দ্বিমুখী অগ্রগতির উপর ভিত্তি করে অভিযোজিত ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
দ্বি-মুখী ব্রেকআউট স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং কৌশল একটি পরিমাণগত কৌশল যা শেয়ারের খোলার এবং বন্ধের দামের মধ্যে সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে বিচার এবং ট্রেডিং অপারেশন করে। এই কৌশলটি সেট প্যারামিটার শর্তাবলী পূরণ করে, অতিরিক্ত বা কম অপারেশন করে। একই সময়ে, এটি একটি স্বয়ংক্রিয় প্রস্থান ব্যবস্থা রয়েছে, যা সর্বশেষ খোলার এবং বন্ধের দামের পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে বর্তমান অবস্থানটি কখন প্রস্থান করা উচিত।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির মূল যুক্তিটি হল যে এটি খোলা দাম এবং বন্ধের দামের মধ্যে বড় আকারের সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে দিকটি নির্ধারণ করে। বিশেষত, যদি বন্ধের দামটি খোলা দামের চেয়ে বড় হয় তবে এটি একটি থ্রেশহোল্ড ভ্যালু 1 অতিক্রম করে, এটি একটি মাল্টিসিগন্যাল উত্পন্ন করে; যদি খোলার দামটি বন্ধের দামের চেয়ে বড় হয় তবে এটি একটি খালি সিগন্যাল উত্পন্ন করে। একবার পজিশনে প্রবেশের পরে, কৌশলটি দামের পরিবর্তনগুলি পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। যদি খোলা দামটি সেট থ্রেশহোল্ড ভ্যালু 2 অতিক্রম করে তবে এটি একটি প্রস্থান কার্য সম্পাদন করে। আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে কৌশলটি পজিশনিং লজিক এবং প্রস্থান লজিক উভয়ই অন্তর্ভুক্ত করে, যা সামগ্রিকভাবে একটি তুলনামূলকভাবে সম্পূর্ণ ট্রেডিং ফ্রেমওয়ার্ক গঠন করে।
কোড বাস্তবায়নের দিক থেকে, কৌশলটি প্রথমে দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত অবস্থানের শর্তাবলী সংজ্ঞায়িত করে, তারপরে পজিশন তৈরির যৌক্তিকতার সাথে একক প্রবেশ করে। তারপরে এটি ক্রমাগত সনাক্ত করে যে কোনও প্রস্থান শর্তটি ট্রিগার করা হয়েছে কিনা, যখন প্রস্থান শর্তটি পূরণ হয়, তখন পজিশন অপারেশনটি সম্পাদন করা হয়। সুতরাং, কৌশলটি রিয়েল-টাইমে বাজারের পরিবর্তনের উপর নজর রাখে, এটি স্বনির্ধারণযোগ্য এবং নমনীয়।
কৌশলগত সুবিধা
দ্বি-মুখী, স্বনির্ধারিত ট্রেডিং কৌশলগুলির নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ
- এটি পরিষ্কার, সহজ, সহজে বোঝা এবং বাস্তবায়িত।
- বাজারের পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে গতিশীলভাবে অবস্থান পরিবর্তন করুন
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য ক্ষতি প্রতিরোধক
- বিভিন্ন জাতের জন্য প্যারামিটার দ্বারা সামঞ্জস্য করা যেতে পারে
- সহজেই অ্যালগরিদম অপ্টিমাইজ করা যায়, বিস্তৃত করা যায়
কৌশলগত ঝুঁকি
যদিও এই কৌশলটির কিছু সুবিধা রয়েছে, তবে এর কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
- বাজারের তীব্র অস্থিরতার সময় স্টপ লস কার্যকর হতে পারে না
- দীর্ঘমেয়াদী ট্রেন্ড বুঝতে না পারা, ঘন ঘন পজিশনের পরিবর্তন
- অপ্রয়োজনীয় প্যারামিটার সেট করলে অতিরিক্ত লেনদেন হতে পারে
- কোয়ান্টামিং সিস্টেমের ত্রুটি অনিবার্য ক্ষতির কারণ হতে পারে
এই ঝুঁকিগুলিকে ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে, সময়মত প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করতে হবে বা অ্যালগরিদমগুলি অপ্টিমাইজ করতে হবে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটি মূলত নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
- স্টপ লস কৌশলকে আরও উন্নত করা হয়েছে এবং সংবেদনশীলতা বজায় রেখে পজিশনের ঘন ঘন পরিবর্তন নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে।
- প্রবণতা নির্ণয়কারী সূচক বৃদ্ধি এবং প্রবণতা ছাড়াই লেনদেনের ঘনত্ব হ্রাস করা।
- এই কৌশলটি একটি স্বল্পমেয়াদী অপারেশন কৌশলকে একত্রিত করে, যা কৌশলটির রিটার্ন হার বাড়িয়ে তুলবে।
- অনুকূলিতকরণ প্যারামিটার স্বনির্ধারণ প্রক্রিয়া, যাতে থ্রেশহোল্ড গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করা যায়
- মেশিন লার্নিং মডেল যুক্ত করা হয়েছে।
অ্যালগরিদম এবং মডেলের অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা বৃদ্ধি করা যায়।
সারসংক্ষেপ
দ্বি-মুখী বিরতি স্ব-অনুকূলিতকরণ ট্রেডিং কৌশলটি প্রবণতা বিচার এবং স্ব-অনুকূলিতকরণ প্রস্থান দুটি প্রক্রিয়াকে একত্রিত করে, যা ঝুঁকিকে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, এর সহজ নীতি এবং নমনীয় পরামিতিগুলি কৌশলটিকে সহজেই বোঝা এবং প্রসারিত করে, এটি একটি পরিমাণগত কৌশল যা সুপারিশ করা এবং গভীরভাবে অধ্যয়ন করা উচিত।
/*backtest
start: 2023-01-30 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Repaint in version 3", overlay=true, calc_on_every_tick=true, calc_on_order_fills=true) // Repaint?
// strategy("Repaint in version 3", overlay=true, calc_on_every_tick=true) // Correct
val1 = input(123)
val2 = input(234)
from_year=input(2018, minval=2000, maxval=2020)
from_month=input(6, minval=1, maxval=12)
from_day=input(1, minval=1, maxval=31)
to_year=input(2019, minval=2007, maxval=2020)
to_month=input(12, minval=1, maxval=12)
to_day=input(31, minval=1, maxval=31)
long = (close-open) > val1
short = (open-close) > val1
exitLong = (open-close) > val2
exitShort = (close-open) > val2
term = true
strategy.entry("LONG", strategy.long, when=long and term)
strategy.close("LONG", when = exitLong and not short and term)
strategy.entry("SHORT", strategy.short, when=short and term)
strategy.close("SHORT", when = exitShort and not long and term)