সর্বনিম্ন বিপরীতের জন্য পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-02-06 15:16:39
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি দ্রুত আরএসআই সূচক এবং কে-লাইন সত্তা ফিল্টার গণনা করে ওভারসোল্ড স্থিতি নির্ধারণ করে বাজারের নীচে সনাক্ত করে। যখন দ্রুত আরএসআই 10 এর নীচে পড়ে এবং কে-লাইন সত্তা প্রসারিত হয়, এটি লং পজিশনে প্রবেশের জন্য বিপরীত সংকেত উপস্থিত বলে মনে করে। এটি কার্যকরভাবে বাজারের নীচে সনাক্ত করতে দেয়।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি মূলত দুটি সূচকের উপর ভিত্তি করেঃ

ফাস্ট আরএসআই সূচক। সাম্প্রতিক 2 দিনের উত্থান এবং পতনের শতাংশ গণনা করে এটি দ্রুত বাজারের অতিরিক্ত ক্রয় এবং oversold বিচার করে। যখন দ্রুত আরএসআই 10 এর নীচে থাকে, তখন বাজারটি oversold হিসাবে বিবেচিত হয়।
কে-লাইন এন্টিটি ফিল্টারঃ কে-লাইন এন্টিটি ভলিউম এবং এমএ এর মধ্যে অনুপাত গণনা করে, যখন এন্টিটি ভলিউম এমএ ভলিউমের 1.5 গুণের বেশি হয়, তখন এটি নীচের সংকেত হিসাবে বিবেচিত হয়।

প্রথমত, 10 এর নীচে দ্রুত আরএসআই ওভারসোল্ড মার্কেটকে নির্দেশ করে। দ্বিতীয়ত, কে-লাইন সত্তাটি শর্তটি পূরণের জন্য প্রসারিত হয় যে সত্তা ভলিউমটি এমএ ভলিউমের 1.5 গুণেরও বেশি। যখন উভয় শর্ত পূরণ হয়, তখন এটি দীর্ঘ সংকেত প্রেরণ করে এবং বাজারটি নীচের বিপরীত দিকে পৌঁছেছে বলে মনে করে, যা অনেক মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধা রয়েছে:

দ্রুত আরএসআই সূচকটি সংবেদনশীল এবং দ্রুত ওভারকুপ এবং ওভারসোল্ড নির্ধারণ করতে পারে।
কে-লাইন এন্টিটি ফিল্টার নিশ্চিততা বৃদ্ধি করে এবং মিথ্যা ব্রেকআউট এড়ায়।
দ্রুত সূচক এবং কে-লাইন প্যাটার্নের সংমিশ্রণ কার্যকরভাবে বাজারের বিপরীত পয়েন্ট নির্ধারণ করতে পারে।
কম খরচে লং পজিশনের মাধ্যমে বটম ফিশিং অপারেশন করা যায়।
কৌশলগত যুক্তি সহজ এবং স্পষ্ট, সহজেই বোঝা যায় এবং বাস্তবায়ন করা যায়।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলের কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ

বাজারটি একত্রীকরণের সময় থাকতে পারে এবং এমনকি অতিরিক্ত বিক্রয়ও হ্রাস পেতে পারে।
দ্রুত আরএসআইতে মিথ্যা সংকেত থাকতে পারে এবং এন্টিটি ফিল্টারটিও প্রবেশ করতে পারে।
ব্যাক টেস্টিংয়ের ঝুঁকি বেশি এবং লাইভ ট্রেডিংয়ের পারফরম্যান্স ভিন্ন হতে পারে।

ঝুঁকিগুলির জন্য কিছু সমাধানঃ

ধারাবাহিক হ্রাস এড়াতে প্রবণতা সূচক একত্রিত করুন।
তল নিশ্চিত করার জন্য অন্যান্য ফিল্টার শর্ত বাড়ান।
স্থিতিশীলতা উন্নত করতে একাধিক পরামিতি সমন্বয় অপ্টিমাইজ করুন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশল উন্নত করার জন্য কিছু দিকনির্দেশনাঃ

ডাউনসাইড ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস যোগ করুন।
অস্বাভাবিক অস্থিরতার ঝুঁকি এড়াতে অস্থিরতা সূচক ব্যবহার করুন।
কার্যকর ট্রেডিং সিগন্যাল নিশ্চিত করার জন্য মাল্টিফ্যাক্টর মডেল তৈরি করা।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের জন্য মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম ব্যবহার করুন।
বিপরীত প্রবণতা ট্রেডিং এড়াতে বৃহত্তর সময়সীমার উপর প্রবণতা বিচার করুন।

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি ওভারসোল্ড এবং কে-লাইন সত্তা ফিল্টারের জন্য দ্রুত আরএসআই দ্বারা বাজারের নীচে কার্যকরভাবে সনাক্ত করে। যুক্তি সহজ বাস্তবায়নের জন্য সহজ এবং বিপরীত সম্ভাবনা ধরার জন্য ভাল। তবে কিছু ঝুঁকি রয়েছে এবং স্থিতিশীলতা এবং লাইভ পারফরম্যান্স উন্নত করতে আরও অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন। সামগ্রিকভাবে বলতে গেলে, এই যুক্তির উপর ভিত্তি করে ডিজাইন করা নীচের বিপরীত ট্রেডিং কৌশলগুলি আরও গবেষণার যোগ্য।

/*backtest
start: 2024-01-29 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("MarketBottom", shorttitle = "MarketBottom", overlay = true)

//Fast RSI
src = close
fastup = rma(max(change(src), 0), 2)
fastdown = rma(-min(change(src), 0), 2)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))

//Body Filter
body = abs(close - open)
abody = sma(body, 10)

mac = sma(close, 10)
len = abs(close - mac)
sma = sma(len, 100)
max = max(open, close)
min = min(open, close)
up = close < open and len > sma * 2 and min < min[1] and fastrsi < 10 and body > abody * 1.5
plotarrow(up == 1 ? 1 : na, colorup = blue, colordown = blue)

sell = sma(close, 5)
exit = high > sell and close > open and body > abody
plot(sell)

if up
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if exit
    strategy.close_all()

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত