উন্নত RSI সূচক ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-02-06 11:47:59
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এস এন্ড পি ৫০০ অ্যাডভান্সড আরএসআই সূচক ট্রেডিং কৌশল হল এস এন্ড পি ৫০০ সূচক ট্রেডিংয়ের জন্য একটি মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল। এই কৌশলটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং মিথ্যা সংকেত হ্রাস করার জন্য আরএসআই ওভারকপ এবং ওভারসোল্ড সংকেতগুলির সাথে একাধিক ফিল্টার একত্রিত করে।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটির মূল সূচক হল আরএসআই, যা মূল্যের ওভারকোপড এবং ওভারসোল্ড স্তর নির্ধারণের জন্য 2 পিরিয়ড আরএসআই ব্যবহার করে। যখন আরএসআই ওভারসোল্ড লাইনের নীচে পড়ে এবং যখন আরএসআই ওভারসোল্ড লাইনের উপরে উঠে যায় তখন অবস্থানটি বন্ধ করে দেয়। তদতিরিক্ত, কৌশলটিতে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য সহায়ক ফিল্টারগুলির একটি সিরিজ রয়েছেঃ

সাপ্তাহিক আরএসআই ফিল্টারঃ একটি ষাঁড়ের বাজারে অত্যধিক আক্রমণাত্মক লং এড়ানোর জন্য সাপ্তাহিক আরএসআই একটি থ্রেশহোল্ডের নীচে থাকা প্রয়োজন।
এমএ ফিল্টারঃ একটি আপট্রেন্ড শুরু হওয়ার পরে প্রবেশ নিশ্চিত করার জন্য দামের একটি নির্দিষ্ট এমএ সময়ের উপরে থাকা প্রয়োজন।
সেকেন্ডারি আরএসআই ফিল্টারঃ মিথ্যা ব্রেকআউট এড়ানোর জন্য সেকেন্ডারি আরএসআই সূচকটিও ওভারসোল্ড লাইনের নিচে পড়ে।
এটিআর ব্রেকআউট ফিল্টারঃ ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য তীব্র মূল্য হ্রাসের পরে দীর্ঘ সময় যাওয়া এড়ায়।

এই একাধিক ফিল্টারগুলির সংমিশ্রণটি কার্যকরভাবে মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী মূল্য বিপরীত পয়েন্টগুলি সনাক্ত করতে পারে, বাণিজ্যের ঘনত্ব নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং ঝুঁকি হ্রাস করতে পারে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

S&P500 অ্যাডভান্সড RSI ইন্ডিক্রেটর ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ

একাধিক সহায়ক সূচক একত্রিত করা মিথ্যা সংকেত হ্রাস করে এবং নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করে।
এটিআর ব্রেকআউট ফিল্টার মূল্যের পতনের পর কেনা এড়ানোর মাধ্যমে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে।
সাপ্তাহিক আরএসআই ফিল্টার একটি ষাঁড়ের বাজারে অত্যধিক আক্রমণাত্মক লং প্রতিরোধ করে।
এমএ ফিল্টার একটি আপট্রেন্ড শুরু হওয়ার পরে প্রবেশ নিশ্চিত করে।
সেকেন্ডারি আরএসআই ফিল্টার মিথ্যা আরএসআই ব্রেকআউট এড়ায়।
মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী হোল্ডিংয়ের জন্য উপযুক্ত এবং ওভারট্রেডিং এড়ায়।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকিগুলি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে আসেঃ

প্রধান সূচক হিসেবে আরএসআই কিছুটা পিছিয়ে আছে।
ফিল্টার শর্ত খুব কঠোর হতে পারে এবং সুযোগগুলি মিস করতে পারে।
ফ্ল্যাশ ক্র্যাশের সময় স্টপ লস বন্ধ করা যেতে পারে।
সহজ আরএসআই এবং ফিল্টারগুলির জটিল বাজারের পরিস্থিতিতে সীমিত ক্ষমতা রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট প্রশমিতকরণঃ

ট্রেড মিস করা এড়াতে প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করুন।
কিছু মিসড ট্রেডের জন্য পজিশনের আকার বাড়ানো।
ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি বাড়ানোর জন্য ফিল্টার অবস্থার মাঝারিভাবে শিথিল করুন।
জটিল বাজার বিশ্লেষণের জন্য আরও সূচক একত্রিত করার কথা বিবেচনা করুন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে আরও অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

অপ্টিমাম ওভারকুপড/ওভারসোল্ড লাইন খুঁজে বের করার জন্য RSI পরামিতিগুলি পরীক্ষা করে দেখুন।
সর্বোত্তম মান নির্ধারণের জন্য এমএ সময়ের পরামিতি পরীক্ষা করুন।
দামের ব্রেকআউট ফিল্টারগুলিকে অনুকূল করার জন্য ATR পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করার পরীক্ষা করুন।
জটিল বাজারগুলির আরও ভাল বিশ্লেষণের জন্য অন্যান্য সূচকগুলি একত্রিত করার চেষ্টা করুন।
সর্বোত্তম সেটিংস খুঁজে পেতে সাপ্তাহিক RSI পরামিতি অপ্টিমাইজ করুন।
সময়কাল এবং অতিরিক্ত ক্রয়/অতিরিক্ত বিক্রয় লাইন সহ মাধ্যমিক আরএসআই পরামিতিগুলি অনুকূল করুন।

সিদ্ধান্ত

এসএন্ডপি 500 অ্যাডভান্সড আরএসআই সূচক ট্রেডিং কৌশল ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য আরএসআই এবং একাধিক ফিল্টার শর্ত ব্যবহার করে মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা বিপরীত পয়েন্টগুলি সনাক্ত করে। এটি মাঝারি / দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা লক করতে এবং ওভারট্রেডিং এড়ানোর জন্য আরএসআইয়ের শক্তি কার্যকরভাবে ব্যবহার করে। কারণ পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করা অব্যাহত রয়েছে, কৌশল কর্মক্ষমতা উন্নত হতে পারে। সামগ্রিকভাবে এটি মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী মান বিনিয়োগের জন্য উপযুক্ত এবং এটি একটি অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল পরিমাণগত কৌশল।

/*backtest
start: 2024-01-06 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
// Lets connect on LinkedIn (https://www.linkedin.com/in/lets-grow-with-quality/)
// Optimized for S&P500 Daily. Use it as a buy confirmation on certain levels (Springs, Pullbacks, ...) or let it run 
// without "Weekly RSI Filter" and pyramiding for 4 x more trades.
// This strategy is optimized for minimum drawdowns and has several filters on board for use on different securities

strategy("S&P500 RSI2 Studio", overlay=true)

baseLength = input(2, title="Base RSI Length")
overSold = input(10, title="Overbought Level")
overBought = input(90, title="Oversold Level")
overBoughtExit = input(70, title="Overbought Level Exit")
enableWeeklyRsiFilter = input(true, title="Enable Weekly RSI Filter")
weeklyOverSold = input(30, title="Weekly Oversold Level")
weeklyOverBought = input(70, title="Weekly OverOverbought Level")
weeklyRsiLength = input(2, title="weeklyRsiLength")

enableWmaFilter = input(false, title="Enable MA Filter")
wmaLength = input(100, title="WMA Length")

exitRsiLength = input(4, title="Exit RSI Length")
dailyRsiLength = input(4, title="Daily RSI Length")

enable2ndRSIFilter = input(false, title="Enable 2nd RSI Filter")
SecRSIFilterLengh = input(14, title="2nd RSI Filter Length")
SecRSIFilterOverSold = input(20, title="2nd RSI Filter Oversold Level")

enableAtrFilter = input(true, title="Enable ATR Filter")
numAtrDays = input(14, title="Number of Days ATR Average")
atrFilterFactor = input(2, title="ATR Filter Factor")

weeklyRsi = request.security(syminfo.tickerid, "W", ta.wma(ta.rsi(close, weeklyRsiLength), 1))
exitRsi = request.security(syminfo.tickerid, "D", ta.wma(ta.rsi(close, exitRsiLength), 2))
dailyRsi = request.security(syminfo.tickerid, "D", ta.wma(ta.rsi(close, dailyRsiLength), 2))
price = close

priceDropCondition = ta.atr(1) >= ta.atr(numAtrDays) * atrFilterFactor
preventEarlyEntry = not priceDropCondition

vrsi = ta.wma(ta.rsi(price, baseLength), 2)
wma = ta.wma(price, wmaLength)


buyCond1 = ta.crossunder(vrsi, overSold)
buyCond2 = enableWeeklyRsiFilter ? weeklyRsi < weeklyOverSold : true
buyCond3 = enable2ndRSIFilter ? ta.wma(ta.rsi(close, SecRSIFilterLengh),2) < SecRSIFilterOverSold : true
buyCond4 = enableWmaFilter ? price > ta.wma(close, wmaLength) : true
buyCond5 = enableAtrFilter ? preventEarlyEntry : true
 
buy = buyCond1 and buyCond2 and buyCond3 and buyCond4 and buyCond5

if (not na(vrsi))
    if buy 
        strategy.entry("RSI2 Studio", strategy.long, comment="Long")

if (exitRsi > overBoughtExit)
    strategy.close("RSI2 Studio", comment="Close Long")

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত