পিরিয়ড জুড়ে RSI সূচকের ক্রসিং-এর স্টপ-প্রফিট এবং স্টপ-লস কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি RSI সূচক ব্যবহার করে ক্রস-সাইক্লিক ক্রস-নির্ধারণের সময় কেনার সময় নির্ধারণ করে এবং এটিআর স্টপ-অফ-ক্ষতি ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এটি একটি প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল। বিভিন্ন পিরিয়ডের আরএসআই সূচকগুলি ক্রস করে বাজার প্রবণতার বিপরীত পয়েন্ট নির্ধারণ করে, বন্ধের মূল্যের সাথে মিলিত হয়ে আরও খালি করার সময় নির্ধারণ করে। স্টপ-অফ-ক্ষতি ব্যবস্থা কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে, মুনাফা লক করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি প্রথমে এসএমএ মসৃণকরণের কৌশল ব্যবহার করে ২৬-চক্রের সূচকীয় চলমান গড় গণনা করে, যা মাল্টি-হাইড মার্কেটের বিচারের বেঞ্চমার্ক হিসাবে কাজ করে। তারপরে আরএসআই সূচকের 4-চক্রের মান গণনা করা হয়, যখন এটি 30 এর অতিরিক্ত বিক্রয় অঞ্চলটি অতিক্রম করে, তখন মনে করা হয় যে বাজারটি বিপরীত দিকে যেতে পারে। এই সময়ে আবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে শর্টডে প্যারামিটারের নতুন উচ্চতা লংডে প্যারামিটারের সাম্প্রতিক নতুন উচ্চতাটি ভেঙে ফেলতে পারে কিনা, যা স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা শক্তিশালী বলে। যদি উপরের শর্তগুলি একই সাথে পূরণ হয় তবে একাধিক সংকেত দেওয়া হয়।
প্রবেশের পরে, এটিআর সূচকের গুণিতককে প্রস্থের বাধা হিসাবে ব্যবহার করে, সমাপ্তির মূল্যের উচ্চ পয়েন্টে একটি নির্দিষ্ট অনুপাতের ক্ষতি বন্ধ করে দেয়।
কৌশলগত সুবিধা
এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ
আরএসআই সূচক ব্যবহার করে বিপরীত দিকটি নির্ধারণ করুন, ভাল সময় দখল করার ক্ষমতা রয়েছে।
নতুন উচ্চ-নিম্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করুন যাতে ভুল সংকেত এড়ানো যায়।
এটিআর স্টপ লস ব্যবহার করে অটোমেটেডভাবে সর্বোত্তম প্রস্থান পয়েন্টগুলি ট্র্যাক করে।
প্যারামিটার সেটিং নমনীয় এবং সর্বোত্তম স্তর পর্যন্ত সামঞ্জস্য করা যায়।
“এটি একটি শক্তিশালী স্থিতিশীলতা এবং একটি স্পষ্ট কৌশলগত ধারণা।
কৌশলগত ঝুঁকি
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত ঝুঁকিগুলিও বহন করেঃ
আরএসআই সূচকটি ভুল সংকেত দিতে পারে, যার ফলে প্রবেশের সময়টি অনুপযুক্ত। আপনি আরএসআই প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করতে পারেন বা অন্যান্য সূচক ফিল্টার যুক্ত করতে পারেন।
এটিআর স্টপ-আপ প্রস্থটি খুব বড় বা খুব ছোট সেট করা হতে পারে, যা সর্বোচ্চ মুনাফা লক করতে পারে না। আরও ভাল প্যারামিটার সমন্বয় পরীক্ষা করা যেতে পারে।
স্টপপয়েন্ট খুব কাছাকাছি হলে, স্টপপয়েন্টটি ভেঙে ফেলা হতে পারে। স্টপপয়েন্টের দূরত্ব যথাযথভাবে শিথিল করা যেতে পারে।
রিটার্ন ডেটা অপর্যাপ্ত, কৌশলগত রিটার্নের হারকে অতিরিক্ত মূল্যায়ন করা হতে পারে। রিটার্নের সময়কাল এবং বাজার পরিবেশ পরীক্ষা বাড়ানো উচিত।
কৌশল অপ্টিমাইজেশন
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যায়ঃ
RSI প্যারামিটার এবং স্টপ-অফ-লস-মাল্টিপ্লেক্সের অপ্টিমাইজেশান টেস্ট করুন যাতে সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পাওয়া যায়।
অন্যান্য পরিমাপক যুক্ত করা, কৌশলগত নির্ভুলতা বাড়ানো। যেমন MACD, KD ইত্যাদি।
এটিআর-এর অস্থিরতার পরিধি অনুসারে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করার জন্য ক্ষতি বন্ধ করার প্রক্রিয়াটি অপ্টিমাইজ করা হয়েছে।
বিভিন্ন লেনদেনের জাতের পারফরম্যান্স পরীক্ষা করুন। ভাল তরলতা, উচ্চ অস্থিরতা সহ জাতগুলি বেছে নিন।
বিভিন্ন ধরণের ক্ষতির সাথে তুলনা করুন যেমন অনুপাতের ক্ষতি, চলমান ক্ষতি ইত্যাদি।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে পরিষ্কার এবং মসৃণভাবে কাজ করে, সূচক নির্বাচন এবং প্যারামিটার সেটিং যুক্তিসঙ্গত এবং শক্তিশালী ব্যবহারিকতা রয়েছে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং প্রক্রিয়া উন্নতির মাধ্যমে আরও উন্নতির জন্য এখনও জায়গা রয়েছে। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি উচ্চ স্থিতিশীল মুনাফার ক্ষমতা রয়েছে। এটি রিয়েল-স্টোর ডিবাগিং এবং ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2023-02-05 00:00:00
end: 2024-01-18 05:20:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//A translation from info found at http://backtestwizard.com/swing-trading-system-for-stocks/
strategy("Swing Trading System RSI", overlay=true)
source = close[1]
longperiod = input(26,"long week",minval=2,maxval=500,step=1)
s = request.security(syminfo.tickerid, "W", sma(close[1], longperiod)) // 1 Day
plot(s)
shortdays = input(21,"short days high period",minval=2,maxval=500,step=1)
longdays = input(50,"long days high period",minval=2,maxval=500,step=1)
rsiperiod = input(4,"rsi period",minval=2,maxval=500,step=1)
rsithresh = input(30,"rsi thresh",minval=2,maxval=500,step=1)
highcheck = highest(source,shortdays) == highest(source,longdays)
rsicheck = crossunder(rsi(source,rsiperiod),rsithresh)
longCondition = (highcheck) and (rsicheck) and source > s
if (longCondition)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
profittarget = input(3,"profit target",minval=2,maxval=500,step=1)
stoploss = input(2,"stop target",minval=2,maxval=500,step=1)
exitCondition1 = source > strategy.position_avg_price + (atr(50) * profittarget)
exitCondition2 = source < strategy.position_avg_price - (atr(50) * stoploss)
if (exitCondition1)
strategy.close_all()
if (exitCondition2)
strategy.close_all()