ডাবল রিভার্সাল আরবিট্রেজ কৌশলের উপর ভিত্তি করে
ChaoZhang
ওভারভিউ
ডাবল রিভার্স বাজারজাতকরণ কৌশল একটি বাজারজাতকরণ অ্যালগরিদম যা ডাবল রিভার্সাল সূচকগুলিকে একত্রিত করে। এটি 123 রিভার্সাল সিস্টেম এবং গ্যানের অ্যাসলিংয়ের সূচকের দুটি উপ-কৌশলকে একত্রিত করে, যখন দুটি উপ-কৌশল একই সাথে সংকেত দেয়, তখন ব্যবসায়ের সংকেত উত্পন্ন করে, এবং বাজারজাতকরণ কার্য সম্পাদন করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশল দুটি উপ-কৌশল নিয়ে গঠিতঃ
123 বিপরীতমুখী সিস্টেম: এটি উল্ফ জেনসেনের বই থেকে উদ্ভূত কিভাবে আমি ফিউচার মার্কেটে ট্রিপল মুনাফা অর্জন করি বইয়ের পৃষ্ঠা 183. এর ট্রেডিং নিয়মগুলি হলঃ যখন ক্লোজিং মূল্য আগের দিনের ক্লোজিং মূল্যের চেয়ে বেশি এবং আগের দুই দিনের ক্লোজিং মূল্যের চেয়ে কম হয়, তখন ধীর গতির কে লাইনটি 50 এর নীচে থাকে; যখন ক্লোজিং মূল্য আগের দিনের ক্লোজিং মূল্যের চেয়ে কম এবং আগের দুই দিনের ক্লোজিং মূল্যের চেয়ে বেশি হয়, তখন দ্রুত কে লাইনটি 50 এর উপরে থাকে।
Gann Swing Line Oscillation Indicator: এটি W.D. Gann এর Treasure Chest বই থেকে উদ্ভূত। এটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দামের পতন গণনা করে বাজারের দোলনের দিক নির্ধারণ করে।
এই ব্যবধানের কৌশলটির ট্রেডিং লজিক হলঃ যখন দুটি উপ-কৌশলগুলির সংকেত দিকটি একত্রিত হয়, তখন একটি প্রকৃত ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন হয়। মাল্টিসিগন্যাল হ’ল যখন দুটি উপ-কৌশল একই সাথে একাধিক সংকেত দেয়; ফাঁকা সংকেত হল যখন দুটি উপ-কৌশল একই সাথে ফাঁকা সংকেত দেয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ’ল দুটি উপ-কৌশলগুলির সংকেত একত্রিত করা, যা কার্যকরভাবে জাল সংকেতগুলি ফিল্টার করতে পারে এবং ট্রেডিং সংকেতের নির্ভুলতা বাড়িয়ে তুলতে পারে। দুটি উপ-কৌশলগুলির নিজস্ব সুবিধাগুলি রয়েছে, 123 বিপরীত সিস্টেমটি হঠাৎ বিপরীত প্রবণতা ধরতে পারে, এবং গ্যান দোলনকারী ওস্কেলেশন সূচকটি প্রবণতা বিপরীত হওয়ার উপযুক্ত সময় নির্ধারণ করতে পারে। উভয়কে একত্রিত করা, ট্রেডিং সংকেতকে আরও নির্ভরযোগ্য করে তুলতে পারে, যার ফলে কৌশলটির স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকিটি হ’ল দুটি উপ-কৌশল দ্বারা প্রেরিত ট্রেডিং সিগন্যালের দিকনির্দেশের অসঙ্গতি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, যার ফলে কম ট্রেডিং সিগন্যালের সমস্যা হয়। তদতিরিক্ত, উপ-কৌশল নিজেই একটি নির্দিষ্ট ভুয়া সংকেত ঝুঁকিতে থাকতে পারে। এই দুটি কারণের সংমিশ্রণটি কৌশলটির ব্যবসায়ের সংখ্যার অভাবের কারণ হতে পারে এবং বাজারের সুযোগগুলি পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারে না।
ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য, সাব-কৌশলগুলির প্যারামিটারগুলিকে যথাযথভাবে ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি বাড়িয়ে তুলতে বা অন্য সূচকগুলির সাথে মিলিত করে বিচারকে সহায়তা করার জন্য, মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করা যেতে পারে। যখন দুটি সাব-কৌশলগুলির মধ্যে একটি বড় সংকেত বিচ্যুতি থাকে, তখন কেবলমাত্র সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পক্ষকে অনুসরণ করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
- এই প্রবন্ধে, আমরা এই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করবঃ
- সিগন্যালের গুণগত মান উন্নত করতে অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক যুক্ত করা;
- বিভিন্ন জাতের উপর ভিত্তি করে, চক্রের অপ্টিমাইজেশান উপ-কৌশলগুলির ওজন;
- একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি ক্ষতি-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় যোগদান করুন।
সারসংক্ষেপ
দ্বৈত বিপরীত সুদ কৌশলটি দুটি ভিন্ন ধরণের বিপরীত কৌশলকে একীভূত করে একটি শক্তিশালী ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করে। এটি কার্যকরভাবে শব্দটি মুছে ফেলতে পারে, সংকেতের গুণমান উন্নত করতে পারে এবং বাজারে বিপরীত সুযোগগুলি ধরার জন্য উপযুক্ত। তবে সাব কৌশলগুলি অসঙ্গতিযুক্ত সংকেত প্রেরণের সম্ভাবনা বেশি, যা কম ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি সমস্যার কারণ হতে পারে। এছাড়াও, সংমিশ্রণ কৌশলটি নিজেই প্যারামিটার সেট করা আরও জটিল, সর্বাধিক কার্যকারিতা অর্জনের জন্য পর্যাপ্ত পরীক্ষার এবং অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন।
/*backtest
start: 2024-01-06 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 04/11/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Gann Swing Oscillator has been adapted from Robert Krausz's book,
// "A W.D. Gann Treasure Discovered". The Gann Swing Oscillator helps
// define market swings.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
GannSO(Length) =>
pos = 0.0
xGSO = 0.0
xHH = highest(Length)
xLL = lowest(Length)
xGSO:= iff(xHH[2] > xHH[1] and xHH[0] > xHH[1], 1,
iff(xLL[2] < xLL[1] and xLL[0] < xLL[1], -1, nz(xGSO[1],0)))
pos := iff(xGSO > 0, 1,
iff(xGSO < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Gann Swing Oscillator", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthGSO = input(5, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posGannSO = GannSO(LengthGSO)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posGannSO == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posGannSO == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )