডিফল্ট 2) । যদি দাম বাড়তে থাকে তবে ট্র্যাকিং স্টপ লসটি আরও ডলার লক করতে ব্যবহার করা যেতে পারে।
এই কৌশলটির মূল ট্রেডিং লজিক হলঃ
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু সুবিধা রয়েছেঃ
শেয়ারের দামের প্রবণতা ক্যাপচার করুন, লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। এটি বিশেষত উপযুক্ত যখন শেয়ারের দামগুলি একটি ত্বরান্বিত উত্থান বা পতনের পর্যায়ে প্রবেশ করে।
ইএমএ ফিল্টার ব্যবহার করে, ভূমিকম্পের সময় ঘন ঘন পজিশনিং এড়াতে।
“এটা স্পষ্ট যে, এই সিগন্যালের মাধ্যমে কোন ভুয়া ব্রেকিং সম্ভব নয়।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। স্টপ লস একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করে এবং তহবিল সুরক্ষিত রাখে।
এই কৌশলগুলি সহজ, সুস্পষ্ট, সহজে বোঝা যায় এবং অপ্টিমাইজ করা যায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
ট্রেন্ডিং কৌশল অনুসরণ করা, বাজার পরিবর্তনের সময় মিস করার ঝুঁকি রয়েছে। বৃহত্তর স্তরের প্রবণতা সূচকগুলি লক্ষ্য করা প্রয়োজন, সামগ্রিকভাবে হোল্ডিং নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন।
প্রবেশের জন্য একটি ব্রেকআপ ব্যবহার করে, ভুয়া ব্রেকআপের ঝুঁকি থাকতে পারে। এটি একটি ব্রেকআপ সংকেত যাচাই করার জন্য সংমিশ্রিত ট্র্যাফিক বিশ্লেষণের প্রয়োজন।
স্টপ লস পয়েন্টটি ভুলভাবে সেট করা হয়েছে, যার ফলে স্টপ লস খুব প্রশস্ত বা খুব কঠোর হতে পারে। এটি বাজার ওঠানামা এবং ব্যক্তিগত ঝুঁকি পছন্দ অনুসারে সামঞ্জস্য করা প্রয়োজন।
যদি স্টপপয়েন্টটি খুব বড় হয় তবে দামের প্রত্যাবর্তনের কারণে এটি পুরোপুরি পাওয়া যাবে না। এটি মুনাফা লক করার জন্য একটি উপযুক্তভাবে ব্যবহৃত চলমান স্টপ ব্যবহারের প্রয়োজন।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিক থেকে আরও উন্নত করা যেতে পারেঃ
অপ্টিমাইজেশান প্যারামিটার যেমন এমএ চক্র, স্টপ ল্যাম্প ইত্যাদির সেটিংগুলি বিভিন্ন স্টক এবং বাজার পরিবেশের সাথে আরও উপযুক্ত করে তোলে। ধাপে ধাপে অপ্টিমাইজেশন এবং জেনেটিক্যাল অ্যালগরিদম ব্যবহার করে প্যারামিটারগুলির সমন্বয় পরীক্ষা করা যেতে পারে।
☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞
বড় স্তরের প্রবণতা সম্পর্কে বিচার বৃদ্ধি করুন। শুধুমাত্র বড় প্রবণতা সঙ্গতিপূর্ণ যখন বিপরীত অপারেশন নিশ্চিত করুন। উদাহরণস্বরূপ, নিম্নমুখী পরিস্থিতিতে শুধুমাত্র একটি short-term কৌশল করা।
ডায়নামিক ট্র্যাকিং স্টপ সেট করুন। যখন দাম লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছে যায়, তখন একটি স্থির স্টপপ সেট করার পরিবর্তে একটি চলমান স্টপ লাইন মুনাফা লক করে দেয়। এটি প্রবণতা মুনাফা লকিংকে সর্বাধিক করতে পারে।
মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম যোগ করা, নিউরাল নেটওয়ার্ক বা র্যান্ডম বন ব্যবহার করে কেনা বা বিক্রি করার সংকেত নির্ধারণ করা। কৌশলটির স্থায়িত্ব এবং বিজয়ী হার উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে তুলতে পারে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি মূল্যের গতিশীলতার পরিবর্তনগুলি সনাক্ত করে, ইএমএ ফিল্টারিং এবং স্টপ লস পদ্ধতির সাথে মিলিত হয়ে শেয়ারের দামের প্রবণতাকে ক্যাপচার করে। এই সহজ ব্রেকআপ সিস্টেমের কিছু সুবিধা এবং উন্নতির জায়গা রয়েছে। আমরা প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, সহায়ক সূচক যুক্ত, স্টপ লস পদ্ধতির সমন্বয় ইত্যাদি পদ্ধতির মাধ্যমে কৌশলটি বাড়িয়ে তুলতে পারি। এটি কৌশলটিকে আরও স্থিতিশীল এবং কার্যকর করে তুলবে।
/*backtest
start: 2023-01-29 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Custom Strategy", overlay=true)
len = input.int(9, minval=1, title="Length")
src = input(close, title="Source")
offset = input.int(0, title="Offset", minval=-500, maxval=500)
ema5 = ta.ema(src, len)
// Condition for Buy Entry
buy_condition = close > high[1] and high[1] < ema5
// Set Target and Stop Loss
risk_reward_ratio = input(2.0, title="Risk-Reward Ratio")
target_price = close + (high[1] - low[1]) * risk_reward_ratio
stop_loss_price = low[1] - 100
// Execute Buy Order
if (buy_condition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Exit conditions
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Buy", profit=target_price, loss=stop_loss_price)
// Plotting
plot(ema5, title="EMA", color=color.blue, offset=offset)
plotshape(series=buy_condition, title="Buy Entry Signal", color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small, location=location.belowbar)