ডায়নামিক ডাবল এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-02-06 09:38:32
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটির নাম ডায়নামিক ডুয়াল এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি। এটি ডুয়াল এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (ডিইএমএ) এর উপর ভিত্তি করে একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। কৌশলটি স্টকগুলির দাম পরিবর্তনের হার গণনা করে এবং তারপরে এর পরম মান এবং অ-পরিপূর্ণ মান উভয়ই দ্বৈত এক্সপোনেনশিয়াল মসৃণকরণ সম্পাদন করে, যাতে সত্য শক্তি সূচক (টিএসআই) পাওয়া যায়। কৌশলটি টিএসআই মান এবং এর সংকেত লাইনের সোনার / মৃত ক্রসের উপর ভিত্তি করে ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে।

কৌশল নীতি

এই কৌশলটির মূল সূচক হল সত্যিকারের শক্তি সূচক (টিএসআই) ।

টিএসআই = ১০০ * (পিসি১/পিসি২)

যেখানে PC1 এবং PC2 হল মূল্য পরিবর্তনের হারের দ্বৈত এক্সপোনেন্সিয়াল চলমান গড় এবং মূল্য পরিবর্তনের হারের পরম মান, যথাক্রমে। দ্বৈত এক্সপোনেন্সিয়াল চলমান গড়টি প্রথমে মূল্য পরিবর্তনের হারে এক দৈর্ঘ্যের একটি এক্সপোনেন্সিয়াল চলমান গড় প্রয়োগ করে এবং তারপরে প্রাপ্ত চলমান গড়ের জন্য অন্য একটি স্বল্প এক্সপোনেন্সিয়াল চলমান গড় প্রয়োগ করে গণনা করা হয়। এই দ্বৈত মসৃণকরণ মূল্য পরিবর্তনের হারের এলোমেলোতা আরও ভালভাবে দূর করতে পারে এবং TSI সূচকের স্থায়িত্ব উন্নত করতে পারে।

টিএসআই মান গণনা করার পরে, কৌশলটি টিএসআই মানের জন্য একটি সংকেত রেখাও গণনা করে। সংকেত রেখাটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টিএসআই মানের একটি এক্সপোনেন্সিয়াল চলমান গড় হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। প্রকৃত ট্রেডিংয়ে, কৌশলটি টিএসআই মান এবং এর সংকেত লাইনের মধ্যে সম্পর্ক পর্যবেক্ষণ করে বাজারের প্রবণতা বিচার করে এবং ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করে। যখন টিএসআই মান সংকেত লাইনের উপরে অতিক্রম করে, এটি একটি ক্রয় সংকেত। যখন টিএসআই মান সংকেত লাইনের নীচে অতিক্রম করে, এটি একটি বিক্রয় সংকেত।

এই কৌশলটির আরেকটি বৈশিষ্ট্য হ'ল ব্যবসায়ের আকারটি গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করা হয়। কৌশল কোড ইনপুট পরামিতি হিসাবে একটি প্রাথমিক মূলধন এবং ঝুঁকি এক্সপোজার অনুপাত সেট করে। এই দুটি পরামিতি স্টকটির বর্তমান দামের সাথে একত্রিত হয়ে গতিশীলভাবে বাণিজ্যিত চুক্তি বা ঝুঁকি এক্সপোজারের সংখ্যা গণনা করে। এটি পুরো কৌশলটির সামগ্রিক ঝুঁকিকে আরও ভালভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

ডায়নামিক ডুয়াল এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং মিডিয়ার ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজিতে বেশ কিছু সুবিধা রয়েছে:

এটি টিএসআই সূচক ব্যবহার করে যা দ্বৈত এক্সপোনেন্সিয়াল মসৃণকরণ প্রয়োগ করে, এটি বাজারের গোলমালের প্রতি কম সংবেদনশীল করে তোলে এবং আরও সঠিক সংকেত তৈরি করতে সক্ষম।
এটি একটি সূচক এবং তার সংকেত রেখা ক্রসিংয়ের প্রমাণিত নীতির উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে। এটি অনেক মিথ্যা সংকেত দূর করে।
এই কৌশলটি ঝুঁকি বাজেটের উপর ভিত্তি করে পজিশনের আকারকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করে। এটি ওভারট্রেডিং এবং আবেগকে প্রতিরোধ করতে সহায়তা করে।
এটি দৈনিক এবং সাপ্তাহিক সময়সীমার উপর কাজ করে, যা সুইং ট্রেডিং এবং পজিশনাল ট্রেডিং উভয়ের জন্য উপযুক্ত।
এটি সহজ প্রবেশ / প্রস্থান যুক্তির কারণে বট এবং অন্যান্য ট্রেডিং সিস্টেমে বাস্তবায়ন করা সহজ।
অনেকগুলি প্যারামিটার নেই, যা সিস্টেমটিকে সহজেই অপ্টিমাইজ করতে পারে।

এই সুবিধাগুলি একত্রিত হয়ে এটিকে স্টক ব্যবসায়ীদের জন্য একটি শক্তিশালী এবং বহুমুখী ট্রেডিং কৌশল করে তোলে। সাবধানে মসৃণকরণ এবং অবস্থান আকারের ভুল সংকেত এবং বড় ক্ষতি রোধ করতে সহায়তা করে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

যদিও ডায়নামিক ডুয়াল এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ ট্রেডিং কৌশলটির অনেক সুবিধা রয়েছে, তবে বেশিরভাগ স্টক কৌশলগুলির মতো এর কিছু অন্তর্নিহিত ঝুঁকিও রয়েছেঃ

যেহেতু TSI এবং সিগন্যাল লাইন ঐতিহাসিক মূল্যের তথ্যের উপর ভিত্তি করে, বিশেষ করে অস্থির বাজার অবস্থার সময় সবসময় ভুল সংকেতগুলির ঝুঁকি রয়েছে।
যদি বাজারটি টিএসআই সূচকের শূন্য রেখার আশেপাশে ওসিলেশন করে তবে হুইপসাউস ঘটতে পারে। এটি ক্ষতির দিকে পরিচালিত করতে পারে।
বড় ব্যবধানের ফলে কৌশলটি ক্ষতির সাথে বন্ধ হতে পারে কারণ এটি সময়মতো প্রস্থান করতে পারেনি।
যদি বাজারটি একটি শক্তিশালী প্রবণতা অব্যাহত রাখে, তাহলে টিএসআই অল্প সময়ের মধ্যে প্রবণতাটি বিপরীত করতে পারে যার ফলে মুনাফা হারাতে পারে।
লিভারেজ এফেক্টের কারণে, ঝুঁকি পরামিতি দ্বারা নির্ধারিত সীমার চেয়ে বড় ক্ষতি সম্ভব।

এই ঝুঁকিগুলিকে তবে পজিশন সাইজিং, স্টপ লস এবং অন্যান্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কৌশলগুলির মতো দিকগুলি দ্বারা প্রশমিত করা যেতে পারে। এছাড়াও, পরামিতি এবং ফিল্টারগুলি আরও অনুকূলিত করা যেতে পারে যাতে বিভিন্ন বাজারের অবস্থার মধ্যে পারফরম্যান্স সর্বাধিক করা যায়।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

এই কৌশলটি অপ্টিমাইজ করার জন্য কিছু ধারণার মধ্যে রয়েছেঃ

সবচেয়ে সঠিক ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে এমন সংমিশ্রণটি খুঁজে পেতে দ্বৈত মসৃণকরণ পরামিতিগুলির বিভিন্ন সংমিশ্রণ পরীক্ষা করা। অপ্টিমাইজেশনের জন্য দীর্ঘ এবং স্বল্প চক্রের পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
অপ্রয়োজনীয় ট্রেডিং সিগন্যাল হ্রাস করার জন্য অস্থিরতা, ট্রেডিং ভলিউম বা অন্যান্য সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে ফিল্টার যুক্ত করা। এটি প্রতিটি ব্যবসায়ের লাভজনকতা বাড়িয়ে ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস করতে পারে।
স্টপ লস লজিক অন্তর্ভুক্ত করা। উদাহরণস্বরূপ, যখন TSI মান শূন্য রেখা অতিক্রম করে তখন থামানো। এটি অপ্রয়োজনীয় ক্ষতি হ্রাস করতে পারে।
এই কৌশল অনুসারে সূচক, পণ্য ইত্যাদির মতো বিভিন্ন ট্রেডিং সরঞ্জামগুলির পারফরম্যান্স মূল্যায়ন করা। সর্বোত্তম পারফরম্যান্স সহ সরঞ্জামগুলিতে ট্রেডিংকে কেন্দ্রীভূত করা।
ট্রেডিং যন্ত্রপাতি নির্বাচন করে ফিল্টার করা। উদাহরণস্বরূপ, যন্ত্রপাতিগুলির তরলতা, অস্থিরতা পরিমাপ এবং উচ্চতর র্যাঙ্কিং পরামিতিগুলির সাথে নির্বাচন করুন।
মেশিন লার্নিং পদ্ধতি যেমন ওয়াক-ফরওয়ার্ড বিশ্লেষণ ব্যবহার করে সর্বোত্তম প্যারামিটার সংমিশ্রণ নির্বাচন করুন। এটি নির্বাচনে মানুষের পক্ষপাত হ্রাস করতে পারে এবং আরও ভাল প্যারামিটার পেতে পারে।
বিভিন্ন বাজার ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে একাধিক প্যারামিটার সেট ব্যবহার করা এবং তাদের মধ্যে গতিশীলভাবে স্যুইচ করা। উদাহরণস্বরূপ, ষাঁড়ের বাজারের সময় আরও আক্রমণাত্মক প্যারামিটার এবং ভালুকের বাজারের সময় রক্ষণশীল প্যারামিটার।

উপরে বর্ণিত বিভিন্ন দিক পরীক্ষা করে এবং অপ্টিমাইজ করে, এই কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা আরও উন্নত করার সম্ভাবনা রয়েছে।

সংক্ষিপ্তসার

সংক্ষেপে, এই কৌশলটি একটি তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য স্টক ট্রেডিং কৌশল ডিজাইন করার জন্য টিএসআই সূচকের দ্বৈত এক্সপোনেন্সিয়াল মসৃণকরণ বৈশিষ্ট্যগুলিকে কাজে লাগায়। গতিশীলভাবে অবস্থানের আকারগুলি সামঞ্জস্য করে সামগ্রিক ঝুঁকি স্তর কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। কৌশলটি স্বল্পমেয়াদী এবং মাঝারি-দীর্ঘমেয়াদী উভয় ব্যবসায়ের জন্য উপযুক্ত হওয়ার সুবিধাগুলি একত্রিত করে।

অবশ্যই, বেশিরভাগ পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশলগুলির মতো, এই কৌশলটিরও কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে, মূলত বাজারের মারাত্মক ওঠানামাগুলির প্রভাবের জন্য প্রবণতা প্রতিফলিত হয়। এছাড়াও, পরামিতি নির্বাচন এবং ফিল্টারিং মানদণ্ডগুলিকে ক্রমাগত পরিবর্তিত আর্থিক বাজারে আরও শক্তিশালী অভিযোজনযোগ্যতা এবং লাভজনকতা অর্জনের জন্য আরও পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন।

/*backtest
start: 2024-01-06 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © shankardey7310

//@version=5
strategy("TSI STOCKS", shorttitle="TSI", overlay=true)

initialCapital = input(10000, title="Initial Capital")
riskPercent = input(1, title="Risk Percentage") / 100

longLength = input(12, title="Long Length")
shortLength = input(9, title="Short Length")
signalLength = input(12, title="Signal Length")

price = close
pc = ta.change(price)

double_smooth(src, long, short) =>
    first_smooth = ta.ema(src, long)
    ta.ema(first_smooth, short)

double_smoothed_pc = double_smooth(pc, longLength, shortLength)
double_smoothed_abs_pc = double_smooth(math.abs(pc), longLength, shortLength)
tsi_value = 100 * (double_smoothed_pc / double_smoothed_abs_pc)
tsi_signal = ta.ema(tsi_value, signalLength)

riskAmount = (initialCapital * riskPercent) / close

if (tsi_value > tsi_signal and tsi_value[1] <= tsi_signal[1])
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (tsi_value < tsi_signal and tsi_value[1] >= tsi_signal[1])
    strategy.close("Long")

plot(tsi_value, title="True Strength Index", color=#2962FF)
plot(tsi_signal, title="Signal", color=#E91E63)
hline(0, title="Zero", color=#787B86)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত