বিপরীতমুখী প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশলের উপর ভিত্তি করে
ChaoZhang
ওভারভিউ
বিপরীতমুখী ট্র্যাকিং কৌশল একটি প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল যা বাজারের ফিল্টার হিসাবে চলমান গড়ের সাথে মিলিত হয়, যখন শেয়ারের দামের বিপরীত সংকেত আসে তখন পজিশন স্থাপন করা হয়, কম কেনা ও বিক্রি করা হয়, শেয়ারের দামের বিপরীতমুখী প্রবণতা অনুসরণ করা হয়, অতিরিক্ত আয় করা হয়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির মূল যুক্তিটি হ’লঃ যখন বন্ধের দাম N দিনের আগের নিম্নের চেয়ে কম থাকে তখন একটি ওভারপজিশন স্থাপন করা হয়; যখন বন্ধের দাম N দিনের আগের উচ্চের চেয়ে বেশি হয় তখন একটি ওভারপজিশন বন্ধ করা হয়। একই সাথে, এটি 200 দিনের সরল চলমান গড়কে বাজার ফিল্টার হিসাবে ব্যবহার করে। কেবলমাত্র যখন দাম 200 দিনের চলমান গড়ের চেয়ে বেশি থাকে তখনই একটি ওভারপজিশন স্থাপন করা হয়।
এই কৌশলটি মূল্যের বিপরীত তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে, যে শেয়ারের দামের প্রবণতা উচ্চতা এবং নিম্নের পুনরাবৃত্তি করবে। যখন দাম N দিনের আগে গঠিত নিম্নের নীচে পড়ে যায়, তখন মাল্টিপজিশন পজিশন স্থাপনের সময় হয়; যখন দাম N দিনের আগে উচ্চতা অতিক্রম করে, তখন বিপরীত লাভের সূচকটি হ্রাস পেয়েছে, তখন পজিশন বন্ধের সময়।
বিশেষ করে, এই কৌশলটিতে নিম্নলিখিত মূল মডিউল রয়েছেঃ
- বাজার ফিল্টার
২০০ দিনের সরল চলমান গড়কে বাজার প্রবণতার বিচারক হিসাবে ব্যবহার করুন। স্টক দাম ২০০ এর উপরে থাকলে কেবল পজিশন তৈরির অনুমতি দেওয়া হয়। এটি একটি ষাঁড়ের বাজারে একটি শূন্য পজিশন বা একটি ভাল বাজারে একটি মাল্টিপজিশন তৈরি করা এড়াতে পারে।
- বিপরীত সিগন্যাল বিচার
বিচার লজিকঃ সমাপ্তি মূল্য < N দিন আগের সর্বনিম্ন মূল্য
N দিন আগে (ডিফল্ট 5 দিন) সর্বনিম্ন মূল্যের নিচে বন্ধের মূল্য, যা শেয়ারের দামের পতনের সূচনা করে এবং একটি ক্রয় সংকেত শুরু করে।
- স্টপ সিগন্যাল বিচার
বিচার লজিকঃ সমাপ্তি মূল্য > N দিন আগের সর্বোচ্চ মূল্য
N দিন আগের (ডিফল্ট 5 দিন) সর্বোচ্চ মূল্যের চেয়ে বেশি দরপতন, ইঙ্গিত দেয় যে শেয়ারের বিপরীতমুখী ট্রেডিং শেষ হয়েছে, স্টপ সিগন্যাল শুরু হয়েছে।
- ৫% বন্ধ
প্রারম্ভিক মূল্য থেকে শুরু করে, একটি 5% স্টপ লিন সেট করুন, যাতে খুব বেশি ক্ষতি না হয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলি হলঃ
- দামের বিপরীতমুখী তত্ত্ব ব্যবহার করে, শেয়ারের দামের বিপরীতমুখী পর্যায়ে অবস্থান স্থাপন করা যায় এবং পরবর্তী প্রবণতা অনুসরণ করা যায়।
- মার্কেট ফিল্টার হিসেবে মুভিং এভারেজ ব্যবহার করে, অপ্রয়োজনীয় ওভার-অফ বা ডুয়িং পজিশন এড়ানো যায়, এবং কয়েদ ঝুঁকি হ্রাস করা যায়।
- N দিন আগের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্য ব্যবহার করে বিপরীত সিগন্যালের বিচার করা হয়, প্যারামিটারটি নমনীয়, বাজারের উপর নির্ভর করে N এর মান সামঞ্জস্য করা যায়।
- 5% স্টপ লস সেট করুন, দ্রুত স্টপ লস করুন এবং একক ক্ষতির পরিমাণকে এড়িয়ে চলুন।
- শেয়ারবাজারের বিপরীতমুখী গতির উপর নজর রেখে অতিরিক্ত মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে নিম্ন ও উচ্চ মূল্যের লেনদেন করা হয়েছে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
- শেয়ারের দামের বিপরীত সংকেতটি একটি মিথ্যা ব্রেকথ্রু হতে পারে যা প্রকৃত প্রবণতা বিপরীতকরণ শুরু করতে পারে না, যার ফলে ক্ষতি হতে পারে।
- N দিন পরামিতিটি ভুলভাবে সেট করা হয়েছে, যা প্রকৃত বিপরীত সময় বা অগ্রিম স্টপ ক্ষতি হতে পারে।
- স্টপ ম্যানিপুলেশন খুব বড়, একক ক্ষতি খুব বড় হতে পারে; স্টপ ম্যানিপুলেশন খুব ছোট, অকাল বন্ধ হতে পারে।
- এই কৌশলটি ইকুইটি সূচক এবং নির্দিষ্ট কিছু শেয়ারের জন্য উপযুক্ত যেখানে একটি উচ্চতর প্রবণতা রয়েছে, তবে এটি সমস্ত শেয়ার পুলের জন্য উপযুক্ত নয়।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
- চলমান গড়ের প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করুন এবং বিভিন্ন দৈনিক প্যারামিটারগুলির কার্যকারিতা পরীক্ষা করুন।
- N প্যারামিটার পরীক্ষা করে যা রিভার্সাল সিগন্যালের বিচারকে সামঞ্জস্য করে, সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজতে।
- স্টপ লস এবং হোল্ডিং টাইমের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য স্টপ লস প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন।
- ট্র্যাডিং সিগন্যালের আরো নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করার জন্য ফিল্টার এবং গতিশীলতার সূচক যুক্ত করা হয়েছে।
- বিভিন্ন লেনদেনের জাতের জন্য পৃথক প্যারামিটার সমন্বয় সেট করে ফিডব্যাক অপ্টিমাইজেশন।
সারসংক্ষেপ
বিপরীতমুখী ট্র্যাকিং কৌশলটি চলমান গড় সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়, বাজার পরিস্থিতি নির্ধারণের পরে, বিপরীত তত্ত্বের মাধ্যমে কেনার সময় বেছে নেওয়া হয়; স্টপ-ড্রপ-লস ম্যানেজমেন্ট ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে, কম কেনা-বেচাকেনা করে, অতিরিক্ত উপার্জন অর্জন করে। এই কৌশলটি প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, সহায়ক ফিল্টার যুক্ত করার মতো উপায়ে উন্নত করা যেতে পারে, যা প্রবণতা পরিস্থিতিতে আরও ভাল উপার্জন করতে পারে।
/*backtest
start: 2024-01-06 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// @version=4
// © HermanBrummer
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// BUYS WHEN THE CLOSE IS SMALLER THAN THE LOW OF 5 DAYS AGO
// SELLS WHEN THE CLOSE IS HIGHER THEN THE HIGH OF 5 DAYS AGO
// USES A 200 MOVING AVERGE AS A FILTER, AND DOESN'T TAKE TRADES IF THE MARKET IS BELOW IT'S 200 MA
// USES A 5% STOP LOSS FROM ENTRIES
strategy("REVERSALS", overlay=true)
StopLoss = input(.95, step=0.01)
HowManyBars = input( 5 )
/// EXITS
if close > sma(high,HowManyBars)[1]
strategy.close_all()
/// ENTRIES
MarketFilter = sma(close, 200)
F1 = close < sma(low,HowManyBars)[1]
F2 = close > MarketFilter
plot(MarketFilter, "MarketFilter", color.yellow)
strategy.entry("Long", true, 1, when=F1 and F2)
/// STOP LOSS
StopLossLine = strategy.position_avg_price * StopLoss
plot(StopLossLine, "StopLossLine", #FF0000)
strategy.exit("Exit", stop=StopLossLine)