ব্রেকআউট স্টপ-লস রিভার্সাল কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি দীর্ঘ-শর্ট-লাইন পরিমাণযুক্ত ট্রেডিং কৌশল যা ব্রেকথ্রু তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে। এটি সর্বশেষ 100 টি ব্যবসায়িক দিনের সর্বোচ্চ বন্ধের দাম গণনা করে সিদ্ধান্ত নেয় যে কোনও ব্রেকথ্রু হয়েছে কিনা। যদি সর্বশেষ দিনের বন্ধের দাম পূর্বের 100 দিনের সর্বোচ্চ বন্ধের দামের চেয়ে বেশি হয় তবে একটি কেনার সংকেত দেওয়া হয়। একাধিক পজিশনে প্রবেশের পরে, 25 টি ব্যবসায়িক দিনের পরে প্লেইন পজিশন বন্ধ করা বাধ্যতামূলক।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির কেন্দ্রীয় যুক্তিটি প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের মধ্যবর্তী ব্রেকথ্রু তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে। ব্রেকথ্রু তত্ত্বটি বিশ্বাস করে যে যখন দামগুলি পূর্ববর্তী সময়ের সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন পয়েন্ট অতিক্রম করে, তখন বাজারের একটি ঘুরিয়ে দেওয়া হয় এবং নতুন উত্থান বা পতনের প্রবণতা প্রবেশ করতে পারে।
বিশেষত, এই কৌশলটি পাইন স্ক্রিপ্টের অন্তর্নির্মিত ফাংশনটি কল করেta.highest(), গত 100 বার সর্বোচ্চ বন্ধের মূল্য গণনা করুন। তারপর বর্তমান কে লাইনের বন্ধের মূল্য এই সর্বোচ্চ বন্ধের মূল্যের চেয়ে বেশি কিনা তা তুলনা করুন। যদি বন্ধের মূল্য 100 দিনের সর্বোচ্চ বন্ধের মূল্য অতিক্রম করে তবে একটি ক্রয় সংকেত তৈরি হয়।
একবার আপনি একাধিক পজিশনে প্রবেশ করলে, কৌশলটি একটি স্টপ লস পজিশনের শর্ত নির্ধারণ করে।ta.barssince()ফাংশনটি পরিসংখ্যানগতভাবে বারের সংখ্যার মধ্যে প্রবেশ করে, যখন বারের সংখ্যা 25 এর বেশি হয়, তখন স্টপ লস প্লেইন বাধ্যতামূলক করা হয়।
এই কৌশলটির লজিস্টিককে সংক্ষেপে বলা যায়ঃ
- সর্বশেষ ১০০ ট্রেডিং দিনের সর্বোচ্চ ক্লোজ-আউট মূল্য গণনা করুন
- বর্তমান K-লাইন ক্লোজ-আপ মূল্যের তুলনা করুন যা সর্বোচ্চ ক্লোজ-আপ মূল্যের চেয়ে বেশি
- যদি উচ্চতর হয়, একটি কিনতে সংকেত উত্পন্ন, প্রবেশ করুন এবং বহু-দিকের কাজ
- পজিশনে প্রবেশের 25 টি ট্রেডিং দিবসের পরে বাধ্যতামূলকভাবে পজিশন বন্ধ করা
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল এটি মূল্য প্রবণতার বিপরীত পয়েন্টগুলিকে ধরে রাখে, যার ফলে এটির একটি উচ্চতর বিপরীতমুখী ট্রেডিং সাফল্যের হার রয়েছে। এছাড়াও, স্টপ লজিকের সেটিংগুলি একক ক্ষতির কার্যকর নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
সুবিধাগুলো হলঃ
১. ট্রেডিংয়ে সাফল্যের হার বেশি
ব্রেকথ্রু তত্ত্ব অনুযায়ী, যখন মূল্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মূল্য অঞ্চল অতিক্রম করে, তখন এটি একটি নতুন প্রবণতাকে প্রতিনিধিত্ব করে। এই কৌশলটি এই তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে ডিজাইন করা হয়েছে, তাই যখন দামের বিপরীতটি ধরা যায় তখন একটি উর্ধ্বমুখী লেনদেনের উচ্চতর সম্ভাবনা রয়েছে।
২. ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণযোগ্য, ক্ষতি প্রতিরোধ ব্যবস্থা রয়েছে
কৌশলটি 25 টি ট্রেডিং দিনের পরে ক্ষতি বন্ধ করে দেওয়ার ব্যবস্থা করে, যা একক ক্ষতিকে একটি নির্দিষ্ট পরিসরে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, বড় ক্ষতির পরিস্থিতি এড়াতে পারে এবং সামগ্রিক ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
৩. মাঝারি ও লম্বা লাইনের জন্য উপযুক্ত
কৌশলটির পজিশনের সময়কাল ডিফল্ট 25 ট্রেডিং দিন, প্রায় 1 মাস। এটি মাঝারি-দীর্ঘ লাইন কৌশলগুলির জন্য একটি উপযুক্ত পজিশনের সময়কালের পরিসীমা, যা খুব কম সময়ের মধ্যে whipsaw সৃষ্টি করে না, এবং পজিশনের সময়কাল খুব বেশি ঝুঁকি বাড়ায় না।
৪. কম প্যারামিটার, সহজেই অপ্টিমাইজ করা যায়
এই কৌশলটির প্রধান প্যারামিটারগুলি কেবলমাত্র বিরতি উইন্ডো সময় এবং হোল্ডিং সময় দুটি, প্যারামিটারগুলি পরীক্ষা করা এবং অপ্টিমাইজ করা সহজ নয়। সর্বোত্তম প্যারামিটারগুলি সন্ধান করা সহজ, রিয়েল-ডিস্কের ব্যবহারের ব্যয় কম।
৫. একাধিক জাতের মধ্যে সুইচ করা যায়
কৌশলটি কোন নির্দিষ্ট জাতের জন্য অনন্য সূচক ব্যবহার করে না, এর ট্রেডিং লজিকটি স্টক সূচক, ফরেক্স, পণ্য এবং ক্রিপ্টোকারেন্সির মতো একাধিক জাতের জন্য প্রযোজ্য, যা বাজারের অবস্থার উপর নির্ভর করে বিভিন্ন জাতের মধ্যে স্যুইচ করতে পারে, কৌশলটির অভিযোজনযোগ্যতা বাড়ায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
উপরের সুবিধাগুলির পাশাপাশি, এই কৌশলটি ব্যবহারিকভাবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারে, যেমনঃ
১. ফাঁকি দেওয়ার ঝুঁকি
এই কৌশলটিতে কোন চলমান স্টপ বা ট্র্যাকিং স্টপ মেকানিজম নেই। যদি কোন ট্রেন্ডে প্রবেশ করা না হয়, অথবা একটি ব্রেক আসলে একটি ভুয়া ব্রেক হয়, তাহলে এটি স্টপ পয়েন্টে আটকে যেতে পারে। এটি এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় ঝুঁকি।
২. প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন প্রয়োজন হতে পারে
ডিফল্ট প্যারামিটারগুলি সর্বদা অনুকূল নয়, রিয়েল-সিস্টেম প্রক্রিয়াটি নির্দিষ্ট জাত এবং বাজারের পরিবেশের জন্য উপযুক্ত প্যারামিটার কনফিগারেশনগুলিকে অপ্টিমাইজেশান পদ্ধতির মাধ্যমে সন্ধান করতে পারে, যা কৌশলগত সমন্বয় এবং ট্র্যাকিংয়ের পরিমাণ বাড়িয়ে তুলতে পারে।
৩. প্রভাবের সাথে বাজারের সম্পর্ক
এই কৌশলটি প্রবণতার উপর অত্যধিক নির্ভরশীল, বাজারের মধ্যে খারাপ পারফরম্যান্স করে এবং বিভিন্ন মডেলের বাজারের পরিবেশের জন্য কম অভিযোজনযোগ্য। যদি অস্থির বাজার দেখা দেয় তবে প্রায়শই বন্ধ করা হয় বা ক্ষতিগ্রস্থ হয়, লাভের ক্ষতি অস্থির হতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি রিয়েল-টাইমে আরও স্থিতিশীল পারফরম্যান্সের জন্য, নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অপ্টিমাইজেশন এবং উন্নতি করা যেতে পারেঃ
১. মোবাইল কুপার মেশিন বাড়ানো
একটি ট্র্যাকিং স্টপ লজিক যুক্ত করুন, পজিশন পেপারে লাভের আকারের উপর ভিত্তি করে ট্র্যাকিংয়ের জন্য একটি চলমান স্টপ পয়েন্ট সেট করুন, যার ফলে প্রতিটি লেনদেনের সর্বাধিক ক্ষতির সীমা সীমিত করা যায়। এটি ব্যক্তিগত ঝুঁকিকে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করতে পারে।
২. বাজারের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্যারামিটার
এই কৌশলটির দুটি প্রধান প্যারামিটার (বিরতি উইন্ডো এবং অবস্থান সময়) এর জন্য একটি পরিসীমা বা সংখ্যাসূচক তালিকা সেট করা যেতে পারে, বাজারের তুলনামূলক শক্তির উপর ভিত্তি করে প্যারামিটারগুলির মানগুলি গতিশীলভাবে সেট করা যেতে পারে (যেমন এটিআর সূচক ব্যবহার করে গণনা করা) এবং প্যারামিটারগুলি আরও অপ্টিমাইজ করা যায়।
৩। প্রবণতা মূল্যায়নের নিয়মের সাথে মিলিত
ট্রেন্ড অস্পষ্ট বা ভুয়া ব্রেকিংয়ের ক্ষেত্রে ঝুঁকি হ্রাস করা যায়। ট্রেন্ড বিশ্লেষণের ফলাফলগুলি (যেমন দৃষ্টিভঙ্গি বা পরিমাণগত বিশ্লেষণ) একত্রিত করা যেতে পারে, বিশ্লেষণটি আরও স্পষ্ট প্রবণতা নির্ধারণ করার পরে ট্রেডিংয়ে অংশ নেওয়া যেতে পারে।
৪. বিভিন্ন জাতের পরীক্ষা এবং বাজারের পরিবেশ
বিভিন্ন ধরণের (যেমন স্টক সূচক, পণ্য, বৈদেশিক মুদ্রা এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি ইত্যাদি) এবং বিভিন্ন ট্রেডিং অঞ্চলে (যেমন সূর্যের রেখা, 60 মিনিট ইত্যাদি) কৌশলগত প্যারামিটার এবং নিয়মগুলি পরীক্ষা করুন, বৃহত্তর বাজার পরিবেশে অভিযোজিত করুন এবং স্থিতিশীলতা বাড়ান।
সারসংক্ষেপ
এই ব্রেকিং স্টপ লস রিভার্স কৌশলটি সহজেই ব্যবহার করা যায়, প্রবণতা সম্পর্কে বিচার এবং ধারনা করার ক্ষমতা শক্তিশালী, কার্যকরভাবে খোলা পজিশনগুলি কার্যকরভাবে স্থাপন করা যায় এবং লাভজনকভাবে চলতে পারে। আমরা এটির কোড বিশ্লেষণ করেছি, কৌশলগত শক্তি এবং ঝুঁকির পয়েন্টগুলি খুঁজে পেয়েছি এবং কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং বাস্তবতা আরও উন্নত করার জন্য পরামর্শ দিয়েছি। অপ্টিমাইজেশন এবং উন্নতির পরে, বিশ্বাস করি যে কৌশলটি পরিমাণগত বিনিয়োগের জন্য একটি দুর্দান্ত মৌলিক মডেল হতে পারে।
/*backtest
start: 2023-01-29 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © All_Verklempt
//@version=5
strategy("Breakout Strategy", overlay=true)
// Input variable for breakout period
breakoutPeriod = input.int(100, title="Breakout Period", minval=1)
// Calculate the highest close of the past breakout period
highestClose = ta.highest(close, breakoutPeriod)
// Input variables for start and end dates
startYear = input.int(2022, title="Start Year", minval=1900)
startMonth = input.int(1, title="Start Month", minval=1, maxval=12)
startDay = input.int(1, title="Start Day", minval=1, maxval=31)
endYear = input.int(2023, title="End Year", minval=1900)
endMonth = input.int(12, title="End Month", minval=1, maxval=12)
endDay = input.int(31, title="End Day", minval=1, maxval=31)
// Convert start and end dates to timestamp
startDate = timestamp(startYear, startMonth, startDay, 00, 00)
endDate = timestamp(endYear, endMonth, endDay, 23, 59)
// Entry condition: Breakout and higher close within the specified date range
enterLong = close > highestClose[1] and close > close[1]
// Exit condition: Close the long position after twenty-five bars
exitLong = ta.barssince(enterLong) >= 25
// Strategy logic
if (enterLong)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (exitLong)
strategy.close("Long")