দ্বৈত ভরবেগ সূচক এবং বিপরীতমুখী যৌগিক কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
ডাবল ডায়নামিক ইনডেক্স এবং রিটার্ন ম্যাপলিং কৌশল হল একটি সমন্বিত কৌশল যা রিটার্ন কৌশল এবং গতিশীলতার কৌশলকে একত্রিত করে। এটি 123 টি রিটার্ন কৌশল এবং পণ্য নির্বাচন সূচক (সিএসআই) এর দুটি উপকরণ ব্যবহার করে, দ্বৈত সংকেতের উপর ভিত্তি করে প্রবেশের সময় নির্ধারণ করে। এই কৌশলটি ট্রেডিং সংকেতের নির্ভুলতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে।
কৌশল নীতি
এই কৌশল দুটি উপ-কৌশল নিয়ে গঠিতঃ
123 বিপরীতমুখী কৌশল। এটি ক্রমাগত দুই দিনের জন্য বন্ধের দাম বৃদ্ধি এবং স্টোক সূচক 50 এর নীচে বেশি হয়; ক্রমাগত দুই দিনের জন্য বন্ধের দাম কমে যায় এবং স্টোক সূচক 50 এর উপরে খালি হয়। এটি একটি বিপরীতমুখী কৌশল।
পণ্য নির্বাচন সূচক (সিএসআই) কৌশল। এটি গড় সত্যিকারের মূল্য পরিসীমা সূচক (এটিআর) এবং গড় দিকনির্দেশের গতির সূচক (এডিএক্স) সংযুক্ত করে। এটিআর বাজারের অস্থিরতা প্রতিফলিত করে, এডিএক্স প্রবণতার শক্তিকে প্রতিফলিত করে। সিএসআই মান যত বেশি, বাজারের প্রবণতা এবং অস্থিরতা তত বেশি। গতিশীলতা ট্র্যাকিং ধরণের কৌশল।
পুরো কৌশলটি 123 বিপরীত কৌশলকে কেন্দ্র করে, সিএসআই কৌশলটি সহায়ক নিশ্চিতকরণ হিসাবে। কেবলমাত্র যখন দুটি সংকেত একত্রিত হয় তখনই একটি লেনদেনের সংকেত দেওয়া হয়। যখন এটি বেশি হয়, তখন ক্রমাগত দুই দিন বন্ধের দাম বেড়ে যায় এবং স্টোচটি 50 এর নীচে থাকে, এবং সিএসআই এর চলমান গড়কে অতিক্রম করে; যখন এটি খালি হয়, তখন ক্রমাগত দুই দিন বন্ধের দাম কমে যায় এবং স্টোচটি 50 এর উপরে থাকে, এবং সিএসআই এর চলমান গড়কে অতিক্রম করে।
এইভাবে, ট্রেডিং সিগন্যালের বিপরীত বৈশিষ্ট্যগুলি নিশ্চিত করা হয় এবং সিএসআই সূচক ফিল্টারিং যুক্ত করা হয় যা মিথ্যা সংকেত হ্রাস করতে পারে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ
বিপরীতমুখী এবং গতির সাথে সংযুক্ত করে, সংকেতের নির্ভুলতা বাড়ায়। 123 বিপরীতমুখী কৌশলটি মূল সংকেত হিসাবে, হঠাৎ তীব্র পরিস্থিতির বিপরীতমুখী ধরতে পারে। সিএসআই সূচকটি উপ-নিশ্চিতকরণ হিসাবে, আংশিক শব্দটি ফিল্টার করতে পারে।
সমন্বিত ফিল্টারিং ব্যবহার করে, নেট হোল্ডিংকে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করা যেতে পারে। এমনকি যদি সাব-কৌশল নিজেই একটি নির্দিষ্ট অনুপাতের মিথ্যা সংকেত থাকে, তবে চূড়ান্ত সংকেতটি অবশ্যই দ্বিগুণ হতে হবে, তবে বেশিরভাগ মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করা যেতে পারে, যার ফলে অপ্রয়োজনীয় পুনরাবৃত্তি খালি পজিশনকে সর্বাধিক হ্রাস করা যায়।
সন্তানের নীতির প্যারামিটারগুলি স্বতন্ত্রভাবে অপ্টিমাইজ করা যায়। 123 রিভার্স প্যারামিটার এবং সিএসআই প্যারামিটারগুলি একে অপরের সাথে হস্তক্ষেপ না করে পৃথকভাবে পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজ করা যায়। এটি সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পেতে সহায়তা করে।
এককভাবে সক্রিয় করা যাবে একটি সাব-কৌশল। এই কৌশলটি কেবলমাত্র 123 রিভার্সাল কৌশল বা সিএসআই কৌশল ব্যবহার করে এককভাবে ট্রেডিং সমর্থন করে। এটি কৌশলটির নমনীয়তা সরবরাহ করে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
যদিও এই কৌশলটি মিশ্রিত ফিল্টারিংয়ের মাধ্যমে মিথ্যা সংকেতগুলিকে ব্যাপকভাবে হ্রাস করেছে, তবে নিম্নলিখিত প্রধান ঝুঁকিগুলি রয়েছেঃ
কৌশলগত সংকেতগুলি তুলনামূলকভাবে কম ফ্রিকোয়েন্সিতে উত্পন্ন হয়। ডাবল নিশ্চিতকরণ পদ্ধতি ব্যবহার করে, অবশ্যই ব্যবসায়ের সুযোগের একটি নির্দিষ্ট শতাংশ ফিল্টার করা হবে। এটি একটি উচ্চ বিজয়ী হার অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান।
যদি দুটি উপ-কৌশল প্যারামিটার ভুল হয়, তবে সংকেত বিরল বা এমনকি কোন সংকেত হতে পারে। সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পেতে কঠোর পরীক্ষার এবং প্যারামিটারগুলির অপ্টিমাইজেশন প্রয়োজন।
123 বিপরীতমুখী একটি বিপরীতমুখী অপারেশন। এই কৌশলটি যদি ক্রমাগত এবং তীব্র একতরফা দামের ব্রেকআউট হয় তবে এই কৌশলটি বড় ঝুঁকির সম্মুখীন হবে। ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস যুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটির প্রধান অপ্টিমাইজেশনের ক্ষেত্রগুলি হলঃ
প্রতিটি উপ-কৌশলের অন্তর্নিহিত প্যারামিটারগুলিকে অনুকূলিত করুন এবং সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে বের করুন।
বিভিন্ন মার্কেট স্ট্যাটাস ফিল্টার যোগ করার জন্য পরীক্ষা করুন। উদাহরণস্বরূপ, ট্রেন্ডিংয়ের সময় কেবল সিএসআই কৌশল ব্যবহার করুন, কেবলমাত্র বাজারের বাজারে 123 বিপরীত কৌশল ব্যবহার করুন ইত্যাদি। এটি কিছু পরিমাণে সাব-কৌশলগুলির অসুবিধা কাটিয়ে উঠতে পারে।
প্যারামিটারগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে এবং গতিশীলভাবে অপ্টিমাইজ করার মডিউলটি তৈরি করুন। রিয়েল-টাইম মার্কেট স্ট্যাটাস এবং পরিসংখ্যানের উপর ভিত্তি করে প্যারামিটারগুলিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য করার জন্য কৌশলগুলিকে অনুমতি দিন, রিয়েল-টাইমে সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় ট্র্যাক করুন।
বিভিন্ন ক্ষতির ব্যবস্থা পরীক্ষা করুন। যথাযথ ক্ষতির ব্যবস্থা কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে এবং অপ্রয়োজনীয় পুনরাবৃত্তি বন্ধের ঝুঁকি হ্রাস করে।
সারসংক্ষেপ
ডাবল ডায়নামিক ইনডেক্স এবং রিভার্সাল কপ্লিকশন কৌশলটি একাধিক সংকেত নিশ্চিতকরণ এবং সংমিশ্রণ কৌশল ব্যবহার করে, যা রিভার্সাল কৌশল এবং ডায়নামিক কৌশলগুলির স্বতন্ত্র সুবিধাগুলি কার্যকরভাবে ব্যবহার করে এবং একে অপরের ফিল্টারিংয়ের মাধ্যমে উভয় পক্ষের অসুবিধাগুলি প্রশমিত করে, উচ্চ দক্ষতা এবং উচ্চ স্থিতিশীলতা অর্জন করে। এটি একটি আদর্শ পরিমাণের কৌশল যা ব্যবহার করা যেতে পারে।
/*backtest
start: 2024-01-06 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 25/10/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Commodity Selection Index ("CSI") is a momentum indicator. It was
// developed by Welles Wilder and is presented in his book New Concepts in
// Technical Trading Systems. The name of the index reflects its primary purpose.
// That is, to help select commodities suitable for short-term trading.
// A high CSI rating indicates that the commodity has strong trending and volatility
// characteristics. The trending characteristics are brought out by the Directional
// Movement factor in the calculation--the volatility characteristic by the Average
// True Range factor.
// Wilder's approach is to trade commodities with high CSI values (relative to other
// commodities). Because these commodities are highly volatile, they have the potential
// to make the "most money in the shortest period of time." High CSI values imply
// trending characteristics which make it easier to trade the security.
// The Commodity Selection Index is designed for short-term traders who can handle
// the risks associated with highly volatile markets.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
fADX(Len) =>
up = change(high)
down = -change(low)
trur = rma(tr, Len)
plus = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, Len) / trur)
minus = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, Len) / trur)
sum = plus + minus
100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), Len)
CSI(Length, Commission, Margin, PointValue) =>
pos = 0.0
K = 100 * ((PointValue / sqrt(Margin) / (150 + Commission)))
xATR = atr(Length)
xADX = fADX(Length)
nADXR = (xADX + xADX[Length]) * 0.5
xCSI = K * xATR * nADXR
xMACSI = sma(xCSI, Length)
pos := iff(xCSI < xMACSI, 1,
iff(xCSI > xMACSI, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Strategy 123 Reversal & Commodity Selection Index", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
PointValue = input(50)
Margin = input(3000)
Commission = input(10)
LengthCSI = input(14)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posCSI = CSI(LengthCSI, Commission, Margin, PointValue)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posCSI == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posCSI == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )