এসএএমএ-এটিআর ডায়নামিক ট্রেলিং স্টপ কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-02-06 10:06:29
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি একটি দীর্ঘমেয়াদী ট্রেডিং কৌশল যা সহজ চলমান গড় (এসএমএ) এবং গড় সত্য পরিসীমা (এটিআর) এর উপর ভিত্তি করে গতিশীল ট্রেলিং স্টপ লস সেট করে। এটি মুনাফা সর্বাধিকীকরণের সময় ড্রডাউনগুলি নিয়ন্ত্রণ করতে প্রবণতা ট্র্যাকিং এবং ঝুঁকি পরিচালনার সুবিধাগুলি একত্রিত করে।

কৌশলগত যুক্তি

যখন বন্ধের মূল্য এসএমএ 200 প্লাস এটিআর 14 এর উপরে অতিক্রম করে তখন দীর্ঘ প্রবেশ করুন, যখন বন্ধের মূল্য এসএমএ 200 বিয়োগ এটিআর 14 এর নীচে অতিক্রম করে তখন অবস্থানটি বন্ধ করুন। কৌশলটি প্রধান প্রবণতার দিক নির্ধারণের জন্য এসএমএ 200 ব্যবহার করে এবং এটিআর 14 এর সাথে গতিশীলভাবে স্টপ লস লাইন সেট করে, গতিশীল ট্রেলিং স্টপ লস উপলব্ধি করে। বিশেষত, যখন বন্ধের দাম এসএমএ 200 প্লাস এটিআর 14 এর মাধ্যমে ভেঙে যায় তখন ক্রয় সংকেতটি ট্রিগার হয়। এই ব্রেকআউট মানে বর্তমান বাজারটি ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতায় থাকে। স্টপ লস সংকেতটি যখন বন্ধের দাম এসএমএ 200 বিয়োগ এটিআর 14 এর মাধ্যমে ভেঙে যায় তখন ট্রিগার হয়। এই ব্রেকআউট মানে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা ভেঙে যায়।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটি এসএমএ এবং এটিআর উভয় সূচকগুলির সুবিধাগুলিকে একত্রিত করে। এসএমএ 200 প্রাথমিক প্রবণতা দিকের বাজারের গোলমাল এবং লকগুলি ফিল্টার করে। এটিআর 14 সাম্প্রতিক দুই সপ্তাহের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে স্টপ লস লাইন সেট করে, গতিশীল ট্রেলিং স্টপ লস ফাংশন উপলব্ধি করে। এটি প্রবণতার মধ্যে টেকসই মুনাফা অর্জন করে, পাশাপাশি কার্যকরভাবে ড্রডাউনগুলি নিয়ন্ত্রণ করে। সামগ্রিক সুবিধাগুলি হ'লঃ

উচ্চতর লাভ/হানি অনুপাত। প্রবণতা অনুসরণ এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ উচ্চতর লাভ/হানি অনুপাত হতে পারে।
নিয়ন্ত্রিত ড্রডাউনঃ এটিআর এর সাথে গতিশীল স্টপ লস বাজারের বিরামবিহীন শকগুলির প্রভাবকে হ্রাস করে।
সহজ প্যারামিটার মাত্র দুটি প্যারামিটার ঝুঁকি এবং রিটার্ন ভারসাম্য, overfit এড়ানো।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকি সম্পর্কে চিন্তা করা উচিতঃ

প্রবণতা বিপরীত ঝুঁকিঃ কৌশল নিজেই প্রবণতা বিপরীত সনাক্ত করতে পারে না, যা হঠাৎ প্রবণতা বিপরীত প্রদর্শিত হলে বিশাল ক্ষতি হতে পারে।
এসএএমএ-র পিছনের ঝুঁকি। এসএএমএ-র কিছু পিছনের প্রভাব রয়েছে যা প্রবণতার পরিবর্তনকে তাত্ক্ষণিকভাবে প্রতিফলিত করতে পারে না।
এটিআর পরামিতি ঝুঁকি। ভুল এটিআর পরামিতি সেটিং কৌশল কর্মক্ষমতা প্রভাবিত করতে পারে।

সমাধান:

প্রবণতা বিপরীততা নির্ধারণের জন্য অন্যান্য সূচক যোগ করুন, যেমন এমএসিডি।
সর্বোত্তম ভারসাম্য খুঁজে পেতে বিভিন্ন পরামিতি সমন্বয় পরীক্ষা করুন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

এই কৌশল নিম্নলিখিত দিক থেকে আরও অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

সর্বোত্তমটি খুঁজে পেতে SMA এবং ATR পরামিতিগুলির বিভিন্ন সমন্বয় পরীক্ষা করুন।
বিপরীতমুখী অবস্থার মূল্যায়নের জন্য আরো প্রযুক্তিগত সূচক যোগ করুন, যেমন MACD।
স্টপ লস প্রক্রিয়াটি অনুকূল করে তুলুন, স্টপ লসকে অনুসরণ করুন, স্টপ লসকে সরান ইত্যাদি।
মৌলিক বিষয়গুলোকে একত্রিত করুন যাতে দুর্বল মৌলিক বিষয়ের সাথে স্টক কেনা এড়ানো যায়।

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি ট্রেন্ড ট্র্যাকিং এবং গতিশীল ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিগুলিকে সংহত করে দীর্ঘ হোল্ডিং সময়কালে স্টপ লস এবং মুনাফা গ্রহণের জন্য অনুকূল করে তোলে। এটিতে উচ্চ মুনাফা / ক্ষতি অনুপাত, নিয়ন্ত্রণযোগ্য ড্রডাউন এবং সুষম ঝুঁকি / রিটার্ন প্রোফাইল রয়েছে। তবে এতে কিছু ট্রেন্ড বিপরীত ঝুঁকি এবং পরামিতি অপ্টিমাইজেশনে অসুবিধা রয়েছে। সামগ্রিকভাবে, এই সহজ এবং কার্যকর কৌশলটি পরিমাণগত ব্যবসায়ের জন্য আরও পরীক্ষার এবং অপ্টিমাইজেশনের যোগ্য একটি দীর্ঘমেয়াদী ট্রেডিং ধারণা সরবরাহ করে।

/*backtest
start: 2023-01-30 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("SMA+ATR Strategie", overlay=true)

// Benutzer-Inputs für SMA, ATR und die Anzeigeoption
smaLength = input(200, title="SMA Länge")
atrLength = input(14, title="ATR Länge")
showSMAandATR = input(true, title="Zeige SMA und ATR-Bänder")

// Berechnung von SMA und ATR
sma = ta.sma(close, smaLength)
atr = ta.atr(atrLength)

// Kauf- und Verkaufslogik basierend auf SMA und ATR
buyCondition = close > sma + atr
sellCondition = close < sma - atr

// Variable zum Speichern des Eintrittspreises
var float entryPrice = na

// Kauf- und Verkaufssignale
if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    entryPrice := close // Speichere den Eintrittspreis

if (sellCondition)
    // Nur wenn ein Kauf stattgefunden hat
    if not na(entryPrice)
        // Berechne die Performance seit dem Kaufsignal
        performanceSinceBuy = ((close - entryPrice) / entryPrice) * 100
        // Anzeigen der Performance
        // Wähle die Box-Farbe basierend auf dem Vorzeichen der Performance
        plColor = performanceSinceBuy >= 0 ? color.green : color.red
        // Anzeigen der Performance in der entsprechenden Farbe
        plBox = "P/L: " + str.tostring(performanceSinceBuy, "#.##") + "%"
        label.new(bar_index, high, text=plBox, color=plColor, textcolor=color.white, style=label.style_label_center, yloc=yloc.price)
        
    // Schließe den Trade und setze den Eintrittspreis zurück
    strategy.close("Buy")
    entryPrice := na

// Optionale Anzeige von SMA und ATR-Band
plot(showSMAandATR ? sma : na, color=color.blue, title="SMA 200")
plot(showSMAandATR ? sma + atr : na, color=color.green, title="SMA 200 + ATR")
plot(showSMAandATR ? sma - atr : na, color=color.red, title="SMA 200 - ATR")

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত