RSI সূচক ক্রস সাইকেল লাভ এবং স্টপ লস কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-02-06 11:43:11
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি ক্রস-চক্রের বিচারের মাধ্যমে এন্ট্রি টাইমিং নির্ধারণের জন্য আরএসআই সূচক ব্যবহার করে এবং প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশলগুলির জন্য এটিআর মুনাফা এবং স্টপ প্রক্রিয়া গ্রহণ করে। এটি বিভিন্ন চক্রের আরএসআই সূচকের ক্রসিংয়ের মাধ্যমে বাজারের প্রবণতার পালা নির্ধারণ করে এবং দীর্ঘ এবং স্বল্প অবস্থানের সময় ফিল্টার করার জন্য বন্ধের মূল্যকে একত্রিত করে। মুনাফা এবং স্টপ প্রক্রিয়া কার্যকরভাবে ঝুঁকি এবং লাভের লকগুলি নিয়ন্ত্রণ করে।

কৌশল নীতি

কৌশলটি প্রথমে ষাঁড়ের বাজার বিচার করার জন্য বেঞ্চমার্ক হিসাবে ২ 26-সপ্তাহের চলমান গড় গণনা করতে এসএমএ মসৃণকরণ প্রযুক্তি ব্যবহার করে। তারপরে 4 সপ্তাহের আরএসআই সূচক মান গণনা করুন, যখন এটি ওভারসোল্ড অঞ্চলে 30 এর নীচে অতিক্রম করে, তখন এটি বিবেচনা করা হয় যে বাজারটি পুনরুদ্ধার করতে পারে। এই সময়ে, বিচার করুন যে শর্টডেজ প্যারামিটারের নতুন উচ্চতা দীর্ঘদিনের প্যারামিটারের সাম্প্রতিক নতুন উচ্চতাটি ভেঙে দিতে পারে কিনা, যা নির্দেশ করে যে স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা শক্তিশালী হচ্ছে। যদি একই সাথে উপরের শর্তগুলি পূরণ করা হয় তবে একটি দীর্ঘ সংকেত জারি করা হয়।

বাজারে প্রবেশের পর, লাভের পরিসীমা হিসাবে ATR সূচক গুণক ব্যবহার করুন এবং বন্ধের মূল্যের উচ্চ পয়েন্টের একটি নির্দিষ্ট শতাংশে স্টপ লস করুন।

কৌশলটির সুবিধা

এই কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধা রয়েছে:

ভাল টাইমিং ক্ষমতা সঙ্গে বিপরীত পয়েন্ট নির্ধারণ করতে RSI সূচক ব্যবহার করুন।
মিথ্যা সংকেত এড়াতে নতুন উচ্চ এবং নিম্ন প্রক্রিয়া প্রয়োগ করুন।
লাভ এবং স্টপ লস জন্য ATR ব্যবহার করুন স্বয়ংক্রিয়ভাবে সর্বোত্তম প্রস্থান পয়েন্ট ট্র্যাক করতে।
নমনীয় প্যারামিটার সেটিংগুলি সর্বোত্তম স্তরে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
কৌশলগত ধারণাটি স্পষ্ট এবং সহজেই বোঝা যায়, শক্তিশালী স্থিতিশীলতার সাথে।

কৌশলটির ঝুঁকি

এই কৌশলটি নিম্নলিখিত ঝুঁকিগুলিও বহন করেঃ

RSI সূচকটি একটি ভুল সংকেত জারি করতে পারে, যার ফলে ভুল টাইমিং হতে পারে। RSI পরামিতিগুলি সেই অনুযায়ী সামঞ্জস্য করা যেতে পারে, অথবা ফিল্টারিংয়ের জন্য অন্যান্য সূচক যুক্ত করা যেতে পারে।
এটিআর মুনাফা পরিসীমা সর্বাধিক মুনাফা লক করার জন্য খুব বড় বা খুব ছোট সেট করা যেতে পারে। আরও ভাল পরামিতি সমন্বয় পরীক্ষা করা যেতে পারে।
স্টপ লস পয়েন্ট খুব কাছাকাছি এবং স্টপ লস ভাঙা হতে পারে। যথাযথভাবে স্টপ লস দূরত্ব শিথিল করুন।
পর্যাপ্ত ব্যাকটেস্ট ডেটা কৌশলটির রিটার্নের হারকে অতিরঞ্জিত করতে পারে। ব্যাকটেস্টের সময়কাল এবং বাজার পরিবেশের পরীক্ষা বাড়ানো উচিত।

কৌশল অপ্টিমাইজেশন

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

সেরা প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পেতে RSI পরামিতি এবং লাভ এবং ক্ষতি গুণক পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজ করুন।
কৌশল সঠিকতা উন্নত করার জন্য অন্যান্য সূচক বৃদ্ধি করুন। যেমন MACD, KD, ইত্যাদি।
স্টপ লস মেকানিজমকে অপ্টিমাইজ করুন এবং এটিআর ফ্লুক্টোশন রেঞ্জ অনুযায়ী গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন।
বিভিন্ন ট্রেডিং জাতের উপর পারফরম্যান্স প্রভাব পরীক্ষা করুন। ভাল তরলতা এবং উচ্চ অস্থিরতা সঙ্গে জাত নির্বাচন করুন।
বিভিন্ন ধরনের স্টপ লস এর পারফরম্যান্স তুলনা করুন। যেমন আনুপাতিক স্টপ লস, চলমান স্টপ লস ইত্যাদি।

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটির সামগ্রিক অপারেশন পরিষ্কার এবং মসৃণ, সূচক নির্বাচন এবং পরামিতি সেটিংস যুক্তিসঙ্গত, এবং এটির শক্তিশালী ব্যবহারিকতা রয়েছে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং প্রক্রিয়া উন্নতির মাধ্যমে আরও উন্নতির জন্য এখনও জায়গা রয়েছে। সামগ্রিকভাবে, কৌশলটি স্থিতিশীল মুনাফা অর্জনের তুলনামূলকভাবে উচ্চ ক্ষমতা রাখে। এটি বাস্তব লেনদেনের ডিবাগিং এবং ব্যবহারের জন্য মূল্যবান।

/*backtest
start: 2023-02-05 00:00:00
end: 2024-01-18 05:20:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
//A translation from info found at http://backtestwizard.com/swing-trading-system-for-stocks/
strategy("Swing Trading System RSI", overlay=true)
source = close[1]

longperiod = input(26,"long week",minval=2,maxval=500,step=1)
s = request.security(syminfo.tickerid, "W", sma(close[1], longperiod)) // 1 Day
plot(s)

shortdays = input(21,"short days high period",minval=2,maxval=500,step=1)
longdays = input(50,"long days high period",minval=2,maxval=500,step=1)
rsiperiod = input(4,"rsi period",minval=2,maxval=500,step=1)
rsithresh = input(30,"rsi thresh",minval=2,maxval=500,step=1)

highcheck = highest(source,shortdays) == highest(source,longdays)
rsicheck = crossunder(rsi(source,rsiperiod),rsithresh)

longCondition = (highcheck) and (rsicheck) and source > s
if (longCondition)
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)

profittarget = input(3,"profit target",minval=2,maxval=500,step=1)
stoploss = input(2,"stop target",minval=2,maxval=500,step=1)

exitCondition1 = source > strategy.position_avg_price + (atr(50) * profittarget)
exitCondition2 = source <  strategy.position_avg_price - (atr(50) * stoploss)

if (exitCondition1)
    strategy.close_all()
if (exitCondition2)
    strategy.close_all()

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত