উন্নত RSI সূচক ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
S&P500 Advanced RSI Indicator Trading Strategy হল S&P500 সূচকের জন্য ব্যবহৃত একটি মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদী ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল। এই কৌশলটি একাধিক ফিল্টারকে একত্রিত করে, আরএসআই ওভার-বই ওভার-সেল সংকেতের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং করে, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে এবং মিথ্যা সংকেত হ্রাস করতে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির কেন্দ্রীয় সূচক হল RSI, যা 2-চক্র RSI মানের উপর ভিত্তি করে মূল্য ওভার-বই ওভার-বিক্রয় নির্ধারণ করে। যখন RSI সূচকটি সেট করা ওভার-বিক্রয় লাইনের নীচে থাকে তখন ওভার-বিক্রয় করুন, যখন RSI সূচকটি সেট করা ওভার-বিক্রয় লাইনের উপরে থাকে তখন পলস করুন। এছাড়াও, কৌশলটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য সহায়ক ফিল্টারগুলির একটি সিরিজও সেট করেঃ
সাপ্তাহিক আরএসআই ফিল্টারঃ সাপ্তাহিক আরএসআইকে সেট লাইনের নীচে রাখতে হবে যাতে ষাঁড়ের বাজারে খুব বেশি আগ্রাসী না হয়
এমএ ফিল্টারঃ নির্দিষ্ট পিরিয়ডের এমএ-র চেয়ে বেশি দামের জন্য অনুরোধ করা হয়, যাতে ট্রেন্ড শুরু হওয়ার পরেই ক্রয় করা যায়
দ্বিতীয় আরএসআই ফিল্টারঃ দ্বিতীয় আরএসআই সূচকটিও ওভারসোল্ড লাইনের নীচে থাকা প্রয়োজন, যাতে ভুয়া ব্রেকডাউন এড়ানো যায়
এটিআর ফিল্টার ভেঙেছেঃ দামের দ্রুত পতন এড়াতে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে আরও কিছু করা
উপরোক্ত একাধিক ফিল্টার ব্যবহারের সাথে, আপনি কার্যকরভাবে দামের মাঝারি-দৈর্ঘ্য বিপরীত পয়েন্টগুলি সনাক্ত করতে পারেন, লেনদেনের ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন এবং ঝুঁকি হ্রাস করতে পারেন।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
S&P500 উচ্চ RSI সূচক ট্রেডিং কৌশল নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ
একাধিক সহায়ক সূচক ফিল্টারিংয়ের সাথে, মিথ্যা সংকেত হ্রাস, উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা
ATR-এর মাধ্যমে ফিল্টার ভেঙে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করুন এবং দামের পতনের পরে ক্যাচ-আপ এড়ান
সাপ্তাহিক আরএসআই ফিল্টারগুলি একটি বুল মার্কেটে ক্রয় করা এড়াতে পারে, অত্যধিক উগ্রতা রোধ করতে পারে
এমএ ফিল্টারগুলি ট্রেন্ডের গড়ের চেয়ে বেশি দামের পরে ক্রয় করে এবং ট্রেন্ড শুরু হওয়ার পরে আবার প্রবেশের বিষয়টি নিশ্চিত করে
দ্বিতীয় আরএসআই ফিল্টারটি আরএসআই সূচককে মিথ্যা ব্রেকডাউন থেকে রক্ষা করে
মাঝারি ও লম্বা লাইনের জন্য উপযুক্ত, খুব বেশি ট্রেড করা হবে না
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকিগুলি নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কিতঃ
আরএসআইকে প্রধান সূচক হিসাবে ব্যবহার করে, কিছুটা পিছিয়ে পড়া হতে পারে
ফিল্টারিং খুব কঠোর, কিছু সুযোগ মিস করা হতে পারে
এই ক্ষেত্রে, স্টপডাউনটি অতিক্রম করা যেতে পারে
সহজ আরএসআই সূচক এবং ফিল্টারগুলির উপর ভিত্তি করে জটিল পরিস্থিতিতে বিচার করার দুর্বলতা
এর প্রতিকার নিম্নরূপঃ
সঠিকভাবে প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করুন যাতে সুযোগগুলি মিস না হয়
পজিশনের আকার বাড়ানো, যাতে কিছু সম্ভাব্য ক্ষতিপূরণ পাওয়া যায়
ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি বাড়ানোর জন্য উপযুক্তভাবে ফিল্টারিং শর্তগুলি শিথিল করা
জটিল পরিস্থিতির বিচার করার জন্য আরও কিছু সূচক বিবেচনা করা যেতে পারে
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকেও উন্নত করা যেতে পারেঃ
RSI প্যারামিটারগুলিকে টেস্ট করে সর্বোত্তম ওভার-বই ওভার-সেল লাইন খুঁজুন
সর্বোত্তম মান নির্ধারণের জন্য এমএ-এর গড়-লিনিয়ার পিরিয়ড পরামিতি পরীক্ষা করা
ATR প্যারামিটারগুলিকে পরীক্ষা করে, মূল্যের অপ্টিমাইজেশানটি ফিল্টারিংয়ের বিচারকে ভেঙে দেয়
জটিল পরিস্থিতির বিচার করার ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য অন্যান্য পরিমাপের সাথে বিচার করার চেষ্টা করুন
সাপ্তাহিক RSI প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন এবং সাপ্তাহিক RSI এর সর্বোত্তম প্যারামিটারগুলি নির্ধারণ করুন
দ্বিতীয় আরএসআই এর প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন, সেরা দ্বিতীয় আরএসআই চক্র এবং ওভারবয় ওভারসেল লাইন খুঁজুন
সারসংক্ষেপ
S&P 500 উচ্চতর RSI ট্রেডিং কৌশলটি RSI নির্দেশক দ্বারা মূল্যের মধ্য-লং লাইন প্রবণতা বিপরীত পয়েন্ট নির্ধারণ করে এবং একাধিক ফিল্টার শর্ত নিয়ন্ত্রণ ঝুঁকি সেট করে। এই কৌশলটি RSI সূচকের কার্যকারিতা ব্যবহার করে কার্যকরভাবে মধ্য-লং লাইন প্রবণতাকে লক করতে পারে এবং খুব ঘন ঘন প্রবেশের এড়াতে পারে। প্যারামিটারগুলি ক্রমাগত অনুকূলিতকরণের সাথে সাথে কৌশলটির পারফরম্যান্স ক্রমাগত উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি মধ্য-লং লাইন মান বিনিয়োগের জন্য উপযুক্ত এবং এটি একটি অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল পরিমাণগত কৌশল।
/*backtest
start: 2024-01-06 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// Lets connect on LinkedIn (https://www.linkedin.com/in/lets-grow-with-quality/)
// Optimized for S&P500 Daily. Use it as a buy confirmation on certain levels (Springs, Pullbacks, ...) or let it run
// without "Weekly RSI Filter" and pyramiding for 4 x more trades.
// This strategy is optimized for minimum drawdowns and has several filters on board for use on different securities
strategy("S&P500 RSI2 Studio", overlay=true)
baseLength = input(2, title="Base RSI Length")
overSold = input(10, title="Overbought Level")
overBought = input(90, title="Oversold Level")
overBoughtExit = input(70, title="Overbought Level Exit")
enableWeeklyRsiFilter = input(true, title="Enable Weekly RSI Filter")
weeklyOverSold = input(30, title="Weekly Oversold Level")
weeklyOverBought = input(70, title="Weekly OverOverbought Level")
weeklyRsiLength = input(2, title="weeklyRsiLength")
enableWmaFilter = input(false, title="Enable MA Filter")
wmaLength = input(100, title="WMA Length")
exitRsiLength = input(4, title="Exit RSI Length")
dailyRsiLength = input(4, title="Daily RSI Length")
enable2ndRSIFilter = input(false, title="Enable 2nd RSI Filter")
SecRSIFilterLengh = input(14, title="2nd RSI Filter Length")
SecRSIFilterOverSold = input(20, title="2nd RSI Filter Oversold Level")
enableAtrFilter = input(true, title="Enable ATR Filter")
numAtrDays = input(14, title="Number of Days ATR Average")
atrFilterFactor = input(2, title="ATR Filter Factor")
weeklyRsi = request.security(syminfo.tickerid, "W", ta.wma(ta.rsi(close, weeklyRsiLength), 1))
exitRsi = request.security(syminfo.tickerid, "D", ta.wma(ta.rsi(close, exitRsiLength), 2))
dailyRsi = request.security(syminfo.tickerid, "D", ta.wma(ta.rsi(close, dailyRsiLength), 2))
price = close
priceDropCondition = ta.atr(1) >= ta.atr(numAtrDays) * atrFilterFactor
preventEarlyEntry = not priceDropCondition
vrsi = ta.wma(ta.rsi(price, baseLength), 2)
wma = ta.wma(price, wmaLength)
buyCond1 = ta.crossunder(vrsi, overSold)
buyCond2 = enableWeeklyRsiFilter ? weeklyRsi < weeklyOverSold : true
buyCond3 = enable2ndRSIFilter ? ta.wma(ta.rsi(close, SecRSIFilterLengh),2) < SecRSIFilterOverSold : true
buyCond4 = enableWmaFilter ? price > ta.wma(close, wmaLength) : true
buyCond5 = enableAtrFilter ? preventEarlyEntry : true
buy = buyCond1 and buyCond2 and buyCond3 and buyCond4 and buyCond5
if (not na(vrsi))
if buy
strategy.entry("RSI2 Studio", strategy.long, comment="Long")
if (exitRsi > overBoughtExit)
strategy.close("RSI2 Studio", comment="Close Long")