RSI এবং বলিঙ্গার ব্যান্ডের সমন্বয়ে LTC ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি তুলনামূলকভাবে দুর্বল সূচক ((আরএসআই) এবং ব্রেকিং বন্ডের সাথে মিলিত করে একটি ট্রেডিং কৌশল বাস্তবায়ন করে যা লাইটকয়েন (LTC) কে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ক্রয় ও বিক্রয় করতে পারে। এই কৌশলটি এলটিসি / ইউএসডি জোড়ার জন্য প্রযোজ্য, যা ডিজিটাল মুদ্রা এক্সচেঞ্জ বিটফিনেক্স হিসাবে কাজ করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত নিম্নলিখিত দুটি সূচকের উপর ভিত্তি করে লেনদেনের সিদ্ধান্ত নেয়ঃ
Relative Strength Index (RSI): এই সূচকটি একটি ট্রেডিং প্রকারের পতন এবং গতির প্রতিফলন করে, যাতে এটি নির্ধারণ করা যায় যে এটি কতটা মূল্যবান বা কম মূল্যায়িত হয়েছে। RSI 20 এর নীচে ওভারসোল হিসাবে বিবেচিত হয় এবং 80 এর উপরে ওভারসোল হিসাবে বিবেচিত হয়।
বোলিংগার ব্যান্ডঃ এই সূচকটি তিনটি লাইন নিয়ে গঠিত, যথাক্রমে মধ্যম লাইন, উপরের রেল এবং নীচের রেল। মধ্যম লাইনটি n দিনের সমাপ্তির দামের চলমান গড়, এবং উপরের এবং নীচের রেলগুলি যথাক্রমে মধ্যম লাইনটির 2 গুণ হ্রাস করে n দিনের স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়ালের সমান। যখন দামগুলি উপরের রেলের কাছাকাছি থাকে তখন এটি একটি ওভার-বই অঞ্চল এবং যখন এটি নীচের রেলের কাছাকাছি থাকে তখন এটি একটি ওভার-বিক্রয় অঞ্চল।
এই দুটি সূচকের উপর ভিত্তি করে, এই কৌশলটির জন্য ট্রেডিং সিদ্ধান্তের নিয়মগুলি নিম্নরূপঃ
কেনার নিয়মযখন RSI নিম্ন থেকে 20 অতিক্রম করে, তখন এটি একটি ওভারসোল্ড বিপরীতমুখী হিসাবে বিবেচিত হয়, যার অর্থ হল যদি দামটি বুলিনের নীচের অংশটি অতিক্রম করে তবে এটি একটি ক্রয় সংকেত দেয়।
বিধি বিক্রিযখন RSI উচ্চ থেকে ৮০-এর নিচে চলে যায়, তখন এটি একটি ওভার-বয় হিসাবে গণ্য করা হয়, যার অর্থ হল যদি দামটি বুলিং বন্ডের নীচে চলে যায় তবে এটি একটি বিক্রয় সংকেত দেয়।
এটি দেখা যায় যে এই কৌশলটি একই সাথে বাজারের ওভারব্রেকিং ও ওভারসেলিং অবস্থা এবং দামের বিপর্যয়কে বিবেচনা করে, যার ফলে একটি লেনদেনের সংকেত তৈরি হয়।
কৌশলগত সুবিধা
এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলো হল:
আরএসআই এবং ব্রিন ব্যান্ডের সংমিশ্রণ বাজার পরিস্থিতির উপর নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে।
আরএসআই সূচকটি ওভারবয় ওভারসোলের অবস্থা নির্ধারণ করে, এবং ব্রিনের বেন্ড সূচকটি দামের স্বাভাবিক বন্টন থেকে বিচ্যুতির মাত্রা প্রতিফলিত করে, উভয়ই একে অপরের পরিপূরক।
একই সময়ে, সূচকগুলির অবস্থা এবং মূল্যের বিপর্যয় বিবেচনা করুন, যাতে অস্থিরতার সময় ভুল সংকেত তৈরি না হয়।
কৌশলগত প্যারামিটারগুলি যুক্তিসঙ্গতভাবে সেট করা হয়েছে, আরএসআই এবং বুলিন ব্যান্ডের চক্রের দৈর্ঘ্য এবং সমালোচনামূলক মানগুলি অপ্টিমাইজ করা হয়েছে, যা সূচকটি ব্যর্থ হওয়ার সহজ ঘটনা নয়।
এই কৌশলটি বিশেষত LTC-এর জন্য অনুকূলিতকরণ করা হয়েছে, যা ঐতিহাসিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে আরও ভাল কাজ করে। যদি প্যারামিটারগুলি আরও অনুকূলিতকরণ করা হয় তবে ফলাফল আরও ভাল হতে পারে।
কৌশলগত ঝুঁকি
যদিও এই কৌশলটির কিছু সুবিধাও রয়েছে, তবুও এর কিছু ঝুঁকি রয়েছেঃ
আরএসআই এবং বুলিং বন্ডের এই সূচকগুলি উভয়ই ব্যর্থ হতে পারে, বিশেষত অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে সংকেতগুলি অবিশ্বস্ত হতে পারে। এই সময়ে কৌশলটি ভুল ব্যবসায়ের সম্ভাবনা তৈরি করতে পারে, যার ফলে ক্ষতি হতে পারে।
এই কৌশলটি মূলত ঐতিহাসিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করে। যদি বাজারের পরিস্থিতিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয় তবে এই প্যারামিটার সেটিংগুলি আর প্রযোজ্য নাও হতে পারে, যার ফলে কৌশলটির কার্যকারিতা হ্রাস পায়।
যদিও এই দুটি সূচক বিবেচনা করা হয়, তবুও এই ধরনের পরিস্থিতিতে কারাগারে বন্দী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ক্ষতি এবং সুযোগের খরচ রয়েছে।
কৌশলটি লেনদেনের ব্যয়কে বিবেচনা করে না। যদি লেনদেনের ঘনত্ব খুব বেশি হয় বা পজিশন খুব বড় হয় তবে লেনদেনের ব্যয়গুলি দ্রুত উপার্জনকে ক্ষয় করে দেয়।
উপরোক্ত ঝুঁকির জন্য, প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করা, আরও সূচক যুক্ত করা, পজিশন এবং ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণের মতো পদ্ধতিগুলি হ্রাস করা যেতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটির আরও কিছু অপ্টিমাইজেশান রয়েছেঃ
বিভিন্ন RSI এবং ব্রিন-ব্যান্ড প্যারামিটার সেটিং পরীক্ষা করে আরও উপযুক্ত চক্রের দৈর্ঘ্য বা মূল মান খুঁজুন।
পজিশন কন্ট্রোল ব্যবস্থা যেমন অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্সের উপর ভিত্তি করে প্রতি লেনদেনের পজিশনের গতিশীল সমন্বয়।
স্টপ লস পয়েন্ট সেট করুন, অথবা অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিতভাবে স্টপ লস এবং স্টপ লস টাইমিং নির্ধারণ করুন, সর্বাধিক প্রত্যাহার হ্রাস করুন।
কংক্রিট ট্রেডিংয়ের স্লাইড পয়েন্ট খরচ বিবেচনা করে, প্যারামিটার এবং স্টপ লস পয়েন্ট সংশোধন করে।
মূল্যের অস্থিরতা, লেনদেনের পরিমাণ ইত্যাদির মতো আরও সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে একটি মাল্টি-ফ্যাক্টর মডেল তৈরি করা হয়, যা সংকেতের নির্ভুলতা বাড়ায়।
এলটিসির বিভিন্ন পর্যায় এবং চক্রের জন্য, গতিশীল প্যারামিটার প্রক্রিয়াটি ডিজাইন করুন, যাতে কৌশলটি বাজারের পরিবেশের সাথে নিজেকে সামঞ্জস্য করতে পারে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি প্রথমে ওভার-বই ওভার-সেলের অবস্থা নির্ধারণ করে, তারপরে দামের ব্রেকআপের সাথে একত্রিত হয়ে একটি লেনদেনের সংকেত তৈরি করে। এটি এলটিসির জন্য কিছু অভিযোজনযোগ্যতা রয়েছে। তবে সূচক ব্যর্থতা, বাজারের পরিবর্তন এবং লেনদেনের ব্যয়ের মতো ঝুঁকির বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। অনেকগুলি অপ্টিমাইজযোগ্য দিক রয়েছে, যদি আরও উন্নতি করা হয় তবে আরও ভাল ফলাফল পাওয়া যাবে।
/*backtest
start: 2024-01-29 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("LTCUSD BB + RSI 30MIN,", shorttitle="LTCUSD BBRSI 30MIN ", overlay=true)
// Strategy Tester Start Time
sYear = input(2019, title = "Start Year")
sMonth = input(01, title = "Start Month", minval = 01, maxval = 12)
sDay = input(01, title = "Start Day", minval = 01, maxval = 31)
sHour = input(00, title = "Start Hour", minval = 00, maxval = 23)
sMinute = input(00, title = "Start Minute", minval = 00, maxval = 59)
startTime = true
///////////// RSI
RSIlength = input(5,title="RSI Period Length")
RSIoverSold = input(20, minval=1,title="RSIL")
RSIoverBought = input(80, minval=1,title="RSIh")
price = open
vrsi = rsi(price, RSIlength)
///////////// Bollinger Bands
BBlength = input(60, minval=1,title="Bollinger Period Length")
BBmult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bb")
BBbasis = sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
buyEntry = crossover(source, BBlower)
sellEntry = crossunder(source, BBupper)
plot(BBbasis, color=aqua,title="Bollinger Bands SMA Basis Line")
p1 = plot(BBupper, color=silver,title="Bollinger Bands Upper Line")
p2 = plot(BBlower, color=silver,title="Bollinger Bands Lower Line")
fill(p1, p2)
///////////// Colors
switch1=input(true, title="Enable Bar Color?")
switch2=input(true, title="Enable Background Color?")
TrendColor = RSIoverBought and (price[1] > BBupper and price < BBupper) and BBbasis < BBbasis[1] ? red : RSIoverSold and (price[1] < BBlower and price > BBlower) and BBbasis > BBbasis[1] ? green : na
barcolor(switch1?TrendColor:na)
bgcolor(switch2?TrendColor:na,transp=50)
///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy
if (not na(vrsi))
if (crossover(vrsi, RSIoverSold) and crossover(source, BBlower))
strategy.entry("RSI_BB_L", strategy.long and startTime, stop=BBlower, comment="RSI_BB_L")
else
strategy.cancel(id="RSI_BB_L")
if (crossunder(vrsi, RSIoverBought) and crossunder(source, BBupper))
strategy.entry("RSI_BB_S", strategy.short and startTime, stop=BBupper, comment="RSI_BB_S")
else
strategy.cancel(id="RSI_BB_S")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)