1. বর্গক্ষেত্র
  2. বিপরীতমুখী ট্র্যাকিং কৌশল

বিপরীতমুখী ট্র্যাকিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-02-06 10:03:40
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

বিপরীতমুখী ট্র্যাকিং কৌশল একটি প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল যা বাজারের ফিল্টার হিসাবে চলমান গড়কে একত্রিত করে। এটি যখন দামের বিপরীতমুখী সংকেত ঘটে তখন অবস্থান স্থাপন করে কম কিনতে এবং উচ্চ বিক্রি করতে, অতিরিক্ত রিটার্ন অর্জনের জন্য মূল্য বিপরীতমুখী হওয়ার পরে প্রবণতা ট্র্যাক করে।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটির মূল যুক্তি হ'লঃ যখন বন্ধটি N দিন আগে নিম্নের চেয়ে কম হয় তখন দীর্ঘ পজিশন স্থাপন করা; যখন বন্ধটি N দিন আগে উচ্চতর হয় তখন দীর্ঘ পজিশন বন্ধ করা। এটি 200 দিনের সহজ চলমান গড়কে বাজার ফিল্টার হিসাবে একত্রিত করে - যখন দাম 200 দিনের চলমান গড়ের উপরে থাকে তখনই দীর্ঘ পজিশন স্থাপন করা হয়।

এই কৌশলটি মূল্য বিপরীত তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে, যা বিশ্বাস করে যে স্টক মূল্যের প্রবণতা বারবার উচ্চ এবং নিম্ন দেখায়। যখন দামগুলি N দিন আগে গঠিত নিম্নের নীচে ভেঙে যায়, তখন এটি দীর্ঘ পজিশন স্থাপনের সময়; যখন দামগুলি N দিন আগে উচ্চের উপরে ভেঙে যায়, তখন এটি নির্দেশ করে যে বিপরীত উত্থান প্রবণতা শেষ হয়েছে এবং লাভ নেওয়ার সময় এসেছে।

বিশেষ করে, এই কৌশলটির মূল মডিউলগুলি হলঃ

  1. বাজার ফিল্টার

    বাজারের প্রবণতা বিচার করতে 200 দিনের সহজ চলমান গড় ব্যবহার করুন। যখন শেয়ারের দাম 200 দিনের লাইনের উপরে থাকে তখনই অবস্থান স্থাপন করার অনুমতি দিন। এটি একটি ষাঁড়ের বাজারে সংক্ষিপ্ত অবস্থান স্থাপন বা একটি ভালুক বাজারে দীর্ঘ অবস্থান স্থাপন এড়ায়।

  2. বিপরীত সিগন্যাল রায়

    লজিকঃ বন্ধ < সর্বনিম্ন মূল্য N দিন আগে

    যদি N দিন আগে সর্বনিম্ন মূল্যের চেয়ে বন্ধ কম হয় (ডিফল্ট 5 দিন), এটি একটি ডাউনসাইড মূল্য বিভাজন নির্দেশ করে এবং একটি ক্রয় সংকেত সক্রিয় করে।

  3. মুনাফা সংকেত বিচার নিন

    লজিকঃ বন্ধ > সর্বোচ্চ মূল্য N দিন আগে

    যদি ক্লোজিং N দিন আগে সর্বোচ্চ মূল্যের চেয়ে বেশি হয় (ডিফল্ট 5 দিন), এটি নির্দেশ করে যে বিপরীতমুখী আপট্রেন্ড শেষ হয়েছে এবং একটি লাভের সংকেত সক্রিয় করে।

  4. ৫% স্টপ লস

    অত্যধিক ক্ষতি এড়াতে প্রবেশ মূল্য থেকে 5% স্টপ লস লাইন সেট করুন।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলো হল:

  1. মূল্য বিপরীত তত্ত্ব গ্রহণ মূল্য বিপরীত শুরুতে অবস্থান স্থাপন এবং পরবর্তী প্রবণতা ট্র্যাকিং করতে পারবেন।
  2. বাজারের ফিল্টার হিসেবে চলমান গড়ের সংমিশ্রণ অপ্রয়োজনীয় লং বা শর্ট পজিশন তৈরি এড়াতে পারে, যা ভুল পজিশনে আটকে যাওয়ার ঝুঁকি কমাতে পারে।
  3. N দিন আগে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মূল্য ব্যবহার করে বিপরীতমুখী সংকেত নির্ধারণ করে নমনীয় পরামিতি প্রদান করা হয় যা বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে সামঞ্জস্য করা যায়।
  4. ৫% স্টপ লস দ্রুত ক্ষতি কমাতে পারে এবং প্রতি ট্রেডে অত্যধিক ক্ষতি এড়াতে পারে।
  5. দামের বিপরীত প্রবণতা থেকে অতিরিক্ত রিটার্ন ট্র্যাক করে কম কেনা এবং উচ্চ বিক্রয় অর্জন করুন।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সাথে কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ

  1. মূল্য বিপরীতের সংকেতগুলি মিথ্যা ব্রেকআউট হতে পারে, যা প্রকৃত প্রবণতা বিপরীতের সূচনা করতে অক্ষম, যার ফলে ক্ষতি হতে পারে।
  2. এন-ডে প্যারামিটার সেটিংগুলি অনুপযুক্ত হলে প্রকৃত বিপরীত পয়েন্টগুলি মিস করতে পারে বা অকাল স্টপ লস ট্রিগার করতে পারে।
  3. যদি স্টপ লস শতাংশ খুব বেশি হয়, তাহলে একক ট্রেড লস খুব বড় হতে পারে; যদি খুব ছোট হয়, তাহলে স্টপ লস অকাল সক্রিয় হতে পারে।
  4. এই কৌশলটি সূচক এবং কিছু আপট্রেন্ড স্টকগুলির জন্য আরও উপযুক্ত, সামগ্রিক স্টক মহাবিশ্বের গড় বিপরীত ট্রেডিংয়ের জন্য আদর্শ নয়।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

  1. বিভিন্ন দিনের ইনপুটগুলির প্রভাব পরীক্ষা করার জন্য চলমান গড় পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করুন।
  2. সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে বের করার জন্য বিপরীত সিগন্যাল বিচারের জন্য N প্যারামিটারটি সামঞ্জস্য করে পরীক্ষা করুন।
  3. স্টপ লস এবং হোল্ডিং টাইমের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে স্টপ লস শতাংশকে সর্বোত্তম করুন।
  4. আরও নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সিগন্যাল নিশ্চিত করার জন্য গতির সূচক এবং অন্যান্য ফিল্টার যুক্ত করুন।
  5. বিভিন্ন ট্রেডিং পণ্যের জন্য স্বাধীন প্যারামিটার সমন্বয় সেট করুন এবং ব্যাকটেস্টিং এর মাধ্যমে অপ্টিমাইজ করুন।

সংক্ষিপ্তসার

বিপরীতমুখী ট্র্যাকিং কৌশলটি বাজার পরিস্থিতি নির্ধারণের জন্য চলমান গড় সূচকগুলিকে একত্রিত করে এবং প্রবেশের সময় নির্বাচন করতে বিপরীতমুখী তত্ত্ব ব্যবহার করে। লাভ গ্রহণ এবং স্টপ লস এর ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়াগুলি কম কেনা এবং উচ্চ বিক্রি করে অতিরিক্ত রিটার্নকে লক্ষ্য করে। পরামিতি অপ্টিমাইজেশান, সহায়ক ফিল্টারগুলি যুক্ত করা ইত্যাদির মাধ্যমে কৌশলটি উন্নত করা যেতে পারে। এটি ট্রেন্ডিং বাজারে ভাল রিটার্ন অর্জন করতে পারে।

/*backtest
start: 2024-01-06 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//  @version=4
//  © HermanBrummer
//  This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/

//  BUYS    WHEN THE CLOSE IS SMALLER THAN THE LOW OF 5 DAYS AGO
//  SELLS   WHEN THE CLOSE IS HIGHER THEN THE HIGH OF 5 DAYS AGO
//  USES A 200 MOVING AVERGE AS A FILTER, AND DOESN'T TAKE TRADES IF THE MARKET IS BELOW IT'S 200 MA
//  USES A 5% STOP LOSS FROM ENTRIES

strategy("REVERSALS", overlay=true)

StopLoss    = input(.95, step=0.01)
HowManyBars = input( 5 )

///     EXITS
if  close > sma(high,HowManyBars)[1]
    strategy.close_all()


///     ENTRIES
MarketFilter    = sma(close, 200)
F1              = close < sma(low,HowManyBars)[1]
F2              = close > MarketFilter
plot(MarketFilter, "MarketFilter", color.yellow)

strategy.entry("Long", true, 1, when=F1 and F2)


///     STOP LOSS
StopLossLine    = strategy.position_avg_price * StopLoss
plot(StopLossLine, "StopLossLine", #FF0000)
strategy.exit("Exit", stop=StopLossLine)
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত