মোমেন্টাম ট্রেন্ড অপ্টিমাইজেশন কম্বিনেশন স্ট্র্যাটেজি
ChaoZhang
ওভারভিউ
ডায়নামিক ট্রেন্ড অপ্টিমাইজেশান পোর্টফোলিও কৌশল হল একটি মিডল লং লাইন কোয়ান্টাম ট্রেডিং কৌশল যা ডায়নামিক ফ্যাক্টর এবং ট্রেন্ড ফ্যাক্টরকে একত্রিত করে এবং সূচকীয় মুভিং এভারেজ, মুভিং এভারেজ, ট্র্যাডাকশন ভলিউম এবং স্কেল ইন্ডিকেটরগুলির সমন্বয় দ্বারা কেনা-বেচা সংকেত তৈরি করে। এই কৌশলটি টি+1 ট্রেডিংয়ের জন্য অপ্টিমাইজ করা হয়েছে এবং এটি কেবলমাত্র বহু-দিকনির্দেশের জন্য উপযুক্ত। অপ্টিমাইজেশনটি আন্তর্জাতিক স্টক মার্কেটেও প্রযোজ্য।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি 6 দিনের সরল চলমান গড় এবং 35 দিনের সরল চলমান গড় ব্যবহার করে দুটি চলমান গড় সংজ্ঞায়িত করে। ক্রয় সংকেত লাইনটি 2 দিনের সূচকীয় চলমান গড় হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এবং বিক্রয় সংকেত লাইনটি গত 8 দিনের বন্ধের দামের ভিত্তিতে হিসাব করা হয়েছে slant এবং সমতল। এছাড়াও, 20 দিনের লেনদেনের পরিমাণের সূচকীয় চলমান গড়কে লেনদেনের পরিমাণের সূচক হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। আংশিক গোলমাল ফিল্টার করার জন্য, কৌশলটি সাপ্তাহিক স্লাইডিং ওভারফ্লো বিচারও প্রবর্তন করে।
যখন শেয়ারের সমাপ্তি মূল্য 35 দিনের চলমান গড়ের চেয়ে বেশি হয় এবং লেনদেনের পরিমাণ 20 দিনের লেনদেনের গড়ের চেয়ে বেশি হয় এবং এটি একটি মাল্টি-হেড বাজার হিসাবে সপ্তাহের পরীক্ষা করা হয়, তখন নীচের গোল্ড ক্রস থেকে একটি কেনার সংকেত ট্রিগার করা হয়; বিপরীতে, উপরের ডেড ক্রস থেকে একটি বিক্রয় সংকেত ট্রিগার করা হয়।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার দিক থেকে, কৌশলটি একটি গতিশীল পজিশন সমন্বয় প্রক্রিয়া প্রবর্তন করে। অ্যাকাউন্টের ইক্যুইটি, সর্বাধিক পজিশন অনুপাত, এটিআর এবং ঝুঁকি ফ্যাক্টরগুলির উপর ভিত্তি করে প্রকৃত পজিশন গণনা করা হয়। এটি কৌশলটির সর্বাধিক প্রত্যাহার নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি গতিশীলতা ফ্যাক্টর এবং প্রবণতা ফিল্টারিংয়ের সাথে মিলিত হয়, যা মধ্য-লম্বা লাইনের দিকনির্দেশকে কার্যকরভাবে সনাক্ত করতে পারে। একই সাথে, নয়েজ ফিল্টারটিও বেশ ভাল অবস্থানে রয়েছে, যা ঝড়ের পরিস্থিতিতে ভুল সংকেত এড়াতে সহায়ক। এছাড়াও, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার পদ্ধতির প্রবর্তনও সর্বাধিক প্রত্যাহার নিয়ন্ত্রণকে যথাযথ করে তোলে, যার ফলে কৌশলটির স্থায়িত্ব নিশ্চিত হয়।
পুনর্বিবেচনার ফলাফল অনুসারে, কৌশলটির সামগ্রিক রিটার্ন হার 128.86% পর্যন্ত ছিল, যার খুব উল্লেখযোগ্য আলফা ছিল। একই সাথে, কৌশলটির বিজয় হারও 60.66% পৌঁছেছে, যা কৌশলটির কার্যকারিতার স্থায়িত্বকে প্রতিফলিত করে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
যদিও কৌশলটি নিজেই ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য অনুকূলিতকরণ করেছে, তবুও কিছু ঝুঁকি রয়েছে যা সম্পর্কে সতর্ক হওয়া দরকার। বিশেষত, প্রধান ঝুঁকিগুলির মধ্যে রয়েছেঃ
প্রত্যাহারের ঝুঁকি। একক সর্বোচ্চ ক্ষতির ২২২,০২১.৪৬ ইউএস ডলার থেকে দেখা যায়, কৌশলগত প্রত্যাহারের পরিমাণ বেশি। এটি পজিশন ম্যানেজমেন্ট ব্যবস্থার অসম্পূর্ণতার সাথে সম্পর্কিত।
সিগন্যাল স্থায়িত্ব ঝুঁকি। কৌশলগত সংকেতগুলি পৃথক শেয়ারের বিশেষ কারণগুলির দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে, যার ফলে ভুল সংকেত দেখা দেয়। এটি কৌশলগত উপার্জনের উপর কিছু প্রভাব ফেলতে পারে।
বাজারের পরিবেশের পরিবর্তনের ঝুঁকি। যদি ম্যাক্রোমার্কেট পরিবেশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে তবে কৌশলগত প্যারামিটারগুলিকে প্রভাব বজায় রাখার জন্য সামঞ্জস্য করার প্রয়োজন হতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
উপরের ঝুঁকি বিশ্লেষণের ভিত্তিতে, এই কৌশলটি এখনও অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজনীয়তা এবং সম্ভাবনা রয়েছে।
সর্বাধিক ক্ষতির ক্ষেত্রে, পজিশন ম্যানেজমেন্ট প্রক্রিয়াটি আরও অনুকূলিতকরণ করা যেতে পারে, একক ক্ষতির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করতে স্টপ লস মডিউল প্রবর্তন করা যেতে পারে।
আরও ফিল্টারিং সূচক যুক্ত করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে, কিছু বিশেষ স্টক ঘটনা চিহ্নিত করা যাতে ভুল সংকেতের সম্ভাবনা হ্রাস করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, পরিমাপ মূল্য সূচক থেকে বিচ্যুত করে।
কৌশলগত পরামিতিগুলিকে ক্রমাগত পর্যালোচনা এবং যাচাই করা উচিত এবং বাজারের পরিবর্তিত পরিস্থিতি অনুসারে সময়মতো প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করা উচিত। তবে অতিরিক্ত অপ্টিমাইজেশনের ঘটনাও এড়ানো উচিত।
সারসংক্ষেপ
ডায়নামিক ট্রেন্ড অপ্টিমাইজেশান পোর্টফোলিও কৌশলটি একটি মধ্য-লং লাইন পরিমাণযুক্ত ট্রেডিং কৌশল যা গতিশীলতা ফ্যাক্টর এবং প্রবণতা ফিল্টারগুলির সাথে মিলিত হয়, যা বিশেষত টি + 1 ট্রেডিংয়ের জন্য অনুকূলিত করা হয়েছে। ব্যাকমিটারের দিক থেকে, কৌশলটির সামগ্রিক কার্যকারিতা উল্লেখযোগ্য এবং খুব আশ্চর্যজনক আলফা রয়েছে। তবে সম্ভাব্য ঝুঁকির বিষয়েও মনোযোগ দেওয়া উচিত এবং বাজারের পরিবেশের সাথে সময়মত প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করা উচিত। এই কৌশলটি পরিমাণযুক্ত ব্যবসায়ীদের জন্য অতিরিক্ত আলফা মূল্য আনতে পারে, যা আরও গবেষণা এবং যাচাইয়ের প্রয়োজন।
/*backtest
start: 2024-01-06 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © fzj20020403
////@version=5
//@version=5
strategy("Optimized Zhaocaijinbao", overlay=true, margin_long=100, margin_short=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// Define two moving averages
ma6 = ta.sma(close, 6)
ma35 = ta.sma(close, 35)
// Define buy and sell signal lines
buyLine = ta.ema(close, 2)
sellSlope = (close - close[8]) / 8
sellLine = sellSlope * 1 + ta.sma(close, 8)
// Define volume indicator
volumeEMA = ta.ema(volume, 20)
// Define weekly slope factor
weeklyMa = ta.sma(close, 50)
weeklySlope = (weeklyMa - weeklyMa[4]) / 4 > 0
// Generate buy and sell signals
buySignal = ta.crossover(buyLine, sellLine) and close > ma35 and volume > volumeEMA and weeklySlope
sellSignal = ta.crossunder(sellLine, buyLine)
// Define dynamic position sizing factor
equity = strategy.equity
maxPositionSize = equity * input.float(title='Max Position Size (%)', defval=0.01, minval=0.001, maxval=0.5, step=0.001)
riskFactor = input.float(title='Risk Factor', defval=2.0, minval=0.1, maxval=10.0, step=0.1)
atr = ta.atr(14)
positionSize = maxPositionSize * riskFactor / atr
// Define position status
var inPosition = false
// Define buy and sell conditions
buyCondition = buySignal and not inPosition
sellCondition = sellSignal and inPosition
// Perform buy and sell operations
if (buyCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=positionSize)
inPosition := true
if (sellCondition)
strategy.close("Long")
inPosition := false
// Draw vertical line markers for buy and sell signals
plotshape(buyCondition, style=shape.arrowdown, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(sellCondition, style=shape.arrowup, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)
// Draw two moving averages
plot(ma6, color=color.blue)
plot(ma35, color=color.orange)
// Draw volume indicator line
plot(volumeEMA, color=color.yellow)
// Define stop loss and take profit
stopLoss = strategy.position_avg_price * 0.5
takeProfit = strategy.position_avg_price * 1.25
if inPosition
strategy.exit("Long Stop Loss", "Long", stop=stopLoss)
strategy.exit("Long Take Profit", "Long", limit=takeProfit)