বটম রিভার্সালের উপর ভিত্তি করে পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি দ্রুত আরএসআই সূচক এবং কে-লাইন সত্তার ফিল্টারগুলি গণনা করে বাজারটি ওভারসোল্ড অবস্থায় রয়েছে কিনা তা বিচার করে, যার ফলে নিম্ন-নিষ্কাশন অপারেশন সম্ভব হয়। যখন দ্রুত আরএসআই 10 এর নীচে থাকে এবং কে-লাইন সত্তাগুলি শক্তিশালী হয়, তখন বাজারের বিপরীত দিকের সংকেত উপস্থিত হয় বলে মনে করা হয়, যা বাজারের নীচের অংশের বিচার করতে পারে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত দুটি অংশের উপর ভিত্তি করে নির্ণয় করা হয়ঃ
দ্রুত আরএসআই সূচক। গত ২ দিনের উত্থান-পতন গণনা করে দ্রুত বাজারের ওভারবয় ওভারসোলের বিচার করুন। যখন দ্রুত আরএসআই ১০ এর নীচে থাকে, তখন বাজারটি ওভারসোল অবস্থায় থাকে।
K-লাইন ভৌত ফিল্টারিং K-লাইন ভৌত ভলিউম এবং গড় লাইন অনুপাত গণনা করে, যখন ভৌত ভলিউম গড় লাইন ভলিউমের 1.5 গুণ বেশি হয়, তখন এটি একটি নীচের সংকেত বলে মনে করা হয়।
প্রথমত, দ্রুত আরএসআই 10 এর নিচে বাজার ওভারসোল্ডের ইঙ্গিত দেয়; তারপরে, কে-লাইন সত্তাটি বড় হয়ে যায়, যা প্রকৃত ভলিউমের চেয়ে 1.5 গুণ বেশি গড় লাইন ভলিউম পূরণ করে। যখন উভয় শর্তই একসাথে পূরণ হয়, তখন একাধিক সংকেত দেওয়া হয় যে বাজারটি বিপরীত নীচে রয়েছে, যা অনেকগুলি মিথ্যা সংকেতকে ফিল্টার করতে পারে।
কৌশলগত সুবিধা
এই কৌশলটির কিছু সুবিধা রয়েছেঃ
- ফাস্ট আরএসআই সূচকটি সংবেদনশীল, যা দ্রুত ওভারবয় ওভারসোল্ড নির্ধারণ করতে পারে।
- K-লাইন এন্ট্রি ফিল্টার নিশ্চিতকরণ বৃদ্ধি করে এবং ভুয়া ব্রেকআপ এড়ায়।
- দ্রুত সূচক এবং K-লাইন আকৃতির সমন্বয়ে, বাজারের বিপরীত দিকটি কার্যকরভাবে নির্ধারণ করা যায়।
- কম নিষ্কাশন অপারেশন, যা বাজারে তুলনামূলকভাবে কম সময়ে প্রবেশ করতে পারে।
- এই কৌশলগুলি সহজ, সুস্পষ্ট এবং সহজেই বোঝা যায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
- মার্কেটে উত্তেজনার সময় থাকতে পারে, এমনকি অতিরিক্ত বিক্রিও হতে পারে।
- দ্রুত আরএসআই একটি মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে এবং বাস্তব ফিল্টারটিও ভেঙে যেতে পারে।
- কোয়ান্টামাইজড স্ট্র্যাটেজি ফিডব্যাকের ক্ষেত্রে ওভারফিট হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে এবং ল্যান্ডস্কেপে কার্যকারিতার মধ্যে পার্থক্য থাকতে পারে।
ঝুঁকির জন্য, নিম্নলিখিত উপায়ে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
- ট্রেন্ড ইন্ডিকেটরের সাহায্যে মে-মেই-এর ধারাবাহিক পতন এড়ানো যায়।
- অন্যান্য ফিল্টারিং কন্ডিশন যোগ করুন যাতে নিশ্চিত করা যায় যে নীচের অংশটি নিশ্চিত হয়েছে।
- প্যারামিটারগুলির জন্য মাল্টি-কম্পোজিশন অপ্টিমাইজেশান, স্থিতিশীলতা বাড়ানো।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
- ক্ষতির ঝুঁকি কমানোর জন্য স্টপ লস কৌশল বাড়ানো।
- বাজারের অস্বাভাবিক অস্থিরতার ঝুঁকি এড়ানোর জন্য অস্থিরতার সূচকগুলির সাথে মিলিত।
- মাল্টি ফ্যাক্টর মডেল যুক্ত করুন যাতে ট্রেডিং সিগন্যাল কার্যকর হয়।
- মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম ব্যবহার করে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন করা হয়েছে।
- ট্রেডিংয়ে বিপরীতমুখী ট্রেডিং এড়িয়ে চলুন।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি দ্রুত আরএসআই সূচক দ্বারা ওভারসোল্ডের বিচার করে এবং কে-লাইন এন্ট্রি ফিল্টার দিয়ে কার্যকরভাবে বাজারের নীচের অংশের বিচার করে। কৌশলটি সহজ, বাস্তবায়ন করা সহজ, বিপরীত হওয়ার সুযোগ পাওয়া যায়। তবে কিছু ঝুঁকিও রয়েছে যা স্থিতিশীলতা এবং ল্যান্ডমার্ক পারফরম্যান্সের জন্য আরও অপ্টিমাইজ করা দরকার। সামগ্রিকভাবে, এই ধারণার উপর ভিত্তি করে ডিজাইন করা নীচের অংশের বিপরীত ট্রেডিং কৌশলটি আরও গবেষণা করার যোগ্য।
/*backtest
start: 2024-01-29 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("MarketBottom", shorttitle = "MarketBottom", overlay = true)
//Fast RSI
src = close
fastup = rma(max(change(src), 0), 2)
fastdown = rma(-min(change(src), 0), 2)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
//Body Filter
body = abs(close - open)
abody = sma(body, 10)
mac = sma(close, 10)
len = abs(close - mac)
sma = sma(len, 100)
max = max(open, close)
min = min(open, close)
up = close < open and len > sma * 2 and min < min[1] and fastrsi < 10 and body > abody * 1.5
plotarrow(up == 1 ? 1 : na, colorup = blue, colordown = blue)
sell = sma(close, 5)
exit = high > sell and close > open and body > abody
plot(sell)
if up
strategy.entry("Long", strategy.long)
if exit
strategy.close_all()