RSI-এর উপর ভিত্তি করে গতিশীল অবস্থান সংযোজন কৌশল
সৃষ্টির তারিখ:
2024-02-06 09:44:05
অবশেষে সংশোধন করুন:
2024-02-06 09:44:05
অনুলিপি:
1
ক্লিকের সংখ্যা:
727
ChaoZhang
1
ফোকাস
1617
অনুসারী
ওভারভিউ
এই কৌশলটি তুলনামূলকভাবে দুর্বল সূচক ((আরএসআই) এবং মার্টিনগেল পজিশনিং নীতির সাথে মিলিত হয়েছে। যখন আরএসআই ওভারসেল লাইনের নীচে থাকে, তখন প্রথমবারের মতো ক্রয় করা হয় এবং পজিশন খোলা হয়; তারপরে যদি দামটি অব্যাহত থাকে তবে মুনাফা বন্ধ করার জন্য 2 এর সূচকে পজিশনিং করা হয়। এই কৌশলটি উচ্চ বাজার মূল্যের মুদ্রার জন্য প্রযোজ্য, যা দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীল লাভ অর্জন করতে পারে।
কৌশল নীতি
- আরএসআই সূচক ব্যবহার করে বাজার ওভারসোল্ডের বিচার করুন, আরএসআইয়ের সময় 14 সেট করুন, ওভারসোল্ডের থ্রেশহোল্ডটি 30 সেট করুন।
- যখন RSI < 30 হয়, অ্যাকাউন্টের ইকুইটির 5% দিয়ে প্রথম পজিশনে আরো বেশি করুন।
- যদি দাম প্রথম প্রবেশের দামের চেয়ে ০.৫% কমে যায়, তবে ২ গুণ বেশি পজিশনের সাথে আরও পজিশনিং করুন; যদি দাম কমে যায়, তবে ৪ গুণ বেশি পজিশনের সাথে আবার পজিশনিং করুন।
- প্রতি ০.৫% বৃদ্ধি পেলে, মুনাফা বন্ধের মাধ্যমে প্যাকেজিং করা হয়।
- উপরে উল্লিখিত ধাপগুলি পুনরাবৃত্তি করুন এবং পুনরাবৃত্ত লেনদেন করুন।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
- আরএসআই ব্যবহার করে বাজারের ওভারসোল পয়েন্টগুলি নির্ধারণ করুন এবং তুলনামূলকভাবে কম পয়েন্টগুলিতে পজিশন খুলুন।
- মার্টিনগেলের আমানত বৃদ্ধি গড় আমানতের দাম কমিয়ে দিতে পারে।
- ছোটখাটো স্টপগুলি স্থায়ী এবং স্থিতিশীল মুনাফা অর্জন করতে পারে।
- উচ্চ মূল্যের মুদ্রার জন্য নগদ লেনদেনের জন্য উপযুক্ত, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণযোগ্য।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- যদি বাজারে দীর্ঘমেয়াদী মন্দা দেখা দেয়, তাহলে হোল্ডিংয়ের ক্ষতি আরও বাড়তে পারে।
- কোন স্টপ লস সেট নেই, সর্বোচ্চ ক্ষতির সীমা নেই।
- অনেকবার আমানত জমা করলে ক্ষতি আরও বাড়তে পারে।
- মাল্টি-ডাইরেকশনাল ট্রেডিংয়ের ফলে, বাজারের পতন অব্যাহত থাকার ঝুঁকি রয়েছে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশন
- স্টপ লস সেট করুন, সর্বোচ্চ ক্ষতি সীমাবদ্ধ করুন।
- RSI প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন এবং সর্বোত্তম ওভারসেল ওভারবই সিগন্যাল খুঁজুন।
- নির্দিষ্ট মুদ্রার ওঠানামার উপর ভিত্তি করে যুক্তিসঙ্গত স্টপ রেঞ্জ নির্ধারণ করা যেতে পারে।
- মোট সম্পদের উপর ভিত্তি করে বা একক পজিশন হোল্ডিং অনুপাতের উপর ভিত্তি করে বাড়ানো হার নির্ধারণ করা যেতে পারে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি আরএসআই সূচক এবং মার্টিনগেল পজিশনিং নীতির সাথে মিলিত হয়, যখন ওভারসোল পয়েন্টের বিচার করা হয় তখন যথাযথভাবে পজিশনিং করা হয়, ছোট স্টপ-অফ লাভের জন্য। এটি স্থায়ীভাবে স্থিতিশীল লাভ অর্জন করতে পারে, তবে কিছু ঝুঁকিও রয়েছে। স্টপ লস সেট করা, প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করা ইত্যাদির মাধ্যমে আরও অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে।
কৌশল সোর্স কোড
/*backtest
start: 2024-01-06 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Stavolt
//@version=5
strategy("RSI Martingale Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.cash, currency=currency.USD)
// Inputs
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
oversoldThreshold = input(30, title="Oversold Threshold") // Keeping RSI threshold
profitTargetPercent = input(0.5, title="Profit Target (%)") / 100
initialInvestmentPercent = input(5, title="Initial Investment % of Equity")
// Calculating RSI
rsiValue = ta.rsi(close, rsiLength)
// State variables for tracking the initial entry
var float initialEntryPrice = na
var int multiplier = 1
// Entry condition based on RSI
if (rsiValue < oversoldThreshold and na(initialEntryPrice))
initialEntryPrice := close
strategy.entry("Initial Buy", strategy.long, qty=(strategy.equity * initialInvestmentPercent / 100) / close)
multiplier := 1
// Adjusting for errors and simplifying the Martingale logic
// Note: This section simplifies the aggressive position size adjustments without loops
if (not na(initialEntryPrice))
if (close < initialEntryPrice * 0.995) // 0.5% drop from initial entry
strategy.entry("Martingale Buy 1", strategy.long, qty=((strategy.equity * initialInvestmentPercent / 100) / close) * 2)
multiplier := 2 // Adjusting multiplier for the next potential entry
if (close < initialEntryPrice * 0.990) // Further drop
strategy.entry("Martingale Buy 2", strategy.long, qty=((strategy.equity * initialInvestmentPercent / 100) / close) * 4)
multiplier := 4
// Additional conditional entries could follow the same pattern
// Checking for profit target to close positions
if (strategy.position_size > 0 and (close - strategy.position_avg_price) / strategy.position_avg_price >= profitTargetPercent)
strategy.close_all(comment="Take Profit")
initialEntryPrice := na // Reset for next cycle