ডায়নামিক ডাবল এক্সপোনেনশিয়াল স্মুথিং মুভিং এভারেজ ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
ডাবল এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (ডিইএমএ) এর উপর ভিত্তি করে একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। এই কৌশলটি একটি স্টকটির দামের পরিবর্তনের হার গণনা করে এবং তার পরম এবং অ-পরম মানের উপর একটি ডাবল সূচক মসৃণ প্রক্রিয়াকরণ করে সত্যিকারের শক্তির সূচক (টিএসআই) তৈরি করে। এই কৌশলটি টিএসআই মান এবং তার সংকেত লাইনের গোল্ডেন ফোরক তৈরি করে এবং বিক্রয় সংকেত দেয়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির কেন্দ্রীয় সূচক হল বাস্তব শক্তির সূচক (টিএসআই) । টিএসআই এর গণনা সূত্র হলঃ
TSI = 100 * (PC1 / PC2)
PC1 এবং PC2 যথাক্রমে দামের পরিবর্তনের হারের দ্বিগুণ সূচকীয় মসৃণ গড় এবং দামের পরিবর্তনের হারের পরম মানের দ্বিগুণ সূচকীয় মসৃণ গড়। দ্বিগুণ সূচকীয় মসৃণ গড়ের গণনা প্রক্রিয়াটি হ’ল প্রথমে দামের পরিবর্তনের হারের উপর একটি সময়কালের জন্য একটি সূচকীয় চলমান গড় প্রয়োগ করা হয়, তারপরে প্রাপ্ত সূচকীয় চলমান গড়ের উপর আরও একটি স্বল্প সময়ের সূচকীয় চলমান গড় প্রয়োগ করা হয়। এইভাবে দ্বৈত মসৃণতার মাধ্যমে, দামের পরিবর্তনের হারের এলোমেলোতা আরও ভালভাবে নির্মূল করা যায়, যার ফলে টিএসআই সূচকের স্থায়িত্ব বাড়ায়।
টিএসআই মান গণনা করার পরে, কৌশলটি টিএসআই মানের সিগন্যাল লাইনও গণনা করে। সিগন্যাল লাইনটি টিএসআই মানের একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সূচকীয় চলমান গড় হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। প্রকৃত ট্রেডিংয়ের সময়, কৌশলটি টিএসআই মানের সাথে সিগন্যাল লাইনের সম্পর্ক পর্যবেক্ষণ করে বাজারের প্রবণতা নির্ধারণ করে এবং একটি ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করে। যখন টিএসআই মানটি সিগন্যাল লাইনের মাধ্যমে অতিক্রম করে তখন বেশি দেখায় এবং যখন টিএসআই মানটি সিগন্যাল লাইনের নীচে অতিক্রম করে তখন খালি দেখায়।
এই কৌশলটির আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল যে ট্রেডের আকারটি গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করা হয়। কৌশল কোডে একটি প্রাথমিক মূলধন এবং একটি ঝুঁকি থ্রেশহোল্ড অনুপাত ইনপুট প্যারামিটার হিসাবে সেট করা হয়েছে। এই দুটি প্যারামিটারকে শেয়ারের সেই সময়ের দামের সাথে একত্রিত করা হয়েছে, গতিশীলভাবে প্রতিবারের ব্যবসায়ের সংখ্যা বা ঝুঁকি থ্রেশহোল্ড গণনা করতে। এইভাবে পুরো কৌশলটির ঝুঁকি আরও ভালভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
ডায়নামিক ডাবল ইন্ডেক্স মুভিং এভারেজ ট্রেডিং কৌশল বিভিন্ন সুবিধা নিয়ে আসে:
এটি টিএসআই সূচক ব্যবহার করে, যা ডাবল সূচক মসৃণতা প্রয়োগ করে, যা বাজারের শব্দগুলির জন্য সংবেদনশীলতা হ্রাস করে এবং আরও সঠিক সংকেত তৈরি করতে পারে।
এটি একটি প্রমাণিত নীতির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়, যার মাধ্যমে ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করা হয়।
এই কৌশলটি ঝুঁকি বাজেটের গতিশীলতার উপর ভিত্তি করে পজিশনের আকারকে সামঞ্জস্য করে। এটি অতিরিক্ত লেনদেন এবং আবেগের অপারেশন প্রতিরোধ করতে সহায়তা করে।
এটি দৈনিক এবং সাপ্তাহিক সময় ফ্রেমে কাজ করে, এবং এটি দোলন এবং অবস্থান ব্যবসায়ের জন্য উপযুক্ত।
এটির সহজ ইনপুট/আউটপুট লজিকের কারণে, এটি সহজেই রোবট এবং অন্যান্য লেনদেনের সিস্টেমে বাস্তবায়ন করা যায়।
অনেক বেশি প্যারামিটার নেই, যা অপ্টিমাইজেশান সিস্টেমকে সহজ করে তোলে।
এই সুবিধাগুলি একসাথে এটিকে স্টক ব্যবসায়ীদের জন্য একটি শক্তিশালী এবং বহুমুখী ট্রেডিং কৌশল হিসাবে তৈরি করে। সাবধানী মসৃণ প্রক্রিয়াকরণ এবং অবস্থান আকারের সেটিং মিথ্যা সংকেত এবং বড় পরিমাণে ক্ষতি রোধ করতে সহায়তা করে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
যদিও ডায়নামিক ডাবল ইন্ডেক্স মুভিং এভারেজ ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজিতে অনেক সুবিধা রয়েছে, তবে এটির কিছু অন্তর্নিহিত ঝুঁকি রয়েছে, যেমনটি বেশিরভাগ স্টক কৌশলগুলির ক্ষেত্রে ঘটেঃ
যেহেতু টিএসআই এবং সিগন্যাল লাইনগুলি ঐতিহাসিক মূল্যের তথ্যের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, তাই সর্বদা ভুল সংকেতের ঝুঁকি রয়েছে, বিশেষ করে যখন বাজারগুলি খুব অস্থির থাকে।
যদি বাজারটি টিএসআই সূচকের শূন্য রেখার আশেপাশে ঝাঁকুনি দেয়, তবে একটি রিটার্ন ঘটতে পারে। এটি ক্ষতির কারণ হতে পারে।
এই প্রবণতা অব্যাহত থাকলে, টিএসআই প্রবণতাকে অকাল বিপরীত করতে পারে এবং মুনাফা হারাতে পারে।
লিভারেজের কারণে, ঝুঁকিপূর্ণ প্যারামিটারগুলির দ্বারা নির্ধারিত সীমাবদ্ধতার চেয়ে বেশি ক্ষতি হতে পারে।
যাইহোক, পজিশন সাইজ, স্টপ লস এবং অন্যান্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির প্রয়োগের মাধ্যমে এই ঝুঁকিগুলি প্রশমিত করা যেতে পারে। এছাড়াও, প্যারামিটার এবং ফিল্টারগুলিকে আরও অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে যাতে বিভিন্ন বাজারের অবস্থার অধীনে পারফরম্যান্সকে সর্বাধিক করা যায়।
অপ্টিমাইজেশান দিক
কিছু ধারণা যা এই কৌশলকে আরও উন্নত করতে পারেঃ
ডাবল-স্লিমিং প্যারামিটারগুলির বিভিন্ন সংমিশ্রণ পরীক্ষা করে এমন একটি সন্ধান করুন যা আরও সুনির্দিষ্ট ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করতে পারে। দীর্ঘ- এবং স্বল্প-চক্রের প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করার জন্য সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
অপ্রয়োজনীয় ট্রেডিং সিগন্যাল কমানোর জন্য অস্থিরতা, লেনদেনের পরিমাণ বা অন্যান্য সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে ফিল্টার যুক্ত করুন। এটি লেনদেনের ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস করতে পারে এবং প্রতিটি লেনদেনের জন্য লাভজনকতা বাড়িয়ে তুলতে পারে।
স্টপ লজিক যুক্ত করুন। যেমন, টিএসআই মান শূন্য অক্ষ অতিক্রম করার সময় স্টপ। এটি অপ্রয়োজনীয় ক্ষতি হ্রাস করতে পারে।
বিভিন্ন ট্রেডিং প্রকারের যেমন সূচক, পণ্য ইত্যাদির কৌশল অনুসারে কার্যকারিতা মূল্যায়ন করুন। সেরা পারফরম্যান্সের জাতগুলিকে একত্রিত ট্রেডিং নির্বাচন করুন।
ট্রেডিং জাতের জন্য পছন্দসই ফিল্টারিং। উদাহরণস্বরূপ, জাতের তরলতা, অস্থিরতার সূচকগুলি মূল্যায়ন করুন, প্যারামিটার সূচকগুলির মধ্যে উচ্চতর র্যাঙ্কিংযুক্ত জাতগুলি বেছে নিন।
কিভাবে মেশিন লার্নিং পদ্ধতি ব্যবহার করে ফরোয়ার্ড অ্যানালিসিস করা যায় সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় নির্বাচন করা যায়। এটি কৃত্রিম নির্বাচনের পক্ষপাত হ্রাস করতে পারে এবং আরও ভাল প্যারামিটার পেতে পারে।
বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতি অনুসারে একাধিক প্যারামিটার সেট গ্রহণ করা হয় এবং গতিশীলভাবে স্যুইচ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, একটি ষাঁড়ের বাজারে আরও ইতিবাচক প্যারামিটার সেট ব্যবহার করা যেতে পারে এবং একটি ভাল বাজারের জন্য আরও রক্ষণশীল সংমিশ্রণ নেওয়া যেতে পারে।
পরীক্ষার মাধ্যমে এবং উপরের দিকগুলো অনুকূলিতকরণের মাধ্যমে, এই কৌশলটির স্থায়িত্ব এবং লাভের হার আরও বাড়ানোর আশা করা হচ্ছে।
সারসংক্ষেপ
সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি টিএসআই সূচকের দ্বৈত সূচকের মসৃণতার উপর ভিত্তি করে একটি তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য স্টক ট্রেডিং কৌশল ডিজাইন করেছে। পজিশনের আকারের গতিশীল সমন্বয় দ্বারা সামগ্রিক ঝুঁকি স্তরকে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। এই কৌশলটি একই সাথে সংক্ষিপ্ত এবং মাঝারি দীর্ঘমেয়াদী ব্যবসায়ের জন্য উপযুক্ত।
অবশ্যই, বেশিরভাগ কোয়ান্টাম ট্রেডিং কৌশলগুলির মতো, এই কৌশলটিরও কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে, মূলত বাজারের তীব্র ওঠানামা দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার প্রবণতা। এছাড়াও, প্যারামিটার নির্বাচন এবং ফিল্টারিং শর্তগুলি আরও পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন যাতে জটিল পরিবর্তনশীল বাজারে আরও বেশি অভিযোজনযোগ্যতা এবং লাভজনকতা অর্জন করা যায়।
/*backtest
start: 2024-01-06 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © shankardey7310
//@version=5
strategy("TSI STOCKS", shorttitle="TSI", overlay=true)
initialCapital = input(10000, title="Initial Capital")
riskPercent = input(1, title="Risk Percentage") / 100
longLength = input(12, title="Long Length")
shortLength = input(9, title="Short Length")
signalLength = input(12, title="Signal Length")
price = close
pc = ta.change(price)
double_smooth(src, long, short) =>
first_smooth = ta.ema(src, long)
ta.ema(first_smooth, short)
double_smoothed_pc = double_smooth(pc, longLength, shortLength)
double_smoothed_abs_pc = double_smooth(math.abs(pc), longLength, shortLength)
tsi_value = 100 * (double_smoothed_pc / double_smoothed_abs_pc)
tsi_signal = ta.ema(tsi_value, signalLength)
riskAmount = (initialCapital * riskPercent) / close
if (tsi_value > tsi_signal and tsi_value[1] <= tsi_signal[1])
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (tsi_value < tsi_signal and tsi_value[1] >= tsi_signal[1])
strategy.close("Long")
plot(tsi_value, title="True Strength Index", color=#2962FF)
plot(tsi_signal, title="Signal", color=#E91E63)
hline(0, title="Zero", color=#787B86)