SMA এবং ATR এর উপর ভিত্তি করে ট্রেইলিং স্টপ লস কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি দীর্ঘরেখা ট্রেডিং কৌশল যা সরল চলমান গড় (SMA) এবং গড় বাস্তব অস্থিরতা (ATR) এর উপর ভিত্তি করে গতিশীল ট্র্যাকিং স্টপ লস সেট করে। এটি ট্রেন্ড ট্র্যাকিং এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সুবিধাগুলিকে একত্রিত করে, যা প্রত্যাহার নিয়ন্ত্রণ এবং লাভের সর্বাধিকীকরণের লক্ষ্যে কাজ করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি এসএমএ 200 ব্যবহার করে বড় প্রবণতার দিক নির্ধারণ করে, এটিআর ব্যবহার করে স্টপ লোন সেট করে এবং গতিশীল স্টপ লস অনুসরণ করে। বিশেষত, ক্রয় সংকেতটি হল এসএমএ 200 প্লাস এটিআর 14 দিন বন্ধের সংকেত, যা দেখায় যে এটি বর্তমানে উত্থানের মধ্যে রয়েছে। ক্ষতি সংকেতটি হল এসএমএ 200 বিয়োগ এটিআর 14 দিন বন্ধের সংকেত, যা দেখায় যে উত্থানের প্রবণতাটি ভেঙে গেছে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি এসএমএ এবং এটিআর দুটি সূচকগুলির সুবিধাগুলি একত্রিত করে। এসএমএ 200 বাজার শব্দটি ফিল্টার করতে পারে এবং দীর্ঘ লাইন প্রধান দিকটি লক করতে পারে; এবং এটিআর 14 দিনটি সর্বশেষ দুই সপ্তাহের ওঠানামার উপর ভিত্তি করে একটি স্টপ লাইন সেট করতে পারে, গতিশীল ট্র্যাকিং স্টপের প্রভাব অর্জন করে। এটি প্রবণতার মধ্যে অব্যাহত লাভ অর্জন করে এবং কার্যকরভাবে প্রত্যাহার নিয়ন্ত্রণ করে। সামগ্রিকভাবে, কৌশলটির সুবিধাগুলি হলঃ
উচ্চ লাভ-ক্ষতি অনুপাত। প্রবণতা অনুসরণ করুন, ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের ঝুঁকি বন্ধ করুন, যার ফলে উচ্চ লাভ-ক্ষতি অনুপাত অর্জন করুন।
কন্ট্রোলযোগ্য প্রত্যাহার এটিআর গতিশীল ট্র্যাকিং যাতে অপ্রত্যাশিত ঘটনার প্রভাব কম হয় এবং কার্যকরভাবে প্রত্যাহার নিয়ন্ত্রণ করা যায়
প্যারামিটারগুলি সহজ। মাত্র দুটি প্যারামিটার ব্যবহার করে, ঝুঁকি এবং উপকারের ভারসাম্য বজায় রাখা এবং অতিরিক্ত অপ্টিমাইজেশন এড়ানো।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছে। প্রধান ঝুঁকিগুলো হলঃ
ট্রেন্ড রিভার্সের ঝুঁকি। কৌশলটি নিজেই ট্রেন্ড রিভার্সের মূল্যায়ন করতে পারে না, যদি হঠাৎ করে কোনও পরিবর্তন ঘটে তবে বড় ক্ষতি হতে পারে।
এসএমএ বিলম্বিত ঝুঁকি। এসএমএ কিছুটা পিছিয়ে আছে এবং প্রবণতা পরিবর্তনকে অবিলম্বে প্রতিফলিত করতে পারে না।
এটিআর প্যারামিটার সেট করার ঝুঁকি। এটিআর প্যারামিটারটি খুব বড় বা খুব ছোট সেট করা হলে এটি কৌশলটির কার্যকারিতা প্রভাবিত করবে।
সমাধানঃ
- অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে ট্রেন্ড নির্ধারণ করা হয়, যেমন MACD
- বিভিন্ন প্যারামিটার সমন্বয় পরীক্ষা করে সর্বোত্তম ভারসাম্য খুঁজে বের করা।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকেও উন্নত করা যেতে পারেঃ
বিভিন্ন এসএমএ এবং এটিআর প্যারামিটার সমন্বয় পরীক্ষা করে সেরা প্যারামিটার খুঁজুন।
অন্যান্য প্রযুক্তিগত নির্দেশক যেমন MACD যোগ করা হয়েছে।
অপ্টিমাইজ করা ক্ষতির ব্যবস্থা যেমন পরিবর্তন ক্ষতি, স্থানান্তর ক্ষতি ইত্যাদি।
শেয়ারের মৌলিক সূচকগুলিকে একত্রিত করুন এবং উচ্চতর মূল্যের প্রত্যাশিত শেয়ার কেনা এড়িয়ে চলুন।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি প্রবণতা ট্র্যাকিং এবং গতিশীল ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার পদ্ধতিকে সংহত করে, দীর্ঘ লাইন ধরে রাখার সময় স্টপ লস এবং স্টপস্টপ অপ্টিমাইজেশান অর্জন করে। এটির উচ্চ লাভ-ক্ষতির অনুপাত, নিয়ন্ত্রণযোগ্য প্রত্যাহার এবং ঝুঁকি-লাভের ভারসাম্য রয়েছে। তবে কিছু প্রবণতা বিপরীত ঝুঁকি এবং প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের অসুবিধা রয়েছে। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি পরিমাণগত ব্যবসায়ের জন্য একটি সহজ এবং কার্যকর দীর্ঘ লাইন ট্রেডিং ধারণা সরবরাহ করে যা আরও পরীক্ষার এবং অপ্টিমাইজেশনের জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2023-01-30 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SMA+ATR Strategie", overlay=true)
// Benutzer-Inputs für SMA, ATR und die Anzeigeoption
smaLength = input(200, title="SMA Länge")
atrLength = input(14, title="ATR Länge")
showSMAandATR = input(true, title="Zeige SMA und ATR-Bänder")
// Berechnung von SMA und ATR
sma = ta.sma(close, smaLength)
atr = ta.atr(atrLength)
// Kauf- und Verkaufslogik basierend auf SMA und ATR
buyCondition = close > sma + atr
sellCondition = close < sma - atr
// Variable zum Speichern des Eintrittspreises
var float entryPrice = na
// Kauf- und Verkaufssignale
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
entryPrice := close // Speichere den Eintrittspreis
if (sellCondition)
// Nur wenn ein Kauf stattgefunden hat
if not na(entryPrice)
// Berechne die Performance seit dem Kaufsignal
performanceSinceBuy = ((close - entryPrice) / entryPrice) * 100
// Anzeigen der Performance
// Wähle die Box-Farbe basierend auf dem Vorzeichen der Performance
plColor = performanceSinceBuy >= 0 ? color.green : color.red
// Anzeigen der Performance in der entsprechenden Farbe
plBox = "P/L: " + str.tostring(performanceSinceBuy, "#.##") + "%"
label.new(bar_index, high, text=plBox, color=plColor, textcolor=color.white, style=label.style_label_center, yloc=yloc.price)
// Schließe den Trade und setze den Eintrittspreis zurück
strategy.close("Buy")
entryPrice := na
// Optionale Anzeige von SMA und ATR-Band
plot(showSMAandATR ? sma : na, color=color.blue, title="SMA 200")
plot(showSMAandATR ? sma + atr : na, color=color.green, title="SMA 200 + ATR")
plot(showSMAandATR ? sma - atr : na, color=color.red, title="SMA 200 - ATR")